ChaoZhang
ওভারভিউ
সুপার মিডল লাইন এবং আপারব্যান্ড ক্রস কৌশল একটি প্রযুক্তিগত সূচক ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি সূচকীয় মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এবং আপারব্যান্ড সূচক ব্যবহার করে বাজারের উত্থানের প্রবণতা ক্যাপচার করে। যখন বন্ধের দামগুলি আপারব্যান্ডটি অতিক্রম করে এবং নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে, কৌশলটি একটি কেনার সংকেত দেয়; যখন বন্ধের দামগুলি 3 দিনের ইএমএ অতিক্রম করে, কৌশলটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়। এই কৌশলটি বিটকয়েনের মতো বিপুল পরিমাণে লেনদেনের জন্য প্রযোজ্য, যেখানে প্রবণতা স্পষ্ট।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল বিষয় হল বাজারের প্রবণতা এবং ক্রয়-বিক্রয়ের সময় নির্ধারণের জন্য EMA এবং Upperband দুটি প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করা। প্রথমত, কৌশলটি Upperband সূচকটি গণনা করে, যা মূল্যের অস্থিরতা বিবেচনা করে, যখন দাম গড় মূল্যের তুলনায় বড় বিচ্যুতি হয়, তখন Upperband এর মান বাড়বে। তারপরে, কৌশলটি নির্ধারণ করে যে ক্যাপিটাল দামটি Upperband এর গড় লাইনটি ভেঙেছে কিনা এবং অন্যান্য ক্রয় শর্তগুলি পূরণ করেছে কিনা, যদি পূরণ হয় তবে একটি ক্রয় সংকেত জারি করা হবে। অবস্থানটি ধরে রাখার পরে, যখন ক্যাপিটাল দামটি 3 য় ইএমএর নীচে পড়ে, কৌশলটি একটি বিক্রয় সংকেত জারি করবে।
কৌশলগত সুবিধা
প্রবণতাপূর্ণ বাজারগুলির জন্য উপযুক্তঃ এই কৌশলটি উচ্চতর প্রবণতার মধ্যে ভাল কাজ করে, বিশেষ করে বিটকয়েনের মতো উচ্চতর ও প্রবণতাপূর্ণ জাতের জন্য উপযুক্ত।
দাম এবং অস্থিরতার সমন্বয়ঃ উপরের ব্যান্ডের সূচকগুলি মূল্যের স্তর এবং মূল্যের অস্থিরতা বিবেচনা করে, যা বাজারের অবস্থাকে আরও পুরোপুরি প্রতিফলিত করে।
সহজ ব্যবহারযোগ্যতা: এই কৌশলটির যুক্তি স্পষ্ট, ব্যবহার করা সূচকগুলি সহজ, বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
সংক্ষিপ্ত লেনদেনের জন্য উপযুক্তঃ এই কৌশলটি উচ্চতর ক্রয়-বিক্রয় সংকেতের ফ্রিকোয়েন্সি সহ সংক্ষিপ্ত লেনদেনের জন্য উপযুক্ত।
কৌশলগত ঝুঁকি
অস্থির বাজার ঝুঁকিঃ অস্থির বাজার যেখানে কোন স্পষ্ট প্রবণতা নেই, এই কৌশলটি ঘন ঘন লেনদেন করতে পারে, যার ফলে বড় স্লাইড পয়েন্ট এবং লেনদেনের খরচ হয়।
সূচক প্যারামিটার ঝুঁকিঃ এই কৌশলটি সূচক প্যারামিটারগুলির প্রতি সংবেদনশীল, প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হলে কৌশলটি দুর্বল হতে পারে।
ওভারফ্যাটেড ঝুঁকিঃ এই কৌশলটি নির্দিষ্ট বাজারে ভাল কাজ করে, তবে বাজারের পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, ওভারফ্যাটেড হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক প্রবর্তন করুনঃ প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক যেমন এমএসিডি প্রবর্তন করা যেতে পারে, যাতে অস্থির বাজারে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায়।
অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার নির্বাচনঃ অনুকূলিতকরণ পদ্ধতি যেমন জেনেটিক অ্যালগরিদমের সাহায্যে সূচক প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সংমিশ্রণটি সন্ধান করা যেতে পারে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ মডিউল যোগ করাঃ কৌশলগত ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য স্টপ লস, ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির মতো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।
মাল্টি-প্রজাতি অভিযোজনঃ মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে কৌশলগুলিকে বিভিন্ন প্রজাতি এবং বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম করা যায়।
সারসংক্ষেপ
সুপার মিডল লাইন এবং আপারব্যান্ড ক্রস কৌশলটি একটি সহজ ব্যবহারিক পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল যা প্রবণতাযুক্ত বাজারগুলির জন্য উপযুক্ত। এই কৌশলটি ইএমএ এবং আপারব্যান্ড সূচকগুলি ব্যবহার করে, উচ্চতর প্রবণতা ক্যাপচার করে, যুক্তিযুক্তভাবে পরিষ্কার এবং সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়। তবে এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যেমন অস্থির বাজার ঝুঁকি, প্যারামিটার ঝুঁকি এবং ওভারফিট ঝুঁকি। ভবিষ্যতে কৌশলটি আরও দৃঢ় এবং অভিযোজ্য করার জন্য প্রবণতা সনাক্তকরণ, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং একাধিক পণ্যের অভিযোজন ইত্যাদি থেকে অনুকূলিত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estratégia de Cruzamento de Bandas", overlay=true)
// Entradas
factor = input(0.001, title="Factor")
length = input(20, title="Length")
// Cálculo da Upperband
Upperband = high * (1 + 2 * ((((high - low) / ((high + low) / 2)) * 1000) * factor))
// Condição de Compra
buy_condition = close > ta.ema(close, 3)
// Variável para controlar se a compra foi feita
var bought = false
// Sinal de compra
buy_signal = (close[1] <= ta.sma(Upperband, length)[1]) and (close > ta.sma(Upperband, length)) and buy_condition
// Sinal de venda
sell_signal = close < ta.ema(close, 3) and bought
// Atualizar o status de compra
if buy_signal
bought := true
strategy.entry("Compra", strategy.long)
else if sell_signal
bought := false
strategy.close("Compra")
// Plotagem dos sinais de compra e venda no gráfico
plotshape(series=buy_signal, title="Compra", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sell_signal, title="Venda", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)