মাল্টি-পিরিয়ড ট্রেন্ড রৈখিক জড়িত প্যাটার্ন পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা এনগালফিং প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে, যা বাজারে প্রদর্শিত মাল্টি-সাইকেল প্রবণতা লিনিয়ার এনগালফিং প্যাটার্ন চিহ্নিত করে ট্রেড করে। কৌশলটির মূল হল দামের বিপরীত সংকেত ক্যাপচার করা এবং শক্তিশালী ট্রেডিং ফলাফল অর্জনের জন্য অবস্থান চক্র এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণকে একত্রিত করা। কৌশলটি সমস্ত বাজার এবং সময়ের জন্য প্রযোজ্য এবং শক্তিশালী সর্বজনীনতা রয়েছে।
কৌশল নীতি
কৌশলটি কে-লাইন প্যাটার্নে এনগলফিং প্যাটার্ন ট্রেড করার উপর ভিত্তি করে। যখন একটি বুলিশ এঙ্গলফিং প্যাটার্ন দেখা যায় (একটি ছোট নেতিবাচক রেখা যার পরে একটি বড় ইতিবাচক লাইন পূর্বেরটিকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে), তখন একটি নিম্নমুখী প্রবণতায় একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয় (একটি ছোট ইতিবাচক লাইন একটি বড় নেতিবাচক লাইন অনুসরণ করে; সম্পূর্ণরূপে প্রাক্তনকে গ্রাস করে), একটি ক্রয় সংকেত একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতায় উত্পন্ন হয় একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়৷ কৌশলটি প্যারামিটারাইজেশনের মাধ্যমে অবস্থানের সময়কাল নির্ধারণ করে এবং অতিরিক্ত অবস্থানের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি এড়াতে নির্দিষ্ট সময়ের পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবস্থানটি বন্ধ করে দেয়।
কৌশলগত সুবিধা
- পরিষ্কার সংকেত: আবদ্ধ প্যাটার্নের সুস্পষ্ট চাক্ষুষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং সংকেত সনাক্তকরণের সঠিকতা উচ্চ
- দৃঢ় প্রযোজ্যতা: বিস্তৃত ব্যবহারিক মান সহ সমস্ত বাজার এবং সময়ের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য: একটি নির্দিষ্ট অবস্থানের সময়সীমা নির্ধারণ করে, অবস্থানের ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে
- নমনীয় পরামিতি: ট্রেডিং দিক এবং অবস্থানের সময়কাল বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
- শক্তিশালী ভিজ্যুয়ালাইজেশন: বিশ্লেষণ এবং ব্যাকটেস্টিংয়ের সুবিধার্থে পটভূমির রঙের মাধ্যমে প্যাটার্নের অবস্থান চিহ্নিত করুন
কৌশলগত ঝুঁকি
- মিথ্যা ব্রেকআউট ঝুঁকি: এনগ্লফিং প্যাটার্নে একটি মিথ্যা ব্রেকআউট থাকতে পারে, যা অন্যান্য সূচকগুলিকে একত্রিত করে নিশ্চিত করতে হবে।
- বাজার পরিবেশ নির্ভরতা: বিভিন্ন বাজার পরিবেশের অধীনে কর্মক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং পরামিতিগুলিকে সময়মত সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন
- ফিক্সড হোল্ডিং পিরিয়ড: ফিক্সড হোল্ডিং পিরিয়ড বেশি লাভ মিস করতে পারে বা বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে
- সিগন্যাল ল্যাগ: শুধুমাত্র কে-লাইন বন্ধের উপর ভিত্তি করে সংকেত নিশ্চিত করা যেতে পারে, এবং সেরা প্রবেশের সুযোগ মিস হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা ফিল্টারিং প্রবর্তন করুন: প্রবণতা সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন যেমন কাউন্টার-ট্রেন্ড সিগন্যাল ফিল্টার করতে চলমান গড়
- গতিশীল অবস্থানের সময়কাল: বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী গতিশীলভাবে অবস্থানের সময়কাল সামঞ্জস্য করুন
- ট্রেডিং ভলিউম নিশ্চিতকরণ বাড়ান: প্যাটার্নের বৈধতা যাচাই করতে ট্রেডিং ভলিউম সূচক যোগ করুন
- স্টপ লস সেটিংস অপ্টিমাইজ করুন: ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা উন্নত করতে গতিশীল স্টপ লস মেকানিজম চালু করুন
- মাল্টি-পিরিয়ড রেজোন্যান্স: লেনদেনের সাফল্যের হার উন্নত করতে একাধিক সময়কাল থেকে সংকেত একত্রিত করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি পদ্ধতিগত পদ্ধতির মাধ্যমে বাজারে প্রবেশের সুযোগগুলিকে ক্যাপচার করে এবং ঝুঁকি-নিয়ন্ত্রণযোগ্য লেনদেনগুলি অর্জনের জন্য প্যারামিটারাইজড পজিশন ম্যানেজমেন্টের সাথে এটিকে একত্রিত করে। কৌশলটি অত্যন্ত ব্যবহারিক এবং অভিযোজনযোগ্য, তবে এটির জন্য এখনও ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এটিকে অপ্টিমাইজ এবং সামঞ্জস্য করতে হবে। কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলিকে একত্রিত করার সুপারিশ করা হয়।
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Engulfing Candlestick Strategy", overlay=true)
// Input parameters
bull_color = input.color(color.new(color.green, 0), title="Bullish Engulfing Highlight")
bear_color = input.color(color.new(color.red, 0), title="Bearish Engulfing Highlight")
hold_periods = input.int(17, title="Hold Periods", minval=1) // How many bars to hold the position
// Input for selecting the pattern (Bullish or Bearish Engulfing)
pattern_type = input.string("Bullish Engulfing", title="Engulfing Pattern", options=["Bullish Engulfing", "Bearish Engulfing"])
// Input for selecting the trade type (Long or Short)
trade_type = input.string("Long", title="Trade Type", options=["Long", "Short"])
// Conditions for Bullish Engulfing
bullish_engulfing = close > open and open < close[1] and close > open[1] and open[1] > close[1]
// Conditions for Bearish Engulfing
bearish_engulfing = close < open and open > close[1] and close < open[1] and open[1] < close[1]
// Declare the entry condition variable
var bool entry_condition = false // Set initial value to 'false'
// Entry logic based on selected pattern and trade type
if pattern_type == "Bullish Engulfing"
entry_condition := bullish_engulfing
else
entry_condition := bearish_engulfing
// Execute the entry based on the selected trade type
if entry_condition
if trade_type == "Long"
strategy.entry("Long", strategy.long)
else
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Close position after specified number of bars
if strategy.position_size != 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= hold_periods
strategy.close("Long")
strategy.close("Short")
// Highlight Bullish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bullish_engulfing and pattern_type == "Bullish Engulfing" ? color.new(bull_color, 80) : na, title="Bullish Engulfing Background")
// Highlight Bearish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bearish_engulfing and pattern_type == "Bearish Engulfing" ? color.new(bear_color, 80) : na, title="Bearish Engulfing Background")