ATR এবং EMA ভিত্তিক প্রবণতা অনুসরণ কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির মূল ধারণা হল ATR নির্দেশকের মাধ্যমে গণনাকৃত মূল্যের ওঠানামার পরিসর ব্যবহার করে মূল্যের ব্রেকআউট নির্ণয় করা এবং EMA নির্দেশকের মাধ্যমে সামগ্রিক ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করা, যাতে ট্রেন্ড অনুসরণকারী ট্রেডিং করা যায়। যখন মূল্য ATR পরিসরের উপরের বা নিচের সীমা ভেঙে বেরিয়ে যায়, যদি ব্রেকআউটের দিক EMA-এর দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে লং বা শর্ট পজিশনে প্রবেশ করা হয়। ক্লোজ করার শর্ত হল মূল্য পুনরায় ATR পরিসরে ফিরে আসা।
কৌশলের নীতি
প্রথমত, এই কৌশলটি ATR নির্দেশক ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে মূল্যের ওঠানামার পরিসর গণনা করে। ATR পরিসরের উপরের সীমা হল SMA+ATR এবং নিচের সীমা হল SMA-ATR। এখানে SMA বলতে বোঝায় সেই দিনের ক্লোজিং মূল্যের সরল মুভিং এভারেজ এবং ATR বলতে বোঝায় প্রকৃত ওঠানামার গড় মান।
যখন মূল্য ATR পরিসরের উপরের বা নিচের সীমা ভেঙে বেরিয়ে যায়, তখন একটি ট্রেডিং সুযোগ তৈরি হয়। এই সময়ে দিক নির্ধারণ করতে হবে, যদি উপরের দিকে ব্রেকআউট হয় তাহলে লং এবং যদি নিচের দিকে ব্রেকআউট হয় তাহলে শর্ট করতে হবে। ব্রেকআউটের দিক যাতে ট্রেন্ডের দিকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করতে, কৌশলটি EMA নির্দেশক ব্যবহার করে সামগ্রিক ট্রেন্ডের দিক নির্ণয় করে। শুধুমাত্র যখন ব্রেকআউটের দিক EMA-এর দিকের সাথে মেলে, তখনই পজিশনে প্রবেশ করা হয়।
পরিশেষে, কৌশলটি মূল্য পুনরায় ATR পরিসরে ফিরে আসাকে ক্লোজ সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহার করে। লং করার পর মূল্য নিচের সীমার নিচে নেমে গেলে ক্লোজ; শর্ট করার পর মূল্য উপরের সীমার উপরে উঠে গেলে ক্লোজ।
কৌশলের সুবিধা
-
ATR নির্দেশক ব্যবহার করে ব্রেকআউট নির্ণয় করলে মূল্যের ট্রেন্ডিং ব্রেকআউট কার্যকরভাবে ধরতে সাহায্য করে। ATR পরিসর ওঠানামার হার অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, যা স্বাভাবিক ওঠানামায় অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করে না।
-
EMA নির্দেশককে দিক নির্ধারণের জন্য যুক্ত করলে ট্রেন্ডের বিপরীতে ট্রেডিং এড়ানো যায়, যা লাভের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে পারে।
-
মূল্য পুনরায় ATR পরিসরে ফিরে আসাকে স্টপ লস হিসেবে ব্যবহার করলে ক্ষতির ঝুঁকি সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
কৌশলের ঝুঁকি
-
দোদুল্যমান বাজারে (সাইডওয়ে মার্কেটে) ATR পরিসর বারবার ভেঙে যেতে পারে, যার ফলে অনেক অকার্যকর ট্রেড এবং ক্ষতি বাড়তে পারে।
-
EMA ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণের নির্দেশক হিসেবে কিছুটা পিছিয়ে থাকা (ল্যাগ) রয়েছে। তাই এটি মূল্যের স্বল্পমেয়াদী উল্টো যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করতে পারে।
-
স্টপ লসের পদ্ধতি হিসেবে মূল্য পুনরায় ভেঙে যাওয়ার উপর নির্ভর করলে হঠাৎ ঘটনার কারণে ক্ষতি বড় হতে পারে।
কৌশল উন্নয়নের সম্ভাব্য দিকনির্দেশনা
-
ট্রেন্ড এবং রিট্রেসমেন্ট নির্ণয়ের জন্য অন্যান্য নির্দেশকের সাথে সংমিশ্রণ বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে EMA-র একক ভুল নির্ণয় এড়ানো যায়। যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি।
-
বাজারের ওঠানামার হার অনুযায়ী রিয়েল-টাইমে ATR প্যারামিটার সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যাতে ATR পরিসর প্রকৃত ওঠানামার আরও কাছাকাছি হয়।
-
চলমান স্টপ লস (ট্রেইলিং স্টপ লস) পদ্ধতি যুক্ত করা যেতে পারে, যা রিয়েল-টাইমে স্টপ লস পয়েন্ট সামঞ্জস্য করে একক ট্রেডের ক্ষতির ঝুঁকি সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলের সামগ্রিক ধারণা স্পষ্ট, ATR নির্দেশক ব্যবহার করে মূল্যের ব্রেকআউট নির্ণয় করা এবং EMA দিয়ে দিক নির্ধারণ করা কার্যকরভাবে ট্রেন্ড অনুসরণ করতে সাহায্য করে; স্টপ লসের পদ্ধতি সরাসরি, সহজে প্রয়োগযোগ্য। তবে এর কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, আরও পরীক্ষা ও সমন্বয় প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি উচ্চ জয়ের হার চাওয়া ট্রেন্ড ট্রেডারদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cwagoner78
//@version=4
strategy("cATRpillar", overlay=true)- 1