ChaoZhang
ওভারভিউ
ইএমএ এবং আরএসআই ক্রস কৌশলটি সম্ভাব্য ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত সনাক্ত করতে দুটি প্রযুক্তিগত সূচক, সূচকের চলমান গড় (ইএমএ) এবং তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) সংযুক্ত করে। যখন ইএমএ এবং আরএসআই ক্রস হয়, তখন বাজারের গতিশীলতা পরিবর্তিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের ইএমএ একটি দীর্ঘ সময়ের ইএমএ অতিক্রম করে এবং একই সাথে আরএসআইয়ের উপরে একটি খাঁজ অতিক্রম করে, তখন একটি উত্থান প্রবণতা দেখা দিতে পারে, যা একটি পজিটিভ ক্রস বলা হয়। বিপরীতে, যখন একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের ইএমএ একটি দীর্ঘ সময়ের ইএমএ অতিক্রম করে এবং একই সাথে আরএসআইয়ের নীচে একটি খাঁজ অতিক্রম করে, তখন একটি সম্ভাব্য পতনের প্রবণতা দেখা যায়, যা একটি পজিটিভ ক্রস বলা হয়। ব্যবসায়ীরা সাধারণত এই ক্রস সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড এবং বাজারকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রবেশ বা অপারেশন করে।
কৌশল নীতি
- একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য RSI সূচকের মান গণনা করা হয় এবং এটি একটি চার্টে আঁকা হয়।
- নির্ধারিত সময়ের জন্য EMA এর মান গণনা করুন এবং এটি একটি চার্টে আঁকুন।
- যখন দাম EMA এর নিচে থাকে এবং RSI 20 এর নিচে থাকে, তখন এটি কেনার সংকেত হিসাবে গণ্য হয়; যখন দাম EMA এর উপরে থাকে এবং RSI 80 এর উপরে থাকে, তখন এটি বিক্রি করার সংকেত হিসাবে গণ্য হয়।
- যখন একটি ক্রয় সংকেত আসে এবং বর্তমান স্ট্রিংয়ের সমাপ্তি মূল্য পূর্ববর্তী স্ট্রিংয়ের চেয়ে বেশি হয়, তখন পজিশন খুলুন। যখন একটি বিক্রয় সংকেত আসে এবং বর্তমান স্ট্রিংয়ের সমাপ্তি মূল্য পূর্ববর্তী স্ট্রিংয়ের চেয়ে কম হয়, তখন পজিশন খালি করুন।
- স্টপ এবং স্টপ মূল্য গণনা করা হয় গড় প্রকৃত ওলট-পালট মাত্রা ব্যবহার করে (ATR) । স্টপ মূল্য হল খোলার মূল্য বিয়োগ (ATR + স্ট্রিং লাইনের দৈর্ঘ্য) । স্টপ মূল্য হল খোলার মূল্য যোগ করা হয় (1.2*(এটিআর+ফাইলের দৈর্ঘ্য)
কৌশলগত সুবিধা
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ইএমএ এবং গতিশীলতা নির্দেশক আরএসআই এর সাথে মিলিত হয়ে, এটি বাজারের গতি সম্পর্কে আরও সম্পূর্ণভাবে বিচার করতে পারে।
- ট্রেডিং সিগন্যালগুলি প্রবণতার শুরুতে প্রেরণ করা হয়, যা প্রবণতার সুযোগগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধরতে সহায়তা করে।
- এটিআর ব্যবহার করে স্টপ লস এবং স্টপ দুরত্বকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যায়, যা বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খায়।
- একই সময়ে, সূচকের সাথে দামের অবস্থান সম্পর্ক এবং স্ট্রিংয়ের আকার বিবেচনা করা হয়, যা সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ইএমএ এবং আরএসআই সূচক উভয়ই কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে, যেখানে সূচকগুলি ক্রস হতে পারে এবং দামগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে বিপরীত হয় না, যা মিথ্যা সংকেত দেয়।
- RSI সূচকগুলি প্রায়ই ক্রস-সিগন্যাল তৈরি করে যা বাজারের অস্থিরতার মধ্যে অত্যধিক লেনদেনের কারণ হতে পারে।
- নির্দিষ্ট RSI থ্রেশহোল্ডগুলি সমস্ত বাজারের অবস্থার জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে এবং বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।
- এই কৌশলটি ATR-এর উপর নির্ভর করে, কিন্তু এটির মানগুলি হঠাৎ দামের ব্যাপক ওঠানামা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- EMA এবং RSI এর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করে বর্তমান বাজারের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
- ক্রমাগত মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য বাজারে অন্যান্য ফিল্টারিং শর্ত যেমন লেনদেনের পরিমাণ পরিবর্তন, ওঠানামা ইত্যাদি যুক্ত করুন।
- আরএসআই-এর উত্থান-পতন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন করা হয় যাতে এটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরণের স্টপ ও স্টপ পদ্ধতি যেমন প্রতিরোধের স্থানের উপর ভিত্তি করে স্টপ স্টপ বা প্রবণতার দিকের সাথে মিলিত মোবাইল স্টপ ব্যবহার করুন।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করুন, বাজারের ওঠানামা এবং অ্যাকাউন্টের ঝুঁকির অবস্থার উপর নির্ভর করে প্রতিটি লেনদেনের পজিশনের আকার পরিবর্তন করুন।
সারসংক্ষেপ
ইএমএ এবং আরএসআই ক্রস কৌশলটি একটি সহজ এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল, যা প্রবণতা এবং গতিশীলতার দুটি মাত্রার সংকেতকে একত্রিত করে বাজারের দিকনির্দেশের তুলনামূলকভাবে বিচার করতে পারে। একই সাথে, কৌশলটি সংকেতের গুণমান এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কিছু ফিল্টারিং শর্ত এবং গতিশীল স্টপ লস স্টপ পদ্ধতি গ্রহণ করে। তবে, কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন সূচকটি পিছিয়ে থাকা, ঘন ঘন লেনদেন ইত্যাদি। সুতরাং, বাস্তব প্রয়োগে, নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে কৌশলটির আরও অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pritom980
//@version=5
strategy("EMA RSI Cross", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// add RSI
rsi_period = input.int(7,"RSI Period")
rsi_val = ta.rsi(close[1],rsi_period)
plot(rsi_val, color=color.blue, linewidth=2, title="RSI")
buyRsiFlag = rsi_val < 20
sellRsiFlag = rsi_val > 80
// add EMA
ema = ta.ema(close, 50)
plot(ema, color=color.red, linewidth=2, title="EMA")
// check buy
// buy when the price is below ema
buyFlag = ema > close ? true : false
// sell when the price is above ema
sellFlag = ema < close ? true : false
bgcolor(buyFlag and buyRsiFlag ? color.green : na )
bgcolor(sellFlag and sellRsiFlag ? color.red : na )
// Check if current candle's body is bigger than previous candle's body and of opposite color
is_body_bigger_long = math.abs(close - open) > math.abs(close[1] - open[1]) and close > open != close[1] > open[1]
greenCandle = close > close[1]
redCandle = close < close[1]
// Mark the candle
bgcolor(is_body_bigger_long and greenCandle and buyFlag ? color.blue : na, transp=70)
// ENTRY ---------------------
// Input for ATR period
atr_length = input(14, title="ATR Length")
// Calculate ATR
atr_value = ta.atr(atr_length)
// Calculate stop loss and take profit levels
candleBody = math.abs(close-open)
slDist = atr_value + candleBody
stop_loss_long = close - slDist
take_profit_long = close + (1.2 * slDist)
stop_loss_short = high + slDist
take_profit_short = high - (1.2 * slDist)
// Entry and exit conditions
if (buyFlag and buyRsiFlag and strategy.opentrades >= 0 and greenCandle)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stop_loss_long, limit=take_profit_long)
// Entry and exit conditions
if (sellFlag and sellRsiFlag and strategy.opentrades <= 0 and redCandle)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=stop_loss_short, limit=take_profit_short)