চলমান গড় ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি মুভিং এভারেজের ক্রস সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে ক্রয় এবং বিক্রয় ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে। কৌশলটি 8, 18 এবং 50 দিনের সূচকীয় মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ব্যবহার করে। দাম বৃদ্ধি 8 দিনের ইএমএ অতিক্রম করে এবং 50 দিনের ইএমএর চেয়ে বেশি হলে একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে; যখন 8 দিনের ইএমএ 18 দিনের ইএমএ অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
মূলনীতি
মুভিং এভারেজ কার্যকরভাবে দামের প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে দামের ওঠানামাকে ফিল্টার করতে পারে। দ্রুত চলমান গড়গুলি দামের পরিবর্তনের প্রতি আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়। যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়কে অতিক্রম করে তখন দাম বাড়তে শুরু করে; বিপরীতে, যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়ের মধ্য দিয়ে পড়ে তখন দাম কমে যায়।
ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য বিভিন্ন পিরিয়ডের মুভিং এভারেজের ক্রস ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি নির্ধারণ করা হয়। বিশেষ করে, কৌশলটি নিম্নলিখিত মুভিং এভারেজ ব্যবহার করেঃ
- 8 ইএমএঃ স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য মূল্য পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া
- 18 ইএমএঃ মধ্যম সময়ের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য মূল্য পরিবর্তনের মধ্যম প্রতিক্রিয়া
- 50 দিনের ইএমএঃ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য মূল্য পরিবর্তনের জন্য ধীর প্রতিক্রিয়া
যখন স্বল্পমেয়াদী উর্ধ্বমুখী প্রবণতা (৮ তারিখের ইএমএ-র উর্ধ্বমুখী) এবং মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা (৫০ তারিখের ইএমএ-র উর্ধ্বমুখী) সমান্তরাল হয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী উর্ধ্বমুখী প্রবণতা (৮ তারিখের ইএমএ-র উর্ধ্বমুখী প্রবণতা) মধ্য-মেয়াদী নিম্নমুখী প্রবণতা (১৮ তারিখের ইএমএ-র নিম্নমুখী প্রবণতা) দ্বারা ভেঙে যায়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- “এটি একটি সহজ কৌশল, কিন্তু আমি মনে করি এটি একটি কঠিন কাজ।
- মাল্টি-সাইক্লিক ইএমএ ব্যবহার করে ট্রেন্ডিংয়ের মূল্যায়ন করা হয়, যা মূল্যের বিপরীতমুখী পরিবর্তনকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে।
- ইএমএ-এর তরঙ্গ মূল্যের ওঠানামা, অপ্রয়োজনীয় লেনদেন কমাতে পারে।
- এটি একটি বাস্তবসম্মত, দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল এবং জরুরী পরিস্থিতিতে কাজ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- EMA-এর একটি পিছিয়ে পড়া সময় রয়েছে যা মূল্যের বিপরীতমুখী হওয়ার সর্বোত্তম সময়টি মিস করতে পারে।
- এই প্রত্যাহারের সম্ভাবনা অনেক বেশি, যার জন্য কঠোর স্টপ লস নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।
- প্যারামিটার সেটিংটি বেশ স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন বাজারে পর্যায়ক্রমে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।
- ইএমএ ক্রস সিগন্যালগুলি খুব ঘন ঘন হতে পারে যখন পরিস্থিতি খুব অস্থির হয়, যা লেনদেনের ব্যয় এবং অসুবিধা বাড়িয়ে তোলে।
ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে, নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি করা যেতে পারেঃ
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে, কৌশলগত সাফল্যের হার বাড়ানোর জন্য পরিস্থিতি নির্ধারণের সময় নির্ধারণ করুন।
- স্টপ লস সেট করুন এবং একক ক্ষতির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখুন।
- পরামিতি এবং ফিল্টারিং অবস্থার পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে।
- মার্কেটিংয়ের সময় ঘন ঘন লেনদেন এড়ানোর জন্য ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা হয়েছে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে নিম্নলিখিত উপায়েঃ
- চলমান গড়ের চক্রীয় প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি যুক্ত করুন, প্রবেশের সময়কে অনুকূলিত করুন। উদাহরণস্বরূপ, আরএসআই সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে অতিরিক্ত ক্রয় ও ওভারসোলের ঘটনা এড়ানো যায়।
- অতিরিক্ত স্টপ মেকানিজম। মোবাইল স্টপ বা হ্যান্ডেল স্টপ সেট করুন।
- ট্রেডিং ভলিউম বিশ্লেষণের সাথে সংযুক্ত। কেবলমাত্র ট্রেডিং ভলিউম বাড়ার ক্ষেত্রে সংকেত বিবেচনা করুন।
- বিভিন্ন জাতের প্যারামিটারগুলির দৃঢ়তা পরীক্ষা করুন। বিভিন্ন লেনদেনের জাতের সাথে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সহজ এবং ব্যবহারিক। মূলটি হ’ল দামের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএর ক্রস ব্যবহার করা। কৌশলটি দৃ strong় রিয়েল-টাইম এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল। তবে কিছু পশ্চাৎপদ পরিচালনার ঝুঁকিও রয়েছে যা বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য আরও পরীক্ষার এবং অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে এটি একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Trading EMAs', overlay=true)
// Definir las medias móviles con colores personalizados
ema8 = ta.ema(close, 8)
ema18 = ta.ema(close, 18)
ema50 = ta.ema(close, 50)
plot(ema8, color=color.new(color.green, 0), title='EMA8')
plot(ema18, color=color.new(color.blue, 0), title='EMA18')
plot(ema50, color=color.new(color.red, 0), title='EMA50')
// Condiciones de entrada
longCondition = ta.crossover(close, ema8) and close > ema50 // Señal de compra cuando el precio de cierre cruza al alza la EMA de 8 y el precio está por encima de la EMA de 50
// Condiciones de salida
exitLongCondition = ta.crossunder(ema8, ema18) // Señal de venta cuando EMA8 cruza por debajo de EMA18
// Ejecutar las operaciones basadas en las condiciones de entrada
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long)
// Salida de las operaciones basadas en las condiciones de salida
if exitLongCondition
strategy.close('Long')