1. বর্গক্ষেত্র
  2. সুপারট্রেন্ড এবং চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল

সুপারট্রেন্ড এবং চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-19 11:56:52
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

কৌশলটির নাম সুপারট্রেন্ড এবং মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল। এটি সুপারট্রেন্ড সূচক এবং চলমান গড়ের সংমিশ্রণ করে, যখন সুপারট্রেন্ড একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে এবং 10-দিনের ইএমএ 20-দিনের এসএমএর উপরে থাকে এবং যখন সুপারট্রেন্ড একটি ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে এবং 10-দিনের ইএমএ 20-দিনের এসএমএর নীচে থাকে তখন শর্ট হয়। এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি বাজারের প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করে। সুপারট্রেন্ড গড় সত্য পরিসীমা এবং একটি ফ্যাক্টরের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। যখন দাম সুপারট্রেন্ড লাইনের উপরে থাকে, এটি একটি আপট্রেন্ড; যখন দাম সুপারট্রেন্ড লাইনের নীচে থাকে, এটি একটি ডাউনট্রেন্ড। এই কৌশলটিতে ফ্যাক্টরটি 3.0 এ সেট করা হয় এবং এটিআর দৈর্ঘ্য 10 হয়।

এছাড়া, কৌশলটি চলমান গড় নির্মাণের জন্য 10 দিনের ইএমএ এবং 20 দিনের এসএমএ ব্যবহার করে। ইএমএ (প্রতিফলনশীল চলমান গড়) সাম্প্রতিক মূল্যগুলিতে উচ্চতর ওজন দেয়, যখন এসএমএ (সহজ চলমান গড়) সমস্ত ডেটাকে সমান ওজন বিবেচনা করে। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী এসএমএর উপরে থাকে, তখন এটি কেনার সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।

সংক্ষেপে, ট্রেড সিগন্যাল জেনারেশন লজিক হলঃ

লং এন্ট্রিঃ সুপারট্রেন্ড > 0 (উপরে প্রবণতা) এবং 10-দিনের ইএমএ > 20-দিনের এসএমএ শর্ট এন্ট্রিঃ সুপারট্রেন্ড < 0 (ডাউনট্রেন্ড) এবং 10-দিনের ইএমএ < 20-দিনের এসএমএ

সুতরাং এটি সুপারট্রেন্ডের সাথে প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণ করে এবং এই প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলটি নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণের জন্য চলমান গড় ক্রসওভার ব্যবহার করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল সুপারট্রেন্ড এবং চলমান গড়ের সমন্বয়, যা নির্ভরযোগ্যতা এবং সংবেদনশীলতা উভয়ই উন্নত করে। প্রধান সুবিধা হলঃ

  1. সুপারট্রেন্ড স্পষ্টভাবে মূল প্রবণতা চিহ্নিত করে, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে
  2. EMA+SMA ক্রসওভার ট্রেন্ড পরিবর্তনের সংবেদনশীলতা উন্নত করে
  3. একাধিক কারণের বিচার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে
  4. সহজ এবং পরিষ্কার সূচক, সহজেই বোঝা এবং অপ্টিমাইজ করা
  5. সুপারট্রেন্ড এবং এমএ এর পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য উচ্চ নমনীয়তা

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশল কিছু ঝুঁকি আছেঃ

  1. ভুল সুপারট্রেন্ড পরামিতিগুলি টার্ন পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে
  2. ভুল এমএ প্যারামিটারগুলি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে
  3. ভুল ব্যাকটেস্ট সময়কাল নির্বাচন কর্মক্ষমতা overestimate করতে পারে
  4. ট্রেডিং খরচ বিবেচনা না

আমরা সুপারট্রেন্ডের জন্য বিভিন্ন ATR এবং ফ্যাক্টর মান এবং এমএগুলির জন্য বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের মান পরীক্ষা করতে পারি। এছাড়াও ব্যাকটেস্টের সময়কালটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশকে কভার করা উচিত। লাইভ ট্রেডিংয়ে ট্রেডিংয়ের ব্যয় যুক্ত করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

অপ্টিমাইজেশনের জন্য অনেক জায়গা আছে:

  1. সুপারট্রেন্ডে এটিআর দৈর্ঘ্য এবং ফ্যাক্টর সামঞ্জস্য করুন
  2. EMA এবং SMA এর দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্য করুন
  3. সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য আরএসআই, এমএসিডি এর মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন
  4. যখন সুপারট্রেন্ড প্রদর্শিত হয় এবং EMA কিছু সময়ের পরে SMA এর উপরে ক্রস করে তখন কিনুন
  5. স্টপ লস কৌশল যোগ করুন

এটি কর্মক্ষমতা এবং স্থিতিশীলতা আরও উন্নত করতে পারে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কনফিগারেশনও গুরুত্বপূর্ণ।

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি প্রবণতা দিক এবং ইএমএ + এসএমএ ক্রসওভারগুলির জন্য সুপারট্রেন্ডকে সংকেত তৈরির জন্য একত্রিত করে, একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম। এটিতে উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য অনেক নমনীয়তা রয়েছে, যা লাইভ ট্রেডিংয়ে যাচাই করার মতো। তবে আমাদের ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এবং অত্যধিক অপ্টিমাইজেশন রোধ করা উচিত।

/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend and Moving Averages Strategy", overlay=true)

// Supertrend parameters
atrLength = input.int(10, title="ATR Length", minval=1)
factor = input.float(3.0, title="Factor", minval=0.01, step=0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)

// Moving Averages parameters
length_ema = input(10, title="Length of EMA")
length_sma = input(20, title="Length of SMA")

// Calculate EMAs and SMAs
ema_10 = ta.ema(close, length_ema)
sma_20 = ta.sma(close, length_sma)

// Strategy logic
longCondition = ema_10 > sma_20 and direction > 0
shortCondition = ema_10 < sma_20 and direction < 0

strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

// Plot Supertrend
plot(direction > 0 ? supertrend : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Up Trend")
plot(direction < 0 ? supertrend : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Down Trend")

// Plot Moving Averages
plot(ema_10, color=color.blue, title="10 EMA")
plot(sma_20, color=color.red, title="20 SMA")

// Alerts for Supertrend
alertcondition(direction[1] > direction, title='Downtrend to Uptrend', message='The Supertrend value switched from Downtrend to Uptrend ')
alertcondition(direction[1] < direction, title='Uptrend to Downtrend', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend')
alertcondition(direction[1] != direction, title='Trend Change', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend or vice versa')
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত