1. বর্গক্ষেত্র
  2. দ্রুত RSI বিপরীত ট্রেডিং কৌশল

দ্রুত RSI বিপরীত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-03-01 11:55:56
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

ফাস্ট আরএসআই রিভার্সাল ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি ফাস্ট আরএসআই সূচক, ক্যান্ডেলস্টিক বডি ফিল্টার, মিনি / ম্যাক্স মূল্য ফিল্টার এবং এসএমএ ফিল্টারকে একত্রিত করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি স্বল্প-ঝুঁকিপূর্ণ বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করে। এই কৌশলটির লক্ষ্য স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সুযোগগুলি ক্যাপচার করা।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত মূল্যায়ন সূচকগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

  1. দ্রুত আরএসআই সূচক: RMA ফাংশন ব্যবহার করে RSI গণনা করে যাতে এটি আরও সংবেদনশীল হয় যাতে অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় সংকেতগুলি দ্রুত ধরা যায়।

  2. ক্যান্ডেলস্টিক বডি ফিল্টার: কম অস্থিরতার পরিস্থিতি ফিল্টার করার জন্য মোমবাতি শরীরের আকার EMA শরীরের গড় 1/5 অতিক্রম করতে হবে।

  3. ন্যূনতম/সর্বোচ্চ মূল্য ফিল্টার: ট্রেন্ড বিপরীত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য যদি দাম নতুন উচ্চতা বা নতুন নিম্নতা পায় তবে বিচার করে।

  4. এসএমএ ফিল্টার: অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণের জন্য এসএমএ লাইন ভাঙ্গার জন্য মূল্য প্রয়োজন।

ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয় যখন উপরের একাধিক শর্ত একযোগে ট্রিগার হয়। নির্দিষ্ট যুক্তি হলঃ

লং এন্ট্রিঃ দ্রুত আরএসআই ওভারসোল্ড স্তরের নিচে এবং মোমবাতি শরীর > ইএমএ শরীরের 1/5 এবং মিনি দামের ব্রেকআউট এবং দাম এসএমএর উপরে ক্রস করে

শর্ট এন্ট্রিঃ দ্রুত আরএসআই ওভারকোপড স্তরের উপরে এবং মোমবাতি শরীর > ইএমএ শরীরের 1/5 এবং সর্বোচ্চ মূল্য ব্রেকআউট এবং দাম এসএমএর নীচে ক্রস করে

প্রস্থানঃ দ্রুত আরএসআই স্বাভাবিক পরিসরে ফিরে আসে

সুবিধা

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

  1. স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী থেকে উদ্বায়ীতা ধরা
  2. দ্রুত RSI সূচক সংবেদনশীল
  3. একাধিক ফিল্টার মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে
  4. নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি, ছোট পরিমাণে ব্যবহার

ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশন

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

  1. ব্যর্থ বিপরীত ঝুঁকি
  2. সীমিত অপ্টিমাইজেশান স্থান

নিম্নলিখিতগুলি দ্বারা আরও অপ্টিমাইজ করতে পারেঃ

  1. ট্রেডিং ভলিউম ফিল্টার যোগ করুন
  2. স্টপ লস বাস্তবায়ন করুন
  3. প্যারামিটার সংমিশ্রণ অপ্টিমাইজ করুন

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে এটি একটি স্বল্প-ঝুঁকিযুক্ত স্বল্প-মেয়াদী গড় বিপরীত ট্রেডিং কৌশল। এটি ফাস্ট আরএসআই সহ ট্রেডিং সংকেতগুলি সনাক্ত করে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করতে একাধিক ফিল্টার ব্যবহার করে, নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি বিপরীত ট্রেডিং অর্জন করে। কৌশলটি আরও অনুকূলিত করা যেতে পারে এবং এর দুর্দান্ত সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-26 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.4", shorttitle = "Fast RSI str 1.4", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use Fast RSI Strategy")
usemm = input(true, defval = true, title = "Use Min/Max Strategy")
usesma = input(true, defval = true, title = "Use SMA Filter")
smaperiod = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 1000, title = "SMA Filter Period")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
mmbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Min/Max Bars")
showsma = input(false, defval = false, title = "Show SMA Filter")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//RSI Bars
upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0
dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0
uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1
dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)

//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
minsignal = min < min[1] and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
maxsignal = max > max[1] and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0
mins = sma(minsignal, mmbars) == 1
maxs = sma(maxsignal, mmbars) == 1

//SMA Filter
sma = sma(close, smaperiod)
colorsma = showsma ? blue : na
plot(sma, color = colorsma, linewidth = 3)

//Signals
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > emabody / 5 and usersi
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > emabody / 5 and usersi
up2 = mins and (close > sma or usesma == false) and usemm
dn2 = maxs and (close < sma or usesma == false) and usemm 
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > emabody / 2

//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)

//Trading
if up1 or up2
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)

if dn1 or dn2
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত