টার্গেট/স্টপ লস রেসিও এবং ফিক্সড পজিশনের আকার সহ ইএমএ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-০৩-২৮ ১৮ঃ০৪ঃ৩২
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং কৌশল। যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর উপরে অতিক্রম করে, তখন কৌশলটি একটি দীর্ঘ ব্যবসায় প্রবেশ করে এবং যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর নীচে অতিক্রম করে, তখন কৌশলটি একটি শর্ট ট্রেডে প্রবেশ করে। কৌশলটি স্টপ-লস এবং লাভের দাম গণনা করতে একটি লক্ষ্য / স্টপ-লস অনুপাত ব্যবহার করে এবং প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য একটি স্থির অবস্থান আকার ব্যবহার করে।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটির মূল নীতি হ'ল মূল্যের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ধরার জন্য বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি ইএমএ ব্যবহার করা। যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএ অতিক্রম করে, এটি সাধারণত দামের প্রবণতার পরিবর্তন নির্দেশ করে। বিশেষত, যখন দ্রুত ইএমএ নীচে থেকে ধীর ইএমএর উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি পরামর্শ দেয় যে দামটি একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু করতে পারে এবং কৌশলটি একটি দীর্ঘ ব্যবসায় প্রবেশ করবে। যখন দ্রুত ইএমএ উপরে থেকে ধীর ইএমএর নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি পরামর্শ দেয় যে দামটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু করতে পারে এবং কৌশলটি একটি সংক্ষিপ্ত ব্যবসায় প্রবেশ করবে।

কৌশলটি প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য স্টপ-লস এবং লাভ নেওয়ার দাম গণনা করার জন্য লক্ষ্য / স্টপ-লস অনুপাতের ধারণাটিও প্রবর্তন করে। স্টপ-লস দামটি গড় প্রবেশ মূল্যকে (1 - লক্ষ্য / স্টপ-লস অনুপাত) দ্বারা গুণ করে পাওয়া যায়, যখন লাভের দামটি গড় প্রবেশ মূল্যকে (1 + লক্ষ্য / স্টপ-লস অনুপাত) দ্বারা গুণ করে পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিটি ঝুঁকি পছন্দগুলির উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস এবং লাভের মাত্রাগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার অনুমতি দেয়।

উপরন্তু, কৌশলটি প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য একটি স্থির অবস্থান আকার ব্যবহার করে, যার অর্থ প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য তহবিলের পরিমাণ স্থির এবং অ্যাকাউন্টের ভারসাম্য বা অন্যান্য কারণের উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা হয় না। এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং কৌশলটির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

কৌশলগত সুবিধা

সহজ এবং কার্যকরঃ কৌশলটি EMA ক্রসওভারের ক্লাসিক নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয় এবং মূল্যের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি কার্যকরভাবে ক্যাপচার করে।
ডায়নামিক স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিটঃ লক্ষ্য/স্টপ-লস অনুপাত চালু করে, কৌশলটি ঝুঁকি পছন্দগুলির উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট স্তরগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, কৌশলটির নমনীয়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ প্রতিটি ট্রেডের জন্য একটি নির্দিষ্ট পজিশনের আকার ব্যবহার করে, কৌশলটি প্রতিটি ট্রেডের ঝুঁকি এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ করতে এবং অ্যাকাউন্টের সামগ্রিক ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করে।
ব্যাপক প্রয়োগযোগ্যতাঃ কৌশলটি বিভিন্ন আর্থিক বাজার এবং ট্রেডিং যন্ত্র যেমন স্টক, ফিউচার এবং ফরেক্সের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যা এটিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগ্য করে তোলে।

কৌশলগত ঝুঁকি

পরামিতি সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটির কার্যকারিতা EMA পরামিতিগুলির নির্বাচনের উপর নির্ভর করে, যেমন দ্রুত এবং ধীর EMA এর সময়কাল। বিভিন্ন পরামিতি সংমিশ্রণ কৌশল কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হতে পারে, তাই সাবধানে অপ্টিমাইজেশন এবং পরামিতি পরীক্ষা প্রয়োজন।
অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ যদি কৌশল পরামিতিগুলি অত্যধিক অপ্টিমাইজ করা হয় তবে এটি নমুনার বাইরে ডেটাতে খারাপ পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত করতে পারে, অর্থাৎ ওভারফিটিং। অতএব, কৌশলটির দৃust়তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক ব্যাকটেস্টিং এবং ফরওয়ার্ড টেস্টিং প্রয়োজনীয়।
বাজার ঝুঁকিঃ কৌশলটির কার্যকারিতা বাজার প্রবণতা এবং অস্থিরতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। অস্থির বা প্রবণতাহীন বাজারের সময়, কৌশলটি আরও মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন বাণিজ্য এবং মূলধন ক্ষতি হতে পারে।
ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টসঃ কৌশলটি চরম বাজারের ইভেন্টগুলিতে (যেমন আর্থিক সঙ্কট বা ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব) দুর্বল অভিযোজনযোগ্যতা থাকতে পারে, যা উল্লেখযোগ্য ড্রডাউন সৃষ্টি করতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ বাজারের পরিস্থিতি বা দামের অস্থিরতার বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে ইএমএ সময়ের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। এটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত হতে পারে। এটি বাজারের অবস্থা বিচার সূচক বা অস্থিরতার সূচকগুলি প্রবর্তন করে অর্জন করা যেতে পারে।
সংকেত ফিল্টারিংঃ ইএমএ ক্রসওভার সংকেত ছাড়াও, সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতা উন্নত করতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার তথ্য প্রবর্তন করুন। উদাহরণস্বরূপ, ভলিউম, গতির সূচক, বা বাজারের আবেগ সূচক অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশানঃ স্থির পজিশন আকার ব্যবহারের পরিবর্তে বাজার ঝুঁকি শর্ত বা ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেড পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ মডেল বা অর্থ পরিচালনার নিয়ম প্রবর্তন করে অর্জন করা যেতে পারে।
লং-শর্ট হেজিংঃ বাজারে নিরপেক্ষ পোর্টফোলিও গঠনের জন্য একযোগে লং এবং শর্ট পজিশন ধরে রাখার বিষয়টি বিবেচনা করুন, বাজারের ঝুঁকি হ্রাস করুন এবং কৌশল স্থিতিশীলতা উন্নত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি ইএমএ ক্রসওভারের নীতির উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল, যা লক্ষ্য / স্টপ-লস অনুপাত এবং একটি নির্দিষ্ট অবস্থান আকারের প্রক্রিয়া প্রবর্তন করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় মূল্যের প্রবণতা ক্যাপচার করে। কৌশলটির সুবিধাগুলি এর সরলতা, কার্যকারিতা, গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণ এবং বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতার মধ্যে রয়েছে। তবে এটি প্যারামিটার সংবেদনশীলতা, অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি এবং বাজার ঝুঁকির মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। ভবিষ্যতে, কৌশলটিকে গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সংকেত ফিল্টারিং, অবস্থান পরিচালনার অপ্টিমাইজেশন এবং এর দৃust়তা এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য দীর্ঘ-স্বল্প হিজিংয়ের ক্ষেত্রে উন্নতি করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KarthicSRSivagnanam

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with Target/Stop-loss Ratio and Fixed Position Size", shorttitle="EMA Cross", overlay=true)

// Define input variables
fast_length = input(20, title="Fast EMA Length")
slow_length = input(50, title="Slow EMA Length")
ema_color = input(color.red, title="EMA Color")
target_ratio = input(2, title="Target/Stop-loss Ratio")
position_size = input(1, title="Fixed Position Size (Rs.)")

// Calculate EMAs
ema_fast = ta.ema(close, fast_length)
ema_slow = ta.ema(close, slow_length)

// Plot EMAs
plot(ema_fast, color=ema_color, title="Fast EMA")
plot(ema_slow, color=color.blue, title="Slow EMA")

// Long entry condition: Fast EMA crosses above Slow EMA
longCondition = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)

// Short entry condition: Fast EMA crosses below Slow EMA
shortCondition = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)

// Calculate stop-loss and target levels
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - target_ratio / 100)
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + target_ratio / 100)

// Plot stop-loss and target levels
plot(stopLoss, color=color.red, title="Stop Loss")
plot(takeProfit, color=color.green, title="Take Profit")

// Entry conditions with fixed position size
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = position_size)
    
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = position_size)

// Plot entry signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত