প্যারাবোলিক সূচক এবং চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত প্রবণতা বিচার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ইপিটিএস কৌশলটি একটি প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল যা প্যারাবোলিক এসএআর এবং দুটি পৃথক পিরিয়ডের মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি বর্তমান বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য প্যারাবোলিক লাইন সূচক ব্যবহার করে, যখন ধীর গতির দুটি মুভিং এভারেজের আপেক্ষিক অবস্থান সম্পর্ককে সংযুক্ত করে, একটি খোলা অবস্থান তৈরি করে। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল “প্রবণতা অনুসরণ”, অর্থাৎ উত্থান প্রবণতা এবং খালি প্রবণতা, যাতে স্থিতিশীল লাভের আশা করা যায়।
কৌশল নীতি
প্যারাবলিক এসএআর (Parabolic SAR) বর্তমান বাজারের প্রবণতার দিক নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন প্যারাবলিক লাইনটি কে লাইনের উপরে থাকে, তখন বাজারটি নিম্নমুখী হয়; যখন প্যারাবলিক লাইনটি কে লাইনের নীচে থাকে, তখন বাজারটি উচ্চমুখী হয়।
ইন্ডেক্সিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের জন্য ব্যবহৃত হয় ট্রেন্ড নিশ্চিত করতে এবং পজিশন খোলার সংকেত দিতে। এই কৌশলটি 5 দিনের ইএমএ এবং 20 দিনের ইএমএ ব্যবহার করে। যখন 5 দিনের ইএমএ 20 দিনের ইএমএর উপরে থাকে, তখন বাজারটি একটি উত্থান প্রবণতা বলে মনে করা হয়; বিপরীতে, বাজারটি একটি পতনের প্রবণতা বলে মনে করা হয়।
পজিশন খোলার শর্তঃ যখন প্যারালাইন এবং ইএমএ উভয়ই উত্থানের প্রবণতা দেখায়, তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি হয়; যখন প্যারালাইন এবং ইএমএ উভয়ই পতনের প্রবণতা দেখায়, তখন একটি ডাইস সিগন্যাল তৈরি হয়।
সমতল অবস্থানের শর্তঃ যখন প্যারালাইট লাইনটি কে লাইনটি ভেঙে দেয়, তখন বর্তমান অবস্থানটি সমতল করুন এবং পরবর্তী খোলা সংকেতের জন্য অপেক্ষা করুন।
স্টপ লসঃ পজিশন খোলার সময়, স্টপ লস মূল্যটি বর্তমান প্যারালেস লাইনের অবস্থান হিসাবে সেট করা হয়। প্যারালেস লাইনটি চলার সাথে সাথে স্টপ লস অবস্থানটি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, চলমান স্টপ লস অর্জন করুন।
প্যারালাইন সূচক এবং ইএমএর সংমিশ্রণ ব্যবহারের মাধ্যমে, ইপিটিএস কৌশলটি বাজারের প্রবণতাকে আরও ভালভাবে ধরতে এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সময়মতো পজিশন বন্ধ করতে সক্ষম হয়। একই সাথে, গতিশীল স্টপ লস সেটিংটি কৌশলটির প্রত্যাহারের ঝুঁকি আরও কমিয়ে দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং: EPTS কৌশলটি ট্রেন্ড অনুসরণ করার চিন্তাভাবনার উপর ভিত্তি করে, যা বাজারের প্রধান প্রবণতাগুলিকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে এবং স্থিতিশীল উপার্জন করতে সক্ষম।
ডায়নামিক স্টপঃ কৌশলটি প্যারালাল লাইনকে ডায়নামিক স্টপ হিসাবে ব্যবহার করে, প্রবণতার সাথে সাথে স্টপ পজিশনগুলি নিয়মিতভাবে সামঞ্জস্য করে, কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
ডাবল কনফার্মেশনঃ প্যারালাল লাইন এবং ইএমএর দ্বৈত কনফার্মেশনের মাধ্যমে, খোলার সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো হয় এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করা হয়।
সহজেই ব্যবহার করা যায়ঃ কৌশলগত যুক্তি পরিষ্কার, প্যারামিটার সেট করা সহজ, বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ঝড়ের বাজারঃ ঝড়ের বাজারগুলিতে, প্রবণতা অস্পষ্ট হয় এবং এটি আরও বেশি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন লেনদেন এবং বৃহত্তর প্রত্যাহার ঘটে।
প্রবণতা বিপরীতমুখী: যখন বাজারের প্রবণতা হঠাৎ বিপরীতমুখী হয়, তখন কৌশলটি প্লেইন পজিশন বিলম্বিত করতে পারে এবং কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
প্যারামিটার সেটিংঃ কৌশলটির কর্মক্ষমতা প্যারামিটার সেটিং দ্বারা প্রভাবিত হয়, বিভিন্ন প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
আরও সূচক প্রবর্তন করাঃ প্রবণতা বিচারের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য বিদ্যমান প্যারাডক্স এবং ইএমএর উপর ভিত্তি করে অন্যান্য প্রবণতা-শ্রেণীর সূচক যেমন এমএসিডি, এডিএক্স ইত্যাদি প্রবর্তন করা হয়েছে।
এন্ট্রি শর্তাদি অপ্টিমাইজ করুনঃ পজিশন খোলার শর্তাদি অপ্টিমাইজ করুন, যেমন দাম এবং ইএমএর দূরত্ব, লেনদেনের পরিমাণ ইত্যাদির মতো বিষয় বিবেচনা করে, পজিশন খোলার সংকেতের গুণমান উন্নত করুন।
গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ বাজারের অবস্থার পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কৌশলগত প্যারামিটারগুলি যেমন প্যারালাইটের ধাপের দৈর্ঘ্য, ইএমএর সময়কাল ইত্যাদি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে।
পজিশন ম্যানেজমেন্টে যোগদান করুনঃ বাজারের প্রবণতার শক্তি এবং অ্যাকাউন্টের ঝুঁকির উপর নির্ভর করে পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে আয় বাড়ান।
সারসংক্ষেপ
ইপিটিএস কৌশলটি প্যারালাইন সূচক এবং চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল, যা বাজারের মূল প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সময়মতো প্লেইন করে, যার ফলে স্থিতিশীল লাভ হয়। এই কৌশলটির যুক্তি স্পষ্ট, বাস্তবায়ন করা সহজ, প্রবণতা স্পষ্ট বাজারের পরিবেশে উপযুক্ত। তবে, অস্থির বাজারে, কৌশলটি আরও বেশি প্রত্যাহারের ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য সূচক এবং অপ্টিমাইজেশনের পদ্ধতিগুলির সাথে মিলিত হওয়া দরকার।
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("febin2024", overlay=true)
// Parabolic SAR Parameters
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
// EMA Parameters
ema20_length = input(20, title="EMA 20 Length")
ema5_length = input(5, title="EMA 5 Length")
// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)
// Parabolic SAR Logic
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := math.max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := math.min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := math.min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := math.min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := math.min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := math.min(SAR, low[2])
else
SAR := math.max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := math.max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
if barstate.isconfirmed
if uptrend
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
strategy.cancel("ParLE")
else
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
strategy.cancel("ParSE")
// Plot Parabolic SAR
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA 20")
plot(ema5, color=color.red, linewidth=2, title="EMA 5")
// Equity Plot
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.green, linewidth=2)