1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডায়নামিক ট্রেইলিং লাভ ট্রেডিং কৌশল

ডায়নামিক ট্রেইলিং লাভ ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৭ 14:43:17
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই নিবন্ধটি মূলত ডায়নামিক ট্রেইলিং টেক প্রফিট ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি নামে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল প্রবর্তন করে। এই কৌশলটি এটিআর সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল লাভের লাইন নির্ধারণ করে যাতে হঠাৎ অনুকূল মূল্য আন্দোলনের পরে 1-2 মোমবাতিতে দ্রুত লাভ অর্জন করা যায়, যখন দাম আবার ঘুরে যায় তখন ক্ষতি এড়ানো যায়।

নীতিমালা

এই কৌশলটির ট্রেডিং লজিক খুবই সহজ এবং স্পষ্ট। বিশেষ করে এর মধ্যে নিম্নলিখিত ধাপগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

  1. লং এবং শর্টের জন্য সিগন্যাল হিসাবে 14 পিরিয়ড এসএমএ এবং 28 পিরিয়ড এসএমএর ক্রসওভার ব্যবহার করুন। যখন 14 পিরিয়ড এসএমএ 28 পিরিয়ড এসএমএর উপরে যায়, তখন লং যান। যখন 14 পিরিয়ড এসএমএ 28 পিরিয়ড এসএমএর নীচে যায়, তখন শর্ট যান।

  2. এটিআর সূচকটি গণনা করুন এবং এটিকে একটি ফ্যাক্টর দ্বারা গুণ করুন গতিশীল লাভের অবস্থান পেতে। উদাহরণস্বরূপ, এটিআর দৈর্ঘ্য 7 তে সেট করুন, গুণক 1.5 তে সেট করুন, তারপরে গতিশীল লাভের চ্যানেলের প্রস্থটি 7 পিরিয়ডের এটিআর এর 1.5 গুণ।

  3. যখন পজিশনের দিক দীর্ঘ হয়, তখন উচ্চ মূল্য এবং গতিশীল লাভের চ্যানেলের প্রস্থ যোগ করে দীর্ঘ লাভের লাইন পাওয়া যায়। যখন পজিশনের দিকটি সংক্ষিপ্ত হয়, তখন সংক্ষিপ্ত লাভের লাইন পেতে কম দাম থেকে গতিশীল লাভের চ্যানেলের প্রস্থ বিয়োগ করুন।

  4. একবার মূল্য এই গতিশীল লাভের লাইন অতিক্রম করলে, অবিলম্বে বেরিয়ে আসার জন্য লাভ নিন। এটি হঠাৎ শক্তিশালী মূল্য আন্দোলনের পরে 1-2 বারের মধ্যে লাভ ক্যাপচার করতে পারে।

উপরের ধাপগুলির মাধ্যমে, এই কৌশলটি মুনাফা ট্র্যাকিং এবং দ্রুত মুনাফা গ্রহণের একটি সহজ তবে দক্ষ প্রভাব অর্জন করে। এটিআর চ্যানেল লাভের লাইনের জন্য গতিশীল সমন্বয় ক্ষমতা সরবরাহ করে, যখন নতুন যুক্ত 1 বার শর্তটি নিশ্চিত করে যে হঠাৎ অনুকূল বাজারের অবস্থার অধীনেই লাভের লাইনটি ট্রিগার হয়। এটি লাভের কারণে অকাল প্রস্থান কার্যকরভাবে হ্রাস করতে পারে।

সুবিধা

ডায়নামিক ট্রেলিং টেক লাভ ট্রেডিং কৌশল এর নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

  1. ধারণাটি সহজ এবং পরিষ্কার, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়, শিক্ষানবিশদের জন্য উপযুক্ত।

  2. ডায়নামিক এটিআর লাভ নিতে পারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুনাফা অনুসরণ এবং টেবিলে মুনাফা ছেড়ে এড়াতে।

  3. ১ বার উচ্চ/নিম্ন শর্ত যোগ করলে ছোট ছোট মুভের উপর লাভ নেয়া যাবে না।

  4. এটিআর দৈর্ঘ্য এবং গুণককে লাভের মাত্রা সামঞ্জস্য করার জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

  5. দ্রুত বেরিয়ে আসতে পারে অনুকূল দামের গতি ধরে রাখতে।

  6. এই কাঠামোর উপর ভিত্তি করে অন্যান্য স্টপ লস/ট্যাক প্রফিট স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়ন করা সহজ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. হঠাৎ এটিআর সম্প্রসারণের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে মুনাফা বেরিয়ে আসতে পারে।

  2. বাজারের গোলমালকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে না, মিথ্যা সংকেতের জন্য প্রবণ।

  3. সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কেবলমাত্র এসএমএ ক্রসওভারের উপর নির্ভর করুন, যা জটিল বাজারের পরিস্থিতিতে অকার্যকর।

  4. কোন স্টপ লস মেশিন নেই যা কার্যকরভাবে ক্ষতি সীমিত করতে পারে।

  5. ডিফল্ট প্যারামিটার সব পণ্যের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে, অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

উপরের ঝুঁকি কমাতে, আমরা নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করতে পারিঃ

  1. মিথ্যা সংকেত দূর করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ফিল্টার নিয়ম যুক্ত করুন।

  2. ট্রেড প্রতি হ্রাস কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে স্টপ লস কৌশল যোগ করুন।

  3. ওয়াক ফরওয়ার্ড বিশ্লেষণ ব্যবহার করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।

  4. বিভিন্ন পণ্যের জন্য পৃথকভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।

  5. স্মার্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মেশিন লার্নিং মডেল বাড়ানো।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ঝুঁকি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি প্রধানত অন্তর্ভুক্তঃ

  1. সংকেত ফিল্টার যোগ করুন: গোলমাল এড়ানোর জন্য সিগন্যালের পরে এমএসিডি, বোলিংজার ব্যান্ড ইত্যাদির মতো সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ফিল্টার নিয়ম যুক্ত করুন।

  2. স্টপ লস লাইন যোগ করুন: প্রতি ট্রেড হারের জন্য ATR বা ট্রেলিং স্টপ-এর উপর ভিত্তি করে স্টপ লস লাইন যোগ করুন।

  3. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন: মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে ATR Length, ATR Multiplier এর মত প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।

  4. ঝুঁকি সামঞ্জস্য: বিভিন্ন পণ্যের উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকার নির্ধারণ, ঝুঁকি পরামিতি।

  5. মডেল ফিউশন: এই কৌশলকে মেশিন লার্নিং, নিউরাল নেটওয়ার্কগুলির সাথে একত্রিত করুন সঠিকতা উন্নত করতে।

  6. ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ: সমালোচনামূলক মুহুর্তে মুনাফা/স্টপ লস স্তরের ম্যানুয়াল ওভাররাইড করার অনুমতি দিন।

উপরের দিকগুলোতে অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির লাভজনকতা এবং স্থিতিশীলতা ব্যাপকভাবে উন্নত হতে পারে।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, ডায়নামিক ট্রেইলিং টেক প্রফিট ট্রেডিং কৌশল একটি খুব ব্যবহারিক এবং দক্ষ লাভের কৌশল। এটির একটি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝার ধারণা রয়েছে। ডায়নামিক টেক প্রফিটের মাধ্যমে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুনাফা অনুসরণ করতে পারে এবং শক্তিশালী প্রবণতাগুলির সময় দ্রুত বেরিয়ে আসতে পারে। এদিকে, এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। এটি আরও জটিল বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার জন্য সংকেত ফিল্টার, স্টপ লস, অপ্টিমাইজেশন পরামিতি ইত্যাদি যুক্ত করে উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের যোগ্য একটি খুব ভাল কাঠামো সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Peter_O

//@version=5
strategy("TrailingTakeProfit example", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_value = 1, initial_capital = 100)

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="long", alert_message="long")
if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="short", alert_message="short")

atr_length=input.int(7, title="ATR Length")
atr_multiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atr_multiplied = atr_multiplier * ta.atr(atr_length)
ttp_top_bracket = strategy.position_size>0 ? high[1]+atr_multiplied : na
ttp_bottom_bracket = strategy.position_size<0 ? low[1]-atr_multiplied : na

plot(ttp_top_bracket, title="ttp_top_bracket", color=color.lime, style=plot.style_linebr, offset=1)
plot(ttp_bottom_bracket, title="ttp_bottom_bracket", color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=1)

strategy.exit("closelong", from_entry="Long", limit=ttp_top_bracket, alert_message = "closelong")
strategy.exit("closeshort", from_entry="Short", limit=ttp_bottom_bracket, alert_message = "closeshort")

// var table alertsDisplayTable = table.new(position.top_right, 1, 5, color.black)
// if barstate.islastconfirmedhistory
//     table.cell(alertsDisplayTable, 0, 0, "TradingConnector-compatible alerts sent", text_color=color.white)
//     table.cell(alertsDisplayTable, 0, 1, "at Long Entry: long", text_color=color.white)
//     table.cell(alertsDisplayTable, 0, 2, "at Short Entry: short", text_color=color.white)
//     table.cell(alertsDisplayTable, 0, 3, "at Long Exit: closelong", text_color=color.white)
//     table.cell(alertsDisplayTable, 0, 4, "at Short Exit: closeshort", text_color=color.white)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত