প্রবণতা নিশ্চিতকরণ ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-25 11:57:56
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড, মুভিং এভারেজ কনভার্জেন্স ডিভার্জেন্স (এমএসিডি) এবং ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (ভিডাব্লুএপি) প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে একত্রিত করে। এটি প্রবণতার দিকটি নিশ্চিত করে এবং ভিডাব্লুএপি স্তরের কাছাকাছি বিবেচনা করে সম্ভাব্য প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি সনাক্ত করার লক্ষ্যে। কৌশলটিতে স্টপ-লস, টেক-লাভ এবং ট্রেলিং স্টপ প্রক্রিয়াগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কৌশলগত যুক্তি

প্রবেশের শর্তাবলী

প্রবণতা নিশ্চিতকরণঃ কৌশলটি প্রবণতা দিক নিশ্চিত করতে সুপারট্রেন্ড এবং এমএসিডি উভয়ই ব্যবহার করে। এই দ্বৈত নিশ্চিতকরণ প্রবণতা সঠিকভাবে সনাক্ত করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে।

ভিডাব্লুএপি নিশ্চিতকরণঃ কৌশলটি ভিডাব্লুএপি স্তরের কাছাকাছি মূল্য বিবেচনা করে। এই গতিশীল স্তরটি সমর্থন / প্রতিরোধের কাজ করতে পারে এবং প্রবেশের সিদ্ধান্তের জন্য অতিরিক্ত প্রেক্ষাপট সরবরাহ করতে পারে।

প্রস্থান শর্তাবলী

ম্যাকডি ক্রসওভারঃ যখন ম্যাকডি লাইন সিগন্যাল লাইনের নিচে অতিক্রম করে তখন এই কৌশলটি লং পজিশন বন্ধ করে দেয় এবং যখন ম্যাকডি লাইন উপরে অতিক্রম করে তখন শর্ট পজিশন বন্ধ করে দেয়।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ট্রেলিং স্টপঃ ট্রেডিংয়ের পছন্দসই দিকে যাওয়ার সাথে সাথে মুনাফা লক করার জন্য কৌশলটি একটি ট্রেলিং স্টপ প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে। এটি শক্তিশালী প্রবণতার সময় সম্ভাব্য লাভজনকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

দ্বৈত সূচক নিশ্চিতকরণঃ প্রবণতা নিশ্চিতকরণের জন্য সুপারট্রেন্ড এবং এমএসিডির সংমিশ্রণ একটি অনন্য দিক যা সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য ফিল্টারিংয়ের একটি স্তর যুক্ত করে।

ডায়নামিক ভিডাব্লুএপিঃ ভিডাব্লুএপি স্তর অন্তর্ভুক্ত করা বাজারের আবেগ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে কারণ ভিডাব্লুএপি প্রায়শই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

অ্যাডাপ্টিভ স্টপ লস এবং ট্রেইলিংঃ অ্যাডাপ্টিভ স্টপ লস ব্যাপ্তি এবং ট্রেইলিং স্টপ ঝুঁকিকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে পারে এবং লাভ রক্ষা করতে পারে।

আংশিক মুনাফা বুকিং: এমএসিডি ক্রসওভারের ক্ষেত্রে আংশিক মুনাফা বুকিং বিবেচনা করার পরামর্শটি ট্রেডে থাকার সময় লাভ নিশ্চিত করতে সক্ষম করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ব্যাকটেস্টিংঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার পারফরম্যান্স বোঝার জন্য লাইভ ডিপ্লয়িংয়ের আগে যে কোনও কৌশল পুরোপুরি ব্যাকটেস্ট করুন।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ অন্তর্নির্মিত প্রক্রিয়া সত্ত্বেও পজিশনের আকার এবং সামগ্রিক পোর্টফোলিও ঝুঁকি যত্ন সহকারে পরিচালনা করুন।

বাজার পরিস্থিতিঃ কোন কৌশলই সব বাজারের পরিস্থিতিতে নিখুঁতভাবে কাজ করে না। নমনীয় হন এবং বিশেষত অস্থির সময়ে ট্রেডিং থেকে বিরত থাকুন।

মনিটরিংঃ অটোমেটেড উপাদান সত্ত্বেও ট্রেড এবং বাজারের অবস্থার উপর ক্রমাগত নজর রাখা।

অভিযোজনযোগ্যতাঃ বাজারগুলি সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হয়। পরিবর্তিত গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশলটি সামঞ্জস্য করতে প্রস্তুত হন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

একাধিক টাইমফ্রেমঃ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলির উপর মূলধন অর্জনের জন্য উচ্চতর সময়সীমার উপর প্রয়োগ বিবেচনা করুন।

প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে পেতে এটিআর সময়ের দৈর্ঘ্য, স্টপ লস রেঞ্জ ইত্যাদির মতো বিভিন্ন প্যারামিটার সংমিশ্রণ পরীক্ষা করুন।

আংশিক মুনাফা গ্রহণঃ নির্দিষ্ট শতাংশের স্তরে মুনাফা গ্রহণের মতো আরও নির্দিষ্ট আংশিক মুনাফা গ্রহণের নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করুন।

শর্ত অপ্টিমাইজেশনঃ সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পেতে নির্দিষ্ট প্রবেশ বা প্রস্থান নিয়ম যোগ বা অপসারণ পরীক্ষা।

সিদ্ধান্ত

/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trend Confirmation Strategy", overlay=true)

// Supertrend Indicator
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// MACD Indicator
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
macd_src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing",  minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
macd_sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type",  defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
macd_sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])

fast_ma = macd_sma_source == "SMA" ? ta.sma(macd_src, fast_length) : ta.ema(macd_src, fast_length)
slow_ma = macd_sma_source == "SMA" ? ta.sma(macd_src, slow_length) : ta.ema(macd_src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = macd_sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)

// VWAP Indicator
vwap_hideonDWM = input(false, title="Hide VWAP on 1D or Above")
vwap_src = input(title="VWAP Source", defval=hlc3)

vwap_value = ta.vwap(vwap_src)
vwap_value_long = vwap_value
vwap_value_short = vwap_value

// Entry Criteria
confirm_up_trend = direction > 0 and macd > signal
confirm_down_trend = direction < 0 and macd < signal

// VWAP Confirmation
price_above_vwap = close > vwap_value_long
price_below_vwap = close < vwap_value_short

// Stop Loss and Take Profit
stop_loss_range = input(2, title="Stop Loss Range")
trail_offset = input(0.5, title="Trailing Stop Offset")

stop_loss_long = close - stop_loss_range
stop_loss_short = close + stop_loss_range

// Strategy Entry
if not (vwap_hideonDWM and timeframe.isdwm)
    if confirm_up_trend and price_above_vwap
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
    if confirm_down_trend and price_below_vwap
        strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Strategy Exit
if macd < signal and macd[1] >= signal[1]
    strategy.close("Buy", comment="MACD Crossover")

if macd > signal and macd[1] <= signal[1]
    strategy.close("Sell", comment="MACD Crossover")

// Plot Supertrend and VWAP
plot(supertrend, color=direction > 0 ? color.green : color.red, title="Supertrend")
plot(vwap_value_long, color=color.blue, title="VWAP Long")
plot(vwap_value_short, color=color.orange, title="VWAP Short")

// Plot MACD Histogram
hist = macd - signal
hist_color = hist >= 0 ? color.green : color.red
plot(hist, style=plot.style_histogram, color=hist_color, title="MACD Histogram")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত