ডুয়াল মুভিং এভারেজ HullMA ক্রস ট্রেন্ড কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল মুভিং এভারেজ হুলএমএ ক্রস ট্রেন্ডিং কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণ কৌশল যা ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রস উপর ভিত্তি করে। এটি ভারী মুভিং এভারেজ ডাবল এমএ ব্যবহার করে ডাবল মুভিং এভারেজ সিস্টেম তৈরি করে এবং যখন তারা ক্রস হয় তখন একটি লেনদেনের সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটি একই সাথে দামের ব্রেকিংয়ের বিচারকে সংযুক্ত করে, আরও ফিল্টারিং সংকেত।
কৌশল নীতি
ডাবল মুভিং এভারেজ হুল এমএ ক্রস ট্রেন্ডিং কৌশলটি ডাবল মুভিং এভারেজ সিস্টেম তৈরি করতে ডাবল মুভিং এভারেজ লাইন ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছে wma1, wma2 এবং wma3। ডাবল মুভিং এভারেজ সিস্টেমটি তৈরি করতে ডাবল মুভিং এভারেজ লাইন ব্যবহার করা হয়। ডাবল মুভিং এভারেজ লাইনটি ডাবল মুভিং এভারেজ সিস্টেম তৈরি করে। ডাবল মুভিং এভারেজ লাইনটি ডাবল মুভিং এভারেজ সিস্টেম তৈরি করে।
এই কৌশলটি হালের চলমান গড় ব্যবহার করে সংকেত বিচারকে অতিরিক্ত শক্তিশালী করে। বিশেষত, এটি 2 দিনের ওজনের চলমান গড়ের দ্বিগুণ n2ma এবং n দিনের ওজনের চলমান গড়ের nma এর পার্থক্য গণনা করে এবং পার্থক্যের মানের পরিবর্তনগুলি পরিমাপ করে। একটি উজ্জ্বল সংকেত কেবলমাত্র যখন পার্থক্য বাড়বে তখনই নিশ্চিত করা হবে এবং একটি পতনশীল সংকেত যখন পার্থক্যটি হ্রাস পাবে তখনই নিশ্চিত করা হবে।
এই কৌশলটি একই সাথে মূল্য নির্ধারণের সাথে মিলিত। কেবলমাত্র যখন দাম পূর্বের দিনের দামের চেয়ে বেশি হয় তখনই নিশ্চিত হয় যে একটি bullish সংকেত কার্যকরভাবে একটি বড় আদেশ তৈরি করে। কেবলমাত্র যখন দাম পূর্বের দিনের দামের চেয়ে কম হয় তখনই নিশ্চিত হয় যে একটি bearish সংকেত কার্যকরভাবে একটি বড় আদেশ তৈরি করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডাবল মুভিং এভারেজ হুল এমএ ক্রস ট্রেন্ডিং কৌশলটি ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রস এবং মূল্য নির্ধারণের সাথে মিলিত হয়, যা মিথ্যা সংকেতগুলি কার্যকরভাবে নির্মূল করতে পারে, এটি এর সর্বাধিক সুবিধা। এছাড়াও, এই কৌশলটি তিনটি ভিন্ন সময়ের চলমান গড় ব্যবহার করে বিভিন্ন স্তরের প্রবণতা ক্যাপচার করে, যা প্রবণতার শুরুতে বাজারে প্রবেশ করতে পারে। এর স্টপ লস ক্লিয়ারেন্স পদ্ধতিও তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ডাবল মুভিং এভারেজ হুল এমএ ক্রস ট্রেন্ডিং কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল হিসাবে, এটি সমন্বয় পরিস্থিতিতে আরও বেশি লেনদেন এবং স্লাইড পয়েন্ট ক্ষতির জন্য প্রবণ। এছাড়াও, ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রস সিস্টেমটি খুব সংবেদনশীল, এবং এটি পার্শ্বীয়ভাবে ভুল সংকেত দিতে পারে। উপযুক্তভাবে মুভিং এভারেজ প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার বা অতিরিক্ত ফিল্টার শর্ত যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ডাবল মুভিং এভারেজ হুল এমএ ক্রস ট্রেন্ডিং কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
চলমান গড় প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
ভুয়া ব্রেকিং এড়াতে ট্রানজিট বা ওভাররাইডিংয়ের মতো ফিল্টারগুলি বাড়ান
সংকেতের গুণগত মান উন্নত করতে অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সহযোগিতামূলক বিচার
গতিশীল অপ্টিমাইজেশান চলমান গড় প্যারামিটার
সারসংক্ষেপ
ডাবল মুভিং এভারেজ হুল এমএ ক্রস ট্রেন্ডিং কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রস এবং মূল্য নির্ধারণের সাথে একত্রিত করে একটি উচ্চ মানের সংকেত উত্পাদন করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ফিল্টার যুক্ত করে, ভুল সংকেত আরও কমিয়ে আনা যায়, যার ফলে আরও ভাল কৌশলগত পারফরম্যান্স পাওয়া যায়। এই কৌশলটি মাঝারি-দীর্ঘ লাইন প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য উপযুক্ত এবং এটি একটি ভাল পছন্দ পরিমাণযুক্ত লেনদেনের জন্য।
/*backtest
start: 2023-02-25 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("ZendicatoR", overlay=true)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", type=float, step=0.0001)
keh=input(title="Double HullMA Cross",defval=7, minval=1)
che1=input(title="MA 1",defval=34,minval=1)
che2=input(title="MA 2",defval=144,minval=1)
che3=input(title="MA 3",defval=377,minval=1)
amnt=input(title="TP ($)",defval=4200,minval=1)
wma1=wma(close,che1)
wma2=wma(close,che2)
wma3=wma(close,che3)
tms=10000000000000
A=request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)*tms
B=request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])*tms
C=A>B?green:red
D=wma2>wma3?green:red
plot(wma1,style=line,color=C,linewidth=4)
p1=plot(wma2,style=line,color=D)
p2=plot(wma3,style=line,color=D)
fill(p1, p2, color=D, transp=75)
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)*tms
n2=wma(diff1,sqn)*tms
closelong = A*tms<B*tms and n2*tms>n1*tms and strategy.openprofit>amnt
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = A*tms>B*tms and n1*tms>n2*tms and strategy.openprofit>amnt
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = A*tms>B*tms and n1*tms>n2*tms
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = A*tms<B*tms and n1*tms<n2*tms
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)