মুভিং এভারেজ স্প্যানের উপর ভিত্তি করে রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল ম্যানিপুলেশন মুভিং এভারেজ স্পেসিফিকেশন রিভার্স, যা বিভিন্ন পিরিয়ডের মুভিং এভারেজগুলির মধ্যে ক্রস-অফগুলি গণনা করে ট্রেডের বিপরীত হওয়ার সময় নির্ধারণ করে এবং যথাযথভাবে ম্যানিপুলেশন অপারেশন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একই সাথে তিনটি চলমান গড় গণনা করেঃ
- দ্রুত চলমান গড় (FMA): সাম্প্রতিক মূল্য পরিবর্তন প্রতিফলিত করে
- ধীর গতিতে চলমান গড় ((চক্রের প্যারামিটার lengthht): মধ্যমেয়াদী মূল্যের গতি প্রতিফলিত করে
- সবচেয়ে ধীর গতিতে চলমান গড় ((চক্রীয় পরামিতি sslenght): দীর্ঘমেয়াদী মূল্য প্রবণতা প্রতিফলিত করে
যখন দ্রুত চলমান গড় নীচে থেকে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং শুরু হয়। যখন দ্রুত চলমান গড় নীচে থেকে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং শুরু হয়।
মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করার জন্য, কৌশলটি একটি চতুর্থ চলমান গড়, একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ফিল্টার ((চক্রের প্যারামিটার tlenght) প্রবর্তন করে। কেবলমাত্র যখন দামটি চলমান গড়ের উপরে থাকে তখনই একটি প্লাস সিগন্যাল বিবেচনা করা হয়; যখন দামটি চলমান গড়ের নীচে থাকে তখনই একটি শূন্য সিগন্যাল বিবেচনা করা হয়।
লেনদেনের নিয়মাবলী নিম্নে দেওয়া হলঃ
যখন দ্রুত চলমান গড়ের উপরে ধীর চলমান গড় থাকে এবং ধীর চলমান গড়ের উপরে সবচেয়ে ধীর চলমান গড় থাকে (স্বল্পমেয়াদী মাল্টিহেড সংকেত) এবং দাম দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ফিল্টারের চেয়ে বেশি হয়, তখন অতিরিক্ত প্রবেশ করুন; যখন দ্রুত চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে থাকে, তখন মাল্টিহেড পজিশনটি সমতল করুন।
যখন দ্রুত চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে ধীর চল
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণের মাধ্যমে, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী মূল্য প্রবণতার পরিবর্তনগুলিকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করা এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করা যায়।
- দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ফিল্টার চালু করা হয়েছে যাতে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড পরিবর্তনের আগে ভুল ট্রেডিং এড়ানো যায়।
- লেনদেনের নিয়মগুলি সহজ, পরিষ্কার এবং সহজে বোঝা যায়, যা পরিমাণগত লেনদেনের জন্য উপযুক্ত।
- বিপরীতমুখী কৌশলের সুবিধাগুলি হল পজিটিভ পার্ফেক্ট রিটার্ন হার এবং মুনাফা।
- “অবশ্যই, আমরা আমাদের কর্মী এবং কর্মীদের নিয়ে কাজ করছি। আমরা আমাদের কর্মীদের নিয়ে কাজ করছি।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
- চলমান গড় কৌশলটি প্যারামিটার-সংবেদনশীল, বিভিন্ন প্যারামিটার বিভিন্ন ফলাফল প্রদান করে।
- বিপরীত সিগন্যালের ফলে ট্রেডিংয়ের ক্ষতি হতে পারে।
- এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘমেয়াদী অস্থিরতা দেখা দিতে পারে, যার ফলে মুনাফা শূন্যে নেমে যেতে পারে।
- বিপরীতমুখী হওয়ার পরে, দামের একটি শক্তিশালী ব্রেকডাউন হতে পারে, যা সময়মতো ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া বন্ধ করতে পারে না।
সমাধানঃ
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
- ভুল ভাঙ্গন এড়াতে যথাযথভাবে বিপরীত সিগন্যালের নিশ্চিতকরণের সময় বাড়ানো।
- স্টপ লস বাড়ানো এবং ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করা।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- আরও বেশি প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন।
- কম ডোজের ভুয়া ব্রেকডাউন এড়াতে ট্রানজিট ফিল্টারিং বাড়ানো।
- অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিতভাবে প্রবেশ নিশ্চিতকরণ সংকেত।
- গতিশীলভাবে স্টপ পজিশনে সামঞ্জস্য করুন, প্রস্থান প্রক্রিয়াটি অপ্টিমাইজ করুন।
- তহবিল ব্যবস্থাপনা কৌশল অনুকূলিতকরণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে গোল্ডেন ফর্ক ডাইফোর্কের বিপরীত দিকে ট্রেডিং করে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ফিল্টারটি ট্রেডিং দিকনির্দেশনা প্রবর্তন করে, যা বাজারের বিপরীত দিকের সময়কে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। রিটার্নিংয়ের ফলাফল অনুসারে, এই কৌশলটি ভাল লাভজনক এবং এর কিছু রিয়েল-স্টোর অ্যাপ্লিকেশন মূল্য রয়েছে। পরবর্তীতে প্যারামিটার নির্বাচন, সূচক ফিল্টারিং, ক্ষতি বন্ধ করার ব্যবস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যা কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং কার্যকর করে তোলে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average Trap", overlay=true)
flenght = input.int(title="Fast MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=3)
llenght = input.int(title="Slower MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=5)
sslenght = input.int(title="Slowest MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=8)
tlenght = input.int(title="Trend Filter MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=200)
ssma = ta.sma(close, sslenght)
fma = ta.sma(close, flenght)
sma = ta.sma(close, llenght)
tma = ta.sma(close, tlenght)
plot(fma, color=color.red)
plot(sma, color=color.white)
plot(ssma, color=color.green)
plot(tma, color=color.maroon, linewidth=2)
short = (fma > sma and sma > ssma) and close < tma
long = (fma < sma and sma < ssma) and close > tma
closeshort = fma < sma and sma < ssma
closelong = fma > sma and sma > ssma
if long
strategy.entry("long", strategy.long)
if closelong
strategy.close("long")
if short
strategy.entry("short", strategy.short)
if closeshort
strategy.close("short")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)