MACD এবং বলিঙ্গার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে মোমেন্টাম ট্রেন্ড কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল Momentum Trend Pivot, এটি MACD এবং Bollinger Bands সূচকগুলির সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল বাস্তবায়ন করে। এই কৌশলটি MACD এর দ্রুত এবং ধীর লাইন ব্যবহার করে একটি Bollinger Band গঠন করে, Bollinger Bands এর মধ্যম লাইনটি MACD এর সংকেত লাইন। দামগুলি যখন Bollinger Bands এর উপর দিয়ে যায় তখন এটি কম দেখায় এবং যখন দামগুলি Bollinger Bands এর নিচে দিয়ে যায় তখন এটি বেশি দেখায়। এটি দীর্ঘ লাইন প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য Bollinger Bands এর মধ্যম লাইনের কাছাকাছি পুনরায় প্রবেশের জন্য মূল্য পুনরুদ্ধারের অপেক্ষা করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল MACD এবং বুলিন ব্যান্ড। যার মধ্যে, MACD সূচকটি দ্রুত লাইন, ধীর লাইন এবং MACD পার্থক্যের সমন্বয়ে গঠিত। দ্রুত লাইনটি সাধারণত 12 দিনের ইএমএ নেয় এবং ধীর লাইনটি 26 দিনের ইএমএ নেয়। তাদের পার্থক্যটি হল MACD স্তম্ভ। এই কৌশলটি দ্রুত লাইন এবং ধীর লাইনের পার্থক্যকে বুলিন ব্যান্ডের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করে, মধ্যম লাইনের চারপাশে আপ এবং ডাউন ট্র্যাক স্থাপন করে এবং বুলিন ব্যান্ডটি আঁকে।
যখন দাম নীচে থেকে নীচে থেকে বুলিন ব্যান্ডের নীচের ট্র্যাকটি ভেঙে দেয় তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দাম উপরে থেকে নীচে থেকে বুলিন ব্যান্ডের ট্র্যাকটি ভেঙে দেয় তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। প্যাডিং এবং মিসড রিভার্সনের সুযোগ হ্রাস করার সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য, এই কৌশলটি অবিলম্বে কক্ষপথের বিরতির সময় প্রবেশ করে না, তবে দামের পুনরুদ্ধারের জন্য অপেক্ষা করে এবং বুলিন ব্যান্ডের কেন্দ্রীয় লাইনটি পরীক্ষা করে।
উপরন্তু, বুলিন রেলের উপরে এবং নীচে রেলগুলি প্রতিরোধের এবং সমর্থন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। দাম বাড়ার সময় রেলের উপরে প্রতিরোধ হয়, নীচে রেলটি সমর্থন হয়; যখন দাম পড়ে তখন রেলের উপরে সমর্থন হয়, নীচে রেলটি প্রতিরোধ হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য MACD এবং BRI-এর সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, যার সুবিধাগুলি হলঃ
ম্যাকডের প্রবণতা নির্ধারণের ক্ষমতা বেশি, এবং ব্রিনের সাথে স্বনির্ধারিত সমন্বয় রয়েছে, যার সমন্বয় প্রবণতা পাল্টানোর জন্য কার্যকর।
পুনঃনির্ধারণের ফলে স্টপ লস ঝুঁকি এড়ানো এবং মধ্য-লং লাইন প্রবণতা অনুসরণ করা সম্ভব।
এর অর্থ হল যে আপনি আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের উপর নির্ভর করে আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের উপর নির্ভর করতে পারেন।
ম্যাকড এবং ব্রিন ব্যান্ডের প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়, যা বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
অস্থির প্রবণতার সময়, MACD এবং বুলিন বন্ডে একাধিক ব্যর্থতার সংকেত দেখা দিতে পারে। এই সময়ে পজিশনের আকার হ্রাস করা প্রয়োজন যাতে বিপুল ক্ষতি না হয়।
পুনঃনির্ধারণের শুরুতে স্টপ লস সেট করা দরকার, যাতে পুনঃনির্ধারণের গভীরতা ক্ষতির বিস্তার ঘটাতে না পারে।
ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটারগুলি বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করতে হবে, এবং যদি প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয় তবে এটি একটি মিথ্যা ব্রেকথ্রু সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে।
ভাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং পজিশন কন্ট্রোল এই কৌশলটির ক্রমাগত মুনাফা অর্জনের মূল চাবিকাঠি। শুধুমাত্র কৌশলগত সংকেতের উপর নির্ভর করে সামগ্রিক ঝুঁকি উপেক্ষা করা সহজ।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
MACD এর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, 8 দিনের দ্রুত লাইন এবং 20 দিনের ধীর লাইন, বিভিন্ন জাত এবং সময়কাল অনুসারে সামঞ্জস্য করা হয়েছে, যা সূচকের সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে তোলে।
এই পদ্ধতির মাধ্যমে, ট্রেডিংয়ের সময়, ট্রেডিংয়ের সময়, ট্রেডিংয়ের সময়, ট্রেডিংয়ের সময়, ট্রেডিংয়ের সময়, ট্রেডিংয়ের সময়, ট্রেডিংয়ের সময়, ট্রেডিংয়ের সময়, ট্রেডিংয়ের সময়, ট্রেডিংয়ের সময়, ট্রেডিংয়ের সময়, ট্রেডিংয়ের সময়, ট্রেডিংয়ের সময়, ট্রেডিংয়ের সময়, ট্রেডিংয়ের সময়।
স্টপ লস কৌশল বৃদ্ধি করুন, ব্রিনের উপরের এবং নীচের ট্র্যাকের অবস্থান ব্যবহার করে স্টপ লস সেট করুন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
অন্যান্য পরিমাপ কাঠামোর সাথে মিলিতভাবে যাচাইকরণ, কৌশলগত স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করা।
সারসংক্ষেপ
ম্যাকড এবং ব্রিনব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে ম্যামেন্টাম ট্রেন্ড কৌশলটি সূচক সমন্বয়ের মাধ্যমে মধ্য-দৈর্ঘ্য প্রবণতা অনুসরণ করে, ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য প্রবেশ করে। এটি প্যারামিটার সেটিংকে অনুকূল করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রবণতা জাতের মধ্যে ভাল পারফরম্যান্স করে। তবে কোনও কৌশলই নিখুঁত হতে পারে না, আমাদের বিভিন্ন দিক থেকে ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি করা দরকার যাতে এটি পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Simple strategy based on MACD and Bollinger Bands, where BBs are calculatend from macd signal.
strategy("Strategy MACD vs BB", overlay=false)
fast_length = input(title="Fast MA period", type=input.integer, defval=8)
slow_length = input(title="Slow MA period", type=input.integer, defval=21)
src = input(close,"Source")
// ----------MA calculation - ChartArt-------------
smoothinput = input(1, minval=1, maxval=4, title='Moving Average Calculation: (1 = SMA), (2 = EMA), (3 = WMA), (4 = Linear)')
fast_ma = smoothinput == 1 ? sma(src, fast_length):smoothinput == 2 ? ema(src, fast_length):smoothinput == 3 ? wma(src, fast_length):smoothinput == 4 ? linreg(src, fast_length,0):na
slow_ma = smoothinput == 1 ? sma(src, slow_length):smoothinput == 2 ? ema(src, slow_length):smoothinput == 3 ? wma(src, slow_length):smoothinput == 4 ? linreg(src, slow_length,0):na
//----------------------------------------------
macd = fast_ma - slow_ma
p1=plot(macd,"macd signal",color=color.blue)
length = input(40, minval=1)
mult = input(2.0,"BB multiplier")
basis = sma(macd, length)
dev = mult * stdev(macd, length)
plot(basis,"BB basis",color=color.orange)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
p2=plot(upper,"BB upper",color=color.red)
p3=plot(lower,"BB basis",color=color.green)
longCondition = crossover(macd, lower)
shortCondition = crossunder(macd, upper)
plotshape(longCondition?lower:na, title="Long", style=shape.xcross, location=location.absolute, text="Long", color=color.green, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(shortCondition?upper:na, title="Short", style=shape.xcross, location=location.absolute, text="Short", color=color.red, transp=0, size=size.tiny)
fill(p1,p3,color=macd<lower?color.green:na,transp=90,title="support")
fill(p1,p2,color=macd>upper?color.red:na,transp=90,title="resistance")
if longCondition
strategy.entry("Long",strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short",strategy.short)