মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-23 12:46:19
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি চলমান গড়ের ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এটি 8-দিন, 18-দিন এবং 50-দিনের এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় (ইএমএ) ব্যবহার করে। যখন দাম 8-দিনের ইএমএ এর উপরে ভেঙে যায় এবং 50-দিনের ইএমএ এর চেয়ে বেশি হয় তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন 8-দিনের ইএমএ 18-দিনের ইএমএ এর নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

নীতি

চলমান গড়গুলি কার্যকরভাবে মূল্যের ওঠানামা ফিল্টার করতে পারে এবং দামের প্রবণতা প্রতিফলিত করতে পারে। দ্রুত চলমান গড়গুলি দামের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া দ্রুত করে। যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীরগতির উপরে অতিক্রম করে, এটি দামের একটি উত্থান প্রবণতা নির্দেশ করে। এবং যখন এটি নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি নেমে যাওয়ার প্রবণতা নির্দেশ করে।

এই কৌশলটি মূল্যের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি নির্ধারণ এবং ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য বিভিন্ন সময়ের EMA এর ক্রসওভার ব্যবহার করে। বিশেষত এটি ব্যবহার করেঃ

8-দিনের EMA: দ্রুত গতিশীল, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিচার করতে
১৮ দিনের EMA: মাঝারি গতির, মধ্যমেয়াদী প্রবণতা বিচার করার জন্য
৫০ দিনের EMA: দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচার করার জন্য ধীর গতির

ক্রয় সংকেত তৈরি হয় যখন স্বল্পমেয়াদী আপট্রেন্ড (৮ দিনের ইএমএ বৃদ্ধি) মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা (৫০ দিনের ইএমএ এর চেয়ে দাম বেশি) এর সাথে সামঞ্জস্য করে। বিক্রয় সংকেত তৈরি হয় যখন স্বল্পমেয়াদী আপট্রেন্ড (৮ দিনের ইএমএ) মাঝারি মেয়াদী ডাউনট্রেন্ড (১৮ দিনের ইএমএ হ্রাস) দ্বারা ভেঙে যায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হল:

স্পষ্ট ট্রেডিং সিগন্যাল এবং সহজ নিয়ম।
মাল্টি-পিরিয়ড ইএমএ ব্যবহার করে প্রবণতা বিপরীত কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারেন।
ইএমএগুলি গোলমাল ফিল্টার করে এবং অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হ্রাস করে।
ইভেন্টগুলিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে ভাল রিয়েল-টাইম পারফরম্যান্স।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

ইএমএ-তে বিলম্ব রয়েছে এবং বিপরীতমুখী হওয়ার জন্য সেরা সময়টি মিস করতে পারে।
সম্ভাব্য বড় ড্রডাউন, কঠোর স্টপ লস প্রয়োজন।
প্যারামিটার সেটিং বিষয়গত, বিভিন্ন বাজারে সামঞ্জস্য প্রয়োজন।
উচ্চ অস্থিরতার সময় খুব ঘন ঘন সংকেত, খরচ বৃদ্ধি।

ঝুঁকি অপ্টিমাইজ এবং হ্রাস করার জন্য কিছু পদ্ধতিঃ

সময় এবং জয় হার উন্নত করার জন্য অন্যান্য সূচক একত্রিত করুন।
স্টপ লস সেট করে ডাউনসাইড কন্ট্রোল করুন।
বিভিন্ন বাজারের জন্য পরামিতি পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করুন।
অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়াতে ফিল্টার যোগ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য কিছু দিকনির্দেশঃ

সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে EMA সময়কাল অপ্টিমাইজ করুন।
আরএসআই এর মতো অন্যান্য সূচক যোগ করুন প্রবেশের সময়সূচী উন্নত করতে।
স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন যেমন ট্রেলিং স্টপ লস।
ভলিউম বিশ্লেষণ একত্রিত করুন, শুধুমাত্র ভলিউম বাড়ার সাথে সংকেত বিবেচনা করুন।
বিভিন্ন প্রোডাক্টের মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা পরীক্ষা করুন, সেই অনুযায়ী সামঞ্জস্য করুন।

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে এটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক কৌশল, ট্রেন্ড পরিবর্তনগুলি নির্ধারণের জন্য ইএমএ ক্রস ব্যবহার করে। এটির ভাল রিয়েল-টাইম পারফরম্যান্স রয়েছে তবে আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকিও রয়েছে। শক্তিশালী উন্নতির সাথে এটি একটি স্থিতিশীল অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Trading EMAs', overlay=true)

// Definir las medias móviles con colores personalizados
ema8 = ta.ema(close, 8)
ema18 = ta.ema(close, 18)
ema50 = ta.ema(close, 50)

plot(ema8, color=color.new(color.green, 0), title='EMA8')
plot(ema18, color=color.new(color.blue, 0), title='EMA18')
plot(ema50, color=color.new(color.red, 0), title='EMA50')

// Condiciones de entrada
longCondition = ta.crossover(close, ema8) and close > ema50 // Señal de compra cuando el precio de cierre cruza al alza la EMA de 8 y el precio está por encima de la EMA de 50

// Condiciones de salida
exitLongCondition = ta.crossunder(ema8, ema18) // Señal de venta cuando EMA8 cruza por debajo de EMA18

// Ejecutar las operaciones basadas en las condiciones de entrada
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long)

// Salida de las operaciones basadas en las condiciones de salida
if exitLongCondition
    strategy.close('Long')

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত