1. বর্গক্ষেত্র
  2. চলমান গড় পরিসরের উপর ভিত্তি করে বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল

চলমান গড় পরিসরের উপর ভিত্তি করে বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২৫ ১৪ঃ১৬ঃ২৮
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম মুভিং এভারেজ রেঞ্জ রিভার্সাল। এটি বিভিন্ন সময়সীমার মুভিং এভারেজগুলির মধ্যে ক্রসওভার গণনা করে বাজারের বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সনাক্ত করে এবং উপযুক্ত দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত অবস্থান নেয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি একই সময়ে 3 টি চলমান গড় গণনা করেঃ

  1. ফাস্ট এমএ (ফ্ল্যাংথ): সর্বশেষ মূল্য পরিবর্তন প্রতিফলিত করে
  2. ধীরে ধীরে মার্কেটিং (লংথ): মধ্যমেয়াদী মূল্যের প্রবণতা প্রতিফলিত করে
  3. সবচেয়ে ধীর মেরু (সেলংথ): দীর্ঘমেয়াদী মূল্য প্রবণতা প্রতিফলিত করে

যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীতমুখী হয়ে উঠার সংকেত দেয়। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী হয়ে উঠার সংকেত দেয়।

মিথ্যা সংকেত এড়ানোর জন্য, একটি 4 ম এমএ দীর্ঘমেয়াদী ফিল্টার (লম্বা) হিসাবে চালু করা হয়। শুধুমাত্র এই ফিল্টারের উপরে দীর্ঘ সংকেত বিবেচনা করা হয়। শুধুমাত্র এই ফিল্টারের নীচে সংক্ষিপ্ত সংকেত বিবেচনা করা হয়।

বাণিজ্যের বিশেষ নিয়ম হল:

  1. যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করে এবং ধীর এমএও ধীরতম এমএ এর উপরে অতিক্রম করে (স্বল্পমেয়াদী উত্থান), যখন দাম দীর্ঘমেয়াদী ফিল্টারের উপরে থাকে, তখন দীর্ঘ যান। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, দীর্ঘ অবস্থান বন্ধ করুন।

  2. যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করে এবং ধীর এমএও ধীরতম এমএ (স্বল্পমেয়াদী হ্রাস) এর নীচে অতিক্রম করে, যখন দাম দীর্ঘমেয়াদী ফিল্টারের নীচে থাকে, তখন শর্ট যান। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, শর্ট পজিশন বন্ধ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. ট্রেন্ডের পরিবর্তনকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে একাধিক সময়সীমা ব্যবহার করা।
  2. দীর্ঘমেয়াদী ফিল্টারটি বড় ট্রেন্ড বিপরীত হওয়ার আগে ভুল অবস্থানে ট্রেডগুলি এড়ায়।
  3. সহজ এবং সুস্পষ্ট নিয়ম, সহজেই বোঝা যায় এবং স্বয়ংক্রিয় করা যায়।
  4. বিপরীতমুখী কৌশলগুলি রিটার্ন এবং মুনাফায় ইতিবাচক পক্ষপাত থেকে উপকৃত হয়।
  5. ভাল ব্যাকটেস্ট রিটার্ন এবং মুনাফা ফ্যাক্টর সম্পর্কিত সিমুলেটেড লাইভ ট্রেডিংয়ের ফলাফল দেয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

কৌশলটির ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. এমএ কৌশলগুলি পরামিতিগুলির প্রতি সংবেদনশীল। বিভিন্ন পরামিতি বিভিন্ন ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে।
  2. বিপরীত সিগন্যালের ভুল ব্রেকআউট ক্ষতির কারণ হতে পারে।
  3. দীর্ঘস্থায়ী পার্শ্ববর্তী পরিবর্তনগুলি পুনরাবৃত্তি বিপরীত থেকে লাভকে বাতিল করতে পারে।
  4. সময়মত স্টপ লস না হলে মূল্য বিপরীতমুখী হতে পারে এবং তীব্রতার সাথে ত্বরান্বিত হতে পারে।

সমাধান:

  1. সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন.
  2. মিথ্যা সিগন্যাল এড়াতে সিগন্যাল নিশ্চিতকরণের সময় বাড়ান।
  3. স্টপ লস রেঞ্জ বাড়িয়ে লসের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে উন্নত করা যেতে পারেঃ

  1. সর্বোত্তম মান খুঁজে পেতে আরো প্যারামিটার সেট পরীক্ষা করুন।
  2. কম ভলিউম অবস্থায় মিথ্যা সংকেত এড়াতে ভলিউম ফিল্টার যুক্ত করুন।
  3. প্রবেশ সংকেত নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
  4. আরও ভাল প্রস্থান নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লসের গতিশীল সমন্বয় বাস্তবায়ন করুন।
  5. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করা।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী ফিল্টার থেকে দিকনির্দেশনা সহ এমএ ক্রসওভারের মাধ্যমে চিহ্নিত বাজারের বিপরীতমুখী ট্রেড করে। এটি কার্যকরভাবে বাঁক পয়েন্টগুলিতে সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। ইতিবাচক ব্যাকটেস্টের ফলাফলগুলি লাইভ প্রয়োগের জন্য ভাল মুনাফা দেখায়। পরামিতি, সংকেত ফিল্টারিং, স্টপ লস ইত্যাদির আরও অপ্টিমাইজেশন কৌশলটিকে ব্যবহারিক ব্যবহারের জন্য আরও শক্তিশালী করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

strategy("Moving Average Trap", overlay=true)

flenght = input.int(title="Fast MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=3)
llenght = input.int(title="Slower MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=5)
sslenght = input.int(title="Slowest MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=8)
tlenght = input.int(title="Trend Filter MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=200)

ssma = ta.sma(close, sslenght)
fma = ta.sma(close, flenght)
sma = ta.sma(close, llenght)
tma = ta.sma(close, tlenght)

plot(fma, color=color.red)
plot(sma, color=color.white)
plot(ssma, color=color.green)
plot(tma, color=color.maroon, linewidth=2)

short =  (fma > sma and sma > ssma) and close < tma
long = (fma < sma and sma < ssma) and close > tma
closeshort = fma < sma and sma < ssma
closelong = fma > sma and sma > ssma

if long
	strategy.entry("long", strategy.long)
if closelong
	strategy.close("long")
if short
	strategy.entry("short", strategy.short)
if closeshort
	strategy.close("short")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত