ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড সূচক এবং আরএসআই সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি দ্বৈত সময়কালের ট্রেডিং সিস্টেম। এটি 120 মিনিটের এবং 15 মিনিটের দুটি সময়কালের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সূচককে একত্রিত করে, সুপারট্রেন্ড সূচকের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদী প্রবণতা দিকটি ক্যাপচার করে এবং আরএসআই সূচক ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করে। কৌশলটি তহবিল পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, শতাংশের মাধ্যমে পজিশন বরাদ্দ করে এবং শতাংশের উপর ভিত্তি করে স্টপ শর্তগুলি সেট করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরিঃ
- সুপারট্রেন্ড সূচকটি 120 মিনিটের চক্রের উপর ভিত্তি করে একটি প্রধান প্রবণতা নির্ধারণের সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়, এটি 14 এর ATR চক্রের উপর ভিত্তি করে এবং 3.42 এর একটি ফ্যাক্টর সেট করে
- মূল্য এবং সুপারট্রেন্ড লাইনের ক্রস দ্বারা ট্রেডিং সিগন্যালগুলি নির্ধারণ করা হয়, একটি ঊর্ধ্বমুখী ক্রসিং একটি মাল্টিসিগন্যাল উত্পন্ন করে এবং একটি নিম্নমুখী ক্রসিং একটি ফাঁকা সিগন্যাল উত্পন্ন করে
- 15 মিনিটের চক্রের আরএসআই সূচককে সহায়ক সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়, আরএসআই চক্রটি 5 এর জন্য নির্ধারিত হয়, বাজারটি অত্যধিক গরম বা অত্যধিক ঠান্ডা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য
- আরএসআই ওভারবই অঞ্চল (৯৫) এ পৌঁছানোর সময় মাল্টি হেড পজিশনগুলিকে সমতল করুন, ওভারসেল অঞ্চল (৫) এ পৌঁছানোর সময় খালি অবস্থানগুলিকে সমতল করুন
- পজিশন খোলার গড় মূল্যের তুলনায় 30% শতাংশ স্টপ-অফ পয়েন্ট সেট করুন
কৌশলগত সুবিধা
- একাধিক সময়কালের সংমিশ্রণ সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায় এবং মিথ্যা সংকেতের প্রভাব হ্রাস করে
- সুপারট্রেন্ড সূচকটির প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন মাঝারি, যা প্রবণতা সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করে এবং অতিরিক্ত সংবেদনশীলতার ফলে ঘন ঘন লেনদেন এড়ায়
- RSI সূচকটির প্রান্তিক সেটিংগুলি খুব কঠোর (৫ এবং ৯৫) যা নিশ্চিত করে যে কেবলমাত্র চরম পরিস্থিতিতে প্লেইন পজিশনগুলি ট্রিগার করা হবে এবং তাড়াতাড়ি ছাড়তে হবে না
- তহবিল ব্যবস্থাপনা অ্যাকাউন্টের নিট মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত গ্রহণ করে (৩৫%) যা ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং একই সাথে উপার্জনের স্থান নিশ্চিত করে
- নতুন পজিশন খোলার আগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিভার্সাল হোল্ডিং পজিশনটি খালি করে দেয়, একই সাথে একাধিক খালি পজিশন রাখার ঝুঁকি এড়ায়
কৌশলগত ঝুঁকি
- ডাবল টাইম সাইকেল কৌশলগুলি বাজারের অস্থিরতার মধ্যে একটি পিছিয়ে পড়া প্রভাব তৈরি করতে পারে, নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাহারের বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন
- RSI সূচকটি খুব কঠোরভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে কিছু লাভজনক সুযোগ মিস করা হতে পারে
- 30% এর বেশি স্টপ-অফ সেট করা হয়েছে, যা বড় আকারের বাজারে খুব তাড়াতাড়ি মুনাফা অর্জন করতে পারে
- কৌশলটি স্টপ লস কন্ডিশন সেট করেনি এবং প্রবণতা হঠাৎ পাল্টে গেলে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে
- ৩৫% পজিশনের তুলনামূলকভাবে তীব্র সমন্বয়, বাজারের তীব্র অস্থিরতার সময় ঝুঁকিপূর্ণ
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- এটিআর-ভিত্তিক ট্র্যাকিং স্টপ লস বিবেচনা করে গতিশীল স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে
- RSI এর ওভারব্লড ওভারসোল্ড প্রান্তটি যথাযথভাবে শিথিল করা যেতে পারে, 10 এবং 90 এর মধ্যে সামঞ্জস্যের পরামর্শ দেওয়া হয়, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়
- ট্রানজিস্টর পরিমাপ যোগ করা যেতে পারে সহায়ক নিশ্চিতকরণ হিসাবে, সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত
- এটিআর বা ওলট-পালটতা সূচক ব্যবহার করে বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের অনুপাতের গতিশীল সমন্বয় বিবেচনা করুন
