চলমান গড় ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-০৬ ১১ঃ৩৭ঃ২৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি তাদের ক্রসওভার পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন চক্রের ইএমএ লাইন গণনা করে এবং ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ট্রেডিং বাস্তবায়নের জন্য বাজারের প্রবণতা বিচার করতে আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। মূল ধারণাটি হ'লঃ যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ লাইন নীচে থেকে দীর্ঘ-চক্রের ইএমএ লাইনের উপর দিয়ে যায় তখন ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করা; যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘ-চক্রের ইএমএ লাইনের নীচে অতিক্রম করে তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করা। এই জাতীয় ইএমএ ক্রসওভার সংকেত ব্যবহার করে কৌশলটি বাজারের প্রবণতা ট্র্যাক করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি মূলত ইএমএর দ্রুত এবং ধীর বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে এবং 9 দিনের, 21 দিনের, 51 দিনের, 100 দিনের এবং 200 দিনের লাইন সহ বিভিন্ন চক্রের 5 টি ইএমএ লাইন গণনা করে। সংক্ষিপ্ত চক্রের ইএমএ লাইন দামের পরিবর্তনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে, যখন দীর্ঘ চক্রের ইএমএ লাইনগুলি তুলনামূলকভাবে গোলমালের প্রতি সংবেদনশীল নয় এবং বাজারের প্রবণতা প্রতিফলিত করতে পারে।

যখন সংক্ষিপ্ত-চক্রের ইএমএ লাইনটি নীচে থেকে দীর্ঘ-চক্রের ইএমএ লাইনের উপর দিয়ে অতিক্রম করে, তখন এটি মূল্য বাড়তে শুরু করে এবং ক্রয় সংকেতটি ট্রিগার করে। যখন সংক্ষিপ্ত-চক্রের ইএমএ দীর্ঘ-চক্রের ইএমএ এর নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি মূল্য হ্রাস শুরু করে এবং বিক্রয় সংকেতটি ট্রিগার করে। অতএব, ইএমএ লাইনের ক্রসওভার পরিস্থিতিগুলি বিচার করে, আমরা বাজারের আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ড নির্ধারণ করতে পারি।

এছাড়াও, এই কৌশলটি সহায়ক বিচারের জন্য আরএসআই সূচকটিও প্রবর্তন করে। যখন আরএসআই 65 এর চেয়ে বেশি হয় তখনই কেনার সংকেতগুলি ট্রিগার করা হবে এবং যখন আরএসআই 40 এর চেয়ে কম হয় তখনই সংকেতগুলি বিক্রি করা হবে। এটি কিছু ভুল সংকেত ফিল্টার করতে সহায়তা করে এবং বিশাল দামের ওঠানামা দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে সহায়তা করে।

সুবিধা

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে। ইএমএর দ্রুত এবং ধীর বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে একাধিক গ্রুপের ইএমএ লাইন সেট আপ করতে এবং তাদের ক্রসওভার পরিস্থিতি বিচার করতে এটি বাজারের মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে। এই ধরণের প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলটির তুলনামূলকভাবে উচ্চ বিজয় হার রয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

এছাড়াও, এই কৌশলটি সহায়তার মূল্যায়নের জন্য আরএসআই সূচকটিও প্রবর্তন করে, যা কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদী বাজারের ওঠানামা দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে পারে, এইভাবে ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে। আরএসআই পরামিতিটি 14 এ সেট করা হয়েছে যাতে এটি তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য অতিরিক্ত ক্রয় / oversold পরিস্থিতিগুলি ক্যাপচার করতে পারে।

উপসংহারে, এই কৌশলটি চলমান গড় প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং RSI overbought / oversold রায়ের শক্তিকে একত্রিত করে। এটি কেবলমাত্র বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে না তবে ভুল সংকেতগুলি কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে, নিজেকে তুলনামূলকভাবে উচ্চ নির্ভরযোগ্যতার সাথে একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল তৈরি করে।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল কিছু বিলম্ব হবে। দামের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া জানানোর সময় ইএমএর নিজস্ব কিছু বিলম্বের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, বিশেষত দীর্ঘ চক্রের ইএমএ। এর অর্থ হ'ল কেনা এবং বিক্রয় সংকেত উত্পাদন বিলম্বিত হবে। তীব্র মূল্য বিপরীতের ক্ষেত্রে, বিশাল ভাসমান ক্ষতি হতে পারে।

এছাড়াও, যখন বাজারটি পরিসরের মধ্যে ওঠানামা করছে, তখন ইএমএ লাইনের মধ্যে ক্রসওভার সংকেতগুলি ঘন ঘন ঘটবে। 14 এর আরএসআই প্যারামিটারটি খুব বেশি সংকেত ফিল্টার করতে পারে, যার ফলে ব্যবসায়ের সুযোগগুলি মিস হতে পারে।

উপরের ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, আমরা দীর্ঘ-চক্রের ইএমএর সময়কাল যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করতে পারি এবং সিগন্যালটিকে আরও সংবেদনশীল করার জন্য আরএসআইয়ের ওভারবয়ড / ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ডটি শিথিল করতে পারি। অবশ্যই এটি উচ্চতর মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। সর্বোত্তম ভারসাম্য পয়েন্টটি খুঁজে পেতে বাস্তব বাজারের পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলির সমন্বয় করা দরকার।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশল নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

EMA সময়ের পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন। সেরা সংকেত সংবেদনশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা খুঁজে পেতে EMA সময়ের আরও সমন্বয় চেষ্টা করুন।
আরএসআই পরামিতিগুলি অনুকূল করুন। বেশি ক্রয় / বেশি বিক্রয় পরিসীমাটি আরও ঘন ঘন সংকেতগুলি ট্রিগার করতে বা মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করতে এটি সংকীর্ণ করতে সঠিকভাবে প্রসারিত করুন।
মুনাফা লক করতে এবং ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে স্টপ লস বা অপেক্ষমান অর্ডারগুলির মতো স্টপ লস প্রক্রিয়া যুক্ত করুন।
সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে KDJ, MACD এর মতো অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে পজিশন ম্যানেজমেন্টের অপ্টিমাইজেশন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি ক্রসওভার পরিস্থিতিগুলি নির্ধারণের জন্য EMA লাইনের একাধিক গ্রুপ গণনা করে এবং বাজারের প্রবণতা কার্যকরভাবে ক্যাপচার এবং ট্র্যাক করার জন্য RSI সূচকের সাথে মিলিত হয়। প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় রায়ের ধারণাগুলি একীভূত করে, এটি কার্যকর মিথ্যা সংকেত ফিল্টারিংয়ের সাথে মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং কৌশল সংহতকরণের পরে, এটি একটি স্থিতিশীল এবং দক্ষ পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করতে পারে, যা চলমান গড় কৌশল এবং সূচক ফিউশন কৌশলগুলির একটি সাধারণ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করে।

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ravikant_sharma

//@version=5

strategy('new', overlay=true)

start = timestamp(1990, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2023, 12, 12, 23, 59)
ema0 = ta.ema(close, 9)
ema1 = ta.ema(close, 21)
ema2 = ta.ema(close, 51)
ema3 = ta.ema(close, 100)
ema4 = ta.ema(close, 200)

rsi2=ta.rsi(ta.sma(close,14),14)
plot(ema0, '9', color.new(color.green, 0))
plot(ema1, '21', color.new(color.black, 0))
plot(ema2, '51', color.new(color.red, 0))
plot(ema3, '200', color.new(color.blue, 0))   

//plot(ema4, '100', color.new(color.gray, 0)) 


//LongEntry = (  ta.crossover(ema0,ema3)  or  ta.crossover(ema0,ema2) or  ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
LongEntry=false
if ta.crossover(ema0,ema1) 
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
if ta.crossover(ema1,ema2)
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
        
LongExit =  ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)



if true
    if(LongEntry and rsi2>60)
        strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
    if(LongExit)
        strategy.close('Long')

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত