ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি গতিশীল ট্রেডিং ট্র্যাকিং সিস্টেম যা মূল্যের ওঠানামার মাত্রা এবং গড় লাইন ক্রসগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি। কৌশলটি মূলত মূল্যের ওঠানামার হার 1.91% এরও বেশি অস্বাভাবিক ওঠানামার (ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্ট) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংকেত ট্রিগার করে এবং EMA144 এবং EMA169 এর ক্রসগুলির সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ এবং প্রস্থান করার সময়কে নিশ্চিত করে। কৌশলটি বিশেষত 1-3 মিনিটের স্বল্প সময়ের ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত, দ্রুত বাজারের তীব্র ওঠানামা করার সুযোগকে দ্রুত ক্যাপচার করতে সক্ষম।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি দুটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিতঃ
- ওঠানামা পর্যবেক্ষণঃ ওঠানামার হার ওঠানামার হারের অনুপাতের তুলনায় ওঠানামার হার ওঠানামার হারের মধ্যে নিখুঁত পার্থক্য গণনা করে দামের ওঠানামা পরিমাপ করা হয়। যখন ওঠানামার হার ১.৯১% এর বেশি হয় তখন ট্রেডিং সিগন্যাল ট্রিগার করা হয়।
- প্রবণতা নিশ্চিতকরণঃ EMA144 এবং EMA169 এর ক্রস ব্যবহার করে প্রবণতার দিকনির্দেশ নিশ্চিত করা হয়, ক্রস উপরের দিকে বেশি করে এবং ক্রস নীচে খালি করে। এছাড়া এসএমএ 60 এবং এসএমএ 20 সহকারী সূচক হিসাবে চালু করা হয়েছে।
কৌশলটি 1.91% এর চেয়ে বেশি উত্থান-পতন সনাক্ত করার সময় অতিরিক্ত কাজ করে এবং নীচের দিকে চলাচল সনাক্ত করার সময় খালি করে দেয়। যখন রেভিনিউ লাইনটি বিপরীত দিকে ক্রস হয়, কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশনটি সরিয়ে দেয়।
কৌশলগত সুবিধা
- দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীলতাঃ এই কৌশলটি বাজারের তীব্র ওঠানামাকে সময়মতো ধরতে সক্ষম, বিশেষ করে স্বল্পমেয়াদী লেনদেনের জন্য।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ সমান্তরাল সংকেত হিসাবে সমান্তরাল ক্রস দ্বারা, কার্যকরভাবে পজিশন হোল্ডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
- উচ্চ নমনীয়তা: কৌশলটি প্রতিক্রিয়া সময়সীমা এবং প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে দেয় যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অনুকূলিতকরণ করা যায়।
- সুনির্দিষ্ট পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ অ্যাকাউন্টের নেট মূল্যের শতাংশের সাথে পজিশন নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বাধিক তিনগুণ পাইরামিড পজিশনিং সমর্থন করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকিঃ বাজারের উচ্চ অস্থিরতার মধ্যে ভুয়া সংকেত দেখা দিতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হতে পারে।
- স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকিঃ কৌশলটি স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিচালিত হওয়ার কারণে, এটি বড় স্লাইড পয়েন্টের ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে।
- প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ প্রবণতা তীব্র ওঠানামা পরে দ্রুত বিপরীত হতে পারে।
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: প্যারামিটার সেটিংসের প্রতি কৌশলগত প্রভাবগুলি সংবেদনশীল এবং বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য ঘন ঘন সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- উর্ধ্বমুখীতা ফিল্টারিং প্রবর্তনঃ এটিআর সূচক যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যাতে বাজার শব্দটি ফিল্টার করা যায় এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করা যায়।
- ভর্তির সময় অপ্টিমাইজ করুনঃ ভর্তির সঠিকতা বাড়ানোর জন্য ভর্তির পরিমাণ নিশ্চিতকরণ বিবেচনা করা যেতে পারে।
- ডায়নামিক অ্যাডজাস্ট প্যারামিটারঃ এটি বাজার অবস্থার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রিগার থ্রেশহোল্ডগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি অভিযোজিত প্যারামিটার সিস্টেম বিকাশের পরামর্শ দেওয়া হয়।
- ক্ষতি বন্ধ করার পদ্ধতি উন্নত করুনঃ ট্র্যাকিং এবং ক্ষতি বন্ধ করার বৈশিষ্ট্য যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যা ইতিমধ্যে প্রাপ্ত মুনাফা আরও ভালভাবে রক্ষা করবে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য বাজারের অস্বাভাবিক ওঠানামার সাথে অস্থিরতা পর্যবেক্ষণ এবং সমান্তরাল ক্রসিংয়ের সমন্বয় করে। কৌশলটি যুক্তিসঙ্গতভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং এটির একটি ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে, তবে এখনও ব্যবসায়ীদের প্রকৃত বাজারের পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার প্রয়োজন। রিয়েল-টাইম ট্রেডিংয়ে ছোট পজিশনের সাথে শুরু করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে কৌশলটির কার্যকারিতা ধীরে ধীরে যাচাই করা হয়।
/*backtest
start: 2024-12-05 00:00:00
end: 2024-12-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//黑天鹅警报器，作者（）：道格拉斯机器人
//适合1分钟-3分钟的k线，发生波动超过百分之二时，自动报警
strategy('黑天鹅警报', overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, pyramiding=3)
//-------------------------------------------
//-------------------------------------------
timecondition = timeframe.period == '480' or timeframe.period == '240' or timeframe.period == 'D' or timeframe.period == '720'
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title='Start Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title='Start Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title='Start Year', defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input.int(title='End Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title='End Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title='End Year', defval=2031, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0)
// Inputs
a = input(1, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(10, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
ma60 = ta.sma(close, 60)
ema144 = ta.ema(close, 144)
ema169 = ta.ema(close, 169)
ma20 = ta.sma(close, 20)
plot(ema144, color=color.new(color.yellow, 0), title='144')
plot(ema169, color=color.new(color.orange, 0), title='169')
heitiane = close - open
heitiane := math.abs(heitiane)
heitiane /= close
if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close < open // and close>f3
strategy.entry('botsell20', strategy.short, comment='黑天鹅追空' + str.tostring(heitiane))
if ta.crossover(ema144, ema169)
strategy.close('botsell20', comment='平空')
if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close > open // and close>f3
strategy.entry('botbuy20', strategy.long, comment='白天鹅追多' + str.tostring(heitiane))
if ta.crossunder(ema144, ema169)
strategy.close('botbuy20', comment='平多')