বলিঙ্গার ব্যান্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি বুলিং চ্যানেল সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি ব্রেকডাউন ট্রেডিং কৌশল। এটি বুলিং চ্যানেলের উত্থান-পতন গণনা করে এবং গতিশীল সমন্বয়যুক্ত ক্রয়-বিক্রয় হ্রাসের সাথে একত্রিত করে বিটকয়েন ও বিটিসি ইউএসডিটি-র স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হ’ল বুলিং চ্যানেল। বুলিং চ্যানেলটি একটি এন-দিনের মুভিং এভারেজ এবং এর উপরে দুটি স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল চ্যানেলের সমন্বয়ে গঠিত। এই কৌশলটির বুলিং চ্যানেলের দৈর্ঘ্য 20 দিন এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের গুণিতক 2। যখন দামগুলি বুলিং চ্যানেলের নীচে পৌঁছে যায় বা স্পর্শ করে, তখন কৌশলটি অতিরিক্ত ওভারসোল হিসাবে বিবেচিত হয়। যখন দামগুলি বুলিং চ্যানেলের উপরে পৌঁছে যায় বা স্পর্শ করে, তখন কৌশলটি সমতল হয়।
বুলিং ট্রানেল সূচক ছাড়াও, এই কৌশলটি দুটি সামঞ্জস্যযোগ্য প্যারামিটার প্রবর্তন করেঃ হ্রাস কিনুন এবং হ্রাস বিক্রয় করুন। হ্রাস কিনতে 58 পয়েন্টের নীচে বুলিং ট্র্যাকের নীচে ডিফল্ট, একাধিক শর্ত খুলুন। হ্রাস বিক্রয় করুন 470 পয়েন্টের উপরে বুলিং ট্র্যাকের উপরে ডিফল্ট, সমতল অবস্থার শর্ত। এই দুটি হ্রাস গতিশীলভাবে বাস্তব পরিস্থিতি এবং পুনরায় পরিমাপের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করতে পারে, কৌশলটিকে আরও নমনীয় করে তোলে।
যখন ক্রয় শর্ত পূরণ হয়, কৌশলটি অ্যাকাউন্টের ইকুইটির 10% ব্যবহার করে একটি পজিশন খুলবে। অতিরিক্ত করার পরে, যদি দামের বৃদ্ধি স্টপ লস শর্তে পৌঁছায় (-125%) তবে এটি প্লেইন পজিশনটি বন্ধ করে দেবে। দামের বৃদ্ধি পরে বিক্রয় বিক্রয় ট্রিগার করার সময়, কৌশলটি পুরো প্লেইন পজিশনটি বেছে নেবে এবং মুনাফা পুনরুদ্ধার করবে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কয়েকটি প্রধান সুবিধা রয়েছেঃ
- বুলিং চ্যানেল সূচক ব্যবহার করে, অস্বাভাবিকভাবে দামের কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগকে কাজে লাগানো যায়, যার ফলে বিপরীত দিকে ফিরে লাভ করা যায়
- ডায়নামিক অ্যাডজাস্টেড ক্রয়-বিক্রয়-মূল্য হ্রাসের প্রবর্তন, এন্ট্রি-এক্সট্রিমের সুযোগকে অনুকূল করে তোলে
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে কিছু পজিশনের অতিরিক্ত ব্যবহার
- স্টপ লস কন্ডিশন সেট করুন যাতে ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে না পারে
- রিটার্নিং ডেটা 5 মিনিটের লাইন ব্যবহার করে, যা সময়মতো সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবসায়ের সুযোগগুলি ধরতে পারে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- বুলিন ব্যান্ডের সূচকটি নিজেই ১০০% নির্ভরযোগ্য নয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে নিম্ন স্তরে অস্থিরতার পরে দাম আবারও হ্রাস পেতে পারে।
- ভুলভাবে থ্রেশহোল্ড সেট করা হলে সেরা প্রবেশ বা প্রস্থান পয়েন্ট মিস হতে পারে
- স্টপ-ড্যামেজ সেটিংস খুব হালকা, সময়মত স্টপ-ড্যামেজ করতে অক্ষম, অথবা খুব কঠোর, স্টপ-ড্যামেজ সংবেদনশীল
- রিটার্ন চক্র বেছে নেওয়ার ভুল, কিছু আকস্মিক মুনাফা স্থিতিশীল উপার্জন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে
প্রতিকারঃ
- বুলিং চ্যানেলের ভুল সংকেত এড়ানোর জন্য আরও সূচক যুক্ত করুন
- সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে থ্রিলিং প্যারামিটার পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করুন
- স্টপ লস পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করুন এবং ভারসাম্য খুঁজে বের করুন
- দীর্ঘতর রিটার্নিং চক্র ব্যবহার করে কৌশলগুলির স্থায়িত্ব পরীক্ষা করা
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- অন্যান্য সূচক যেমন কেডি, আরএসআই ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়ে আরও কঠোর প্রবেশের নিয়ম নির্ধারণের চেষ্টা করুন এবং খুব তাড়াতাড়ি বা খুব দেরিতে প্রবেশ এড়ান
- বুলিং চ্যানেলের বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে, বুলিং চ্যানেলের দৈর্ঘ্য এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের গুণিতককে অনুকূলিত করে
- ক্রয়-বিক্রয় ও প্রান্তিক মূল্যের অপ্টিমাইজেশান, লাভের হার বাড়ানোর জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন
- ATR-এর গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে স্টপ রেটকে আরও বেশি মার্কেটের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করুন
- পজিশন ম্যানেজমেন্টের অপ্টিমাইজেশান, যেমন লাভের পর যথাযথভাবে পজিশনিং করা, একক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলoverall একটি সহজ এবং ব্যবহারিক বিরতি কৌশল. এটি একটি বিউরিন চ্যানেল সূচক ব্যবহার করে বাজারের বিপরীতমুখী সুযোগ নির্ধারণ করে এবং প্রবেশের জন্য গতিশীল থ্রেশহোল্ড সেট করে। একই সাথে, কৌশলটি যুক্তিসঙ্গত অবস্থান পরিচালনা, স্টপ লস শর্তাদি এবং অন্যান্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করে। কয়েকটি মূল প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার পরে, কৌশলটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জন করতে পারে। এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত, বা বিকল্প বা বাজার অনুভূতি নির্ধারণের সহায়ক সরঞ্জাম হিসাবেও কাজ করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি শক্তিশালী ব্যবহারিকতা এবং বিস্তারযোগ্যতা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SuperDS_BTC
//@version=5
strategy("布林通道策略多5min", overlay=true)
// 布林通道计算
length = input(20, title="布林通道周期")
mult = input(2.0, title="标准差倍数")
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// 计算买入数量：每次检查仓位的大小
// 每次买入使用总资金的10%
position_size = strategy.equity * 10 / close
// 定義可調整的閾值
buy_threshold = input(58, title="買入閾值")
exit_threshold = input(470, title="賣出閾值")
// 买入条件：当现价低于布林通道的下限减去 buy_threshold
buy_condition = close < lower - buy_threshold
// 卖出条件和结清仓位条件
exit_condition = close > lower + exit_threshold
// 买入逻辑
if buy_condition
strategy.entry("BuyLong", strategy.long, qty=position_size, comment="LongBTC")
// 卖出逻辑
if exit_condition
strategy.close("BuyLong")
// 止损逻辑
stop_loss_percent = -1.25 //止损百分比为-125%
if strategy.position_size > 0
position_profit_percent = (strategy.position_avg_price - close) / strategy.position_avg_price * 100
if position_profit_percent <= stop_loss_percent
strategy.close("BuyLong")