- প্রবণতা শক্তি ফিল্টার যেমন ডিএমআই বা এডিএক্স সূচক যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, দুর্বল প্রবণতা ফিল্টার করুন
সারসংক্ষেপ
এটি একটি কাঠামোগত, যুক্তিসঙ্গতভাবে সুস্পষ্ট প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। বিভিন্ন সময়কালের প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বয় করে, প্রবণতা ধরে রাখার সময় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দিকেও নজর দেওয়া উচিত। যদিও কিছু অপ্টিমাইজযোগ্য স্থান রয়েছে, তবে সামগ্রিক নকশা ধারণাটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের মৌলিক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে তারা রিয়েল-টাইমে ব্যবহারের আগে বিভিন্ন পরামিতিগুলিকে অনুকূলিত করতে এবং তাদের ঝুঁকি সহনশীলতার ভিত্তিতে অবস্থান সমন্বয়কে সামঞ্জস্য করতে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © felipemiransan
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true)
// Function for Supertrend
supertrend(_factor, _atrPeriod) =>
[out, _] = ta.supertrend(_factor, _atrPeriod)
out
// Supertrend Settings
factor = input.float(3.42, title="Supertrend Factor")
atrPeriod = input.int(14, title="ATR Period")
tf2 = input.timeframe("120", title="Supertrend Timeframe")
// RSI Settings
rsi_tf = input.timeframe("15", title="RSI Timeframe")
rsiLength = input.int(5, title="RSI Length")
rsiUpper = input.int(95, title="RSI Upper Limit")
rsiLower = input.int(5, title="RSI Lower Limit")
// RSI Timeframe
rsi_tf_value = request.security(syminfo.tickerid, rsi_tf, ta.rsi(close, rsiLength), lookahead=barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_off)
// Supertrend Timeframe
supertrend_tf2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, supertrend(factor, atrPeriod), lookahead=barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_off)
// Take Profit Settings (Percentage in relation to the average price)
takeProfitPercent = input.float(30, title="Take Profit", step=0.1) / 100
// Entry conditions based on price crossover with Supertrend Timeframe
longCondition = ta.crossover(close, supertrend_tf2) and barstate.isconfirmed
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrend_tf2) and barstate.isconfirmed
// Execution of reversal orders with closing of previous position
if (longCondition)
// Close a short position before opening a long position
if (strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short", comment="Close Short for Long Entry")
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
// Close long position before opening short position
if (strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long", comment="Close Long for Short Entry")
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Calculate take profit levels relative to the average entry price
if (strategy.position_size > 0)
takeProfitLong = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
strategy.exit("Take Profit Long", "Long", limit=takeProfitLong)
if (strategy.position_size > 0 and (rsi_tf_value >= rsiUpper))
strategy.close("Long", comment="RSI Take Profit Long")
if (strategy.position_size < 0)
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=takeProfitShort)
if (strategy.position_size < 0 and (rsi_tf_value <= rsiLower))
strategy.close("Short", comment="RSI Take Profit Short")
// Plot Supertrend timeframe with commit check to avoid repainting
plot(barstate.isconfirmed ? supertrend_tf2 : na, color=color.blue, title="Supertrend Timeframe (120 min)", linewidth=1)
// Plot RSI for visualization
plot(rsi_tf_value, "RSI", color=color.purple)
hline(rsiUpper, "RSI Upper", color=color.red)
hline(rsiLower, "RSI Lower", color=color.green)