চলন্ত গড় ক্রসওভার ফাঁক কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
সমান্তরাল ক্রস উড়ন্ত কৌশল হল একটি সংক্ষিপ্ত লাইন কৌশল যা সমান্তরাল ক্রস সংকেত ব্যবহার করে প্রবেশ এবং প্রস্থান করে। এই কৌশলটি 12 পিরিয়ড এবং 21 পিরিয়ডের একটি সরল চলমান গড় ব্যবহার করে একটি লেনদেনের সংকেত তৈরি করে। 12 পিরিয়ড লাইনটি নীচের থেকে 21 পিরিয়ড লাইনটি অতিক্রম করার সময় একটি কেনার সংকেত তৈরি করে; 12 পিরিয়ড লাইনটি 21 পিরিয়ড লাইনটি অতিক্রম করার সময় একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি উচ্চ অস্থিরতার বাজারে সংক্ষিপ্ত লাইন ব্যবসায়ের জন্য প্রযোজ্য।
কৌশল নীতি
সমান্তরাল ক্রস লাফিং কৌশলটি 12 পিরিয়ড এবং 21 পিরিয়ডের দুটি চলমান গড় ব্যবহার করে। এই দুটি চলমান গড় কার্যকরভাবে বাজারের স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাগুলি চিত্রিত করতে পারে। যখন স্বল্পমেয়াদী গড় নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী গড়কে অতিক্রম করে, তখন বাজারটি উত্থান-উত্থানকে নির্দেশ করে; যখন স্বল্পমেয়াদী গড় দীর্ঘমেয়াদী গড়ের উপরে থেকে অতিক্রম করে, তখন বাজারটি পতিত-পদক্ষেপকে নির্দেশ করে। সমান্তরাল যখন স্বর্ণকে ক্রস করে তখন কৌশলটি বেশি করে এবং মৃত্যুর ক্রসে ফাঁকা করে, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাগুলির বিপরীতে ধরা দিয়ে মুনাফা অর্জন করে।
বিশেষত, এই কৌশলটি প্রথমে 12 টি পিরিয়ড এবং 21 টি পিরিয়ডের একটি সরল চলমান গড় গণনা করে এবং আঁকে। তারপর ta.crossover এবং ta.crossunder দ্বারা গড় লাইনটি ক্রস হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করুন। যখন 12 টি পিরিয়ড লাইনটি নীচের দিক থেকে 21 টি পিরিয়ড লাইন অতিক্রম করে, যা দেখায় যে বাজারটি নিম্ন থেকে উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে, তখন কৌশলটি একটি পলিসি শুরু করে; যখন 12 টি পিরিয়ড লাইনটি নীচের দিক থেকে 21 টি পিরিয়ড লাইন অতিক্রম করে, যা দেখায় যে বাজারটি উর্ধ্বমুখী থেকে নীচের দিকে পরিবর্তিত হয়েছে, তখন কৌশলটি খালি করে।
এই পদ্ধতির মাধ্যমে, কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার বিপরীত দিকটি দ্রুত ধরতে পারে, দামের বিপরীত হওয়ার আগে প্রবেশ করতে পারে এবং ট্রেডিংয়ের সাথে ট্রেড করতে পারে। যখন প্রবণতা আবারও বিপরীত হয়, তখন সমান্তরালের আবারও ক্রস করে পজিশন থেকে বেরিয়ে আসে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
সমান্তরাল ক্রস জাম্পিং কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
এই কৌশলটি খুব সহজ, কারণ এটি শুধুমাত্র সমান্তরাল ক্রসিং এর উপর নির্ভর করে ট্রেড করা যায়।
পদ্ধতিগতভাবে শক্তিশালী, বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কৌশলটি নির্দিষ্ট প্যারামিটারগুলির সমান্তরাল ক্রস সিগন্যালের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এবং মানুষের আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হয় না।
দ্রুত প্রতিক্রিয়া, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার। স্বল্পমেয়াদী চক্রের গড় রেখার মাধ্যমে, দামের বিপর্যয়কে দ্রুত ক্যাপচার করা এবং স্বল্পমেয়াদী পরিস্থিতি ক্যাপচার করা যায়।
স্টক বাছাই এবং গভীর গবেষণার প্রয়োজন নেই। কৌশলটি বিভিন্ন ধরণের স্টক এবং জাতের স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য প্রযোজ্য, স্টক বাছাইয়ের জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করার প্রয়োজন নেই।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও সমান্তরাল ক্রস-জাম্পিং কৌশলটির অনেক সুবিধা রয়েছে, তবুও কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকারঃ
ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকিপূর্ণ। সমান্তরাল ক্রসিংগুলি সত্যিকারের প্রবণতা বিপরীতের প্রতিনিধিত্ব করে না, এটি স্বল্পমেয়াদী ভুয়া ব্রেকআউটের সম্ভাবনা রয়েছে। এটি অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট বিবেচনা করা হয়নি। এই কৌশলটি পজিশন ম্যানেজমেন্টের নিয়ম সেট করেনি, প্রবণতার কারণে খুব সহজেই অতিরিক্ত লেনদেন করা যায়।
