ডাবল স্টোকাস্টিক ফিল্টার শার্প ডিসক্রিট অ্যানালাইসিস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল র্যান্ডম ফিল্টার অ্যাকুইট ডিসঅর্ডার অ্যানালিসিস কৌশলটি সম্ভাব্য ক্রয় এবং বিক্রয় সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে র্যান্ডম সূচকগুলির ওভারবাইট ওভারসেলের সাথে সংযুক্ত, ডিসঅর্ডার অ্যানালিসিস সূচক ((এও) এবং মূল্য ক্রিয়াকলাপের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সনাক্ত করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত উপাদানগুলি নিয়ে গঠিতঃ
বিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণ (AO) এর হিসাবঃ AO হল 5 এবং 34 পিরিয়ডের HL2 এর সরল চলমান গড় (SMA) এর পার্থক্য, যা বাজারের গতিশীলতাকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।
এলোমেলো সূচকঃ এলোমেলো সূচকটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্যের পরিসরের সাথে বন্ধের দামের তুলনা করে গতিশীলতা এবং এর সম্ভাব্য বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি পরিমাপ করে। এখানে ওভার-বয় ওভার-সেলিংয়ের জন্য 14 টি সময়ের এলোমেলো সূচক (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
বিচ্ছিন্নতা সনাক্তকরণ লজিকঃ যখন মূল্য এক দিকে চলে (উপরে বা নীচে) এবং এও বিপরীত দিকে চলে, তখন বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তা নিশ্চিত করা হয়। এখানে একটি সরলীকৃত বিচ্ছিন্নতা সনাক্তকরণ লজিক ব্যবহার করা হয়েছে।
এলোমেলো সূচক ফিল্টারিংঃ এলোমেলো সূচক অবস্থার মাধ্যমে সংকেতগুলি ফিল্টার করা হয়, যার জন্য সংকেতটি বিক্রি করার সময় ওভারবাইট অবস্থা এবং সংকেতটি কেনার সময় ওভারবাইট অবস্থা।
সিগন্যাল ম্যাপিংঃ ট্রেডিং সিগন্যাল যা ফিল্টার করা হয়েছে তা একটি গ্রাফের উপর আকৃতির মাধ্যমে আঁকা হয়।
প্রবেশের কৌশলঃ একাধিক প্রবেশের সংকেত নিশ্চিত হলে অতিরিক্ত করুন, খালি প্রবেশের সংকেত নিশ্চিত হলে খালি করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি ট্রেন্ড ফলোয়িং এবং রিভার্সাল আইডেন্টিফিকেশনের সুবিধাগুলির সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে। এর সুনির্দিষ্ট সুবিধাগুলি হলঃ
এও বাজারে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তন সনাক্ত করতে সাহায্য করে, এবং কৌশলগত সংকেত উৎস হিসাবে দামের বিচ্যুতির সাথে উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে।
সূচকগুলিকে এলোমেলোভাবে পর্যালোচনা করা হয় যাতে ওভারবয় ওভারসোল না হলে ভুয়া সংকেত তৈরি না হয়।
বিভিন্ন সূচক ব্যবহার করে সমন্বয় করা হয়, বাজারের অবস্থা সম্পর্কে সমন্বিতভাবে বিচার করা হয়, যা নির্ভরযোগ্য।
কৌশলগত প্রবেশের সংকেত পরিষ্কার, অপারেশন নিয়ম সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
সূচক এবং প্যারামিটার নির্বাচন যুক্তিসঙ্গত, রিটার্নিং পারফরম্যান্স ভাল, বাস্তব পরীক্ষার কার্যকারিতা ভাল।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
সিগন্যাল থেকে বিচ্যুত সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব সহজ, এবং ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রবেশের লজিক অনুকূলিতকরণের মাধ্যমে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।
সূচক প্যারামিটার স্থির সেটিং, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে প্রভাব পার্থক্য হতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন বা স্বনির্ধারিত প্যারামিটার সেটিং দ্বারা উন্নত করা যেতে পারে।
এলোমেলো সূচক ফিল্টার কিছু ট্রেডিং সুযোগ বাদ দিতে পারে। ফিল্টারিং শর্তগুলি সামঞ্জস্য করে আরও সুযোগ ধরতে পারে।
একাধিক খালি মাথা পজিশন নিয়ন্ত্রণ কঠোর নয়, ক্ষতি খুব ভাল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আপনি স্টপ লস শর্ত বা পজিশন পরিচালনার নিয়মগুলি অনুকূল করতে পারেন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে সিগন্যাল সনাক্তকরণ লজিককে অপ্টিমাইজ করুন।
বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার খুঁজুন।
একক ক্ষতির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ।
পজিশন খোলার স্কেল এবং পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশল অপ্টিমাইজ করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের প্রবর্তন, প্যারামিটার এবং নিয়মের গতিশীল অপ্টিমাইজেশান।
তথ্যের উৎস যোগ করা, মাল্টি ফ্যাক্টর ড্রাইভিং।
সারসংক্ষেপ
ডাবল র্যান্ডম ফিল্টার সংবেদনশীল বিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণ কৌশলটি এও এবং দামের বিপরীত সংকেতগুলির সাথে র্যান্ডম সূচক ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে প্রবণতা ক্যাপচার এবং বিপরীত সনাক্তকরণের কার্যকর সমন্বয় অর্জন করে। কৌশলটির অপারেশন নিয়মটি পরিষ্কার, ভাল প্রতিক্রিয়াশীল, এবং শক্তিশালী যুদ্ধের মূল্য রয়েছে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও ভাল সিমুলেটর ট্রেডিং এবং রিয়েল-ডিস্কের ফলাফল অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fixed AO Divergence Strategy", shorttitle="Fixed AO+Stoch", overlay=true)
// Calculate Awesome Oscillator
ao() => ta.sma(hl2, 5) - ta.sma(hl2, 34)
aoVal = ao()
// Stochastic Oscillator
stochK = ta.stoch(close, high, low, 14)
stochD = ta.sma(stochK, 3)
// Simplify the divergence detection logic
// For educational purposes, we will define a basic divergence detection mechanism
// Real-world application would require more sophisticated logic
// Detect bullish and bearish divergences based on AO and price action
bullishDivergence = (close > close[1]) and (aoVal < aoVal[1])
bearishDivergence = (close < close[1]) and (aoVal > aoVal[1])
// Stochastic Overbought/Oversold conditions
stochOverbought = (stochK > 80) and (stochD > 80)
stochOversold = (stochK < 20) and (stochD < 20)
// Filtered signals
confirmedBullishSignal = bullishDivergence and stochOversold
confirmedBearishSignal = bearishDivergence and stochOverbought
// Plot signals
plotshape(series=confirmedBullishSignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Divergence", text="BUY")
plotshape(series=confirmedBearishSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Divergence", text="SELL")
// Strategy Entry
if (confirmedBullishSignal)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Entry")
if (confirmedBearishSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Entry")