20 স্তরের ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
২০ স্তর ব্রেকিং কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণ কৌশল. এর মূল ধারণা হল যে যখন দাম একটি নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্তর অতিক্রম করে, তখন প্রবণতা বিপরীত হয়, যা ব্রেকিংয়ের দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে একটি ওভার বা ডাউন পজিশন স্থাপন করতে পারে।
এই কৌশলটি 20 দিনের গড়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসাবে বেছে নিয়েছে। যখন ক্লোজিং মূল্য 20 দিনের গড়ের উপরে থেকে ভেঙে যায়, তখন বেশি করুন; যখন ক্লোজিং মূল্য 20 দিনের গড়ের নীচে থেকে ভেঙে যায়, তখন খালি করুন।
কৌশল নীতি
20 স্তরের ব্রেকিং কৌশলটি 20 দিনের গড় লাইনকে ট্রেন্ড ব্রেকিংয়ের মূল্যায়ন করার জন্য ব্যবহার করে। যখন দাম 20 দিনের গড় লাইন থেকে উপরে উঠে যায়, তখন ট্রেডটি একটি নেমে যাওয়ার প্রবণতা দেখায়, তখন এটি খালি হয়; যখন দাম 20 দিনের গড় লাইন থেকে নীচে উঠে যায়, তখন এটি একটি আপগ্রেড ট্রেন্ড দেখায়, তখন এটি বেশি হয়।
এই কৌশলটি একই সাথে MACD সূচকগুলিকে সংযুক্ত করে। MACD কেবলমাত্র লাল কলামে থাকলে খালি সংকেত দেওয়া হবে; MACD কেবল সবুজ কলামে থাকলে একাধিক সংকেত দেওয়া হবে। এটি সমন্বয় করার সময় ভুল সংকেত এড়াতে পারে।
এই কৌশলটি নিম্নরূপঃ
- ২০ দিনের গড় রেখাকে বেঞ্চলাইন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে;
- যখন বন্ধের মূল্য বেসলাইন থেকে +০.২% উপরে থাকে এবং MACD শর্ত পূরণ করে, তখন বিপর্যয় দিবসের পরের দিন খোলার মূল্যের কাছাকাছি বেশি করা হয়;
- যখন বন্ধের মূল্য বেসলাইন-০.২% এর নিচে থাকে এবং MACD শর্ত পূরণ করে, তখন বিপর্যয় দিবসের পরদিনের খোলার মূল্যের কাছাকাছি shortcut করা হয়;
- পজিটিভ স্টপ বেঞ্চলাইন থেকে ০.৫% নিচে এবং স্টপ লাইন থেকে ১% উপরে;
- স্টপ লস হল বেঞ্চমার্ক লাইনের ০.৫% উপরে এবং স্টপ লস হল ১% নিচে।
এইভাবে সেট করা, এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে ট্রেন্ড পরিবর্তনের সময় সুযোগগুলিকে সময়মতো ধরতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
২০ স্তরের এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
এটি সহজেই ব্যবহার করা যায়। ২০ দিনের গড় রেখার গণনা এবং বিচার করার নিয়ম খুব সহজ এবং সরাসরি।
তুলনামূলকভাবে ছোট প্রত্যাহার। মূল্যের ব্রেকডাউনকে একটি সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, এটি কার্যকরভাবে অপ্রয়োজনীয় বিপরীত অপারেশন এড়াতে পারে।
প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা বেশি। ২০ দিনের গড় লাইনটি মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার পরিবর্তনগুলিকে ভালভাবে প্রতিফলিত করতে পারে। প্রবণতা ঝাঁকুনির সময় ভুল পজিশন তৈরি করা এড়াতে MACD সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে ফিল্টার করা হয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
২০ স্তরের এই কৌশলগুলোতে নিম্নলিখিত ঝুঁকিও রয়েছেঃ
যখন দামের তীব্র ওঠানামা হয়, তখন 20 দিনের গড় লাইন পদ্ধতিটি পিছিয়ে যায় এবং সেরা প্রবেশের সময়টি মিস করতে পারে।
সমন্বিত পরিস্থিতিতে, দামগুলি প্রায়শই উর্ধ্বমুখী হতে পারে। ভাল সূচক ফিল্টার না থাকলে, অনেকগুলি অকার্যকর লেনদেন হবে।
কৌশলটি শেয়ারের দামের অস্থিরতার মাত্রা বিবেচনা করে না। যদি অস্থিরতার সূচকটি সংযুক্ত না করা হয় তবে অত্যধিক ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
স্থির স্টপ লস স্টপ অবস্থানটি কৌশলটির সুচারুভাবে পরিচালনা করতে পারে। এটি বিভিন্ন মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটারগুলির প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
২০ স্তরীয় ব্রেক-আউট কৌশলগুলি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন গড়-রেখার সময়কাল, যেমন ১০ দিন, ৩০ দিন, ইত্যাদি ব্যবহার করে দেখুন কোনটি ট্রেন্ডকে আরও ভালভাবে ধরতে পারে।
শেয়ারের দামের অস্থিরতার পরিমাণ অনুসারে পজিশনগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অস্থিরতার সূচক যুক্ত করুন। এটি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
অপ্টিমাইজ করা স্টপ লস স্টপ অবস্থান। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির তথ্যের উপর ভিত্তি করে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি গণনা করা যেতে পারে।
অন্যান্য সূচক যেমন কেডিজে, ব্রিন লাইন ইত্যাদির সাথে ormapSignal ব্যবহার করে দেখুন। এটি অবৈধ লেনদেন হ্রাস করতে পারে।
উন্নত সংস্করণ তৈরি করুন, উচ্চতর সময় ফ্রেমে বৃহত্তর প্রবণতা খুঁজুন এবং তারপরে নিম্নতর সময় ফ্রেমে প্রবেশ করুন।
সারসংক্ষেপ
20 স্তরের ব্রেকিং কৌশলটি প্রবণতা টার্নপয়েন্টের মূল্যায়ন করে, এর সহজ অপারেশন এবং প্রবণতা অনুসরণ করার শক্তিশালী ক্ষমতা রয়েছে। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, বাজারটির জটিলতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য আরও অপ্টিমাইজ করা দরকার। সামগ্রিকভাবে, 20 স্তরের ব্রেকিং কৌশলটি একটি আরও ভিত্তিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল হিসাবে এখনও অনেক উন্নতির জায়গা রয়েছে। বিনিয়োগকারীরা এই ভিত্তিতে ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করতে পারেন, যাতে এটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল আয় অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@version=4
strategy("20 Level Breakout", overlay=true)
baseLevel = math.floor(close * 100) /100
eigthylevel = baseLevel - 0.002
twentyLevel = baseLevel + 0.002
takeprofitL = baseLevel - 0.01
stoplossL = baseLevel + 0.02
takeprofitS = baseLevel + 0.015
stoplossS = baseLevel - 0.02
isPriceAboveLevel(price, level) =>
price > level
breakout = close > twentyLevel and close > baseLevel
breakoutl = close < eigthylevel and close < baseLevel
// Entry condition: Only enter if there are no open trades and the close is between baseLevel and baseLevel + 0.01
isLong = breakout and close > baseLevel and close <= (baseLevel + 0.01) and ta.rsi(close, 14) > 40 and ta.ema(close,50)<close
isShort = breakoutl and close < baseLevel and close >= (baseLevel - 0.01)
// Debugging
plot(isLong ? 1 : 0, color=color.blue, style=plot.style_histogram)
plotshape(isLong, style=shape.triangledown, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isShort, style = shape.triangleup, color = color.red, size = size.small)
// Plotting the stop loss line
plot(stoplossL, color=color.red, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(stoplossS, color=color.green, linewidth = 2, title = " Take Profit")
strategy.entry("Short", strategy.short, when=isLong, stop =twentyLevel)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Short", stop = stoplossL , limit = takeprofitL)
strategy.entry("Long",strategy.long, when=isShort , stop = eigthylevel )
strategy.exit("Stop loss/Profit", "Long", stop = stoplossS , limit = takeprofitS)