গোল্ডেন ক্রস এবং ডেড ক্রস পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি XAUUSD ((গোল্ড) এর 30 দিনের সরল চলমান গড় ((MA30) এবং 200 দিনের সরল চলমান গড় ((MA200)) এর ক্রস-পরিস্থিতি গণনা করে, গোল্ডফোরক কেনা এবং মৃত ফোরক বিক্রি করার পরিমাণগত লেনদেনের জন্য। এই কৌশলটি একই সাথে স্টপ-লস এবং স্টপ-স্টপ দাম সেট করে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশনটি পরিষ্কার করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল MA30 এবং MA200। যখন MA30-এ MA200 অতিক্রম করা হয়, তখন একটি কেনার সংকেত উৎপন্ন হয়; যখন MA30-এর নিচে MA200 অতিক্রম করা হয়, তখন একটি বিক্রির সংকেত উৎপন্ন হয়। এই ক্রসকে বলা হয় গোল্ডেন ফর্কেড এবং ফ্রিজড ডেড ফর্কেড।
বিশেষত, এই কৌশলটি ta-র সংগ্রহস্থল ব্যবহার করে MA30 এবং MA200 গণনা করে। তারপর ta.crossover এবং ta.crossunder ফাংশন দ্বারা তাদের ক্রস করার সিদ্ধান্ত নেয়। যখন একটি ঊর্ধ্বমুখী ক্রস ([[গোল্ডেন ফর্ক]]) ঘটে, তখন longCondition মানটি true সেট করুন এবং একটি ক্রয়-বিক্রয় অপারেশন করুন; যখন একটি নীচের দিকে ক্রস ([[ডেড ফর্ক]]) ঘটে, তখন shortCondition মানটি true সেট করুন এবং একটি বিক্রয় অপারেশন করুন।
ট্রেডিং কার্যকরকরণের ক্ষেত্রে, ক্রয় এবং বিক্রয় অর্ডারগুলি যথাক্রমে ৪০,০০০ পয়েন্টের স্টপ-ডাউন এবং স্টপ-আপ মূল্য নির্ধারণ করে। এটি XAUUSD-এ ৪,০০০ পয়েন্টের মূল্য পরিবর্তনের সমতুল্য। যখন দামটি স্টপ-ডাউন বা স্টপ-আপ ট্রিগার করে, তখন অর্ডারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থগিত হয়ে যায়।
উপরন্তু, কৌশলটি একটি প্রতিবন্ধকতা ব্যবস্থাও স্থাপন করেছে। যদি বর্তমানে একাধিক শীর্ষস্থানীয় অবস্থান থাকে, তবে পরবর্তীকালে একটি মৃত ফর্ক সংকেত আসে, তবে সরাসরি পজিশন পরিবর্তন করা হবে; যদি বর্তমানে খালি শীর্ষস্থানীয় অবস্থান থাকে, তবে পরবর্তীকালে একটি সোনার ফর্ক সংকেত আসে, তবে সরাসরি পজিশন পরিবর্তন করা হবে। এটি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় ব্যাপক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
এটি একটি খুব সহজ এবং স্বজ্ঞাত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এর সুবিধা হলঃ
- নিয়মগুলি পরিষ্কার এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
- দৈনিক এবং দীর্ঘ লাইন অপারেশনের জন্য উপযুক্ত।
- বাজারের চক্রীয়তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, প্রবণতা বিপরীতকরণ ধরা যায়।
- স্টপ লস স্ট্যাম্প স্বয়ংক্রিয়ভাবে আউট হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- এই প্রবণতা পরিবর্তনের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে তা এড়ানোর জন্য একটি প্রতিবন্ধকতা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- এমএ সূচকটি পিছিয়ে আছে এবং সম্ভবত স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত হওয়ার জন্য সেরা প্রবেশের সময়টি মিস করেছে।
- স্টপ লস প্রাইস অযৌক্তিকভাবে সেট করা হয়েছে, যা অকালে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
- বিপরীত সিগন্যালের কারণে অনেক বেশি ঝামেলা হয়, যার ফলে অর্থহীন লেনদেনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
- এই কৌশলটি ট্রেডিং তহবিলের আকারের উপরও একটি নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা বহন করে, যার জন্য কিছু প্রত্যাহারের প্রয়োজন।
এই ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে, আপনি প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করতে পারেন, স্টপ লস ম্যাট্রিক্সটি সামঞ্জস্য করতে পারেন, বিপরীত সিগন্যালগুলি ফিল্টার করতে পারেন ইত্যাদি।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- এমএ প্যারামিটারগুলিকে ইএমএ বা ভারী চলমান গড়ের পরিবর্তে অপ্টিমাইজ করুন।
- অন্যান্য সূচক যেমন লেনদেনের পরিমাণ, কম্পন সূচক ইত্যাদি ফিল্টার করুন।
- কভারেজ ব্যবস্থাটি কেবলমাত্র একটি উল্লেখযোগ্য সংকেতের সময় চালু করা যেতে পারে।
- পজিশন সাইজ ম্যানেজমেন্ট সেটআপ করা যায়, তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা অনুকূলিতকরণ করা যায়।
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের সাথে একত্রিত হয়ে স্টপ লস স্টপ সেটিংটি গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়।
প্যারামিটার সমন্বয়, ফিল্টার এবং পজিশন ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে কৌশল স্থিতিশীলতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি সহজ ব্যবহারিক মুভিং এভারেজ ক্রস কৌশল। এটি বাজার চক্র অনুসারে কাজ করে এবং স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস, ফ্ল্যাশিং পজিশন এবং হিউজিং সিস্টেম সেট করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এই কৌশলটি সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায় এবং এটি বিভিন্ন ট্রেডিং জাত এবং সময়কালের জন্য প্রযোজ্য। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও ভাল ঝুঁকি-লাভের অনুপাত পাওয়া যায়। এটি একটি প্রস্তাবিত পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)
// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)
// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown
// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)
// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")
// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
if (crossoverDown)
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (crossoverUp)
strategy.close("Sell")