ইম্পোমেন্টাম ব্রেকআউট ইএমএ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২২ ১৮ঃ০৬ঃ০৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ইম্পেন্টাম ব্রেকআউট ইএমএ ক্রসওভার কৌশলটি স্টক মূল্যের প্রবণতা এবং বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সনাক্ত করতে ইম্পেন্টাম সূচক এবং চলমান গড়ের মধ্যে ক্রসওভার সংকেতগুলির সম্পূর্ণ ব্যবহার করে। এই কৌশলটি বাজারে সম্ভাব্য উত্থান এবং হ্রাসের সুযোগগুলি নির্ধারণের জন্য দ্রুত ইএমএ লাইন এবং ধীর ইএমএ লাইনের সোনার ক্রস এবং মৃত্যুর ক্রস গ্রহণ করে। এছাড়াও, এই কৌশলটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচার সূচক - মিডল রেল এসএমএ সূচকটি প্রবর্তন করে যা মূল ইএমএ ক্রসওভার সংকেতগুলি ফিল্টার করে যাতে নিশ্চিত হয় যে সামগ্রিক প্রবণতা বাজার দিকটি ধারাবাহিক হলেই ট্রেডিং সংকেতগুলি উত্পন্ন হয়।

কৌশল নীতি

কৌশলটি তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিতঃ

দ্রুত ইএমএ লাইন (9 দিনের লাইন) এবং ধীর ইএমএ লাইন (21 দিনের লাইন) এর ক্রসওভার অপারেশন। ইএমএর সোনার ক্রস একটি ক্রয় সংকেত এবং মৃত্যু ক্রস একটি বিক্রয় সংকেত। এই অংশটি স্টক মূল্যের প্রবণতা এবং বিপরীত মূল্যায়ন করতে ইএমএ সূচক ব্যবহার করে।
মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা মূল্যায়ন সূচকঃ ৫০ দিনের এসএমএ সূচক। এই সূচকটি মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী মূল্য আন্দোলনকে প্রতিফলিত করে এবং সামগ্রিক প্রবণতা দিক চিহ্নিত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
গতির সূচকঃ গতির ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে লেনদেনের সংকেত ইস্যু করা উচিত কিনা তা নির্ধারণের জন্য বন্ধের দামটি এসএমএ মিডল রেলের সাথে তুলনা করুন। ট্রেডিং সংকেতগুলি কেবল তখনই উত্পন্ন হয় যখন বন্ধের দামটি দিকের মধ্যম রেলটি ভেঙে দেয়।

বাস্তবায়নে, এই কৌশলটি 9-দিনের ইএমএ এবং 21-দিনের ইএমএ ক্রসওভারকে কেনা / বিক্রয় ইনপুট সংকেতগুলির প্রাথমিক রায় হিসাবে গ্রহণ করে। তারপরে, যখন সংকেতটি জারি করা হয়, তখন সামগ্রিক প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য বন্ধের দামটি 50-দিনের এসএমএ মিডল রেলের মধ্য দিয়ে ভেঙে যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন। কেবলমাত্র যখন প্রাথমিক ট্রেডিং সংকেত সামগ্রিক প্রবণতার দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখনই প্রকৃত কেনা এবং বিক্রয় সংকেতগুলি অবশেষে উত্পন্ন হবে এবং সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থানগুলি প্রতিষ্ঠিত হবে।

কৌশলটির সুবিধা

শেয়ারের দামের প্রবণতা চিহ্নিত করতে পারে এবং মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদে সঠিকভাবে উত্থান ও পতন ধরে রাখতে পারে।
গতির সূচকগুলির সাহায্যে, কিছু শব্দ এবং বিপরীত সংকেতগুলি কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যেতে পারে যাতে অপ্রয়োজনীয় পজিশন খোলার এবং বন্ধের পরিমাণ হ্রাস পায়।
ইএমএ ক্রসওভার এবং এসএমএ ফিল্টারের সংমিশ্রণটি একটি অপেক্ষাকৃত আদর্শ স্থিতিশীল মুনাফা মডেল তৈরি করতে পারে।

কৌশলটির ঝুঁকি

একটি শক প্যাটার্নের মধ্যে, ইএমএ ক্রসওভার সংকেতগুলি খুব ঘন ঘন হতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন ট্রেডিং এবং স্লিপিং ক্ষতি হতে পারে।
এসএমএ মিডল রেল সূচকের প্যারামিটার সেটিং ভুল হতে পারে এবং মধ্যমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হতে পারে।
EMA এবং SMA পরামিতিগুলির ভুল নির্বাচন বিলম্বিত মসৃণকরণের ফলে হতে পারে।

ঝুঁকির সমাধান

সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন;
সিগন্যাল যাচাই করতে এবং সিগন্যালের গুণমান নিশ্চিত করতে অন্যান্য সূচক বাড়ানো।
একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশন ম্যানেজমেন্ট সঠিকভাবে সামঞ্জস্য করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে আরো পরামিতি সংমিশ্রণ পরীক্ষা করুন;
প্রবণতা নির্ধারণের জন্য মূল্যের অগ্রগতি, পরিমাণ এবং অন্যান্য শর্ত বাড়ানো;
সম্ভাব্য প্রবণতা মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন এমএ সূচক যেমন কেডিজে, এমএসিডি ব্যবহার করুন;
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ড্রাউনডাউন নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশন ম্যানেজমেন্টের পদ্ধতিগুলি অপ্টিমাইজ করা।

সিদ্ধান্ত

ইএমএ ক্রসওভারের কৌশলটি মূল সংকেত, এবং এসএমএ মিডল রেল এবং মূল্য সম্পর্কের মধ্যে তুলনা একটি নিশ্চিতকরণ ফিল্টার হিসাবে কাজ করে। এই ধারণাটি সংকেতের গুণমান উন্নত করতে সূচকগুলির সমন্বিত ব্যবহারের সুবিধাগুলির পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করে। এটি কার্যকরভাবে ইএমএগুলি একা ব্যবহার করার সময় খুব বেশি বিপরীত সংকেতের সমস্যা সমাধান করে। কৌশলটি প্রবণতা ক্যাপচার এবং বিপরীত সুযোগগুলি সনাক্ত করার মধ্যে একটি ভাল ভারসাম্য অর্জন করে, লাভের মডেলের অপ্টিমাইজেশান অর্জন করে। প্যারামিটার নির্বাচন এবং পোর্টফোলিও এবং অবস্থান পরিচালনার মতো ক্ষেত্রে আরও গভীর অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia EMA Cruzada con Filtro de Tendencia", overlay=true)

// Configuración de EMAs
fastLength = input(9, title="Longitud EMA Rápida")
slowLength = input(21, title="Longitud EMA Lenta")
emaFast = ta.ema(close, fastLength)
emaSlow = ta.ema(close, slowLength)

// Configuración del filtro de tendencia
trendSMA = ta.sma(close, 50)

// Condiciones de entrada mejoradas con filtro de tendencia
longCondition = ta.crossover(emaFast, emaSlow) and close > trendSMA
shortCondition = ta.crossunder(emaFast, emaSlow) and close < trendSMA

// Ejecutar entradas y salidas
if (longCondition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Venta", strategy.short)

// Dibujar EMAs y SMA en el gráfico
plot(emaFast, color=color.red, title="EMA Rápida")
plot(emaSlow, color=color.blue, title="EMA Lenta")
plot(trendSMA, color=color.orange, title="SMA de Tendencia")

// Indicadores visuales para las señales de compra y venta
plotshape(series=longCondition, title="Señal de Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Señal de Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত