1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডায়নামিক বোলিংজার ব্রেকআউট কৌশল

ডায়নামিক বোলিংজার ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-26 14:52:59
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল। এটি বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের রেলগুলি গণনা করে এবং বিন্যান্সে বিটিসিইউএসডিটি ট্রেডিংকে স্বয়ংক্রিয় করার জন্য গতিশীলভাবে সামঞ্জস্যযোগ্য ক্রয় এবং বিক্রয় থ্রেশহোল্ডগুলির সাথে তাদের একত্রিত করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল সূচক হল বোলিংজার ব্যান্ডস। বোলিংজার ব্যান্ডগুলি একটি এন-দিনের চলমান গড় এবং এর উপরে এবং নীচে একটি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন স্তরে প্লট করা উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলির সমন্বয়ে গঠিত। এই কৌশলটির বোলিংজার ব্যান্ডগুলির দৈর্ঘ্য 20 দিন এবং একটি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন গুণক 2। যখন দাম বোলিংজার ব্যান্ডগুলির নিম্ন রেলের কাছে আসে বা স্পর্শ করে, তখন এটি ওভারসোল্ড বলে মনে করা হয় এবং কৌশলটি একটি দীর্ঘ অবস্থান খুলবে। যখন দাম উপরের রেলের কাছে আসে বা স্পর্শ করে, তখন এটি ওভারবোর্ড বলে মনে করা হয় এবং কৌশলটি দীর্ঘ অবস্থানগুলি বন্ধ করবে।

বোলিংজার ব্যান্ড সূচক ছাড়াও, এই কৌশলটি দুটি সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিও প্রবর্তন করেঃ ক্রয় প্রান্তিক এবং বিক্রয় প্রান্তিক। ক্রয় প্রান্তিক নিম্নতম ব্যান্ডের নীচে 58 পয়েন্ট ডিফল্ট এবং দীর্ঘ পজিশন খোলার জন্য প্রবেশের শর্ত হিসাবে কাজ করে। বিক্রয় প্রান্তিক নিম্নতম ব্যান্ডের উপরে 470 পয়েন্ট ডিফল্ট এবং বন্ধ পজিশনের জন্য প্রস্থান শর্ত হিসাবে কাজ করে। এই প্রান্তিকগুলি কৌশলটিকে আরও নমনীয় করার জন্য প্রকৃত বাজার পরিস্থিতি এবং ব্যাকটেস্টের ফলাফলের ভিত্তিতে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

যখন ক্রয়ের শর্ত পূরণ হয়, তখন কৌশলটি অ্যাকাউন্টের মূলধনের 10% ব্যবহার করে একটি দীর্ঘ অবস্থান খুলবে। দীর্ঘ অবস্থানটি খোলার পরে, যদি দাম স্টপ লস স্তর (-125%) এ পৌঁছানোর জন্য বৃদ্ধি পায় তবে স্টপ লস অর্ডার দ্বারা অবস্থানগুলি বন্ধ করা হবে। যখন বিক্রয় প্রান্তিককে ট্রিগার করার জন্য দাম বৃদ্ধি পায়, কৌশলটি মুনাফা সংগ্রহের জন্য সমস্ত অবস্থান বন্ধ করতে বেছে নেবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে যখন দাম ব্যান্ড থেকে অস্বাভাবিকভাবে বিচ্যুত হয় এবং বিপরীত থেকে লাভ করতে পারে তখন সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে
  2. সামঞ্জস্যযোগ্য ক্রয় এবং বিক্রয় থ্রেশহোল্ড চালু করা প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলিকে অনুকূল করে তোলে
  3. আংশিক পজিশনের আকার গ্রহণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে
  4. স্টপ লস শর্ত সেট করা আরও ক্ষতি এড়ায়
  5. ৫ মিনিটের ব্যবধানে ব্যাকটেস্টিং স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সুযোগগুলিকে সময়মতো ধরতে পারে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. বোলিংজার ব্যান্ড নিজেই 100% নির্ভরযোগ্য নয়, দামগুলি আবার হ্রাস পাওয়ার আগে দীর্ঘ সময় ধরে কমতে পারে
  2. ভুল থ্রেশহোল্ড সেটিংসের ফলে সেরা প্রবেশ বা প্রস্থান পয়েন্টগুলি মিস হতে পারে
  3. স্টপ লস সেটিং খুব শিথিল সময়মত হ্রাস বন্ধ করতে ব্যর্থ হতে পারে, বা খুব টাইট স্টপ হ্রাস খুব সংবেদনশীল হতে পারে
  4. ভুল ব্যাকটেস্টিং সময়কাল নির্বাচন স্থিতিশীল আয় হিসাবে কিছু মাঝে মাঝে মুনাফা নিতে পারে

প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

  1. বাজারের পরিস্থিতি বিচার করার জন্য আরও সূচক একত্রিত করুন এবং বোলিংজার ব্যান্ডের মিথ্যা সংকেতগুলি এড়ান
  2. সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে প্রান্তিক পরামিতি পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করুন
  3. ভারসাম্য খুঁজে পেতে স্টপ লস শর্ত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করুন
  4. কৌশলটির স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করার জন্য দীর্ঘতর ব্যাকটেস্টিং সময়কাল গ্রহণ করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

  1. আরও কঠোর প্রবেশের নিয়ম নির্ধারণের জন্য কেডি, আরএসআই এর মতো অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করার চেষ্টা করুন, খুব তাড়াতাড়ি বা খুব দেরিতে প্রবেশ করা এড়ান
  2. ব্যান্ড দৈর্ঘ্য এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মাল্টিপ্লাইকার অপ্টিমাইজ করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড পরামিতি বিভিন্ন সমন্বয় পরীক্ষা করুন
  3. লাভের হার বাড়ানোর জন্য ক্রয় এবং বিক্রয় প্রান্তিককে অনুকূল করা
  4. বাজারের অস্থিরতার সাথে মেলে এমন গতিশীল ATR-ভিত্তিক স্টপ লস রেসিও গ্রহণ করার চেষ্টা করুন
  5. পজিশনের সাইজিং অপ্টিমাইজ করুন, উদাহরণস্বরূপ, একক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মুনাফার সময় পজিশনের উপযুক্ত পিরামিডিং করুন

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, এটি একটি সামগ্রিকভাবে সহজ এবং ব্যবহারিক ব্রেকআউট কৌশল। এটি বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সনাক্ত করতে এবং প্রবেশ এবং প্রস্থানের জন্য গতিশীল থ্রেশহোল্ড সেট করতে বোলিংজার ব্যান্ডগুলি গ্রহণ করে। এদিকে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত অবস্থান আকার এবং স্টপ লস শর্তগুলি ব্যবহার করা হয়। বেশ কয়েকটি মূল পরামিতি অপ্টিমাইজ করার পরে, এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রিটার্ন দিতে পারে। এটি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত এবং স্টক পিকিং বা বাজারের আবেগ পরিমাপের জন্য একটি সহায়ক সরঞ্জাম হিসাবেও কাজ করতে পারে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই কৌশলটির শক্তিশালী ব্যবহারিকতা এবং প্রসারণযোগ্যতা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SuperDS_BTC

//@version=5
strategy("布林通道策略多5min", overlay=true) 

// 布林通道计算
length = input(20, title="布林通道周期")
mult = input(2.0, title="标准差倍数")
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// 计算买入数量：每次检查仓位的大小 
// 每次买入使用总资金的10%
position_size = strategy.equity * 10 / close 

// 定義可調整的閾值
buy_threshold = input(58, title="買入閾值")
exit_threshold = input(470, title="賣出閾值")

// 买入条件：当现价低于布林通道的下限减去 buy_threshold
buy_condition = close < lower - buy_threshold

// 卖出条件和结清仓位条件
exit_condition = close > lower + exit_threshold

// 买入逻辑
if buy_condition
    strategy.entry("BuyLong", strategy.long, qty=position_size, comment="LongBTC")

// 卖出逻辑
if exit_condition
    strategy.close("BuyLong")

// 止损逻辑
stop_loss_percent = -1.25 //止损百分比为-125%
if strategy.position_size > 0
    position_profit_percent = (strategy.position_avg_price - close) / strategy.position_avg_price * 100
    if position_profit_percent <= stop_loss_percent
        strategy.close("BuyLong")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত