মোমেন্টাম ডাবল নিশ্চিতকরণ প্রবণতা অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সুপারট্রেন্ডিং সূচক, একটি মুভিং এভারেজ এবং একটি ট্রেডিং ভলিউম-ওয়েটেড এভারেজকে একত্রিত করে, যা সম্ভাব্য প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি সনাক্ত করার জন্য ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করে এবং ট্রেডিং ভলিউম-ওয়েটেড এভারেজের সাথে দামের ঘনিষ্ঠতা বিবেচনা করে। এই কৌশলটি লাভের জন্য স্টপ লস, স্টপ স্টপ এবং স্টপ লস ট্র্যাকিংয়ের সাথে যুক্ত।
কৌশল নীতি
প্রবেশের শর্ত
প্রবণতা নিশ্চিতকরণঃ কৌশলটি সুপার ট্রেন্ড সূচক এবং ম্যাকড সূচক ব্যবহার করে প্রবণতার দিকনির্দেশ নিশ্চিত করে। দ্বৈত নিশ্চিতকরণ প্রবণতা সঠিকভাবে সনাক্ত করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে এবং ভুল সংকেতগুলি ফিল্টার করে।
ভিডাব্লুএপি নিশ্চিত করেছে যে কৌশলটি মূল্যের সাথে লেনদেনের পরিমাণের ওজনের গড় মূল্যের ঘনিষ্ঠতা বিবেচনা করে। এই গতিশীল স্তরটি সমর্থন বা প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করতে পারে এবং প্রবেশের সিদ্ধান্তের জন্য অতিরিক্ত ভিত্তি সরবরাহ করতে পারে।
প্রত্যাহারের শর্তাবলী
MACD ক্রসঃ যখন MACD সূচক লাইন এবং সংকেত লাইন ক্রস নিচে হয়, প্লেইন পজিশন একটি মাল্টি-হেড পজিশন হিসাবে কাজ করে; যখন সূচক লাইন এবং সংকেত লাইন ক্রস আপ হয়, প্লেইন পজিশন একটি শর্ট হেড পজিশন হিসাবে কাজ করে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
স্বনির্ধারিত স্টপঃ কৌশলটি একটি স্টপ ব্যাপ্তি নির্ধারণ করে যা অল্প পরিমাণে মূল্যের ওঠানামা সহ্য করতে পারে। এই স্বনির্ধারিত পদ্ধতিটি বাজারের অস্থিরতা বিবেচনা করে এবং স্টপকে অকালের ট্রিগার থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে।
ট্র্যাকিং স্টপ লসঃ ট্রেডিং প্রত্যাশিত দিকের দিকে চলার সময় সম্ভাব্য লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য কৌশলটিতে ট্র্যাকিং স্টপ লস প্রক্রিয়া যুক্ত করা হয়েছে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
দ্বৈত সূচক নিশ্চিতকরণঃ সুপার ট্রেন্ড সূচক এবং MACD সূচকের সমন্বয় ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ, যা এই কৌশলটির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এটি ইনপুট সংকেতের জন্য ফিল্টারিং স্তর যুক্ত করে, যা সঠিকতা উন্নত করে।
ডায়নামিক ভিডাব্লুএপিঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে লেনদেনের পরিমাণ ওজনের গড় মূল্যের অন্তর্ভুক্তি কৌশলটির গতিশীলতা বাড়ায়। ভিডাব্লুএপি প্রায়শই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, যার প্রবর্তন বাজারের আবেগ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করতে পারে।
স্বনির্ধারিত স্টপ এবং ট্র্যাকিং স্টপঃ স্বনির্ধারিত স্টপ ব্যাপ্তি এবং ট্র্যাকিং স্টপ কৌশলগুলি পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশে ঝুঁকিগুলি আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে এবং মুনাফা রক্ষা করতে পারে।
আংশিক স্টপঃ MACD সূচকের বিপরীত ক্রস হওয়ার সময় আংশিক স্টপ বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়, যা মুনাফা বজায় রাখার সাথে সাথে অবস্থান বজায় রাখার জন্য একটি বাস্তব পদ্ধতি গ্রহণ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ব্যাকআপঃ বাস্তব ট্রেডিংয়ে কোনও কৌশল প্রয়োগ করার আগে, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে এটি কীভাবে কাজ করে তা জানতে historicalতিহাসিক তথ্যের উপর একটি সম্পূর্ণ ব্যাকআপ প্রয়োজন।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ যদিও কৌশলটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা নিয়ে গঠিত, তবুও পজিশনের আকার এবং সামগ্রিক পোর্টফোলিওর ঝুঁকিগুলি যত্ন সহকারে পরিচালনা করা প্রয়োজন।
বাজার পরিস্থিতিঃ সব বাজার অবস্থার জন্য কোন একক কৌশল নেই। বিশেষত অস্থির বা অনির্দেশ্য সময়ে কৌশল পরিবর্তন বা ট্রেডিং এড়াতে নমনীয়তা থাকা গুরুত্বপূর্ণ।
ক্রমাগত পর্যবেক্ষণঃ এমনকি যদি কৌশলটিতে অটোমেশন উপাদান থাকে, তবে ট্রেডিং এবং বাজারের অবস্থার উপর ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।
অভিযোজনযোগ্যতা: বাজার সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। ব্যবসায়ীদের পরিবর্তিত বাজার গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৌশলগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
মাল্টি টাইম ফ্রেমঃ এই কৌশলটি আরও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ব্যবহার করে উচ্চতর টাইম ফ্রেমে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় যেমন ATR চক্রের দৈর্ঘ্য, ক্ষতির পরিসীমা ইত্যাদি পরীক্ষা করা যেতে পারে, সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজতে।
আংশিক স্টপঃ আপনি আরও স্পষ্ট আংশিক স্টপ নিয়ম সেট করতে পারেন, যেমন একটি নির্দিষ্ট শতাংশ উপার্জনের সময় স্টপ।
শর্ত অপ্টিমাইজেশানঃ শর্ত সমন্বয়ের সর্বোত্তম ভারসাম্য খুঁজে পেতে কিছু প্রবেশ বা প্রস্থান শর্ত যোগ বা অপসারণ পরীক্ষা করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সফলভাবে প্রবণতা, গতিশীলতা এবং লেনদেনের পরিমাণের সূচকগুলিকে একত্রিত করে, প্রবণতা নিশ্চিত করার এবং সম্ভাব্য প্রবেশের পয়েন্টগুলি সনাক্ত করার জন্য একটি অপেক্ষাকৃত অনন্য পদ্ধতি সরবরাহ করে। দ্বৈত নিশ্চিতকরণ এবং গতিশীল স্টপ লস এর মতো বৈশিষ্ট্যগুলি এটিকে কিছু সুবিধা দেয়। তবে দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর হওয়ার জন্য যে কোনও কৌশলকে যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ, অপ্টিমাইজেশন এবং পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন। এই কৌশলটি একটি কাঠামো সরবরাহ করে যা অন্বেষণ এবং আরও উন্নত করার জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend Confirmation Strategy", overlay=true)
// Supertrend Indicator
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// MACD Indicator
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
macd_src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
macd_sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
macd_sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
fast_ma = macd_sma_source == "SMA" ? ta.sma(macd_src, fast_length) : ta.ema(macd_src, fast_length)
slow_ma = macd_sma_source == "SMA" ? ta.sma(macd_src, slow_length) : ta.ema(macd_src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = macd_sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
// VWAP Indicator
vwap_hideonDWM = input(false, title="Hide VWAP on 1D or Above")
vwap_src = input(title="VWAP Source", defval=hlc3)
vwap_value = ta.vwap(vwap_src)
vwap_value_long = vwap_value
vwap_value_short = vwap_value
// Entry Criteria
confirm_up_trend = direction > 0 and macd > signal
confirm_down_trend = direction < 0 and macd < signal
// VWAP Confirmation
price_above_vwap = close > vwap_value_long
price_below_vwap = close < vwap_value_short
// Stop Loss and Take Profit
stop_loss_range = input(2, title="Stop Loss Range")
trail_offset = input(0.5, title="Trailing Stop Offset")
stop_loss_long = close - stop_loss_range
stop_loss_short = close + stop_loss_range
// Strategy Entry
if not (vwap_hideonDWM and timeframe.isdwm)
if confirm_up_trend and price_above_vwap
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if confirm_down_trend and price_below_vwap
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Strategy Exit
if macd < signal and macd[1] >= signal[1]
strategy.close("Buy", comment="MACD Crossover")
if macd > signal and macd[1] <= signal[1]
strategy.close("Sell", comment="MACD Crossover")
// Plot Supertrend and VWAP
plot(supertrend, color=direction > 0 ? color.green : color.red, title="Supertrend")
plot(vwap_value_long, color=color.blue, title="VWAP Long")
plot(vwap_value_short, color=color.orange, title="VWAP Short")
// Plot MACD Histogram
hist = macd - signal
hist_color = hist >= 0 ? color.green : color.red
plot(hist, style=plot.style_histogram, color=hist_color, title="MACD Histogram")