EMA এবং RSI পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৯ ১৩ঃ৫২ঃ২০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটিকে ডাবল মুভিং এভারেজ বটম পিক কৌশল বলা হয়। এটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে এবং ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্টপ লস এবং লাভের শর্ত নির্ধারণের জন্য ইএমএ এবং আরএসআই সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। কৌশলটি বিটিসি / ইউএসডি এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সির ট্রেডিংয়ে প্রযোজ্য।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল প্রযুক্তিগত সূচকগুলি হ'ল 50-দিনের ইএমএ এবং 100-দিনের এসএমএ। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন ইএমএ এসএমএ এর নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এটি কৌশল অনুসরণ করে একটি সাধারণ প্রবণতা। আরএসআই সূচকটি বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় হয়েছে কিনা তা পরিমাপ করতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অপ্রয়োজনীয় উচ্চতা এবং হত্যাকারী নিম্নতা এড়ানোর জন্য অতিরিক্ত ক্রয় স্তরটি 70 এবং অতিরিক্ত বিক্রয় স্তরটি 30 এ সেট করা হয়।

বাণিজ্যের বিশেষ নিয়ম নিম্নরূপঃ

ক্রয় শর্তঃ 50-দিনের EMA 100 দিনের SMA এর উপরে ক্রস করে বিক্রয় শর্তঃ ৫০ দিনের ইএমএ ১০০ দিনের এসএমএ-র নিচে চলে গেছে

মুনাফা গ্রহণের শর্তঃ RSI 70 এর চেয়ে বেশি হলে লম্বা পজিশন বন্ধ করুন; RSI 30 এর কম হলে শর্ট পজিশন বন্ধ করুন।

সুবিধা

কৌশলটি চলমান গড় এবং আরএসআই সহ একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একীভূত করে, তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত গঠন করে। একক সূচক কৌশলগুলির তুলনায়, একাধিক সূচকগুলির একীকরণ কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে সহায়তা করে।

ইএমএ দ্রুত মূল্য পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া জানায়, যখন এসএমএ স্বল্পমেয়াদী গোলমালকে দমন করে। এই সমন্বয় সূচকগুলির সংবেদনশীলতাকে ভারসাম্য করে।

অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় এলাকা নির্ধারণের জন্য আরএসআই ব্যবসায়ীদের মূল প্রবণতা বুঝতে সাহায্য করে এবং উচ্চতা এবং নিম্নতা হ্রাস করা এড়াতে সহায়তা করে।

ঝুঁকি

কৌশলটি ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে সূচকগুলি ফিট করার উপর নির্ভর করে, যা ওভারফিট ঝুঁকি তৈরি করে। উল্লেখযোগ্য বাজার ব্যবস্থার পরিবর্তন কৌশলটির কর্মক্ষমতাকে হ্রাস করতে পারে। এছাড়াও, ক্রিপ্টো বাজারে উচ্চ অস্থিরতা এবং স্টপ লস পয়েন্ট সেটিংয়ের অসুবিধা একটি ব্যবহারিক চ্যালেঞ্জ হিসাবে রয়ে গেছে।

সমাধান:

প্যারামিটার টিউনিং এবং সংকেত মানের উন্নতি অব্যাহত
ট্রেডিং সুযোগগুলি মূল্যায়নের জন্য আরও কারণ অন্তর্ভুক্ত করুন
স্টপ লস কৌশল অপ্টিমাইজ করার জন্য স্টপ লসকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ

এমএসিডি এবং বলিংজার ব্যান্ডের মতো আরও প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে একটি সূচক ক্লাস্টার গঠন করা এবং সংকেতের দৃঢ়তা জোরদার করা।
মেশিন লার্নিং মডেলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করুন। বর্তমানে প্যারামিটারগুলি পরীক্ষামূলক অনুমানের উপর নির্ভর করে। রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং এবং বিবর্তনীয় অপ্টিমাইজেশনের মতো অ্যালগরিদমগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুকূলিত প্যারামিটারগুলি খুঁজে পেতে পারে।
ট্রেডিং ভলিউম সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন। ভলিউম নিশ্চিতকরণ প্রকৃত ভলিউম ব্যাকআপ ছাড়া মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত প্রতিরোধ করে।
স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস কৌশলগুলি তৈরি করুন। অস্থিরতার গতিশীলতার মতো মেট্রিকগুলি ট্র্যাক করে, স্টপ লস পয়েন্টগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি স্থিতিশীল ট্রেডিং সংকেত গঠনের জন্য ইএমএ, এসএমএ এবং আরএসআইকে একত্রিত করে। পরিষ্কার লাভ এবং স্টপ লস নিয়মগুলি মূলধন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। তবে ওভারফিটিং, স্টপ লস পয়েন্ট সেটিংয়ের অসুবিধা ইত্যাদির মতো সমস্যা এখনও বিদ্যমান। ভবিষ্যতের উন্নতি সংকেত মান উন্নত করতে, স্টপ লস কৌশলগুলি অনুকূল করতে ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করবে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wallstwizard10

//@version=4
strategy("Estrategia de Trading", overlay=true)

// Definir las EMA y SMA
ema50 = ema(close, 50)
sma100 = sma(close, 100)

// Definir el RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
overbought = input(70, title="Overbought Level")
oversold = input(30, title="Oversold Level")
rsi = rsi(close, rsiLength)

// Condiciones de Compra
buyCondition = crossover(ema50, sma100) // EMA de 50 cruza SMA de 100 hacia arriba

// Condiciones de Venta
sellCondition = crossunder(ema50, sma100) // EMA de 50 cruza SMA de 100 hacia abajo

// Salida de Operaciones
exitBuyCondition = rsi >= overbought // RSI en niveles de sobrecompra
exitSellCondition = rsi <= oversold // RSI en niveles de sobreventa

// Lógica de Trading
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
if (exitBuyCondition)
    strategy.close("Buy")
    
if (exitSellCondition)
    strategy.close("Sell")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত