মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বিভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএ মুভিং এভারেজ গণনা করে এবং তাদের ক্রসগুলি বিচার করে, আরএসআই সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ড ট্রেন্ডিংয়ের মাধ্যমে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সক্ষম করে। এর মূল ধারণাটি হ’লঃ যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ লাইনটি নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ লাইনটি নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এই ধরনের ইএমএ ক্রস দ্বারা গঠিত ট্রেডিং সংকেত, বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত ইএমএর দ্রুত-ধীর গতির বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে এবং পাঁচটি ভিন্ন-চক্রের ইএমএ লাইন গণনা করে, যার মধ্যে রয়েছে ৯ তম, ২১ তম, ৫১ তম, ১০০ তম এবং ২০০ তম লাইন। স্বল্প-চক্রের ইএমএ লাইনটি দামের পরিবর্তনের জন্য আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়, দীর্ঘ-চক্রের ইএমএ লাইনটি শব্দটির জন্য তুলনামূলকভাবে সংবেদনশীল নয় এবং বাজারের প্রবণতা প্রতিফলিত করে। যখন স্বল্প-চক্রের ইএমএ লাইনটি নীচে থেকে দীর্ঘ-চক্রের ইএমএ লাইনটি অতিক্রম করে, তখন দাম বাড়তে শুরু করে, এটি একটি কেনার সংকেত; যখন স্বল্প-চক্রের ইএমএ লাইনটি উপরে থেকে নীচে অতিক্রম করে, তখন দাম হ্রাস পেতে শুরু করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত। সুতরাং, ইএমএ লাইনের ক্রসগুলি দ্বারা, বাজারের উত্সাহী-হ্রাস প্রবণতা বিচার করা যেতে পারে।
এছাড়াও, এই কৌশলটি আরএসআই সূচক সহায়ক বিচারও প্রবর্তন করে। কেবলমাত্র যখন আরএসআই 65 এর চেয়ে বড় হয় তখনই কেনার সংকেত দেওয়া হয়; যখন আরএসআই 40 এর চেয়ে কম হয় তখনই বিক্রয় সংকেত দেওয়া হয়। এটি কিছু ভুল সংকেত ফিল্টার করতে পারে এবং বিশাল মূল্যের অস্থিরতার দ্বারা ব্যবসায়ের বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল এটি কার্যকরভাবে বাজার প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে। ইএমএর দ্রুত এবং ধীর বৈশিষ্ট্য দ্বারা একাধিক গ্রুপ ইএমএ গড় লাইন সেট করা হয়, তাদের ক্রসিংয়ের বিষয়ে বিচার করা হয়, ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়, যা মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইনের ট্রেন্ডের গতিপথকে ক্যাপচার করতে পারে। এই প্রবণতা অনুসরণ করার কৌশলটি বিজয়ী হওয়ার উচ্চতর সম্ভাবনা রয়েছে, যা দীর্ঘ লাইন ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত।
উপরন্তু, এই কৌশলটি আরএসআই সূচককে সহায়ক বিচার করার জন্য প্রবর্তন করে, যা কার্যকরভাবে গোলমালকে ফিল্টার করে এবং স্বল্পমেয়াদী বাজার ওঠানামা দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে পারে, যার ফলে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। আরএসআই প্যারামিটারটি 14 এ সেট করা হয়েছে, যা তুলনামূলকভাবে সুস্পষ্ট ওভারবোর ওভারসোলের পরিস্থিতি ধরতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি চলমান গড়ের প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং আরএসআইয়ের ওভারবয় ওভারসেলিংয়ের সমন্বয় করে, যা ট্রেন্ডিংকে ক্যাপচার করে এবং ত্রুটিযুক্ত সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে মুছে ফেলতে পারে। এটি একটি উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল যে কিছু স্থগিতাদেশ থাকবে। ইএমএ নিজেই দামের পরিবর্তনের জন্য কিছুটা স্থগিতাদেশ রয়েছে, বিশেষত দীর্ঘ-চক্রের ইএমএ, যার অর্থ ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরির জন্য কিছুটা বিলম্ব হবে। দামের তীব্র বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে, একটি বড় ক্ষতি হবে।
এছাড়াও, EMA সমান্তরাল ক্রস সিগন্যালগুলি প্রায়শই দেখা যায় যখন বাজারগুলি পুনরুদ্ধারের ঝড়ের মধ্যে থাকে, যখন RSI প্যারামিটারটি 14 এ সেট করা হয় তখন খুব বেশি সংকেত ফিল্টার করতে পারে, যার ফলে ব্যবসায়ের সুযোগ মিস করা যায়।
এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, দীর্ঘ ইএমএর চক্রের প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে এবং আরএসআইয়ের ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় থ্রেশহোল্ডগুলি যথাযথভাবে শিথিল করা যেতে পারে, যাতে সংকেত প্যারামিটার সেটিংটি আরও সংবেদনশীল হয়। অবশ্যই আরও বেশি বিভ্রান্তিকর ঝুঁকি বহন করা প্রয়োজন। প্রকৃত বাজার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে এবং সর্বোত্তম ভারসাম্য খুঁজে বের করতে হবে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
ইএমএ চক্রের প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন। আপনি ইএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলির আরও বেশি সংমিশ্রণ পরীক্ষা করতে পারেন, সর্বোত্তম প্যারামিটার জোড়া সন্ধান করতে পারেন, যাতে সংকেতটি আরও সংবেদনশীল এবং নির্ভরযোগ্য হয়।
আরএসআই প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন: আরএসআই ওভার-বই ওভার-বিক্রয় অঞ্চলের ব্যাপ্তি যথাযথভাবে প্রসারিত করতে পারে, যাতে সংকেতগুলি আরও ঘন ঘন ট্রিগার হয়, বা বিভ্রান্তিকর ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ব্যাপ্তি সংক্ষিপ্ত করতে পারে।
বাড়তি ক্ষতির ব্যবস্থা। মুনাফা লক করার জন্য একটি চলমান ক্ষতি বা একটি স্টপ বন্ধ করা যেতে পারে, যা ক্ষতির ঝুঁকিকে কার্যকরভাবে দমন করতে পারে।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতঃ অন্যান্য সূচক যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদি সংকেতকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলার জন্য এবং কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য প্রবর্তন করা যেতে পারে।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন. আপনি বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার পরিবর্তন করতে পারেন, যখন প্রবণতা আরও স্পষ্ট হয় তখন পজিশন বাড়িয়ে দিন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক গ্রুপের ইএমএ গড় লাইন গণনা করে এবং তাদের ক্রসগুলি বিচার করে, আরএসআই সূচকগুলির সাথে সহযোগিতামূলক বিচার করে, বাজারের প্রবণতাকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার এবং অনুসরণ করে। এটি প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ওভারবয় ওভারসেলিংয়ের দুটি ধারণাকে একত্রিত করে, যা মিডল-লং লাইন প্রবণতাকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করে এবং বিভ্রান্তিকর সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং কৌশল সমন্বয় দ্বারা একটি স্থিতিশীল, দক্ষ পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করা যেতে পারে। এটি চলমান গড় লাইন কৌশল এবং সূচক সংমিশ্রণ কৌশলগুলির একটি আদর্শ উদাহরণ প্রতিনিধিত্ব করে।
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ravikant_sharma
//@version=5
strategy('new', overlay=true)
start = timestamp(1990, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2023, 12, 12, 23, 59)
ema0 = ta.ema(close, 9)
ema1 = ta.ema(close, 21)
ema2 = ta.ema(close, 51)
ema3 = ta.ema(close, 100)
ema4 = ta.ema(close, 200)
rsi2=ta.rsi(ta.sma(close,14),14)
plot(ema0, '9', color.new(color.green, 0))
plot(ema1, '21', color.new(color.black, 0))
plot(ema2, '51', color.new(color.red, 0))
plot(ema3, '200', color.new(color.blue, 0))
//plot(ema4, '100', color.new(color.gray, 0))
//LongEntry = ( ta.crossover(ema0,ema3) or ta.crossover(ema0,ema2) or ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
LongEntry=false
if ta.crossover(ema0,ema1)
if rsi2>65
LongEntry:=true
if ta.crossover(ema1,ema2)
if rsi2>65
LongEntry:=true
LongExit = ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)
if true
if(LongEntry and rsi2>60)
strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
if(LongExit)
strategy.close('Long')