মোমেন্টাম ট্র্যাকিং ডাবল EMA মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল যা দুটি ভিন্ন প্যারামিটারের ইএমএ গড়ের গণনা করে এবং গোল্ডেন ক্রস ((গোল্ডেন ফোর্ক) এবং ডেথ ক্রস ((ডেথ ফোর্ক) ঘটে যখন একটি ট্রেডিং সিগন্যাল দেয়। এই কৌশলটি একই সাথে একাধিক ইএমএ গড়ের সাথে একত্রে লাভজনকভাবে প্রস্থান করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্টপ লস সেট করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 4 টি ইএমএ গড় ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছে একটি দ্রুত ইএমএ গড় এবং একটি ধীর ইএমএ গড়, যার ক্রসগুলি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও, এই কৌশলটি দ্রুত ইএমএর মধ্যে প্যারামিটারগুলির মধ্যবর্তী দুটি ইএমএ গড় ব্যবহার করে, যা মুনাফা লক করার জন্য আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে পজিশন থেকে প্রারম্ভিকভাবে বেরিয়ে আসে।
বিশেষত, যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএ অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএ অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এটি একটি আদর্শ দ্বি-ইএমএ চলমান গড় ক্রস কৌশল। ট্রেন্ডগুলি আরও ভালভাবে অনুসরণ করতে এবং মুনাফা বাড়ানোর জন্য, এই কৌশলটি একটি দখলদার অবস্থানে প্রবেশের পরে, দ্বিতীয় ইএমএ গড় লাইনটি দ্রুত ইএমএ বা তৃতীয় ইএমএ গড় লাইনটি অতিক্রম করার পরে, পছন্দসইভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ অবস্থান থেকে বেরিয়ে যায়।
এছাড়াও, এই কৌশলটি লম্বা লাইন এবং সংক্ষিপ্ত লাইন দুটি স্টপপয়েন্ট সেট করে যাতে ক্ষতির বিস্তার হয় না। বিশেষত, একাধিক স্টপপয়েন্টটি প্রবেশের দামের 6% এবং খালি স্টপপয়েন্টটি প্রবেশের দামের 3% হিসাবে সেট করা হয়েছে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
প্রচলিত ডবল ইএমএ মুভিং এভারেজ ক্রস কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
মুনাফা প্রত্যাহারের জন্য একাধিক EMA গড় সেট করুন, মুনাফা আরও ভালভাবে লক করতে পারে এবং পরবর্তী পুনর্নির্ধারণে মুনাফা হ্রাস রোধ করতে পারে।
খালি পজিশনের একটি ছোট স্টপ লস রয়েছে, যা আরও বড় স্বাভাবিক অবস্থার অস্থিরতা সহ্য করতে পারে এবং ঘন ঘন স্টপ লস প্রতিরোধ করতে পারে।
মুনাফা অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার EMA গড় রেখা সেট করুন, বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে সর্বোত্তম প্রস্থান পয়েন্ট নির্বাচন করুন।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত, যা মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতা থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ক্যাপচার করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
অস্থিরতার সময়, ইএমএ-র গড়রেখার দ্বারা উত্পন্ন ট্রেডিং সিগন্যালগুলি ঘন ঘন হয় এবং এটি অত্যধিক লেনদেনের জন্য সহজ।
সংক্ষিপ্ত লাইন স্টপ পয়েন্টগুলি কেবলমাত্র চরম পরিস্থিতি রোধ করতে পারে, কৌশল অ্যাকাউন্টগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রত্যাহার করতে পারে না।
এই কৌশলটি প্রত্যাহারের ঝুঁকি রয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদী সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে উপার্জন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে পারে।
এই নীতিটি প্যারামিটার পরিবর্তনের জন্য সংবেদনশীল, এবং ভুল কনফিগারেশনের ফলে নীতিটি ব্যর্থ হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
উপরের ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন, ট্রেন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে সহায়তা করুন এবং ভুল লেনদেনের সম্ভাবনা হ্রাস করুন।
স্বনির্ধারিত স্টপ মেশিন যুক্ত করা হয়েছে, যা বাজারের অস্থিরতার উপর নির্ভর করে স্টপ আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে।
তহবিলের ব্যবহারের হার নির্ধারণ করুন, কৌশল অ্যাকাউন্টগুলিকে অতিরিক্ত তহবিল গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন এবং পজিশন পরিচালনার ব্যবস্থা বাড়ান।
ট্রেডিং প্রকারের উপর পরীক্ষা করা, প্রবণতা সুস্পষ্ট নির্বাচন করা, বৃহত্তর ওঠানামার সাথে ট্রেড করা।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান মডিউল যোগ করা হয়েছে যাতে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যায় এবং আপডেট করা যায়।
সারসংক্ষেপ
ডাবল ইএমএ মুভিং এভারেজ ক্রসিং কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি ব্যয়বহুল প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি একাধিক ইএমএ গড়ের জন্য লাভজনক প্রস্থান, ছোট হেড স্টপ লস এবং শক্তিশালী প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের সুবিধাগুলি রয়েছে। তবে এই কৌশলটি কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যা প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন এবং মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য অ্যালগরিদমের সাহায্যে কৌশলটির স্থায়িত্বকে আরও বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RealTraderAkeme
//@version=5
strategy("AKEME_EMA_CROSS_V6", overlay=true)
////////////////////////////////////////////////////////////PARAMETERS/////////////////////////////////////////////////////////////////
emaFast_op = input(title="Fast_EMA", defval=6)
emaSlow_op = input(title="Slow_EMA", defval=26)
emaExit_op = input(title="Sell_EMA_Exit",defval=10)
emabuyExit_op = input(title="Buy_EMA_Exit",defval=20)
Order_Value = input(defval=1000, title="Order_Value in Pounds")
Direction_Of_Trade = input(title="Trade Direction", defval="Both")
////////////////////////////////////////////////////////////INPUTS//////////////////////////////////////////////////////////////////
fastEMA = ta.ema(close, emaFast_op)
slowEMA = ta.ema(close,emaSlow_op)
emaExit = ta.ema(close,emaExit_op)
emabuyExit = ta.ema(close,emabuyExit_op)
Entry_Ratio = strategy.openprofit/Order_Value
//////////////////////////////////////////////////////////GRAPHS//////////////////////////////////////////////////////////////////
plot(fastEMA, color=color.orange, linewidth = 2)
plot(slowEMA,color = color.blue, linewidth = 2)
plot(emaExit,color = color.gray, linewidth = 2)
plot(series=emabuyExit, color= color.rgb(210, 74, 235), linewidth=2)
/////////////////////////////////////////////////////Conditions//////////////////////////////////////////////////////////////////////
longOK = (Direction_Of_Trade == "Long") or (Direction_Of_Trade == "Both")
shortOK = (Direction_Of_Trade == "Short") or (Direction_Of_Trade == "Both")
///////////////////////////////////////////////////////////ENTRIES&EXITS///////////////////////////////////////////////////////////////
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and longOK
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and shortOK
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.exit(id="exit Buy", stop=close)
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.exit(id="exit Sell", stop=close)
/////////////////////////////////////////////////////TAKE PROFIT CONDITIONS////////////////////////////////////////////////////////
if ta.crossunder(fastEMA, emabuyExit) and Entry_Ratio > 0.08333
strategy.close("Buy",comment = "Exit")
if ta.crossover(fastEMA, emaExit) and Entry_Ratio > 0.016666
strategy.close("Sell",comment = "Exit")
if Entry_Ratio > 0.4166666 //0.4166666
strategy.close("Buy",comment = "Exit", qty_percent = 100)
if Entry_Ratio > 0.0833333//0.0833333
strategy.close("Sell",comment = "Exit")//50
if Entry_Ratio > 0.1111111//4000
strategy.close("Sell",comment = "Exit", qty_percent = 50)
if ta.crossover(fastEMA, emaExit) and Entry_Ratio > 0.278 //Percentage
strategy.close("Sell",comment = "Exit")
////////////////////////////////////////////STOP LOSS AS PERCENTAGE OF ENTRY CONDITIONS///////////////////////////////////////////
if Entry_Ratio < -0.05555555555
strategy.close("Buy",comment = "Exit")
if Entry_Ratio < -0.027777777777
strategy.close("Sell",comment = "Exit")// The Sell Stoloss is half the buying stoploss.