প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং তহবিল ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
সমর্থন-প্রতিরোধ-মনস্তাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া-অর্থ ব্যবস্থাপনা কৌশল একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং তহবিল পরিচালনার উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি বাজারের সমর্থন-প্রতিরোধের স্তর, ব্যবসায়ীদের মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি, মূল্য প্রতিক্রিয়া সংকেত এবং কঠোর তহবিল পরিচালনার নিয়মগুলিকে সমন্বিত করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করার সময় সুস্থ রিটার্ন অর্জনের চেষ্টা করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল ধারণাগুলি হলঃ
প্রতিরোধক বিট সনাক্তকরণপাস হয়েছেঃ
inputফাংশনটি পূর্বনির্ধারিত সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্যের ইনপুট দেয়। যখন বাজার মূল্য এই মূল অবস্থানগুলি অতিক্রম করে তখন গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়।ব্যবসায়ীদের মানসিক অবস্থামাল্টি-হেড ইমোশনাল ইনডেক্সঃ
bullPsychএবং শূন্য মনের সূচকbearPsychবাজার সংবেদন পরিমাপ করার জন্য। যখন দাম পল্টি হেড সংবেদনশীলতা ছাড়িয়ে যায় তখন বেশি করার প্রবণতা থাকে এবং খালি হেড সংবেদনশীলতা ছাড়িয়ে গেলে খালি করার প্রবণতা থাকে।ধ্যানের প্রতিক্রিয়া：
feedbackCondপ্রতিক্রিয়া সংকেত হিসাবে, যখন দাম সমর্থন প্রতিরোধের স্তর স্পর্শ করে এবং আবেগগত অবস্থার সাথে মিলিত হয়, তখন প্রতিক্রিয়া অবস্থার উপর ভিত্তি করে একটি লেনদেনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত：
rewardRiskRatioকৌশলটির লক্ষ্য লাভ এবং ঝুঁকি বহনযোগ্যতার মধ্যে অনুপাতগত সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত করে।অবস্থান আকারঅ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের উপর ভিত্তি করেঃ
strategy.equityএবং প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি অনুপাতriskPerTradePercentডায়নামিকভাবে প্রতিটি লেনদেনের পজিশনের আকার গণনা করুন এবং ঝুঁকিগুলির পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ করুন।প্রবেশের সংকেতসমন্বিত সাপোর্ট রেসিস্ট্যান্স ব্রেকিং, সাইকো-মিউজিকাল ইন্ডিকেটর এবং মনোনিবেশের প্রতিক্রিয়া শর্তাবলী, ব্যবহার
strategy.entryফাংশনটি অতিরিক্ত এবং খালি সংকেত ক্যাপচার করে।স্টপ লস: স্টপ প্রাইস এবং স্টপ লস প্রাইস রিস্ক রিটার্নের গতিশীল হিসাবের উপর ভিত্তি করে। ব্যবহার
strategy.exitফাংশনটি শর্তসাপেক্ষে প্রস্থানকে ট্রিগার করে এবং প্রতিটি লেনদেনের মুনাফা-ক্ষতির অনুপাতকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।ভিজ্যুয়ালাইজেশনব্যবহারঃ
plotএবংplotshapeফাংশনটি একটি চার্টে সমর্থন এবং প্রতিরোধের বিট লাইন আঁকে এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য একটি স্বজ্ঞাত রেফারেন্স সরবরাহ করার জন্য ফোকাস প্রতিক্রিয়া সংকেত চিহ্নিত করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
প্রতিরোধ-মানসিক-মানসিক-মনের প্রতিক্রিয়া-অর্থ ব্যবস্থাপনার কৌশলকে সমর্থন করার সুবিধাগুলি হলঃ
প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপাদানগুলিকে বাজার সংবেদনশীলতার সাথে একত্রিত করে, একটি বহুমুখী সমন্বিত লেনদেনের যুক্তি তৈরি করে, যা আরও বেশি অভিযোজনযোগ্য এবং স্থিতিশীল।
ফোকাস ফিডব্যাক শর্তের সেটিং কার্যকরভাবে গোলমাল সংকেত ফিল্টার করতে পারে, সংকেতের কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে।
ফিক্সড রিস্ক-রিটার্ন রেট এর পজিশন স্কেল কন্ট্রোল, যা তহবিল পরিচালনার ক্ষেত্রে কৌশলটিকে আরও কঠোর করে তোলে, একক লেনদেনের অত্যধিক ঝুঁকির এক্সপোজার কার্যকরভাবে এড়াতে পারে।
স্টপ লস-এর গতিশীল হিসাবের ফলে প্রতিটি লেনদেনের লাভ-ক্ষতির অনুপাত নিয়ন্ত্রণযোগ্য হয়, যা দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল তহবিলের কার্ভের কার্যকারিতার পক্ষে সহায়ক।
মূল সূচক প্যারামিটারগুলি
inputফাংশনটি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায় এবং এটির একটি শক্তিশালী কাস্টমাইজযোগ্যতা এবং সামঞ্জস্যযোগ্যতা রয়েছে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
প্রতিরোধের অবস্থানকে সমর্থন করার জন্য বেছে নেওয়া কিছুটা বিষয়গত, এবং যদি ভুলভাবে বেছে নেওয়া হয় তবে এটি প্রায়শই ভুল সিদ্ধান্তে পরিণত হতে পারে।
মার্কেট সেন্টিমেন্ট ইন্ডিকেটর মূল্যের গতিবিধি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নয় এবং বাজারের চরম পরিস্থিতিতে কার্যকর হতে পারে।
ফিডব্যাক সিগন্যালের কার্যকারিতা নির্ভর করে ফোকাস মডেলের নির্ভরযোগ্যতার উপর, তবে কম্পনের ক্ষেত্রে ফোকাস সিগন্যালের গুণমান হ্রাস পেতে পারে।
ফিক্সড রিস্ক রিটার্ন কৌশলটি বাজারের ব্যাপক অস্থিরতার সময় কৌশলটির চেয়ে বেশি সম্ভাব্য রিটার্ন মিস করতে পারে।
উপরের ঝুঁকির জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি করা যেতে পারেঃ
- প্রতিরোধের স্তর সমর্থন করার জন্য, আরও প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন ব্রিন ব্যান্ড, প্রবণতা লাইন ইত্যাদি) এর সাথে গতিশীলতা নিশ্চিত করা যেতে পারে।
- চরম বাজার সংবেদনশীলতার সময়, আপনি ট্রেডিং ভলিউম সূচকগুলি প্রবর্তন করে সংবেদনশীল সংকেতগুলিকে ক্যালিব্রেট করতে পারেন।
- কার্ডিওভাসকুলার ফিডব্যাক সিগন্যালের জন্য, মাল্টি টাইম সাইকেল ফিল্টার প্রবর্তন করে সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো যেতে পারে।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য হলে, বাজারের প্রবণতার পর্যায়ে ঝুঁকির রিটার্নের অনুপাতকে মাঝারিভাবে বাড়ানো যেতে পারে, উচ্চতর রিটার্নের জন্য।
অপ্টিমাইজেশান দিক
প্রতিরোধের স্থানের গতিশীল সনাক্তকরণস্থির সমর্থন প্রতিরোধের ইনপুটগুলি রিয়েল-টাইম বাজারের পরিবর্তনের সাথে ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। কিছু স্বনির্ধারিত অ্যালগরিদম (যেমন স্বনির্ধারিত গড়, গতিশীল আরবিট চ্যানেল ইত্যাদি) প্রবর্তন করার চেষ্টা করা যেতে পারে, যা মূল্যের প্রবণতা এবং ওঠানামা পরিস্থিতির গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে সমর্থন প্রতিরোধের স্তরগুলিকে সামঞ্জস্য করে, যাতে মূল অবস্থান নির্ধারণের নমনীয়তা এবং নির্ভুলতা বাড়ানো যায়।
সমন্বিত লেনদেনের পরিমাণবিদ্যমান কৌশল মূলত মূল্যের তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়, এবং লেনদেনের পরিমাণ অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার সংকেত। লেনদেনের পরিমাণ সম্পর্কিত সূচকগুলি (যেমন লেনদেনের প্রবণতা, OBV সূচক, ইত্যাদি) লেনদেনের যুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, মূল্যের সংমিশ্রণের একাধিক যাচাইকরণ তৈরি করে, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
মাল্টি-ফ্রি পজিশনের গতিশীল কনফিগারেশনবর্তমান কৌশলটি হ’ল পলিফোসিশন অনুপাতটি ফিক্সড, যা ট্রেন্ডিংয়ের সাথে ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। কিছু পদ্ধতি অনুসন্ধান করা যেতে পারে যা পলিফোসিশন অনুপাতকে গতিশীলভাবে স্থাপন করতে পারে (যেমন গ্রিড ট্রেডিং, ট্রেন্ডিং ট্র্যাকিং মডেল ইত্যাদি) বাজার প্রবণতার সুযোগগুলি আরও ভালভাবে ধরার জন্য মূল্যের গতি এবং অস্থিরতার মতো বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে।
স্টপ লস থ্রেশহোল্ডের অপ্টিমাইজেশনস্থির স্টপ লস অনুপাতটি বাজারের বৈচিত্র্যকে সামঞ্জস্য করতে পারে না। আপনি কিছু অভিযোজিত স্টপ লস অ্যালগরিদম চেষ্টা করতে পারেন (যেমন চলমান স্টপ, ওঠানামার হার স্টপ ইত্যাদি), দামের ওঠানামার মাত্রা এবং ফ্রিকোয়েন্সির মতো বৈশিষ্ট্যগুলির গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস থ্রেশহোল্ডটি সামঞ্জস্য করতে পারেন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করার সময় উচ্চতর লাভের স্তরের সন্ধান করুন।
মেশিন লার্নিং মডেল যোগ করুনঐতিহ্যবাহী প্রযুক্তিগত সূচক এবং নিয়মগুলি সহজ এবং কার্যকর হলেও বাজারের জটিল পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া জানাতে সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। কৌশলগত কাঠামোর মধ্যে কিছু মেশিন লার্নিং মডেল (যেমন ভেক্টর মেশিন, সিদ্ধান্ত গাছ, নিউরাল নেটওয়ার্ক ইত্যাদি সমর্থন করে) প্রবর্তন করা বিবেচনা করা যেতে পারে।
উপরোক্ত অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি প্রকৃত চাহিদা এবং সম্পদ শর্তের উপর ভিত্তি করে নির্বাচনীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানোর আশা করা যায়।
সারসংক্ষেপ