কোন ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা নেই। চরম পরিস্থিতিতে, কোন ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা নেই, যার ফলে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য সীমিত জায়গা রয়েছে। চলমান গড়ের সময়কাল একমাত্র সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় নয়, প্যারামিটার সামঞ্জস্যের জন্য সীমিত জায়গা রয়েছে।
এই ঝুঁকির জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
যোগ করা হয়েছে ট্রানজিট সূচক ফিল্টার ভুয়া ব্রেকআপ।
পজিশন এবং তহবিল পরিচালনার নিয়মগুলি সেট করুন যাতে অতিরিক্ত লেনদেন এড়ানো যায়।
চলমান বা ওলট পালট ক্ষতির যোগ করুন।
বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার খুঁজুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ভুল লেনদেনের ঘনত্ব হ্রাস করার জন্য, অন্যান্য সূচক যুক্ত করার জন্য সহায়ক ফিল্টারিং বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন এমএসিডি, আরএসআই ইত্যাদি সূচকগুলি যখন সিঙ্ক্রোনাইজড সংকেত দেয় তখনই প্রবেশ করা যায়।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য, আপনি চলমান স্টপ বা ওভারল্যাপ স্টপ সেট করতে পারেন। যখন দামটি একটি অকার্যকর দিকের দিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে চলে যায় তখন স্টপ আউট হয়।
কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে আরও সাধারণ করার জন্য, গড় লাইন সময়কাল, পজিশনের আকার ইত্যাদির মতো প্রধান প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যাতে প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সংমিশ্রণ পাওয়া যায়।
উপরন্তু, এই কৌশলটি স্ব-অনুকূলিতকরণ ব্যবস্থার যোগদানের কথা বিবেচনা করতে পারে, যখন বাজারের প্রবণতা শক্তিশালী হয়, তখন প্রবণতা-অনুসরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে, পজিশনের সময়কাল বাড়ায়; যখন বাজারটি পুনরুদ্ধারে প্রবেশ করে এবং অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, তখন পজিশনের চক্রটি সংক্ষিপ্ত করে, সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করে দেয়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে স্বল্পমেয়াদী ক্যাপচার বাজারের বিপরীতমুখী অবস্থার জন্য উপযুক্ত। কেবলমাত্র দুটি সমান্তরাল প্যারামিটার ব্যবহার করে একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা হয়, এটি সহজ এবং সহজেই পরিচালনা করা যায়। তবে দামের পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার। তবে কিছু ভুল ব্যবসায়ের ঝুঁকি এবং একতরফা পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত ব্যবসায়ের ঝুঁকি রয়েছে। এই কৌশলটি কার্যকরভাবে উন্নত করা যেতে পারে, এটি একটি খুব ব্যবহারিক সংক্ষিপ্ত লাইন ক্যাপচার কৌশল হিসাবে, সহায়ক প্রযুক্তির সূচক ফিল্টারিং, সংকেত স্টপিং বিধি সেট করা এবং প্যারামিটার সমন্বয়কে অপ্টিমাইজ করার উপায়গুলি যুক্ত করে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rodrigofveras
//@version=5
strategy("BOT Bitget 12/21", overlay=true)
// Variáveis para armazenar as médias móveis
ma12 = ta.sma(close, 12)
ma21 = ta.sma(close, 21)
// Adicionar média móvel de 12 períodos ao gráfico
plot(ma12, color=color.rgb(224, 224, 224), linewidth=2, title="MA 12")
// Adicionar média móvel de 21 períodos ao gráfico
plot(ma21, color=color.rgb(255, 106, 0), linewidth=2, title="MA 21")
// Variáveis para armazenar o estado da estratégia
isLong = false
isShort = false
// Verifica se a média móvel de 12 períodos está cruzando acima da média móvel de 21 períodos
if ta.crossover(ma12, ma21)
// Entra em uma posição longa
isLong := true
isShort := false
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Verifica se a média móvel de 12 períodos está cruzando abaixo da média móvel de 21 períodos
if ta.crossunder(ma12, ma21)
// Entra em uma posição curta
isLong := false
isShort := true
strategy.entry("Short", strategy.short)