ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই ট্রেডিং কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যালের বিচার করার জন্য ক্রমাগত তিনটি সূচক এবং সমান্তরাল সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে। যখন দাম 200-দিনের গড়ের উপরে থাকে এবং ক্রমাগত তিনটি সূচক থাকে তখন মাল্টিপজিশন করা হয়। কৌশলটি গতিশীল স্টপ এবং স্টপ লস পদ্ধতির মাধ্যমে ট্রেডিং ঝুঁকি পরিচালনা করে, স্টপ এবং স্টপ লস পয়েন্টগুলি স্বল্পমেয়াদী গড়ের অবস্থান এবং দামের পরিবর্তনের শতাংশের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। কৌশলটি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাণিজ্য করে।
কৌশল নীতি
- ক্রমাগত ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা গণনা করুন, যখন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রমাগত ইন্দ্রিয় উপস্থিত হয় ((ডিফল্ট 3)), এটি একটি মাল্টিসিগন্যাল হিসাবে বিবেচিত হয়।
- প্রবণতা এবং লেনদেনের সময় নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য দুটি গড় লাইন ব্যবহার করুন, ডিফল্টরূপে 10 দিনের গড় এবং 200 দিনের গড় লাইন ব্যবহার করুন। যখন দাম 200 দিনের গড়ের উপরে থাকে তখনই অতিরিক্ত বিবেচনা করা উচিত।
- ডায়নামিক স্টপ এবং স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন। স্টপ লস পয়েন্ট হল পজিশন খোলার দামের উপরে নির্দিষ্ট শতাংশ (ডিফল্ট 1.5%) এবং স্টপ লস পয়েন্ট হল পজিশন খোলার দামের নীচে নির্দিষ্ট শতাংশ (ডিফল্ট 1%) ।
- আরেকটি প্লেইন পজিশনের শর্ত হল দামের ১০ দিনের গড় রেখার অবস্থান পরিবর্তিত হয়। যদি মাল্টি-হোল্ডিং পজিশনের সময়, দাম গড় রেখার উপরে থেকে নীচে ফিরে আসে, তাহলে প্লেইন পজিশন।
- কৌশলটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ করে, যা শুরু এবং শেষ হওয়ার তারিখ অনুসারে নির্ধারিত হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- মূল্যের আকৃতি এবং সমান্তরাল ব্যবস্থার সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ডিং সুযোগগুলিকে আরও ভালভাবে ক্যাপচার করা যায়।
- ডায়নামিক স্টপ এবং স্টপ লস দ্বারা, ঝুঁকি এবং উপার্জনকে নমনীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। স্টপ পয়েন্টগুলি দাম বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে, মুনাফা দৌড়াতে দেয়; স্টপ লস সর্বাধিক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে।
- স্বল্পমেয়াদী গড় রেখার অবস্থানের পরিবর্তনকে সমতল অবস্থানের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, দামের আকস্মিক বিপর্যয়কে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানো যায়।
- ট্রেডিংয়ের সময় নির্ধারণ করুন, বিশেষ সময়ে যেমন বাজারের বন্ধ বা ছুটির দিনগুলিতে ট্রেডিং এড়াতে এবং ঝুঁকি হ্রাস করতে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ক্রমাগত শিরোনামটি ট্রেন্ডের বিপরীত দিকে পুরোপুরি নিশ্চিত করে না। ক্রমাগত শিরোনামের পরে দাম বাড়তে পারে এবং কৌশলটি ব্যর্থ হতে পারে।
- স্থির শতাংশে স্টপ-স্টপ-লস পয়েন্টগুলি বাজারের তীব্র ওঠানামা মোকাবেলা করতে অক্ষম হতে পারে। প্রবণতা শক্তিশালী হলে স্টপ-স্টপ পয়েন্টগুলি খুব কম সেট করা যেতে পারে, যা তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারে; যখন ওঠানামা তীব্র হয়, স্টপ-লস পয়েন্টগুলি খুব কাছাকাছি হতে পারে, যা ঘন ঘন ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- স্বল্পমেয়াদী গড় স্থিতির বিচারটি বিলম্বিত হতে পারে, বিশেষত যখন দাম দ্রুত পরিবর্তিত হয় এবং সর্বোত্তম পজিশনের সময়টি মিস করা হতে পারে।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অভাব, পয়েন্ট অব এন্ট্রি এবং পজিশনের আকার নির্দিষ্ট, যা একক লেনদেনের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য আরও প্রযুক্তিগত সূচক যেমন MACD, RSI ইত্যাদি যুক্ত করা যেতে পারে।
- স্টপ এবং স্টপ লস পয়েন্টের হিসাবের অনুকূলিতকরণ, যেমন এটিআর বা ওঠানামার হার ব্যবহার করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা বা সমর্থন প্রতিরোধের পয়েন্টের সাথে মিলিত করা।
- খালি অবস্থানের সংকেতের জন্য, আরও নিশ্চিতকরণ শর্তগুলি ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন লেনদেনের পরিমাণের পরিবর্তন, বহু শূন্য মাথা অবস্থানের অনুপাত ইত্যাদি, যাতে ত্রুটিযুক্ত সংকেতগুলি এড়ানো যায়।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যেমন অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স এবং ঝুঁকি স্তরের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি লেনদেনের অবস্থানের আকারকে সামঞ্জস্য করা, সামগ্রিক ঝুঁকির সীমা নির্ধারণ করা ইত্যাদি।
- প্যারামিটার সেটিং, যেমন ক্রমাগত কায়ন সংখ্যা, গড় লাইন সময়কাল ইত্যাদির জন্য, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজতে অপ্টিমাইজেশন পরীক্ষা করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই ট্রেডিং কৌশলটি ধারাবাহিক শূন্য-রেখা আকৃতি এবং সমান্তরাল সিস্টেমের মাধ্যমে ট্রেন্ডিং ব্যবসায়ের সুযোগগুলি বিচার করে এবং গতিশীল স্টপ-স্টপ লস এবং স্বল্পমেয়াদী সমান্তরাল অবস্থানের পরিবর্তনগুলি ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য। কৌশলটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় এবং মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বোঝার জন্য উপযুক্ত। তবে কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন সংকেত নির্ভরযোগ্যতা, স্টপ-লস পয়েন্ট সেটআপ এবং পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রে অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে। বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে, বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকির পছন্দ অনুসারে কৌশলটির যথাযথ সমন্বয় এবং উন্নতি করা এবং ঝুঁকি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2023-05-09 00:00:00
end: 2024-05-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Trading", overlay=true)
// Definir el número de cierres de velas decrecientes consecutivas
var int cierres_decrecientes_consecutivos = 0
num_cierres_decrecientes = input.int(3, title="Número de cierres decrecientes", minval=1)
// Definir el porcentaje de cambio para cerrar la operación
porcentaje_cierre_arriba = input.float(1.5, title="Porcentaje de cierre arriba (%)", step=0.1)
porcentaje_cierre_abajo = input.float(1.0, title="Porcentaje de cierre abajo (%)", step=0.1)
// Definir las medias móviles para el cierre de la operación
periodos_media_movil_cierre = input.int(10, title="Períodos de la media móvil para cierre")
periodos_media_movil_200 = input.int(200, title="Períodos de la media móvil de 200")
// Definir el rango de fechas para la simulación
start_date = timestamp(2024, 1, 1, 0, 0)
end_date = timestamp(2024, 12, 31, 23, 59)
// Calcular la media móvil para el cierre de la operación
sma_cierre = ta.sma(close, periodos_media_movil_cierre)
sma_200 = ta.sma(close, periodos_media_movil_200)
// Calcular si el precio está por encima o por debajo de la media móvil para el cierre de la operación
precio_por_encima_sma_cierre = close > sma_cierre
precio_por_debajo_sma_cierre = close < sma_cierre
// Calcular si se han producido num_cierres_decrecientes consecutivos
if (ta.change(close) < 0)
cierres_decrecientes_consecutivos := cierres_decrecientes_consecutivos + 1
else
cierres_decrecientes_consecutivos := 0
es_cierres_consecutivos = cierres_decrecientes_consecutivos >= num_cierres_decrecientes
// Definir condiciones de entrada y salida de la estrategia dentro del rango de fechas y con el precio por encima de la SMA de 200
condicion_entrada = es_cierres_consecutivos and close > sma_200
condicion_cierre_sma = (precio_por_encima_sma_cierre[1] and not precio_por_encima_sma_cierre) or (not precio_por_encima_sma_cierre[1] and precio_por_encima_sma_cierre)
// Calcular precios de salida basados en porcentajes
precio_salida_arriba = strategy.position_avg_price * (1 + porcentaje_cierre_arriba / 100)
precio_salida_abajo = strategy.position_avg_price * (1 - porcentaje_cierre_abajo / 100)
// Ejecutar operación en largo dentro del rango de fechas y con el precio por encima de la SMA de 200
if (condicion_entrada and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Cerrar operación en largo si se cumple la condición de salida por cambio en el cruce de la media móvil dentro del rango de fechas
if (strategy.position_size > 0 and condicion_cierre_sma)
strategy.close("Long")
// Cerrar operación en largo si el precio alcanza el porcentaje de cierre arriba o abajo dentro del rango de fechas
strategy.exit("Stop Loss", "Long", limit=precio_salida_arriba, stop=precio_salida_abajo)
// Plot para visualizar la media móvil para el cierre de la operación
plot(sma_cierre, color=color.red)
// Plot para visualizar la SMA de 200
plot(sma_200, color=color.blue)