1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইম্পোমেন্ট ট্র্যাকিং ডুয়াল-ইএমএ ক্রসওভার কৌশল

ইম্পোমেন্ট ট্র্যাকিং ডুয়াল-ইএমএ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৬ ১৬ঃ৪০ঃ২৯
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল। এটি বিভিন্ন পরামিতি সহ দুটি ইএমএ লাইন গণনা করে এবং দুটি ইএমএর মধ্যে গোল্ডেন ক্রস এবং ডেথ ক্রস ঘটে যখন ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। কৌশলটি মুনাফা প্রস্থান করার জন্য একাধিক ইএমএ লাইনকে একত্রিত করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস পয়েন্ট সেট করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি একটি দ্রুত ইএমএ এবং একটি ধীর ইএমএ সহ 4 টি ইএমএ লাইন ব্যবহার করে, যার ক্রসওভার কেনা এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও, দ্রুত এবং ধীর ইএমএগুলির মধ্যে পরামিতি সহ দুটি ইএমএ লাইন মুনাফা লক করার জন্য আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে পজিশনগুলি থেকে প্রাক-প্রস্থান করতে ব্যবহৃত হয়।

বিশেষত, যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এটি একটি সাধারণ দ্বৈত-ইএমএ ক্রসওভার কৌশল। প্রবণতা আরও ভালভাবে ট্র্যাক করতে এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য, একটি অবস্থানে প্রবেশের পরে, কৌশলটি নির্বাচনীভাবে অংশ বা সমস্ত অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসবে যখন দ্রুত ইএমএ দ্বিতীয় ইএমএ লাইনের উপরে অতিক্রম করে বা যখন দ্রুত ইএমএ তৃতীয় ইএমএ লাইনের নীচে অতিক্রম করে।

এছাড়াও, কৌশলটি অত্যধিক ক্ষতি এড়াতে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত উভয় স্টপ লস পয়েন্ট সেট করে। বিশেষত, দীর্ঘ অবস্থানের জন্য স্টপ লস প্রবেশ মূল্যের 6% এবং শর্ট অবস্থানের জন্য 3% এ সেট করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

একটি সাধারণ ডুয়াল-ইএমএ ক্রসওভার কৌশল তুলনায়, এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. মুনাফা ছাড়ার জন্য একাধিক ইএমএ লাইন স্থাপন করলে মুনাফা আরও ভালভাবে লক করা যায় এবং পরবর্তী পল্কের সময় মুনাফা সংকোচন রোধ করা যায়।

  2. শর্ট পজিশনে স্টপ লস কম থাকে, যা বাজারের স্বাভাবিক প্রবণতাকে সহ্য করতে পারে এবং ঘন ঘন স্টপ লস রোধ করতে পারে।

  3. মুনাফা ছাড়ার জন্য বিভিন্ন পরামিতি সহ ইএমএ লাইন সেট করা বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সর্বোত্তম প্রস্থান পয়েন্ট নির্বাচন করতে দেয়।

  4. সামগ্রিক কৌশলটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা থেকে বৃহত্তর মুনাফা অর্জনের জন্য একটি ভাল প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা রয়েছে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. ব্যাপ্তি-বান্ধব বাজারে, ইএমএ লাইন দ্বারা উত্পন্ন ট্রেডিং সংকেতগুলি ঘন ঘন হয়, যা অতিরিক্ত ট্রেডিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

  2. সংক্ষিপ্ত স্টপ লস কেবলমাত্র চরম বাজারের পরিস্থিতি প্রতিরোধ করতে পারে এবং কৌশল অ্যাকাউন্টে উল্লেখযোগ্য ড্রডাউন প্রতিরোধ করতে পারে না।

  3. দীর্ঘমেয়াদী সমন্বয় ঘটলে মুনাফা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে পারে।

  4. কৌশলটি প্যারামিটার টিউনিংয়ের জন্য সংবেদনশীল। ভুল কনফিগারেশন কৌশল ব্যর্থতার কারণ হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশন

উপরোক্ত ঝুঁকিগুলি বিবেচনা করে, কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

  1. মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম বাড়িয়ে ট্রেন্ড বিচার এবং ভুল ট্রেডিংয়ের সম্ভাবনা কমাতে সহায়তা করবে।

  2. বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে স্টপ লসকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত স্টপ লস প্রক্রিয়া বাড়ানো।

  3. অতিরিক্ত মূলধন ব্যবহার এড়াতে এবং অবস্থান পরিচালনার প্রক্রিয়া বাড়ানোর জন্য মূলধন ব্যবহার নির্ধারণ করুন।

  4. স্পষ্ট প্রবণতা এবং উচ্চ ওঠানামা সঙ্গে ট্রেডিং পণ্য নির্বাচন করুন।

  5. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান মডিউল বৃদ্ধি করুন স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশন এবং প্যারামিটার আপডেট অর্জন করতে।

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে, দ্বৈত-ইএমএ ক্রসওভার কৌশলটি একটি ব্যয়বহুল প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি লাভের জন্য একাধিক ইএমএ লাইন, ছোট শর্ট স্টপ এবং ভাল প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা হিসাবে সুবিধাগুলি রয়েছে। তবে, এই কৌশলটির সাথে এখনও কিছু ঝুঁকি রয়েছে। স্থিতিশীলতা উন্নত করতে এটির আরও প্যারামিটার টিউনিং অপ্টিমাইজেশান এবং মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন। সাধারণভাবে, এই কৌশলটি অ্যালগরিদম ট্রেডিং পরিচালনা করতে কিছু ট্রেডিং অভিজ্ঞতা সহ বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RealTraderAkeme

//@version=5
strategy("AKEME_EMA_CROSS_V6", overlay=true)

////////////////////////////////////////////////////////////PARAMETERS/////////////////////////////////////////////////////////////////
emaFast_op = input(title="Fast_EMA", defval=6)
emaSlow_op = input(title="Slow_EMA", defval=26)
emaExit_op = input(title="Sell_EMA_Exit",defval=10)
emabuyExit_op = input(title="Buy_EMA_Exit",defval=20)
Order_Value = input(defval=1000, title="Order_Value in Pounds") 
Direction_Of_Trade = input(title="Trade Direction", defval="Both")


////////////////////////////////////////////////////////////INPUTS//////////////////////////////////////////////////////////////////

fastEMA = ta.ema(close, emaFast_op)
slowEMA = ta.ema(close,emaSlow_op)
emaExit = ta.ema(close,emaExit_op)
emabuyExit = ta.ema(close,emabuyExit_op)
Entry_Ratio = strategy.openprofit/Order_Value


//////////////////////////////////////////////////////////GRAPHS//////////////////////////////////////////////////////////////////

plot(fastEMA, color=color.orange, linewidth = 2)
plot(slowEMA,color = color.blue, linewidth = 2)
plot(emaExit,color = color.gray, linewidth = 2)
plot(series=emabuyExit, color= color.rgb(210, 74, 235), linewidth=2)


/////////////////////////////////////////////////////Conditions//////////////////////////////////////////////////////////////////////
longOK  = (Direction_Of_Trade == "Long") or (Direction_Of_Trade == "Both")
shortOK = (Direction_Of_Trade == "Short") or (Direction_Of_Trade == "Both")


///////////////////////////////////////////////////////////ENTRIES&EXITS///////////////////////////////////////////////////////////////
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and longOK 
if (longCondition)  
    strategy.entry("Buy", strategy.long) 

shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and shortOK
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
    strategy.exit(id="exit Buy", stop=close)
    
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
    strategy.exit(id="exit Sell", stop=close)


/////////////////////////////////////////////////////TAKE PROFIT CONDITIONS////////////////////////////////////////////////////////

if  ta.crossunder(fastEMA, emabuyExit) and Entry_Ratio > 0.08333
    strategy.close("Buy",comment = "Exit")

if  ta.crossover(fastEMA, emaExit) and Entry_Ratio > 0.016666
    strategy.close("Sell",comment = "Exit")


if Entry_Ratio > 0.4166666 //0.4166666 
    strategy.close("Buy",comment = "Exit", qty_percent = 100)

if Entry_Ratio > 0.0833333//0.0833333
    strategy.close("Sell",comment = "Exit")//50

if Entry_Ratio > 0.1111111//4000
    strategy.close("Sell",comment = "Exit", qty_percent = 50)

if ta.crossover(fastEMA, emaExit) and Entry_Ratio > 0.278 //Percentage 
    strategy.close("Sell",comment = "Exit")

////////////////////////////////////////////STOP LOSS AS PERCENTAGE OF ENTRY CONDITIONS///////////////////////////////////////////

if Entry_Ratio < -0.05555555555
    strategy.close("Buy",comment = "Exit")
if Entry_Ratio < -0.027777777777
    strategy.close("Sell",comment = "Exit")// The Sell Stoloss is half the buying stoploss.
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত