EMA সূচকের উপর ভিত্তি করে ক্রস-সাইকেল ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ইএমএ সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রান্স-সাইক্লিক ট্রেডিং কৌশল। এটি দুটি ভিন্ন সময়ের ইএমএকে একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, স্বল্প সময়ের ইএমএতে দীর্ঘ সময়ের ইএমএ অতিক্রম করার সময় বেশি করে এবং স্বল্প সময়ের ইএমএর অধীনে দীর্ঘ সময়ের ইএমএ অতিক্রম করার সময় শূন্য করে। এই কৌশলটি একই সাথে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করে যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ইএমএ সূচকটির গোল্ডেন ফোর্ককে ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করে। বিশেষত, স্বল্পমেয়াদী ইএমএ এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ পৃথকভাবে গণনা করা হয়, যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এভাবে ইএমএর চলমান প্রবণতা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় দিক নির্ধারণ করা হয়।
পজিশনে প্রবেশের পরে, কৌশলটি একই সাথে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করে। স্টপ লস হল প্রবেশের দামের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ যা স্টপ লিন হিসাবে কাজ করে, যদি দামটি স্টপ লিন স্পর্শ করে তবে পজিশন বন্ধ হয়ে যায়। স্টপ লস হল প্রবেশের দামের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ যা স্টপ লিন হিসাবে কাজ করে, যদি দামটি স্টপ লিন স্পর্শ করে তবে পজিশন স্টপ হয়।
এই কৌশলটি কেবলমাত্র মুনাফা বা মুনাফা করার বিকল্পের অনুমতি দেয়, এবং দিনের ব্যবসায়ের জন্য হোল্ডিং ট্রেডিংয়ের বিকল্প দেয়। দিনের ব্যবসায়ের জন্য, মার্কিন স্টক বন্ধ হওয়ার আগে প্লেইন পজিশন বাধ্যতামূলক করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
ইএমএ সূচকটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সির ওঠানামা দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে বক্ররেখা ফিল্টার করে, যা মাঝারি এবং দীর্ঘ রেখার প্রবণতাকে ক্রমানুসারে ক্যাপচার করতে পারে।
ট্রেডিং সিগন্যাল হিসেবে সংক্ষিপ্ত ইএমএ এবং দীর্ঘ ইএমএ এর ক্রস ব্যবহার করুন যাতে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানো যায়।
স্টপ লস স্টপ সেট করুন যাতে প্রতিটি অর্ডারের রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যা তহবিল পরিচালনার জন্য উপকারী।
বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়ীদের জন্য, কেবলমাত্র লভ্যাংশ বা শূন্যের বিকল্প রয়েছে, পাশাপাশি ডেইলি ট্রেডিং বা হোল্ডিং ট্রেডিং।
শেয়ার, বৈদেশিক মুদ্রা, ডিজিটাল মুদ্রা ইত্যাদি সহ বিভিন্ন ধরণের লেনদেনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ইএমএ সূচকগুলি পিছিয়ে আছে এবং সম্ভবত স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টটি মিস করেছে।
দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী ইএমএর ভুল নির্বাচন ট্রেডিং সিগন্যালের বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে।
তবে, এই প্যাকেজটি দীর্ঘ সময় ধরে ধরে রাখার ফলে, এটি আরও বড় ধরনের বাজারের ধাক্কা সহ্য করতে পারে।
যান্ত্রিকভাবে ক্ষতি বন্ধ করার ফলে খেলোয়াড়দের তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া বা তাদের মুনাফা হ্রাস করা হতে পারে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা রয়েছেঃ
ইএমএ প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম চক্রের সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
অন্যান্য সূচক যোগ করুন।
ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্ট স্টপ লস স্টপ পজিশন
এই ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা হলেন:
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
EMA প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং বিভিন্ন জাতের জন্য উপযুক্ত দীর্ঘ এবং স্বল্প-চক্রের সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
অন্যান্য সূচক যেমন MACD, KD ইত্যাদি যোগ করা, বহু সূচকীয় অনুরণন অর্জনের জন্য।
মেশিন লার্নিং মডেলের প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি, গতিশীল স্টপ-ড্যামেজ স্টপ তৈরি করে।
আরও উন্নত RISK সূচকগুলি অ্যাক্সেস করুন বৈশিষ্ট্য ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য।
স্বনির্ধারিত লেনদেনের উপাদান যোগ করা, প্যারামিটার স্ব-অপ্টিমাইজেশন করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি দুর্দান্ত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল টেমপ্লেট, এর মূল সুবিধা হল ইএমএ সূচক ফিল্টারিং গোলমাল ব্যবহার করে স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের জন্য, পাশাপাশি একটি নিখুঁত ঝুঁকি-লাভের ব্যবস্থাপনা রয়েছে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি সর্বজনীন বাজার জুড়ে একটি পরিমাণগত কৌশল হতে পারে, যা ব্যবসায়ীদের শেখার এবং অনুশীলন করার জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy by Vikrant Singh", overlay=true)
// Input for EMA Lengths
var bool runningPOS = false
var float stopLossLevel = na
var float targetLevel = na
shortLength = input(11, title="Short EMA Length")
longLength = input(21, title="Long EMA Length")
// Input for Stop-Loss and Target
stopLossPct = input(1, title="Stop-Loss (%)")
targetPct = input(3, title="Target (%)")
longOnly = input(true, title="Long Only")
intraDay = input(true, title="intraday?")
// Calculate EMAs
emaShort = ta.ema(close, shortLength)
emaLong = ta.ema(close, longLength)
// Calculate crossover conditions
crossoverCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong)
crossunderCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong)
// Entry condition (long position just before crossover)
if crossoverCondition and not runningPOS and longOnly and (hour <= 15)
strategy.entry("Long", strategy.long)
runningPOS := true
stopLossLevel := close * (1 - stopLossPct / 100)
targetLevel := close * (1 + targetPct / 100)
//Entry condition (short position just before crossover)
if crossunderCondition and not runningPOS and not longOnly and (hour <= 15)
strategy.entry("Short", strategy.short)
runningPOS := true
stopLossLevel := close * (1 + stopLossPct / 100)
targetLevel := close * (1 - targetPct / 100)
// Exit conditions (square off on reverse crossover)
//Exit long
if (crossunderCondition or (low < stopLossLevel) or (high > targetLevel) ) and longOnly and runningPOS
strategy.close("Long",comment = "Exit long")// ("Long", from_entry="Long",stop=stopLossLevel, limit=targetLevel)
runningPOS := false
//Exit short
if (crossoverCondition or (high > stopLossLevel) or (low < targetLevel) ) and not longOnly and runningPOS
strategy.close("Short", comment = "Exit Short")
runningPOS := false
if intraDay and runningPOS
if (hour >= 15)
strategy.close_all(comment = "Intraday square off")
//strategy.close("Long",comment = "intraday square off")
runningPOS := false
// Plot EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="Long EMA")