ATR এবং EMA এর উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণের প্রবণতা
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণাগুলি হ’ল এটিআর সূচক দ্বারা গণনা করা দামের অস্থিরতার পরিসীমা ব্যবহার করে দামের ব্রেকডাউন নির্ধারণ করা এবং ইএমএ সূচক সামগ্রিক প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য ট্রেডিং অনুসরণ করা। যখন দামটি এটিআর পরিসীমা থেকে উপরে বা নীচে ব্রেকডাউন করে, যদি ব্রেকডাউনটি ইএমএর দিকনির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে প্রবেশ করুন।
কৌশল নীতি
প্রথমত, এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্যের ওঠানামার পরিসীমা গণনা করার জন্য এটিআর সূচক ব্যবহার করে। এটিআর পরিসরের উপরের সীমাটি এসএমএ+এটিআর এবং নিম্ন সীমাটি এসএমএ-এটিআর। যেখানে এসএমএ সেই দিনের ক্লোজ-আপ মূল্যের একটি সরল চলমান গড় এবং এটিআর প্রকৃত তরঙ্গের গড় প্রতিনিধিত্ব করে।
যখন মূল্য ATR পরিসীমা থেকে উপরে বা নীচে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন একটি ট্রেডিং সুযোগ তৈরি হয়। এই সময়ে দিকটি নির্ধারণ করা দরকার, যদি এটি উর্ধ্বমুখী হয় তবে আরও বেশি করা উচিত, যদি এটি নীচে বিচ্ছিন্ন হয় তবে শূন্য করা উচিত। বিচ্ছিন্ন দিকটি প্রবণতার দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য, কৌশলটি সামগ্রিক প্রবণতার দিকটি নির্ধারণের জন্য ইএমএ সূচক ব্যবহার করে। কেবলমাত্র যখন বিচ্ছিন্ন দিকটি ইএমএর দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তখনই প্রবেশ করা উচিত।
অবশেষে, কৌশলটি একটি প্লেইন সিগন্যাল হিসাবে এটিআর পরিসীমাটি অতিক্রম করে। দামটি নীচের দিকে পতিত হলে এটি প্লেইন হয়। দামটি নীচের দিকে পতিত হলে এটি প্লেইন হয়।
কৌশলগত সুবিধা
এটিআর সূচকটি ব্যবহার করে একটি ব্রেকআউট নির্ধারণ করা যায়, যাতে মূল্যের প্রবণতার ব্রেকআউটগুলি কার্যকরভাবে ধরা যায়। এটিআর ব্যাপ্তিটি ওঠানামা হারের উপর ভিত্তি করে সেট করা হয়, যা স্বাভাবিক ওঠানামাকে খুব বেশি বাধা দেয় না।
ট্রেডিংয়ে ট্রেন্ডের বিপরীতে লেনদেন এড়াতে ইএমএ নির্দেশক যুক্ত করুন, যা লাভের হারকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে।
এটিআর রেঞ্জের বাইরে দামের পুনরুদ্ধারকে স্টপ লস হিসাবে ব্যবহার করা হয়, যা ক্ষতির ঝুঁকিকে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এটিআর-এর পরিসীমা ঘন ঘন অতিক্রম করা যায়, যার ফলে খুব বেশি অকার্যকর লেনদেন এবং ক্ষতির বিস্তার ঘটতে পারে।
ইএমএ প্রবণতার দিকনির্দেশক হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এটি কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। তাই দামের স্বল্পমেয়াদী বিপরীত হওয়ার সুযোগটি মিস করা যেতে পারে।
স্টপ লস পদ্ধতিটি হল দামের বিপর্যয়, যা হঠাৎ ঘটনার ফলে ক্ষতির বিস্তার করতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ট্রেন্ডিং এবং প্রত্যাহারের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে EMA এর একক বিচার ভুলগুলি এড়ানো যায়। যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি।
এটিআর প্যারামিটারগুলিকে রিয়েল-টাইমে বাজার ওঠানামা অনুযায়ী সামঞ্জস্য করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে এটিআর পরিসীমাটি প্রকৃত ওঠানামার আরও কাছাকাছি থাকে।
একক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য রিয়েল-টাইমে স্টপ পয়েন্টগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি মোবাইল স্টপ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক চিন্তাভাবনা পরিষ্কার, এটিআর সূচক ব্যবহার করে দামের ব্রেকডাউন নির্ধারণ করতে এবং ইএমএর সিদ্ধান্তের দিকনির্দেশের সাথে কাজ করে, ট্রেন্ডকে কার্যকরভাবে অনুসরণ করতে পারে; স্টপ লস পদ্ধতিটি সরাসরি, সহজেই পরিচালনা করা যায়। তবে একই সাথে কিছু ঝুঁকি রয়েছে, অপ্টিমাইজেশনের জন্য আরও জায়গা রয়েছে, আরও পরীক্ষা এবং সামঞ্জস্যের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি উচ্চ জয়লাভের জন্য ট্রেন্ড ট্রেডারদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cwagoner78
//@version=4
strategy("cATRpillar", overlay=true)
//------------
//inputs
lookback = input(title="Periods", type=input.integer, defval=37)
atrMult = input(title="Range Multiplier", type=input.float, defval=.2)
takeProfit = input(title="Take Profit", type=input.float, defval=5000)
stopLoss = input(title="Stop Loss", type=input.float, defval=2500)
lots = input(title="Lots to Trade", type=input.float, defval=1)
//------------
//indicators
atr=atr(lookback)*atrMult
sma=sma(close, lookback)
ema=ema(close,lookback*2)
rangeLo=sma-atr
rangeHi=sma+atr
//------------
//draw objects
p0 =plot(close, title="Close", color=#26A69A, linewidth=0, transp=80,style=plot.style_stepline)
p1 =plot(rangeHi, title="High", color=color.fuchsia, linewidth=0, transp=80,style=plot.style_stepline)
p2 =plot(rangeLo, title="Low", color=color.lime, linewidth=0, transp=80,style=plot.style_stepline)
p3 =plot(ema, title="EMA", color=color.white, linewidth=0, transp=80, style=plot.style_stepline)
fill(p1, p0, color=color.fuchsia)
fill(p0, p2, color=color.lime)
//------------
//Trading
atrShort=open[1] > rangeHi and open < rangeLo
atrLong=open[1] < rangeLo and open > rangeHi
exitLong=open>rangeLo
exitShort=open<rangeHi
//Long
longCondition=atrLong and open>ema+atr
strategy.entry(id="cATRpillar-Buy", long=true, when=longCondition)
longCloseCondition=exitLong
strategy.exit(id="cATRpillar-Exit", qty=lots, profit=takeProfit, loss=stopLoss, when=longCloseCondition)
//Short
shortCondition=atrShort and open<ema-atr
strategy.entry(id="cATRpillar-Sell", long=false, when=shortCondition)
shortCloseCondition=exitShort
strategy.exit(id="cATRpillar-Exit", qty=lots, profit=takeProfit, loss=stopLoss, when=shortCloseCondition)
plotshape(shortCondition, title= "Short", location=location.belowbar, color=color.fuchsia, transp=80, style=shape.triangledown, size=size.tiny)
plotshape(longCondition, title= "Long", location=location.abovebar, color=color.lime, transp=80, style=shape.triangleup, size=size.tiny)
//------------