ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল যা একটি মাল্টিপল মিডলাইন সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা শক্তির নিশ্চিতকরণ এবং অস্থিরতা ক্যাপচার যন্ত্রের সাথে মিলিত। কৌশলটি 5 চক্র, 25 চক্র এবং 75 চক্রের ট্রিপল মিডলাইন সিস্টেমকে কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করে, শক্তিশালী প্রবণতাকে এডিএক্স সূচকের মাধ্যমে ফিল্টার করে এবং দ্রুত ওঠানামা পর্যবেক্ষণ সিস্টেমকে সমন্বিত করে সময়মত মুনাফা অর্জনের জন্য। এই বহুমুখী ট্রেডিং প্রক্রিয়াটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং উপযুক্ত সময়ে বাণিজ্য করতে সক্ষম।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি তিনটি মূল পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে কাজ করেঃ
- মাল্টিপল মিডলাইন সিস্টেমঃ 5 এসএমএ এবং 25 এসএমএর ক্রসগুলিকে প্রধান প্রবেশের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে এবং 75 এসএমএকে ট্রেন্ড ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করে যাতে ট্রেডিংয়ের দিকটি মূল প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।
- প্রবণতা শক্তি নিশ্চিতকরণঃ ADX সূচক ব্যবহার করে, ADX সংখ্যাটি 20 এর চেয়ে বড় বলে দাবি করা হয়, যখন প্রবণতা স্পষ্ট হয় তখনই লেনদেন নিশ্চিত করা হয়।
- ওঠানামা পর্যবেক্ষণ সিস্টেমঃ মূল্যের পরিবর্তনের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করে ((0.6% অবমূল্যায়ন), তীব্র ওঠানামা হলে সময়মতো মুনাফা লক করে।
নির্দিষ্ট লেনদেনের নিয়মঃ
- একাধিক প্রবেশঃ 5 এসএমএতে 25 এসএমএ পরুন, এবং 75 এসএমএর উপরে দাম, এডিএক্স> 20
- খালি মাথা প্রবেশঃ 5 এসএমএর নিচে 25 এসএমএ, এবং দাম 75 এসএমএর নিচে, এডিএক্স> 20
- প্রস্থান শর্তঃ 0.6% বা তার বেশি তীব্র ওঠানামা, বা একটি বিপরীত প্রবেশের সংকেত
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টিপল কনফার্মেশন মেকানিজমঃ মাল্টিপল গড় লাইন এবং ADX সূচকের সমন্বয় দ্বারা মিথ্যা ভাঙ্গার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা
- প্রবণতা অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে দক্ষতাঃ বাজারের তীব্র ওঠানামা প্রতিরোধে ওঠানামা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা
- লজিক ক্লিয়ার অ্যান্ড সিম্পলঃ কৌশলগত লজিক স্বজ্ঞাত, সহজে বোঝা যায় এবং বজায় রাখা যায়
- প্যারামিটার সামঞ্জস্যযোগ্যতাঃ মূল প্যারামিটারগুলি যেমন গড় লাইন সময়কাল এবং ADX থ্রেশহোল্ডগুলি বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সামঞ্জস্যযোগ্য
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের ঝড়ের ঝুঁকিঃ ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত হতে পারে
- পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিঃ সমান্তরাল সিস্টেমটি কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে এবং সেরা প্রবেশের সময়টি হারাতে পারে
- উর্ধ্বগতি সনাক্তকরণ সংবেদনশীলতাঃ 0.6% উর্ধ্বগতি থ্রেশহোল্ড বিভিন্ন বাজার বৈশিষ্ট্য অনুসারে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন
- ট্রেন্ড রিভার্সাল রিস্ক: হঠাৎ ট্রেন্ড রিভার্সালের ক্ষেত্রে বড় রিট্রেসমেন্টের সম্ভাবনা
- প্যারামিটার নির্ভরতাঃ প্যারামিটার নির্বাচনের দ্বারা কৌশল কার্যকারিতা প্রভাবিত হয়
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
একটি স্বনির্ধারিত প্যারামিটার লিখুনঃ
- বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গড়-রেখা চক্রের পরিবর্তন
- ATR ব্যবহার করে ডায়নামিকভাবে অস্থিরতা সনাক্তকরণ থ্রেশহোল্ড সামঞ্জস্য করুন
প্রবণতা সনাক্তকরণ ব্যবস্থা জোরদার করাঃ
- অন্যান্য প্রবণতা সূচক যেমন MACD সংহত করা
- লেনদেন ভলিউম নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া যোগ করুন
স্টপ লস অপ্টিমাইজ করুনঃ
- ডায়নামিক স্টপ লস অবস্থান সেটিং
- ঝুঁকি-আয়-উপার্জন অনুপাত অনুকূলিতকরণ পজিশন ব্যবস্থাপনা
বাজার পরিবেশের শ্রেণীবিভাগঃ
- মার্কেটপ্লেস আইডেন্টিফিকেশন যুক্ত করুন
- বিভিন্ন বাজার অবস্থার জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে, যার তিনটি মাত্রা হল মাল্টিপল মিডল লাইন সিস্টেম, প্রবণতা শক্তির স্বীকৃতি এবং অস্থিরতা পর্যবেক্ষণ। কৌশলটির মূল সুবিধা হল এর বহু স্তরের নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা এবং নমনীয় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। অপ্টিমাইজেশনের পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কৌশলটি তার অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। বাস্তবে, ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং যুক্তিসঙ্গত তহবিল পরিচালনার কৌশলগুলির সাথে ব্যবহার করা হয়।
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5SMA-25SMA Crossover Strategy with ADX Filter and Sudden Move Profit Taking", overlay=true)
// パラメータの設定
sma5 = ta.sma(close, 5)
sma25 = ta.sma(close, 25)
sma75 = ta.sma(close, 75)
// ADXの計算
length = 14
tr = ta.tr(true)
plus_dm = ta.rma(math.max(ta.change(high), 0), length)
minus_dm = ta.rma(math.max(-ta.change(low), 0), length)
tr_sum = ta.rma(tr, length)
plus_di = 100 * plus_dm / tr_sum
minus_di = 100 * minus_dm / tr_sum
dx = 100 * math.abs(plus_di - minus_di) / (plus_di + minus_di)
adx = ta.rma(dx, length)
// ロングとショートのエントリー条件
longCondition = ta.crossover(sma5, sma25) and close > sma75 and adx > 20
shortCondition = ta.crossunder(sma5, sma25) and close < sma75 and adx > 20
// 急激な変動を検知する条件（ここでは、前のローソク足に比べて0.6%以上の値動きがあった場合）
suddenMove = math.abs(ta.change(close)) > close[1] * 0.006
// ポジション管理
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 急激な変動があった場合、ポジションを利益確定（クローズ）する
if (strategy.position_size > 0 and suddenMove)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and suddenMove)
strategy.close("Short")
// エグジット条件
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.close("Short")
// SMAとADXのプロット
plot(sma5, color=color.blue, title="5SMA")
plot(sma25, color=color.red, title="25SMA")
plot(sma75, color=color.green, title="75SMA")
plot(adx, color=color.orange, title="ADX")
hline(20, "ADX Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)