ডায়নামিক ইএমএ এবং এমএসিডি ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-06 14:29:23
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দ্রুত EMA লাইন (3), ধীর EMA লাইন (11) এবং ধীর EMA লাইন (18) এর ক্রসওভার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণ করে, যা MACD এর শূন্য লাইন ক্রসওভারের সাথে মিলিত। এটি একটি গতিশীল কৌশল যা ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য দ্বৈত EMA এবং MACD সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত দুটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সূচকগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

EMA ক্রসওভারঃ এটি প্রবণতা নির্ধারণের জন্য এবং প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত হিসাবে দ্রুত EMA (3), ধীর EMA (11) এবং ধীর EMA (18) এর ক্রসওভার ব্যবহার করে।
এমএসিডি সূচক এবং এর শূন্য রেখা ক্রসওভার। এমএসিডি ডিআইএফএফ এবং ডিইএ এর সমন্বয়ে গঠিত। ডিআইএফএফ দ্রুত ইএমএ (3) বিয়োগ ধীর ইএমএ (11) দ্বারা নির্মিত হয়। ডিইএ এমএসিডি এর ইএমএ (27) । এমএসিডি> 0 উত্থানকে নির্দেশ করে এবং এমএসিডি <0 হ্রাসকে নির্দেশ করে। শূন্য রেখা ক্রসওভার প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত হিসাবে কাজ করে।

ইএমএ ক্রসওভার এবং এমএসিডি শূন্য রেখা ক্রসওভারের সমন্বয় অনুসারে, 3 টি প্রবেশের সুযোগ এবং 2 টি প্রস্থান সুযোগ রয়েছেঃ

প্রথম দীর্ঘ সুযোগটি তখনই ঘটে যখন এমএসিডি শূন্য রেখার উপরে থাকে এবং এর উপরে ক্রসওভার থাকে।
দ্বিতীয় দীর্ঘ সুযোগটি ঘটে যখন দ্রুত EMA (3) ধীর EMA (11) এর উপরে অতিক্রম করে ।
পূর্ণ পজিশনের সাথে তৃতীয় লং সুযোগটি ঘটে যখন দ্রুত EMA (3) ধীর EMA (18) এর উপরে অতিক্রম করে ।
প্রথম প্রস্থান সংকেতটি ঘটে যখন দ্রুত EMA (3) ধীর EMA (11) এর নিচে অতিক্রম করে।
দ্বিতীয় প্রস্থান সংকেতটি ঘটে যখন এমএসিডি শূন্য রেখার নিচে থাকে এবং এটিতে নেমে যাওয়া ক্রসওভার থাকে।

সংক্ষেপে, এই কৌশলটি দ্বৈত ইএমএ ক্রসওভার সিস্টেম এবং এমএসিডি সূচকের সুবিধাগুলি পুরোপুরি ব্যবহার করে। গতিশীল গড় এবং এমএসিডি এর পরামিতিগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, এটি কৌশলটির লাভজনকতা উন্নত করতে পারে।

কৌশলটির সুবিধা

এটি ইএমএ ক্রসওভার এবং এমএসিডি সূচক উভয়েরই শক্তি ব্যবহার করে, দ্বৈত সূচক নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নির্ভুলতা উন্নত করে।
এখানে ৩টি লং এন্ট্রি ও ২টি আউটপুট সুযোগ রয়েছে, যা ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং মুনাফার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।
গতিশীল পরামিতি অপ্টিমাইজেশান জন্য বড় রুম. দ্রুত EMA, ধীর EMA, শূন্য লাইন EMA এবং MACD দৈর্ঘ্য সব অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
পরিষ্কার যুক্তি ডিবাগ এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ করে তোলে।

কৌশলটির ঝুঁকি

ইএমএ ক্রসওভার এবং এমএসিডি সূচক উভয়েরই কিছু ভুল সংকেত রয়েছে, যা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
প্রতিটি ট্রেডে ছোট স্টপ লস আকারের সাথে উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি, তাই ক্ষতি জমা হতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনে অসুবিধা। ভুল অপ্টিমাইজেশান ওভারফিটিং হতে পারে।
বাণিজ্যিক ব্যয়ের প্রভাব পুরোপুরি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ঝুঁকি কমাতেঃ

একক লেনদেনে ক্ষতির সীমা নির্ধারণের জন্য যথাযথ স্টপ লস সেট করুন।
অতিরিক্ত ফিটিং এড়ানোর জন্য উপযুক্তভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
ট্রেডিং খরচ প্রভাব বিবেচনা করুন, যেমন ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস।

অপ্টিমাইজেশনের নির্দেশাবলী

টেস্ট বিকল্প যেমন বোলিঞ্জার ব্যান্ড, কেডিজে ইত্যাদি।
ইএমএ ক্রসওভার পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুনঃ দ্রুত এবং ধীর ইএমএর দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করুন।
MACD পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুনঃ DIFF এবং DEA গণনার EMA দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করুন।
স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি যোগ করুনঃ ট্রেডের সংখ্যা, সময়, ট্রেইলিং স্টপ ইত্যাদি।
ট্রেডিং খরচ বিবেচনা করে এন্ট্রি ফ্রিকোয়েন্সি সামঞ্জস্য করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং শক্তিশালী লাভজনকতার সাথে একটি গতিশীল প্যারামিটার কৌশল তৈরি করতে দ্বৈত ইএমএ ক্রসওভার সিস্টেম এবং এমএসিডি সূচককে একত্রিত করে। এছাড়াও, পরিষ্কার যুক্তি এটি বোঝা এবং অনুকূলিতকরণ করা সহজ করে তোলে। তবে ভুল সংকেত এবং ওভারফিটিংয়ের ঝুঁকিও রয়েছে যা সঠিক স্টপ লস, অ্যান্টি-ওভারফিটিং ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে মোকাবেলা করা দরকার। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির দুর্দান্ত ব্যবহারিক উপযোগিতা রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MACD+EMA crossovers Strategy custom",initial_capital=10000,max_bars_back=150,commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1, shorttitle="MACD+EMAcross",pyramiding = 10,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=33,overlay=false)

short = ema(close,3)
long = ema(close, 11)
long2 = ema(close, 18)
//plot(short, color = red, linewidth = 4)
//plot(long, color = blue, linewidth = 4)
//plot(long2, color = green, linewidth = 4)

isCross1 = crossover(short, long)
isCross2 = crossover(short, long2)
isCrossSell = crossunder(short, long)
//isCross3 = crossover(long, long2)

//plotshape(isCross1 and not isCross2, color=lime, style=shape.arrowup, text="1st in",size = size.tiny, location = location.belowbar)
//plotshape(isCross2 , color=lime, style=shape.arrowup, text="2nd in",size = size.tiny, location = location.belowbar)

//plotshape(isCross3 , color=lime, style=shape.arrowdown, text="All in",size = size.normal, location = location.abovebar)

//plotshape(isCrossSell , color=red, style=shape.arrowdown, text="SELL",size = size.small, location = location.abovebar)

fastLength = input(3)
slowlength = input(11)
MACDLength = input(27)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength) //signal
delta = MACD - aMACD // histograma

strategy.entry("MacdLE 1st in", strategy.long, comment="MacdLE 1st in",when=crossover(delta, 0))

strategy.entry("2nd in", strategy.long, comment="2nd in",when=isCross1)

strategy.entry("all in", strategy.long, comment="all in",when=isCross2)

strategy.close("2nd in",when=isCrossSell) 
strategy.close("all in",when=isCrossSell)
//strategy.close("2nd in",when=crossunder(delta, 0)) 
//strategy.close("all in",when=crossunder(delta, 0))
strategy.close("MacdLE 1st in",when=crossunder(delta, 0)) 
    
histColour = (delta > 0) ? green : (delta < 0) ? red :  #4169E1
    
plot(MACD,color=red,linewidth=2)
plot(aMACD,color=blue,linewidth=2)
plot(delta,style=histogram, color=histColour, linewidth=10)
plot(0,color=white)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত