চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড-অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি 500 দিনের সরল চলমান গড় ব্যবহার করে বাজার প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে, যখন দাম গড় লাইন অতিক্রম করে তখন ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে, এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এই কৌশলটি সহজেই বোঝা যায়, সহজেই বাস্তবায়ন করা যায় এবং মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইনের প্রবণতা ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
যখন দাম ৫০০ দিনের চলমান গড়ের উপরে থাকে এবং আগের দিনটির দাম সেই গড়ের নিচে থাকে, তখন একটি কেনার সংকেত দেওয়া হয়; যখন দাম ৫০০ দিনের চলমান গড়ের নিচে থাকে এবং আগের দিনের দাম সেই গড়ের উপরে থাকে, তখন একটি বিক্রির সংকেত দেওয়া হয়। অর্থাৎ, এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দাম এবং গড়ের সম্পর্কের ব্যবহার করে এবং তারপরে একটি লেনদেনের সংকেত দেয়।
বিশেষত, কৌশলটির প্রধান বিচারক সূচকটি 500 দিনের সরল চলমান গড়। এই গড়টি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকটি কার্যকরভাবে নির্ধারণ করতে পারে। যখন দাম নীচে থেকে উপরে এই গড়কে ভেঙে দেয়, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি মাল্টি-হেড ফর্ম্যাটে প্রবেশ করতে শুরু করেছে, তখন এটি একটি কেনার সংকেত দেয়। এবং যখন দামটি একটি দামের মোড়কে উপস্থিত হয়, তখন এটি নীচে থেকে নীচে এই গড়কে ভেঙে দেয়, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি খালি ফর্ম্যাটে প্রবেশ করতে শুরু করেছে, তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- কৌশলগুলি সহজ, সুস্পষ্ট, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়িত
- চলমান গড় একটি প্রযুক্তিগত সূচক যা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে
- স্বল্পমেয়াদী বাজার শব্দকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করুন, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ধরুন
- ট্রেডিং সিগন্যাল পরিষ্কার, খুব বেশি বার প্রবেশ করা হবে না
- লেনদেনের খরচ এবং স্লাইড পয়েন্ট হ্রাস করার জন্য উপার্জন সর্বাধিকীকরণ করা যায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- দীর্ঘমেয়াদী গড়ের পরিবর্তনের ফলে স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তনের সময় ধরা যায় না
- বিপর্যস্ত বাজার প্রবণতা বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে
- কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি, কিছু ট্রেডিং সুযোগ মিস হতে পারে
- মেকানিক্যাল ট্রেডিং ২৪ ঘণ্টাই সম্ভব নয়
উপরোক্ত ঝুঁকির মোকাবিলায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারেঃ
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে, বাজারে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কোনও সংশোধন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করুন
- স্টপ লস সেট করুন, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন
- সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজতে সমান্তরাল সময়কালের প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
- বিভিন্ন চলমান গড়ের সমন্বয় চেষ্টা করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত ত্রুটিযুক্ত সংকেতগুলি ফিল্টার করুন
- পজিশন হোল্ডিং এবং স্টপ লস কৌশলগুলি নির্দিষ্ট সূচকের সাথে সামঞ্জস্য করে
- তহবিল ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুকূলীকরণ
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ ব্যবহারিক কৌশল। এই কৌশলটি প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য মূল্য এবং গড় রেখার সম্পর্ক ব্যবহার করে, ট্রেডিং সিগন্যাল উত্পন্ন করার ধারণাটি সহজ, সহজেই বোঝা যায়, কার্যকরভাবে মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে, স্বল্পমেয়াদী বাজার শব্দটি ফিল্টার করতে পারে। তবে কিছু স্থগিতাদেশের সমস্যা রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে আরও উন্নত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Una AI Strategy", overlay=true)
// Устанавливаем период скользящей средней
smaPeriod = input(500, title="SMA Period")
// Вычисляем скользящую среднюю
sma = ta.sma(close, smaPeriod)
// Логика для входа в долгую позицию при пересечении вверх
longCondition = close > sma and close[1] <= sma
// Логика для входа в короткую позицию при пересечении вниз
shortCondition = close < sma and close[1] >= sma
// Вход в позиции
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)
// Выход из позиции
strategy.close("Buy", when=shortCondition)
strategy.close("Sell", when=longCondition)
// Рисуем линию скользящей средней для визуального анализа
plot(sma, color=color.blue, title="SMA")
// Метки сигналов
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, location=location.abovebar)