সুপারট্রেন্ড এবং মুভিং এভারেজ সমন্বয় কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল সুপারট্রেন্ড এবং মুভিং এভারেজের সমন্বয় কৌশল। এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ডের সূচক এবং মুভিং এভারেজের সাথে মিলিত হয়, যখন সুপারট্রেন্ড একটি উচ্চতর প্রবণতা নির্দেশ করে এবং 10 তম ইএমএ 20 তম এসএমএর চেয়ে বেশি হয়, এবং যখন সুপারট্রেন্ড একটি নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে এবং 10 তম ইএমএ 20 তম এসএমএর চেয়ে কম হয়, তখন এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি সুপার ট্রেন্ডিং সূচক ব্যবহার করে বাজার প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। সুপার ট্রেন্ডিং সূচকটি গড় সত্যিকারের পরিসীমা এবং ফ্যাক্টরের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়, যখন দাম সুপার ট্রেন্ডিং লাইনের উপরে থাকে তখন এটি একটি উত্থান প্রবণতা এবং যখন দাম সুপার ট্রেন্ডিং লাইনের নীচে থাকে তখন এটি একটি পতন প্রবণতা। এই কৌশলটির ফ্যাক্টরটি 3.0 এবং এটিআর দৈর্ঘ্য 10 গ্রহণ করে।
এছাড়াও, কৌশলটি 10 দিনের ইএমএ এবং 20 দিনের এসএমএ ব্যবহার করে একটি চলমান গড় তৈরি করে। ইএমএ (ইন্ডেক্সিয়াল মুভিং এভারেজ) সাম্প্রতিক সময়ের দামকে আরও বেশি ওজন দেয়, এসএমএ (সরল মুভিং এভারেজ) সমস্ত ডেটাকে সমান ওজনের সাথে বিবেচনা করে। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী এসএমএর চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি কেনার সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।
সংক্ষেপে, এই কৌশলটির ট্রেডিং সিগন্যাল জেনারেশন লজিক হলঃ
মাল্টি-হেড প্রবেশঃ সুপার ট্রেন্ড> 0 ((উচ্চমুখী) এবং 10 দিনের ইএমএ > 20 দিনের এসএমএ
শূন্যপদ প্রবেশঃ সুপার ট্রেন্ড ((ডাউন ট্রেন্ড) এবং 10 দিনের ইএমএ <20 দিনের এসএমএ
অর্থাৎ, সুপারট্রেন্ডগুলি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের সাথে সাথে চলমান গড়ের গোল্ডেন ফোর্কস ডেডফোর্কগুলিকে সহায়ক বিচার হিসাবে ব্যবহার করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি তৈরি করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল সুপারট্রেন্ড এবং মুভিং এভারেজের সংমিশ্রণ, যা নির্ভরযোগ্যতা এবং সংবেদনশীলতা উভয়ই উন্নত করে। বিশেষত নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- সুপার ট্রেন্ডিং সূচকগুলি মূল প্রবণতাগুলিকে খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করে
- ইএমএ এবং এসএমএর সমন্বয় প্রবণতা পরিবর্তনের জন্য সংবেদনশীলতা বাড়ায়
- একই সময়ে একাধিক বিষয় বিচার, সমন্বিত বিচার সংকেত, উচ্চতর নির্ভরযোগ্যতা
- সহজ, পরিষ্কার, সহজে বোঝা এবং অপ্টিমাইজ করা যায় এমন সূচক ব্যবহার করুন
- সুপারট্রেন্ড এবং চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলি কনফিগার করা যায়, অপ্টিমাইজ করার জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যা নিম্নলিখিত দিকগুলিতে প্রতিফলিত হয়ঃ
- ভুল সুপারট্রেন্ড প্যারামিটার সেট করলে টার্নিং পয়েন্ট মিস হতে পারে
- চলমান গড় প্যারামিটার ভুলভাবে সেট করা হলে ভুল সংকেত হতে পারে
- প্রতিক্রিয়া চক্রের ভুল নির্বাচন, কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়িয়ে তুলতে পারে
- লেনদেনের খরচ ছাড়াই
সুপারট্রেন্ডের জন্য, এটিআর দৈর্ঘ্য এবং ফ্যাক্টর প্যারামিটারগুলির বিভিন্ন পরীক্ষা করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে; মুভিং এভারেজের জন্য ইএমএ এবং এসএমএর দৈর্ঘ্য পরীক্ষা করা যেতে পারে; পুনরায় পরিমাপ চক্রটি বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে পুরোপুরি বিবেচনা করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য অনেক জায়গা রয়েছে, যা নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- সুপার ট্রেন্ডে ATR দৈর্ঘ্য এবং ফ্যাক্টর প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন
- EMA এবং SMA এর দৈর্ঘ্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন
- RSI, MACD ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচক ফিল্টার সংকেত যুক্ত করুন
- সুপার ট্রেন্ডের জন্য ক্রয় শর্তগুলিকে সামঞ্জস্য করুন এবং একটি নির্দিষ্ট পিরিয়ড অতিক্রম করার পরে EMA এ যান
- স্টপ লস কৌশল যোগ করুন
প্যারামিটার সমন্বয় এবং সহায়ক সূচক ফিল্টার যোগ করে, কৌশল কর্মক্ষমতা এবং স্থিতিশীলতা আরও উন্নত করা যেতে পারে। এছাড়াও, স্টপ লস কৌশলগুলি কনফিগার করা গুরুত্বপূর্ণ, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ডের সাথে চলমান গড়ের সংমিশ্রণ হিসাবে পরিচিত। সুপারট্রেন্ড ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং ইএমএ এবং এসএমএ তৈরি করে ট্রেডিং সিগন্যালের সাথে মিলিত এই কৌশলটি প্রচলিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলগুলির মধ্যে একটি। এই কৌশলটি উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা, অপ্টিমাইজেশন স্পেস এবং পরীক্ষামূলক পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত। তবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দিতে হবে যাতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন অত্যধিক না হয়।
/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend and Moving Averages Strategy", overlay=true)
// Supertrend parameters
atrLength = input.int(10, title="ATR Length", minval=1)
factor = input.float(3.0, title="Factor", minval=0.01, step=0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)
// Moving Averages parameters
length_ema = input(10, title="Length of EMA")
length_sma = input(20, title="Length of SMA")
// Calculate EMAs and SMAs
ema_10 = ta.ema(close, length_ema)
sma_20 = ta.sma(close, length_sma)
// Strategy logic
longCondition = ema_10 > sma_20 and direction > 0
shortCondition = ema_10 < sma_20 and direction < 0
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Plot Supertrend
plot(direction > 0 ? supertrend : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Up Trend")
plot(direction < 0 ? supertrend : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Down Trend")
// Plot Moving Averages
plot(ema_10, color=color.blue, title="10 EMA")
plot(sma_20, color=color.red, title="20 SMA")
// Alerts for Supertrend
alertcondition(direction[1] > direction, title='Downtrend to Uptrend', message='The Supertrend value switched from Downtrend to Uptrend ')
alertcondition(direction[1] < direction, title='Uptrend to Downtrend', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend')
alertcondition(direction[1] != direction, title='Trend Change', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend or vice versa')