পরিমাণগত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত গ্রিড ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে একটি অভিযোজিত গ্রিড ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি স্বয়ংক্রিয় বা ম্যানুয়াল গ্রিড ট্রেডিং রেঞ্জ সেট করে, রেঞ্জের মধ্যে সমান দূরত্বে ক্রয়-বিক্রয় অর্ডার স্থাপন করে গ্রিড ট্রেডিং বাস্তবায়ন করে। যখন দাম গ্রিডের উপরের বা নিম্নসীমা ভেঙ্গে যায়, তখন কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রিডের রেঞ্জ সামঞ্জস্য করে।
কৌশলের নীতি
-
গ্রিডের উপরের ও নিম্নসীমা দাম নির্ধারণ করুন। ঐতিহাসিক দামের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন পয়েন্ট একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করে সীমা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, অথবা ম্যানুয়ালি নির্দিষ্ট সীমা দাম সেট করা যেতে পারে।
-
উপরের ও নিম্নসীমা দাম এবং গ্রিড সংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি গ্রিডের দামের ব্যবধান গণনা করুন।
-
উপরের ও নিম্নসীমা দামের মধ্যে সমান দূরত্বে একাধিক ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট গ্রিড হিসেবে সাজান।
-
যখন বাজার দাম গ্রিডের নিম্নসীমা ভেঙ্গে যায়, তখন সর্বশেষ খোলা অর্ডারের গ্রিডের পরবর্তী গ্রিডে ক্রয় অর্ডার রাখুন; যখন বাজার দাম গ্রিডের উপরের সীমা ভেঙ্গে যায়, তখন সর্বশেষ খোলা অর্ডারের গ্রিডের পূর্ববর্তী গ্রিডে বিক্রয় অর্ডার রাখুন।
-
এইভাবে, গ্রিডের উপরের ও নিম্নসীমার মধ্যে ক্রমাগত ক্রয়-বিক্রয় অপারেশন চালান। যখন দামের প্রবণতা বিপরীত হয়, তখন পূর্ববর্তী অর্ডারগুলি ধীরে ধীরে লাভ বুকিং বা স্টপ লস করে।
কৌশলের সুবিধা
-
গ্রিড ট্রেডিং পাশাপাশি চলা এবং অস্থির বাজারে লাভ করতে পারে।
-
অভিযোজিতভাবে গ্রিড রেঞ্জ সামঞ্জস্য করে, বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, মানবিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।
-
পূর্বনির্ধারিত বিনিয়োগের পরিমাণ সেট করে, প্রতিটি গ্রিডে অনুপাতে বিতরণ করে, প্রতি অর্ডারের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
-
সহজ যুক্তি, বোঝা সহজ, প্যারামিটার সমন্বয় নমনীয়।
ঝুঁকি ও প্রতিকার
-
উপরের ও নিম্নসীমা ভেঙ্গে ক্ষতি
- সমাধান: যথাযথভাবে স্টপ লস অবস্থান নির্ধারণ করুন।
-
প্রবণতা বাজারে বারবার ক্ষতি
- সমাধান: প্রবণতা চিহ্নিত করে সময়মতো ট্রেডিং স্থগিত করুন।
-
প্যারামিটার সেটিং অযৌক্তিক
- সমাধান: গ্রিড সংখ্যা, দাম ব্যবধান প্যারামিটার সমন্বয় করুন।
অপ্টিমাইজেশন দিকনির্দেশনা
-
মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে দামের ওঠানামার পরিসর এবং প্রবণতা পূর্বাভাস করে, গতিশীলভাবে গ্রিড প্যারামিটার সমন্বয় করুন।
-
প্রবণতা বাজারে, গ্রিড ট্রেডিংয়ের ক্ষতি এড়াতে ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ে পরিবর্তন করুন।
-
তহবিল ব্যবহারের হার, রিটার্ন হার ইত্যাদি সূচকের সাথে মিলিয়ে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
-
একাধিক পণ্যে বিস্তৃত করুন, তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রসারিত করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয়যোগ্য প্যারামিটার অভিযোজিত গ্রিড কৌশল, যা অস্থির ও পাশাপাশি চলা স্টক, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ফরেক্স পণ্যের জন্য প্রযোজ্য। প্যারামিটার সমন্বয়ের মাধ্যমে বাজারের বিভিন্ন অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, এবং এটি কিছু বাস্তব যুদ্ধ মূল্য রাখে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//hk4jerry
strategy("Grid Bot Backtesting", overlay=false, pyramiding=3000, close_entries_rule="ANY", default_qty_type=strategy.cash, initial_capital=100.0, currency="USD", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.025)- 1