ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-03 15:12:10
ট্যাগঃএমএএসএমএ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য বিভিন্ন সময়কালের (দ্রুত এবং ধীর) দুটি চলমান গড় ব্যবহার করে। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে; যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য স্টপ লস এবং লাভের স্তরগুলিও সেট করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল নীতি হ'ল চলমান গড়ের প্রবণতা অনুসরণকারী বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করা। চলমান গড়গুলি দামের ওঠানামা মসৃণ করতে পারে এবং দামের মূল প্রবণতা প্রতিফলিত করতে পারে। স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দামের পরিবর্তনের প্রতি আরও সংবেদনশীল, যখন দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় আরও ধীর গতিতে প্রতিক্রিয়া দেখায়। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে দামের প্রবণতা পরিবর্তিত হতে পারে।

বিশেষত, যখন দ্রুত এমএ (স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়) ধীর এমএ (দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়) এর উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি প্রস্তাব করে যে একটি উত্থান প্রবণতা শুরু হতে পারে, একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে; বিপরীতভাবে, যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, এটি প্রস্তাব করে যে একটি নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু হতে পারে, একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। একই সাথে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য 2% স্টপ লস এবং 10% লাভ গ্রহণ করে।

কৌশলগত সুবিধা

সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়ঃ এই কৌশলটির যুক্তি স্পষ্ট এবং বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। এটিতে কেবলমাত্র দুটি মুভিং গড়ের বিভিন্ন সময়ের সাথে গণনা করা এবং ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য তাদের ক্রসওভার সম্পর্ক বিচার করা প্রয়োজন।
প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ চলমান গড় কৌশলটির মূল সুবিধাটি এর প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের ক্ষমতাতে রয়েছে। দ্রুত এবং ধীর এমএগুলির ক্রসওভার ব্যবহার করে এটি মূল্য প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করতে এবং সময়মতো ট্রেডিং অবস্থানগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ কৌশলটি স্পষ্ট স্টপ লস এবং লাভের স্তর সেট করে, যা কার্যকরভাবে একটি একক ব্যবসায়ের ঝুঁকি এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একবার মূল্য স্টপ লস বা লাভের স্তরে পৌঁছে গেলে, কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবস্থানটি বন্ধ করবে, অত্যধিক ক্ষতি বা লাভের প্রত্যাহার এড়ানো।

কৌশলগত ঝুঁকি

প্যারামিটার নির্বাচনঃ এই কৌশলটির কার্যকারিতা মূলত দ্রুত এবং ধীর এমএ সময়ের নির্বাচনের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন সময়ের সংমিশ্রণগুলি বিভিন্ন ট্রেডিং ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে। সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণটি কীভাবে চয়ন করা যায় তা এই কৌশলটির মুখোমুখি হওয়া প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে একটি।
অস্থির বাজারঃ একটি অস্থির বাজারে, দামগুলি প্রায়শই ওঠানামা করে তবে স্পষ্ট প্রবণতার অভাব থাকে। এই সময়ে, দ্রুত এবং ধীর এমএগুলি প্রায়শই ক্রস হতে পারে, বিপুল সংখ্যক ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, যার ফলে ওভারট্রেডিং এবং উচ্চ ট্রেডিং ব্যয় হয়।
বিলম্বঃ চলমান গড়গুলি বিলম্বের সূচক, এবং দামের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়াতে তাদের একটি নির্দিষ্ট বিলম্ব রয়েছে। এর অর্থ হ'ল কৌশলটি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় কিছু প্রাথমিক প্রবণতা সুযোগ মিস করতে পারে বা সময়মতো অবস্থান বন্ধ করতে ব্যর্থ হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

পরামিতি অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন সময়কালের সমন্বয়গুলি ব্যাকটেস্টিং করে, আমরা সর্বোত্তম historicalতিহাসিক পারফরম্যান্সের সাথে পরামিতি সেটিংস খুঁজে পেতে পারি। এর জন্য নমুনার মধ্যে এবং নমুনার বাইরে ডেটাতে বিস্তৃত পরীক্ষা এবং বৈধতা প্রয়োজন।
প্রবণতা ফিল্টারিং: অস্থির বাজারে ওভারট্রেডিং কমাতে, ADX বা ParabolicSAR এর মতো প্রবণতা ফিল্টারিং সূচকগুলি চালু করা যেতে পারে। ট্রেডগুলি কেবল তখনই করা হয় যখন প্রবণতা সুস্পষ্ট হয়, ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ বাজারে ট্রেডিং এড়ানো।
ডায়নামিক স্টপ লসঃ স্থির শতাংশ স্টপ লস সমস্ত বাজারের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। ডায়নামিক স্টপ লস প্রক্রিয়া, যেমন এটিআর স্টপ লস বা ট্রেলিং স্টপ লস, বিবেচনা করা যেতে পারে, যা স্টপ লসের স্তরকে বাজারের অস্থিরতার সাথে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে দেয়।
পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশানঃ এই কৌশলটি সামগ্রিক রিটার্ন এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে অন্যান্য সম্পর্কহীন কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে। যুক্তিসঙ্গত অবস্থানের আকার এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, একটি উচ্চ জয় হার নিশ্চিত করার সময় সামগ্রিক মুনাফা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল একটি সহজ এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি স্থির স্টপ লস সেট করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মুনাফা স্তর গ্রহণ করার সময় দ্রুত এবং ধীর এমএগুলির ক্রসওভার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। যদিও কৌশলটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, তবে এর কার্যকারিতা মূলত পরামিতি নির্বাচনের উপর নির্ভর করে এবং অস্থির বাজারে ওভারট্রেডিংয়ের ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, প্রবণতা ফিল্টারিং, গতিশীল স্টপ লস এবং কৌশল সংমিশ্রণের মাধ্যমে এই কৌশলটির দৃust়তা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করা যেতে পারে, এটিকে একটি নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং সরঞ্জাম করে তোলে।

/*backtest
start: 2023-03-28 00:00:00
end: 2024-04-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © uugankhuu

//@version=5
strategy("Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)

// Define length for fast and slow moving averages
fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(21, title="Slow MA Length")

// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)

// Generate buy and sell signals
buySignal = ta.crossover(fastMA, slowMA)
sellSignal = ta.crossunder(fastMA, slowMA)

// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")

// Execute trades based on signals
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.close("Buy", when=sellSignal)

// Set stop loss and take profit levels
stopLoss = input(0.02, title="Stop Loss (%)") // 2% stop loss
takeProfit = input(0.10, title="Take Profit (%)") // 10% take profit

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=close * (1 - stopLoss), limit=close * (1 + takeProfit))

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত