ATR এবং EMA ভিত্তিক প্রবণতা অনুসরণ কৌশল সম্পর্কে সবকিছু

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৩ 14:34:24
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ'ল মূল্যের অগ্রগতি বিচার করতে এটিআর সূচক দ্বারা গণনা করা মূল্যের ওঠানামা পরিসীমা এবং ট্রেডিংয়ের পরে প্রবণতা অর্জনের জন্য সামগ্রিক প্রবণতা দিক বিচার করতে ইএমএ সূচক ব্যবহার করা। যখন দামটি এটিআর পরিসরের উপরের বা নীচের সীমাটি ভেঙে যায়, যদি অগ্রগতির দিকটি ইএমএর দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান নিন। বন্ধের শর্তটি হ'ল দামটি আবার এটিআর পরিসরের মধ্য দিয়ে ভেঙে যায়।

কৌশল নীতি

প্রথমত, এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্যের ওঠানামা পরিসীমা গণনা করতে ATR সূচক ব্যবহার করে। ATR পরিসীমার উপরের সীমাটি SMA+ATR, এবং নিম্ন সীমাটি SMA-ATR। যেখানে SMA দিনের বন্ধের মূল্যের সহজ চলমান গড়কে উপস্থাপন করে এবং ATR সত্যিকারের পরিসীমা গড়কে উপস্থাপন করে।

যখন মূল্য ATR পরিসরের উপরের বা নীচের সীমা অতিক্রম করে, তখন একটি ট্রেডিং সুযোগ ঘটে। এই সময়ে, দিকটি বিচার করা প্রয়োজন। যদি এটি একটি আপসোর্স ব্রেকথ্রু হয়, তবে দীর্ঘ যান। যদি এটি একটি ডাউনসোর্স ব্রেকথ্রু হয়, তবে সংক্ষিপ্ত যান। ব্রেকথ্রু দিকটি প্রবণতার দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিশ্চিত করার জন্য, কৌশলটি সামগ্রিক প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য ইএমএ সূচক ব্যবহার করে। কেবলমাত্র যখন ব্রেকথ্রু দিকটি ইএমএর দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তখনই একটি অবস্থান নেওয়া হবে।

অবশেষে, কৌশলটি বন্ধের সংকেত হিসাবে আবার ATR পরিসীমাটি ভেঙে যাওয়ার মূল্য ব্যবহার করে। লম্বা হওয়ার পরে, যখন দাম নীচের সীমার নীচে পড়ে তখন অবস্থানটি বন্ধ করুন; শর্ট হওয়ার পরে, যখন দাম উপরের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন অবস্থানটি বন্ধ করুন।

কৌশলগত সুবিধা

বিভাজন নির্ধারণের জন্য ATR সূচকটি ব্যবহার করে কার্যকরভাবে মূল্য প্রবণতা বিভাজনগুলি ক্যাপচার করতে পারে। ATR পরিসীমাটি অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে সেট করা হয় এবং স্বাভাবিক অস্থিরতার সাথে খুব বেশি হস্তক্ষেপ করবে না।
ইএমএ সূচকটি একটি দিকনির্দেশক রায় হিসাবে যোগ করা ট্রেডিংয়ের প্রবণতার বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়ায়, যা মুনাফার হারকে ব্যাপকভাবে উন্নত করতে পারে।
স্টপ লস পদ্ধতি হিসাবে ATR পরিসরের উপরে মূল্যের ভাঙ্গন ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণকে সর্বাধিক করতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

একটি অস্থির বাজারে, এটিআর পরিসীমা প্রায়শই প্রবেশ করতে পারে, যা সহজেই অত্যধিক অবৈধ ট্রেড এবং বৃহত্তর ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
প্রবণতার দিক নির্ধারণের সূচক হিসেবে ইএমএ কিছুটা পিছিয়ে আছে। তাই এটি স্বল্পমেয়াদী মূল্য বিপরীতমুখী হওয়ার সুযোগ মিস করতে পারে।
স্টপ লস পদ্ধতিটি হ'ল দামের রেঞ্জের উপরে ফিরে আসা, যা হঠাৎ ঘটনাগুলির কারণে সহজেই ক্ষতির বিস্তৃতি হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ইএমএ-র একক বিচার ত্রুটি এড়ানোর জন্য প্রবণতা এবং প্রত্যাহার নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সংমিশ্রণ বিবেচনা করুন। যেমন এমএসিডি, কেডিজে ইত্যাদি।
বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী রিয়েল টাইমে এটিআর পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করুন যাতে এটিআর পরিসীমা প্রকৃত ওঠানামাটির কাছাকাছি হয়।
একক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সর্বাধিক করার জন্য স্টপ লস পয়েন্টকে ক্রমাগত সামঞ্জস্য করার জন্য একটি চলমান স্টপ লস পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি স্পষ্ট, মূল্যের অগ্রগতি নির্ধারণের জন্য এটিআর সূচকটি ব্যবহার করে এবং দিকনির্দেশ নির্ধারণের জন্য ইএমএর সাথে সহযোগিতা করে এটি কার্যকরভাবে প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে; স্টপ লস পদ্ধতিটি সহজ এবং পরিচালনা করা সহজ। তবে একই সাথে, কিছু ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য বড় জায়গা রয়েছে যা আরও পরীক্ষা এবং সমন্বয় প্রয়োজন। সাধারণভাবে, এই কৌশলটি উচ্চ জয়ের হার অনুসরণকারী প্রবণতা ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cwagoner78
//@version=4
strategy("cATRpillar", overlay=true)
//------------

//inputs
lookback = input(title="Periods", type=input.integer, defval=37)
atrMult = input(title="Range Multiplier", type=input.float, defval=.2)
takeProfit = input(title="Take Profit", type=input.float, defval=5000)
stopLoss = input(title="Stop Loss", type=input.float, defval=2500)
lots = input(title="Lots to Trade", type=input.float, defval=1)
//------------

//indicators
atr=atr(lookback)*atrMult
sma=sma(close, lookback)
ema=ema(close,lookback*2)
rangeLo=sma-atr
rangeHi=sma+atr
//------------

//draw objects
p0 =plot(close, title="Close", color=#26A69A, linewidth=0, transp=80,style=plot.style_stepline)
p1 =plot(rangeHi, title="High", color=color.fuchsia, linewidth=0, transp=80,style=plot.style_stepline)
p2 =plot(rangeLo, title="Low", color=color.lime, linewidth=0, transp=80,style=plot.style_stepline)
p3 =plot(ema, title="EMA", color=color.white, linewidth=0, transp=80, style=plot.style_stepline)
fill(p1, p0, color=color.fuchsia)
fill(p0, p2, color=color.lime)
//------------

//Trading
atrShort=open[1] > rangeHi and open < rangeLo
atrLong=open[1] < rangeLo and open > rangeHi
exitLong=open>rangeLo
exitShort=open<rangeHi

//Long
longCondition=atrLong and open>ema+atr
strategy.entry(id="cATRpillar-Buy", long=true, when=longCondition)
longCloseCondition=exitLong
strategy.exit(id="cATRpillar-Exit", qty=lots, profit=takeProfit, loss=stopLoss, when=longCloseCondition)

//Short
shortCondition=atrShort and open<ema-atr
strategy.entry(id="cATRpillar-Sell", long=false, when=shortCondition)
shortCloseCondition=exitShort
strategy.exit(id="cATRpillar-Exit",  qty=lots, profit=takeProfit, loss=stopLoss, when=shortCloseCondition)

plotshape(shortCondition,  title= "Short", location=location.belowbar, color=color.fuchsia, transp=80, style=shape.triangledown, size=size.tiny)
plotshape(longCondition,  title= "Long", location=location.abovebar, color=color.lime, transp=80, style=shape.triangleup, size=size.tiny)
//------------

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত