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Grundlegende Informationen

Eintritt

Was kann die FMZ-Quantitätshandelsplattform tun?

FMZ (Erfinder) Quantitative HandelsplattformEs handelt sich um die professionellste Quantifizierungs-Community im Bereich der Quantifizierung, in der Sie Quantifizierungsstrategien lernen, schreiben, teilen, kaufen und verkaufen können; Online-Rezensionen und Analog-Trading mit Analog-Trägern; Lauf-, Offensiv- und Objektiv-Trägern; Unterstützung für nahezu alle Mainstream-Digital-Währungs-Exchanges.

Die vollständige Serie von Tutorials

Ich habe das Gefühl, dass ich es nicht kann.

• Einführung in die FMZ-Quantifizierungsplattform
• FMZ-Qualitätshandelsplattform-Strategien Schreibbeginn-Tutorial
• FMZ-Quantitative Handelsplattform-Strategie schreiben Weiterführungsleitfaden

Video-Tutorials:

• Wenn Sie Video-Tutorials bevorzugen, ist die offizielle FMZ-Quantitative-Trading-Plattform auch verfügbar.NetEasy Cloud-Klassenzimmer Tutorials Kurse für die Quantifizierung digitaler WährungenDas ist nicht wahr. EinbeziehenJavaScriptDie vollständigen Inhalte wie Tutorials, Plattformnutzung und Strategien schreiben. Wenn Sie ein Programm- und Handelskenntnis haben, können Sie in etwa zwei Tagen eine einfache Strategie schreiben, wenn Sie keine Programmierkenntnisse haben, benötigen Sie nur ein oder zwei Wochen, um die Grundlagen zu lernen.
• In derbilibiliEs gibt auch Video-Tutorials:Erfinder von Quantitative Handelsplattformen - Konzept der Treuhänder Erfinder der Quantitative Handelsplattform - Übersicht der Website Erfinder von Quantitative Trading Plattformen - Einführung von Administratoren Die Erfinder quantifizieren die Plattform - sie erstellen eine virtuelle Plattform. Erfinder Quantitative Handelsplattform - Registrierungsstrategie, Kopie-Code erklärt Erfinder Quantitative Handelsplattform - vollständige Strategien, Parameterkonfiguration, Import und Export Erfinder von Quantitative Trading Plattformen - Debugging-Tools und Remote-Editing-Funktionen

Wenn Sie Probleme haben, können Sie jederzeit auf das Forum gehen, Fragen stellen, diskutieren, auf der Plattform einen Auftrag stellen oder in einem Telegramm schreiben.TelegrammIch möchte Ihnen sagen, dass ich die Frage, die Sie mir stellen, sehr schnell beantworten kann.

Unterstützung für ChatGPT-Unterstützung

Die FMZ-Quantitätshandelsplattform verfügt über ChatGPT als Hilfsprogramm für die Entwicklung, und Sie können "ChatGPT" in der Schnellknopfbar im "Control Center" klicken, um zu "ChatGPT" zu kommen.Chat-GPT-Hilfen-Seite。

Was für Programmiersprachen kann ich verwenden, um meine Strategie umzusetzen?

FMZ-Quantitative Handelsplattform unterstütztJavaScript、TypeScript、Python、C++、PINE、麦语言、Blockly可视化Sie schreiben eine Designstrategie.

• Schnelle Einführung von JavaScript
• Ein kurzer Einblick in Python
• Mylanguage-Version der Dokumentation
• PINE Script Dokumentation

UnterstützungTypeScriptDie Sprache, die bei der Strategieentwicklung immer noch alsJavaScriptDas ist die Strategie, die wir zu Beginn des Strategie-Codes schreiben.// @ts-checkOder klicken Sie auf "TypeScript" in der oberen rechten Ecke des Richtlinienbereichs, um zu wechseln.TypeScriptDie Plattform erkennt den Code automatisch als:TypeScriptSie können auch die Kompilierungs- und Typprüfungsunterstützung für:

• Art der Sicherheit:TypeScriptDie Static-Type-Checking-Funktion von Microsoft Office hilft Ihnen dabei, potenzielle Fehler zu erkennen und die Qualität zu verbessern.
• Der Code wird automatisch ausgefüllt:TypeScriptDas Typ-System ermöglicht es Ihnen, die gewünschten Eigenschaften und Methoden schneller zu finden, wenn Sie Code schreiben, was die Entwicklungseffizienz verbessert.
• Klarere Codestrukturen: NutzenTypeScriptSie können Ihren Code besser organisieren und pflegen, damit er leicht zu lesen und zu verstehen ist.
• Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass es sich um eine sehr schwierige Aufgabe handelt.TypeScriptEs bietet leistungsstarke objektorientierte Programmiereigenschaften wie Schnittstellen, Klassen und Panotypen, die Ihnen helfen, robustere, wiederverwendbare Strategie-Code zu schreiben.

Eine Kenntnis einer dieser Strategien ist ausreichend. Zusätzlich zur Unterstützung der Programmierung kann die Strategie auch mit Blockly genutzt werden. Die Strategie der Visualisierung von Modulen ist intuitiver und erfordert keine Programmierung.

BlocklyDas Video zeigt:

• Visualisieren von Modulen, um eine Transaktionsstrategie zu entwickeln - Einführung
• Visualisieren Sie Module, um eine Transaktionsstrategie zu erstellen - Fortschritt
• Visualisieren Sie Module, um eine Transaktionsstrategie zu entwickeln.
• Visualisieren Sie Module, um eine Transaktionsstrategie zu erstellen - und das ist alles.

EinstellungenPythonStrategieprogramm verwendetPythonErklärer

NutzungPythonSchriftliche Richtlinien, Tests oder Festplatten, wenn die Systemumgebung, in der der Host ist, gleichzeitig installiert istPython2undPython3Das Programm kann gestartet werden, wenn die Politik in der ersten Zeile gestartet wird.PythonDie meisten von ihnen sind nicht in der Lage, sich zu bewegen.#!python3，#!python2Das System findet automatisch einen Interpreter. Es kann auch einen absoluten Pfad angeben, z. B.:#!/usr/bin/python3。

Was ist ein Treuhänder?

TreuhänderVerständlich als Ausführungsstelle für Ihre Handelsstrategie, verantwortlich für komplexe Datenanfragen, Datenempfang, Netzwerkverbindungen, Log-Return usw. Die Administratoren laufen auf Ihren Servern und beeinträchtigen Ihre Administratoren nicht, auch wenn die FMZ-Quantitäts-Handelsplattform-Website durch einen Netzwerkausfall gestört wird.Linux，Fenster，Mac-Betriebssystem，Android，ARM-Linux von Raspberry PiDas ist ein großes Problem.Verwalterseite，Installation und Aktualisierung von Linux-Hosts■ Die von den Treuhandverwaltern verwalteten Festplattenprotokolle werden im Verzeichnis der Treuhandprogramme gespeichert../logs/storageIn dem Dokument heißt esdb3DieSqliteDie Datenbank kann in einem Dokument verwendet werden.SqliteDie Software wird direkt bearbeitet und für diese Erweiterungen heißt es:db3Die Dateiname ist die Dateiname der Festplatte.ID。

Unterstützte Vereinbarung

• Blockchain-Assets: Mittlerweile werden mehr als 50 Blockchain-Assets (digitale Währungen) unterstützt.
• Der Zugang zum Universal-Protokoll:Allgemeine Vereinbarung

Strategische Sicherheit

Entwickeln Sie Strategien auf der FMZ Quantitative Trading Platform, die nur für die FMZ Quantitative Account-Inhaber sichtbar sind.PythonDas Paket wird in den Strategiecode geladen, was die Lokalisierung der Strategie ermöglicht.

PythonDie Sicherheit des Codes: WeilPythonDie Sprache ist offen und sehr leicht zu kontracompilieren, wenn die Politik nicht selbstständig ist, sondern vermietet wird, wenn man befürchtet, dass die Politik bei einer Leckage an einem von ihm eingesetzten Trustee ausgeführt wird und in Form von Unterkonto- oder Volltrustverwaltung vermietet wird.

PythonDie Strategie-Code ist: Sie sind nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen.PythonStrategie: Codeautoren verschlüsseln nicht, wenn sie es selber benutzen, sondern wenn sie es an andere vermieten.PythonDie Strategie zum Start wird mit dem folgenden Code bearbeitet, der für Selbstbedienung oder Vermietung bestimmt werden kann.PythonOb die Strategie beim Ausführen verschlüsselt wird.PythonDie Version lautet:Python 2.7Ich bin nicht derjenige, der das tut.Python 3.5Ich bin nicht derjenige, der das tut.Python 3.6Die Versionen sind hier:

• Der Code wird von den Autoren selbst ausgeführt und durch Registrierungscodes an andere weitergegeben:#!pythonKomma verwendet, um eine Python-Interpreterversion anzugeben,Intervall, Eingabe von VerschlüsselungsanweisungenencryptUnd wenn nichtPythonVersion direkt hinzugefügt#!encrypt。

  #!python,encrypt
  

  Oder

  #!encrypt
  

• Die Autoren der Strategie betreiben sie selbst und geben ihren Code nicht verschlüsselt an andere weiter, indem sie Registrierungscodes verwenden:

  #!python,not encrypted
  

  Oder

  #!not encrypted
  

UrteilPythonStrategiecode-Verschlüsselung wirkt mit Codeos.getenv('__FMZ_ENV__')und die String zurückgibt"encrypt"Die Erklärung ist in Kraft getreten. Nur die Festplatte ist gültig, die Nachprüfung wird nicht verschlüsselt.PythonDie Strategie-Code.

#!encrypt
def main():
    ret = os.getenv('__FMZ_ENV__')
    # 打印变量ret为字符串encrypt或者ret == "encrypt"为真，即代表加密生效
    Log(ret, ret == "encrypt")

Sicherheit der Schlüssel

Sensible Daten wie Kontoinformationen, die auf der FMZ-Quantitätshandelsplattform konfiguriert werden, und die Verschlüsselungsstränge in den Politikparametern werden an der Browserseite verschlüsselt. Diese Informationen, die auf der FMZ-Quantitätshandelsplattform gespeichert werden, sind verschlüsselt ("nicht-offensichtliche Daten"). Nur die privaten Geräte der Benutzer können entschlüsselt werden, was die Sicherheit der sensiblen Daten erheblich verbessert. Bitte verkaufen Sie oder verkaufen Sie die Politik nicht, wenn andere sensible Informationen in den Politikcodes, -parameter-Einstellungen oder -beschreibungen enthalten sind.

• Die Plattform unterstützt die lokalisierte Konfiguration von sensiblen Informationen wie Kontoinformationen, Geheimschlüssel und so weiter.

  Auf der Seite der Plattformkonfiguration der Börseninformationen werden alle versteckten, verschlüsselten Textfeldsteuerungen unterstützt, um die Pfade der Konfigurationsdatei in die lokalen Dateien der Treuhänder zu laden.RSA KEYEin Beispiel ist die Verifizierungsmethode, die detailliert beschreibt, wie sensible Informationen lokal auf dem Gerät konfiguriert werden können, auf dem sich die Administratorprogramme befinden.