প্রতিরোধ-মনস্তাত্ত্বিক-মনোযোগ-প্রতিক্রিয়া-অর্থ পরিচালনার কৌশলটি একটি সমন্বিত কৌশল যা বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপাদান এবং পরিমাণগত ব্যবসায়ের ধারণাগুলিকে একত্রিত করে। এটি প্রতিরোধের স্তর, বাজারের আবেগ, প্রতিক্রিয়া সংকেত এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মতো একাধিক মাত্রার একটি জৈবিক সংমিশ্রণকে সমর্থন করে, একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং লজিক এবং ঝুঁকি পরিচালনার সিস্টেম তৈরি করে। একই সাথে, এই কৌশলটি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াতে উচ্চতর নমনীয়তা এবং কাস্টমাইজেশন সরবরাহ করে, ব্যবহারকারীরা তাদের নিজস্ব চাহিদা এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং মডিউলগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে।
অবশ্যই, কোনও কৌশলই নিখুঁত হতে পারে না এবং বাস্তবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হবে। প্রতিরোধের স্তরের বিচারকে সমর্থন করার কার্যকারিতা, বাজারের আবেগ সূচকের নির্ভরযোগ্যতা, প্রতিক্রিয়া সংকেতের গোলমাল, ঝুঁকির মডেলের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি এমন কিছু বিষয় যা অনুশীলনে ক্রমাগত উন্নতি করার প্রয়োজন। গতিশীল প্রতিরোধের স্তর, লেনদেনের পরিমাণের সূচক যাচাইকরণ, পজিশনের স্থিতিস্থাপকতা কনফিগারেশন, স্টপ-স্টপ ডায়নামিক অপ্টিমাইজেশন এবং মেশিন লার্নিং ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা এবং ঝুঁকি প্রতিরোধের ক্ষমতা কিছুটা বাড়ানো যেতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, প্রতিরোধ-মনস্তাত্ত্বিক-আবেগ-মনোযোগ-অর্থ পরিচালনার কৌশলটি কোয়ান্টাম ট্রেডিং অনুশীলনের জন্য একটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং ব্যবহারিক চিন্তাভাবনা ফ্রেমওয়ার্ক সরবরাহ করে। মূল নীতির উপর ভিত্তি করে, নমনীয় অপ্টিমাইজেশনের সমন্বয় এবং কঠোর অনুশীলন পরীক্ষার মাধ্যমে, এটি বাজারের সুযোগগুলি দখল করার এবং ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের কার্যকর হাতিয়ার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("S/R-Psych-Cndl-Fdbck-MM", shorttitle="SRPCFMM", overlay=true)
// تعریف حمایت و مقاومت پیشرفته
supportLvl = input(100, title="حمایت پیشرفته")
resistanceLvl = input(200, title="مقاومت پیشرفته")
// روانشناسی کندل
bullPsych = input(70, title="روحیه خریداری")
bearPsych = input(30, title="روحیه فروشنده")
// پولبک
feedbackCond = input(true, title="استفاده از پولبک")
// نسبت تارگت به ریسک
rewardRiskRatio = input(3, title="نسبت تارگت به ریسک")
// مدیریت مالی
riskPerTradePercent = input.float(1, title="ریسک برای هر معامله (%)", minval=0)
riskAmount = strategy.equity * (riskPerTradePercent / 100)
// Define entry conditions and feedback condition
longCond = close > supportLvl and close > bullPsych
shortCond = close < resistanceLvl and close < bearPsych
// Execute trade entry with feedback condition
if (longCond and feedbackCond)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCond and feedbackCond)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// محاسبه تارگت و استاپ لاس بر اساس نسبت تارگت به ریسک
targetPriceLong = close + (high - low) * rewardRiskRatio
stopPriceLong = close - (high - low) * (riskPerTradePercent / 100)
targetPriceShort = close - (high - low) * rewardRiskRatio
stopPriceShort = close + (high - low) * (riskPerTradePercent / 100)
// اجرای خروج از معامله با حمایت و مقاومت و تارگت و استاپ لاس
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=supportLvl, profit=targetPriceLong)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=resistanceLvl, profit=targetPriceShort)
// نمایش خطوط حمایت و مقاومت در نمودار
plot(supportLvl, color=color.green, linewidth=2, title="حمایت پیشرفته")
plot(resistanceLvl, color=color.red, linewidth=2, title="مقاومت پیشرفته")
// نمایش حجم پیشرفته
plotshape(series=na, title="حجم پیشرفته", color=color.purple, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, size=size.small)