২০ স্তরের ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৬ ১৭ঃ২৭ঃ৫০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

২০ স্তরের ব্রেকআউট কৌশল হল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এর মূল ধারণাটি হ'ল যখন দাম একটি নির্দিষ্ট মূল স্তরটি ভেঙে যায়, তখন এটি প্রবণতা বিপরীতের ইঙ্গিত দেয়। এই মুহুর্তে, ব্রেকআউটের দিক অনুযায়ী দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান স্থাপন করা যেতে পারে।

এই কৌশলটি 20 দিনের চলমান গড়কে মূল স্তর হিসাবে বেছে নেয়। যখন বন্ধের মূল্য উপরে থেকে 20 দিনের চলমান গড়টি ভেঙে যায়, তখন দীর্ঘ যান; যখন বন্ধের মূল্য নীচে থেকে 20 দিনের চলমান গড়টি ভেঙে যায়, তখন সংক্ষিপ্ত যান।

নীতিমালা

20 স্তরের ব্রেকআউট কৌশলটি ট্রেন্ড ব্রেকআউটগুলি বিচার করার জন্য 20 দিনের চলমান গড় ব্যবহার করে। যখন দামগুলি শীর্ষ থেকে নীচে 20 দিনের চলমান গড়ের মধ্য দিয়ে যায়, তখন এটি বাজারে নেমে যাওয়ার প্রবণতা নির্দেশ করে, তারপরে আমাদের শর্ট হওয়া উচিত। যখন দামগুলি নীচে থেকে উপরে 20 দিনের চলমান গড়ের মধ্য দিয়ে যায়, এটি বাজারে একটি আপগ্রেড প্রবণতা নির্দেশ করে, তখন আমাদের দীর্ঘ যেতে হবে।

এই কৌশলটি বাজারের পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য এমএসিডি সূচককেও অন্তর্ভুক্ত করে। যখন এমএসিডি একটি লাল বার হয় তখনই শর্ট সিগন্যাল জারি করা হয়; যখন এমএসিডি একটি সবুজ বার হয় তখনই লং সিগন্যাল জারি করা হয়। এটি বাজারের একীকরণের সময় ভুল সংকেত তৈরি করা এড়ায়।

বিশেষ করে, কৌশলগত যুক্তি হলঃ

২০ দিনের চলমান গড়কে বেস লাইন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করুন।
যখন বন্ধের মূল্য বেস লাইন +০.২% এর উপরে থাকে এবং ম্যাকডি শর্ত পূরণ হয়, তখন ব্রেকআউটের পরের দিন খোলার মূল্যের কাছাকাছি লম্বা হয়;
যখন বন্ধের মূল্য বেস লাইন -০.২% এর নিচে থাকে এবং ম্যাকড শর্ত পূরণ হয়, তখন ব্রেকআউটের পরের দিন খোলার মূল্যের কাছাকাছি শর্ট হয়;
লং পজিশনের জন্য স্টপ লস বেস লাইনের ০.৫% নিচে এবং লাভ বেস লাইনের ০.১% নিচে সেট করুন।
শর্ট পজিশনের জন্য স্টপ লস বেস লাইনের ০.৫% উপরে এবং লাভ বেস লাইনের ০.১% নিচে সেট করুন।

এই সেটআপের মাধ্যমে, এই কৌশলটি যখন ট্রেন্ড ট্রানজিশন ঘটে তখন সময়মতো সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে, বাজারের প্রবণতা ট্র্যাক করার লক্ষ্য অর্জন করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

২০ স্তরের ব্রেকআউট কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

২০ দিনের চলমান গড়ের গণনা এবং বিচার নিয়ম খুবই সহজ।
তুলনামূলকভাবে ছোট ড্রাউনডাউন। ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে দামের ব্রেকডাউন ব্যবহার করে অপ্রয়োজনীয় বিপরীত অপারেশনগুলি কার্যকরভাবে এড়ানো যায়।
শক্তিশালী প্রবণতা ট্র্যাকিং ক্ষমতা। 20 দিনের চলমান গড় মধ্যমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তন খুব ভাল প্রতিফলিত করতে পারে। ম্যাকডি ফিল্টারগুলি একত্রিত করা প্রবণতা একীকরণের সময় ভুল অবস্থান স্থাপন এড়ায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

২০ স্তরের ব্রেকআউট কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ

যখন দামগুলি তীব্রভাবে পরিবর্তিত হয়, তখন ২০ দিনের চলমান গড় পদ্ধতিটি পিছিয়ে যাবে, সম্ভবত সেরা প্রবেশের সুযোগটি মিস করবে।
ব্যাপ্তি-সংযুক্ত বাজারে, দামগুলি প্রায়শই উপরে এবং নীচে ভেঙে যেতে পারে। যদি ভাল সূচক ফিল্টার না থাকে তবে অনেকগুলি অবৈধ ট্রেড থাকবে।
এই কৌশলটি মূল্য পরিবর্তনের মাত্রা বিবেচনা করে না। যদি অস্থিরতার সূচকগুলি একত্রিত করা না হয় তবে অত্যধিক ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
স্থির স্টপ লস এবং লাভের মাত্রা কৌশলটির সুষ্ঠু কার্যক্রমকেও প্রভাবিত করবে। এর জন্য বিভিন্ন অন্তর্নিহিত সম্পদ অনুযায়ী পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

২০ স্তরের ব্রেকআউট কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন সময়ের সাথে চলমান গড়গুলি চেষ্টা করুন, যেমন 10 দিন, 30 দিন, ইত্যাদি, কোন সময়টি প্রবণতাটি আরও ভালভাবে বুঝতে পারে তা দেখতে।
দামের ওঠানামা মাত্রার উপর ভিত্তি করে অবস্থানগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে অস্থিরতা সূচক যুক্ত করুন। এটি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
স্টপ লস অপ্টিমাইজ করুন এবং মুনাফা পজিশন নিন। সর্বোত্তম পরামিতি ঐতিহাসিক ব্যাকটেস্ট ডেটা থেকে গণনা করা যেতে পারে।
সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য KDJ, Bollinger Bands ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করার চেষ্টা করুন। এটি অবৈধ ট্রেডগুলি হ্রাস করতে পারে।
প্রথমে উচ্চতর সময়সীমার উপর বড় প্রবণতা খুঁজে বের করে উন্নত সংস্করণ তৈরি করুন, এবং তারপরে কম সময়সীমার মধ্যে প্রবেশ করুন।

সিদ্ধান্ত

২০ স্তরের ব্রেকআউট কৌশলটি মূল্যের ব্রেকআউটগুলির মাধ্যমে প্রবণতা পাল্টে দেওয়ার পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে। এটির সহজ অপারেশন এবং শক্তিশালী প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের সুবিধা রয়েছে। তবে এখনও কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা বাজারের জটিলতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য আরও অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, ২০ স্তরের ব্রেকআউট কৌশল, একটি তুলনামূলক মৌলিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল হিসাবে, এখনও উন্নতির জন্য যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। বিনিয়োগকারীরা এটিকে অপ্টিমাইজ করা চালিয়ে যেতে পারে যাতে এটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জন করতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5


//@version=4
strategy("20 Level Breakout", overlay=true)

baseLevel = math.floor(close * 100) /100
eigthylevel = baseLevel - 0.002
twentyLevel = baseLevel + 0.002
takeprofitL = baseLevel - 0.01
stoplossL = baseLevel + 0.02 
takeprofitS = baseLevel + 0.015
stoplossS = baseLevel - 0.02

isPriceAboveLevel(price, level) =>
    price > level

breakout = close > twentyLevel and close > baseLevel
breakoutl = close < eigthylevel and close < baseLevel
// Entry condition: Only enter if there are no open trades and the close is between baseLevel and baseLevel + 0.01
isLong = breakout and close > baseLevel and close <= (baseLevel + 0.01) and ta.rsi(close, 14) > 40 and ta.ema(close,50)<close
isShort = breakoutl and close < baseLevel and close >= (baseLevel - 0.01)
// Debugging
plot(isLong ? 1 : 0, color=color.blue, style=plot.style_histogram)
plotshape(isLong, style=shape.triangledown, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isShort, style = shape.triangleup, color =  color.red, size = size.small)
// Plotting the stop loss line
plot(stoplossL, color=color.red, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(stoplossS, color=color.green, linewidth = 2, title = " Take Profit")
strategy.entry("Short", strategy.short, when=isLong, stop =twentyLevel)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Short", stop = stoplossL , limit = takeprofitL)

strategy.entry("Long",strategy.long, when=isShort , stop = eigthylevel )
strategy.exit("Stop loss/Profit", "Long", stop = stoplossS , limit = takeprofitS)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত