মোমেন্টাম স্ট্রেংথ রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বাজারের সম্ভাব্য ক্রয় এবং বিক্রয়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করে তুলনামূলক শক্তির সূচক (RSI) গণনা করে। এটি RSI সূচকগুলি ব্যবহার করে যেখানে দামগুলি প্রবণতা থেকে বিপরীত প্রবণতা থেকে পরিবর্তিত হতে পারে, বিপরীত সুযোগগুলি ধরার জন্য। যখন RSI একটি ওভারবয় বা ওভারসোল অঞ্চল থেকে বিপরীত হয় তখন একটি লেনদেনের সংকেত দেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল RSI, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্তির দামের বৃদ্ধির দিনগুলির তুলনায় দামের পতনের দিনগুলির অনুপাত দেখায়, যা একটি সম্পদকে অত্যধিক বা কম মূল্যায়ন করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। RSI 0 থেকে 100 এর মধ্যে একটি সংখ্যা দ্বারা প্রদর্শিত হয়, একটি উচ্চ সংখ্যা বাজার শক্তির দিকে এবং একটি নিম্ন সংখ্যা বাজার শক্তির দিকে নির্দেশ করে।
কৌশলটি প্রথমে RSI এর প্যারামিটারগুলি সেট করে, যার মধ্যে রয়েছে চক্রের দৈর্ঘ্য (ডিফল্ট 14), ওভারসোল্ড অঞ্চলের থ্রেশহোল্ড (ডিফল্ট 70 এবং 30) । তারপরে RSI এর মানটি ক্লোজিং প্রাইসের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। যখন RSI ওভারসোল্ড অঞ্চলের থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন RSI ওভারসোল্ড অঞ্চলের থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশলটি একই সাথে আরএসআই নির্দেশক কার্ভ এবং হ্রাস লাইন আঁকে। মূল্য চার্টে টেক্সট এবং গ্রাফিকাল চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত। এছাড়াও, কৌশলটি পূর্ববর্তী ট্রেডিং সিগন্যালের পর থেকে দামের পরিবর্তনের শতাংশ গণনা করে এবং আঁকে, যাতে ব্যবসায়ীরা সংকেতের পরে দামের গতিপথটি দেখতে পায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- আরএসআই-এর সাহায্যে ওভার-বয় ওভার-সেলের ক্ষমতা, বিপরীতমুখী সুযোগকে চিহ্নিত করে
- ভিজ্যুয়ালাইজড ট্রেডিং সিগন্যালের সাথে, প্রবেশের পয়েন্টগুলি পরিষ্কারভাবে দেখা যায়
- প্রবণতা বিপরীতের প্রভাব নির্ণয় করার জন্য পূর্ববর্তী সংকেত থেকে শতাংশ পরিবর্তন গণনা এবং প্রদর্শন করা
- RSI প্যারামিটারগুলি কাস্টমাইজযোগ্য, বিভিন্ন সময়কাল এবং সম্পদের জন্য লেনদেনের জন্য উপযুক্ত
- এককভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, অথবা অন্যান্য সূচক সমন্বয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে, কৌশল কার্যকারিতা উন্নত করতে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- আরএসআই একটি মিথ্যা সংকেত তৈরি করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে বিপর্যয়কে ট্রিগার করে না
- বিপরীতমুখী প্রবণতা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সংক্ষিপ্ত হতে পারে
- উচ্চ অস্থিরতার সময় আরএসআই ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি
- ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য মূল্য ও পরিমাণ সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে
- মিথ্যা সংকেত কমানোর জন্য অবমূল্যায়ন অঞ্চলগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত
অপ্টিমাইজেশান দিক
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতিরোধ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা
- মিথ্যে ব্রেকিং এড়াতে চলমান গড়ের মতো সূচক ব্যবহার করুন
- বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের চক্রের RSI প্যারামিটারগুলির প্রভাব পরীক্ষা করা
- বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে ওভারবয় ওভারসেল অঞ্চলের মূল্য হ্রাস
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যুক্ত করা হয়েছে, যাতে মুনাফা ডিস্ক সূচক বৃদ্ধি পায়
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি আপেক্ষিক শক্তির সূচকের বিপরীত ট্রেডিং নীতির মাধ্যমে ডিজাইন করা হয়েছে, মূলত মূল্যায়ন করা হয়েছে যে স্বল্পমেয়াদে কোনও সম্পদ সুস্পষ্ট ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ও
/*backtest
start: 2023-01-19 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Improved RSI Strategy", overlay=true)
// Define RSI parameters
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOversold = input(30, title="Oversold Threshold")
rsiOverbought = input(70, title="Overbought Threshold")
// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// Define entry conditions
longCondition = ta.crossover(rsiValue, rsiOversold)
shortCondition = ta.crossunder(rsiValue, rsiOverbought)
// Plot RSI and thresholds
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)
hline(rsiOversold, title="Oversold Threshold", color=color.red)
hline(rsiOverbought, title="Overbought Threshold", color=color.green)
// Calculate percentage change since last signal
var float percentageChange = na
lastCloseValue = ta.valuewhen(longCondition or shortCondition, close, 1)
if longCondition or shortCondition
percentageChange := (close - lastCloseValue) / lastCloseValue * 100
plot(percentageChange, color=color.blue, style=plot.style_histogram, linewidth=1, title="% Change since last signal")
// Execute strategy
if longCondition
strategy.entry("RSI Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("RSI Short", strategy.short)
// Plot shapes and text for buy/sell signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")