রিভার্সাল মোমেন্টাম ব্রোকন উইন্ডো কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
Reversal Momentum Breakout Strategy হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা দামের বিপরীতমুখী এবং গতিশীলতার সূচকগুলি ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি গতিশীলতার অগ্রগামী তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামগুলি ট্র্যাক করে, বাজারটি বিপরীতমুখী হওয়ার মূল পয়েন্টে রয়েছে কিনা তা বিচার করে, যাতে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরা যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে (যেমন 20 দিন) বাজারটি কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিপর্যয় পয়েন্টে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে। নির্দিষ্ট যুক্তিটি নিম্নরূপঃ
গত ২০ দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর গণনা করা হয়েছে।
যদি বর্তমান K লাইনের সর্বোচ্চ মূল্য গত ২০ দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি হয় (অর্থাৎ নতুন উচ্চতা দেখা দেয়), তাহলে উচ্চ পয়েন্টের বিপরীত পর্যবেক্ষণের সময়কাল প্রবেশ করে, কাউন্টারটি 5 দিনের জন্য সেট করে।
যদি সর্বোচ্চ মূল্য নতুন উচ্চতা তৈরি না করে, তাহলে প্রতিদিনের কাউন্টারটি 1 কমিয়ে দেয়। যখন কাউন্টারটি 0 হয়, তখন উচ্চতার বিপরীত পর্যবেক্ষণের সময় শেষ হয়
সর্বনিম্ন মূল্যের ক্ষেত্রেও একই রকম যুক্তি রয়েছে, যদি নতুন নিম্ন হয়, তাহলে নিম্ন পয়েন্টের বিপরীত পর্যবেক্ষণের সময় প্রবেশ করা হয়।
বিপরীতমুখী পর্যবেক্ষণের সময়কালে, অতিরিক্ত বা খালি অপারেশন করুন। যদি বিপরীতমুখী সমালোচনামূলক পয়েন্টের কাছাকাছি বিপরীতমুখী সংকেত থাকে তবে বৃহত্তর ট্রেডমার্ক ধরা যেতে পারে।
এই কৌশলটি ট্রেডিং শুরু করার সময় নির্ধারণ করে, যাতে ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যে ট্রেডিং সংকেত তৈরি না হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
বিপরীত গতির উইন্ডো ভাঙার কৌশলটির প্রধান সুবিধা হলঃ
বিপরীতমুখী পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরুন। বাজারগুলি ক্রমাগত বাড়ে বা পড়ে যাওয়ার পরে প্রায়শই কিছুটা বিপরীতমুখী হয়। এই কৌশলটি এই বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলিকে ধরতে পারে।
গতিশীলতা অগ্রগামী, তুলনামূলকভাবে সংবেদনশীল। নির্দিষ্ট চক্রের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে, দামের বিপরীতের প্রবণতা এবং সময়কে তুলনামূলকভাবে সংবেদনশীলভাবে বিচার করা যায়।
একটি বিপরীতমুখী পর্যবেক্ষণের সময় নির্ধারণ করুন, যাতে মিথ্যা সংকেত এড়ানো যায়। কেবলমাত্র বিপরীতমুখী সমালোচনামূলক পয়েন্টের কাছাকাছি সংকেত দেওয়া, আংশিক গোলমাল ফিল্টার করা যায়।
একাধিক শূন্যপদ অপারেশন অনুমোদিত। দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত বিকল্প অপারেশনগুলি বাজারের দিকনির্দেশের উপর নির্ভর করে।
নিয়মগুলি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। এই কৌশলটি মূলত সহজ মূল্য এবং গতিশীলতার সূচকগুলির উপর নির্ভর করে যা কোড বাস্তবায়নে সহজেই রূপান্তরিত হয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
রিভার্সাল টার্নওভার উইন্ডো ব্রেকিং কৌশলগুলিও নিম্নলিখিত প্রধান ঝুঁকি নিয়ে আসেঃ
বিপরীত দিকের ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। এই কৌশলটি যখন বাজারটি দিকনির্দেশিত হয় তখন ক্ষতি হয়।
মূল বাজারকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। একক শেয়ারের বিপরীতমুখীতা মূল বাজারকে বিপরীতমুখী করে না। এটি মূল বাজার বিশ্লেষণের সাথে সংযুক্ত করা প্রয়োজন।
প্রত্যাহার বড় হতে পারে। যখন বিপরীতটি উপস্থিত হয় না, নেটডিভাইসটি বড় হতে পারে।
ডেটা ফিটনেস ঝুঁকি। কৌশলটি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল হতে পারে এবং এটি পুনরাবৃত্তির চেয়ে কম কার্যকর হতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীল। উইন্ডো সময় এবং রিটার্ন কাউন্টার এর মতো প্যারামিটারগুলির সেটিংগুলি নীতি স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করে।
ঝুঁকি মোকাবেলার সমাধানগুলির মধ্যে রয়েছেঃ অপ্টিমাইজ করা স্টপ লস কৌশল, বড় পয়েন্টের কারণগুলি বিবেচনা করা, স্থিতিশীলতার পরীক্ষার জন্য প্যারামিটার প্যারেজগুলি সামঞ্জস্য করা ইত্যাদি।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটির প্রধান অপ্টিমাইজেশনের দিকগুলি হলঃ
বড় প্যাকেজ সূচকগুলির সাথে মিলিত। বড় প্যাকেজগুলির তুলনায় দুর্বল, বড় প্যাকেজের জন্য অনুপযুক্ত পরিস্থিতিতে বিপরীত হওয়া এড়ানো।
মাল্টি ফ্যাক্টর সিলেকশন। আর্থিক অবস্থা ভাল, মূলধন ভাল, মূল্য overvalued হয় যে ব্যক্তিদের নির্বাচন করুন।
প্যারামিটার সমন্বয় অপ্টিমাইজ করুন। উইন্ডোর সময়সীমা সামঞ্জস্য করুন, কাউন্টার প্যারামিটারগুলিকে বিপরীত করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
ট্র্যাকিং টাইপ স্টপ, ব্যাপ্তি স্টপ ইত্যাদির মতো স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন, সর্বাধিক প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ করুন।
মেশিন লার্নিং বাড়ানো। এআই মডেল ব্যবহার করে মূল্যের বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা পূর্বাভাস দেওয়া এবং সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ানো।
সারসংক্ষেপ
বিপরীতমুখী ঘূর্ণনশীলতা উইন্ডো-ভাঙা কৌশলটি মূল্য এবং গতিশীলতার সূচকগুলি অনুসরণ করে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সন্ধান করে। এটি সংবেদনশীল, প্রবণতা এবং বিপরীতমুখী সময়গুলি সনাক্ত করতে পারে। তবে কিছু পরিমাণে ঝুঁকিও রয়েছে যার জন্য যথাযথ অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির নীতিগুলি আয়ত্ত করার পরে এবং অপ্টিমাইজেশন করার পরে, এটি একটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের সিস্টেমের কার্যকর উপাদান হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("New Highs and Lows Momentum Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
window = input.int(20, title="New Highs and Lows Window", minval=1)
decay = input.int(5, title="Decay", minval=1)
startDate = input(timestamp("1 Jan 2023"), title = "Start Date")
allowShort = input.bool(false, title = "Allow shorting")
var int highDecayCounter = 0
var bool isHighPeriod = false
var int lowDecayCounter = 0
var bool isLowPeriod = false
inTradeWindow = true
window_high = ta.highest(close, window)
window_low = ta.lowest(low, window)
// Logic for Highs
if window_high > ta.highest(close, window)[1]
highDecayCounter := decay
isHighPeriod := true
else
if highDecayCounter > 0
highDecayCounter := highDecayCounter - 1
else
isHighPeriod := false
// Logic for Lows
if window_low < ta.lowest(low, window)[1]
lowDecayCounter := decay
isLowPeriod := true
else
if lowDecayCounter > 0
lowDecayCounter := lowDecayCounter - 1
else
isLowPeriod := false
// Strategy Execution
if inTradeWindow
if isHighPeriod and highDecayCounter == decay
strategy.entry("Long", strategy.long)
if isHighPeriod and highDecayCounter == 0
strategy.close("Long")
if isLowPeriod and lowDecayCounter == decay and allowShort
strategy.entry("Short", strategy.short)
if isLowPeriod and lowDecayCounter == 0 and allowShort
strategy.close("Short")
// Plotting
plot(window_high, color=color.green)
plot(window_low, color=color.red)