  1. Erstellen Sie einen öffentlichen oder privaten RSA-Schlüssel.PKCS#8Es gibt viele Tools, mit denen Sie Ihre öffentlichen Schlüssel und Ihre privaten Schlüssel erstellen können.opensslDas ist nicht wahr. 2. Auf einer Börse erstelltRSA KEY, beim Erstellen hochgeladenDer erste SchrittDer öffentliche Schlüssel wurde in. 3 wirdDer erste SchrittDer private Schlüssel wurde intxtDie Dateiformate speichern den gleichwertigen Verzeichnis des Administrators und können auch andere Pfade in dem Verzeichnis speichern, in dem sich der Administrator befindet. 4. Konfiguration der Börse auf FMZAccess KeySie müssen die Liste der in der Börse erstellten Bilder im Editor-Box ausfüllen.RSA KEYDas ist nicht wahr. 5. Konfiguration der Börse auf FMZSecret KeyIn der Redaktionsliste finden Sie:Schritt dreiSie werden in den Administrator-Peer-Directory platziert.txtDer Pfad der Datei, z.B. der Name der Datei, die platziert wird, heißt:rsaKey.txtIn diesem Fall werden die folgenden Informationen in den gleichwertigen Verzeichnissen für das Dokument und den Treuhänder eingegeben:file:///rsaKey.txt◦ die nächste Stufe des Verzeichnisses, in dem sich das Dokument befindetrsa_keySie füllen:file:///rsa_key//rsaKey.txtUnd wenn sie platziert werden.rsaKey.txtEs ist wichtig zu beachten, dass die Datei nur die Platzierung in dem gleichwertigen oder untergeordneten Verzeichnis des Host-Levels unterstützt.

  Das bedeutet, dass die Lokalisierung des privaten Schlüssels sicherer ist und dass man sich auf den genauen Ablauf beziehen kann.Video erklärt

Wiederholungssystem

Was ist ein Retest-System und wofür ist es nützlich?

Wenn Sie eine Quantitative Trading Strategie entwickelt haben, wie können Sie die Grundlagen Ihrer Strategie verstehen, wie sie funktioniert, wie sie sich auswirkt? Natürlich können wir nicht direkt mit echtem Gold und Silber handeln, sondern wir können Ihre Strategie mit historischen Daten testen.

Wie genau sind die Daten des Retest-Systems und wie genau sind die Ergebnisse?

Die FMZ-Quantitative-Trading-Plattform unterteilt das Rückmessmodell inEchtzeit-RückprüfungundAnalog-Level-Rückprüfungen❖ Die realen Datenträger werden vollständig mit den vollständigen historischen Daten getestet; die simulierten Datenträger werden mit den realen K-Line-Daten erzeugt.tickDie Daten werden für eine Rückprüfung verwendet. Beide Daten basieren auf echten historischen Daten, aber die Daten auf echten Datenträgern sind genauer und die Ergebnisse sind glaubwürdiger.FMZ-RückmessmechanismenAber Retrospektive ist lediglich eine Strategie, die sich auf historische Daten stützt. Historische Daten sind nicht vollständig repräsentativ für zukünftige Ereignisse.

Die Frage, auf die man bei der Rezension verschiedener Sprachstrategien achten sollte:

JavaScriptundC++Die Strategie-Rückprüfung erfolgt am Browser-End, auf dem Festplatte oder auf dem PC.WexAppDas ist eine echte Plattform, die sich als FMZ-Quantitäts-Trading-Plattform erweist.WexAppDie Simulation Exchange (SME) funktioniert ohne die Installation von anderen Software, Bibliotheken oder Modulen.PythonDie Nachprüfung erfolgt auf dem Host, kann auf dem FMZ-Quantifizierten öffentlichen Server oder auf dem eigenen Host des Benutzers durchgeführt werden.PythonWenn einige Bibliotheken benötigt werden, müssen sie selbst installiert werden (nur häufig genutzte Bibliotheken werden auf dem öffentlichen Server unterstützt).

Daten im Retestsystem

FMZ Quantitative Trading Platform Retesting gibt es in zwei Arten: Analog-Level-Retesting und Realdisk-Retesting, wobei Analog-Level-Retesting basiert auf der Basis der im Untergrund generierten K-Line-Zyklen.tick, wobei 12 Retrospektivzeitpunkte für jeden unteren K-Linienzyklus erzeugt werden, während die echten Datenträger tatsächlich gesammelt werden.tickDas FMZ-Rücklaufverfahren ermöglicht es, dass die Strategie mehrmals auf einer K-Leitung gehandelt wird, wodurch ein Fall vermieden wird, bei dem nur die Verkaufspreise geschlossen werden können.Links。

DEBUG-Methode für die Politik im Requestsystem

JavaScript-Richtlinien werden im Chrome-Browser DevTools deaktiviert。

Unterstützte Börsen im Retestsystem

• Kryptowährung (digitale Währung)

  Name	Typ	Erläuterung
  Bitfinex	Gegenstand der Börse	Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie sich in der Lage machen, eine begrenzte Anzahl von Transaktionen zu unterstützen.BTC_USD,ETH_USD,LTC_USDEs gibt also eine Reihe von Möglichkeiten, wie man Geld verdient.USDEs ist in Dollar geschätzt.
  Binance	Gegenstand der Börse	Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie sich in der Lage machen, eine begrenzte Anzahl von Transaktionen zu unterstützen.BTC_USDT,ETH_USDT,ETH_BTC,LTC_BTCUnd so weiter.
  OKX	Gegenstand der Börse	Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie sich in der Lage machen, eine begrenzte Anzahl von Transaktionen zu unterstützen.BTC_USDT,ETH_USDT,ETH_BTC,LTC_BTCUnd so weiter.
  Münzen	Gegenstand der Börse	Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie sich in der Lage machen, eine begrenzte Anzahl von Transaktionen zu unterstützen.BTC_USDT,ETH_USDT,ETH_BTC,LTC_BTCUnd so weiter.
  OKX-Futures	Gegenstand der Futures-Börse	Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie sich in der Lage machen, eine begrenzte Anzahl von Transaktionen zu unterstützen.BTC_USD,ETH_USDDas bedeutet, dass die Transaktionen mit den WährungenUSDSiehe auch:exchange.SetContractTypeDer Code für die Unterstützung von Kontrakten besteht aus:this_week、next_week、quarter、swap。
  HuobiDM	Gegenstand der Futures-Börse	HuobiDM steht für Token-Futures (Token-Kontrakte) und unterstützt eine begrenzte Anzahl von Handelsparen, wie zum Beispiel:BTC_USD,ETH_USDDas bedeutet, dass die Transaktionen mit den WährungenUSDSiehe auch:exchange.SetContractTypeDer Code für die Unterstützung von Kontrakten besteht aus:this_week、next_week、quarter、swap。
  BitMEX	Gegenstand der Futures-Börse	Das Transaktionspaar ist:XBT_USDSiehe auch:exchange.SetContractTypeDer Code für die Unterstützung von Kontrakten besteht aus:XBTUSD。
  Binance-Futures	Gegenstand der Futures-Börse	Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie sich in der Lage machen, eine begrenzte Anzahl von Transaktionen zu unterstützen.BTC_USDT,ETH_USDTDas bedeutet, dass die Transaktionen mit den WährungenUSDTSiehe auch:exchange.SetContractTypeWir haben eine Funktion.USDTDer Code für die Unterstützung dieses Vertrags lautet:swap。
  Deribit-Optionen	Objekt der Optionsbörse	Das Transaktionspaar ist:BTC_USD,ETH_USDSiehe auch:exchange.SetContractTypeDie Funktion ist, dass die Kontrakt-Konto-Kontrakte.

  Die Futures-Exchange-Objekte des Retest-Systems unterstützen die Umschaltung von Paaren in den Strategiecodes momentan nicht.

Analogische Stufe

Analog-Level-Rückmessungen werden anhand der unteren K-Linien-Daten des Rückmesssystems nach einem bestimmten Algorithmus in einem Rahmen simuliert, der sich aus den Wertstrukturen Höchst-, Mindest-, Eröffnungs- und Schließpreis der unteren K-Line Bar zusammensetzt.tickDaten, die in Echtzeit funktionierentickDie Daten werden bei der Anforderung der Schnittstelle zurückgegeben.Beschreibung des Mechanismus zur Quantifizierung von Analog-Level-Rückmessungen。

Echtplatten-Ebene

Die Echtzeit-Rückprüfung ist real.tickDie Stufendaten werden in der Zeitrahmenfolge von Bar angegeben.tickFür die Strategie der Ebene-Daten ist die Verwendung von Echtplatten-Rückmessungen näher an der Realität.tickEs handelt sich um reale, nicht simulierte Datenerzeugung. Unterstützt Tiefendaten, Markttransaktionsdatenspiel, unterstützt eine kundenspezifische Tiefe, unterstützt Skala-Daten. Festplatten-Skala-Skala-Daten unterstützt maximal 50 MB, ohne Begrenzung des Skala-Zeitraums innerhalb der Datengrenze.GetDepth、GetTradesFunktion erhält Transaktionsdaten zurück. Anruft sie zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der Zeitachse.GetTicker，GetTrades，GetDepth，GetRecords, wird nicht mehrmals die Zeit auf der Rückmessungszeitachse bewegen ((keine Sprung zum nächsten Marktdatenmoment auslösen)). Für einen der oben genannten Funktionen wird durch wiederholten Aufruf die Rückmessungszeit auf der Rückmessungszeitachse bewegt ((zu dem nächsten Marktdatenmoment springen)). Bei der Rückmessung ist es nicht ratsam, eine zu frühe Zeit zu wählen, da es möglicherweise zu frühe Zeiträume ohne Realdisk-Daten gibt.

Festplatten-Rückmessung unterstützt：

• Binance
• OKX (OKX-Konto)
• HuobiDM (Token-Futures)

Anpassung der Parameter des Requestsystems

Die Funktion des FMZ Quantified Trading Platform Retesting System Parameter Optimierung wird bei der Retestung entsprechend den Optimierungsoptionen für die einzelnen Parameter angepasst, wie folgt:

• Mindestwert: Anfangswert der Begrenzungsparameter.
• Maximalwert: Maximalwert nach einer inkrementellen Änderung der Begrenzungsparameter.
• Schrittlänge: Die Parameter erhöhen sich.

Es werden Parameterkombinationen erzeugt, die über diese Parameterkombinationen hinweg überprüft werden (d. h. jede Parameterkombination wird einmal überprüft).

Ein Beispiel für die Einstellung von Optimierungsparametern auf der Wiederholungsseite:

Parameter-optimierte Modelle werden überprüft:

Speichern der Rückmessung

Auf der Seitenseite der Strategie-Editing-Seite kann unter "Analog-Rücksicht" ("Analog-Rücksicht"), unter "Rücksicht-System" ("Rücksicht-System") die Optionen "Rücksicht-Konfiguration" und "Rücksicht-Parameter" ("Rücksicht-Parameter") eingestellt werden. Auf der Seite "Rücksicht-System" werden die Bedingungen "Rücksicht-Zeitspanne", "Rücksicht-Handelsplatz", "Rücksicht-Zeitpunkt", "Rücksicht-Gebühr" ("Rücksicht-Parameter") und "Rücksicht-Parameter" ("Rücksicht-Parameter") eingestellt.

MitJavaScriptZum Beispiel klicken Sie auf "Save Retrospective Setup to Source File":

JavaScript/Python/C++/麦语言Die Einstellungen für die Speicherung und Wiederholung der Quelldateien unterscheiden sich etwas:

/*backtest
start: 2021-06-26 00:00:00
end: 2021-09-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

'''backtest
start: 2021-06-26 00:00:00
end: 2021-09-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
'''

/*backtest
start: 2021-06-26 00:00:00
end: 2021-09-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

Maisch:

(*backtest
start: 2021-06-26 00:00:00
end: 2021-09-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
*)

Benutzerdefinierte Datenquellen

SystemnutzungGETDie Methode fordert eine benutzerdefinierte URL (eine öffentlich zugängliche Adresse) zur Wiederholung einer externen Datenquelle mit folgenden zusätzlichen Anforderungsparametern:

Parameter	Bedeutung	Erläuterung
Symbol	Name der Sorte	Beispiel: BTC_USD_OKCoin_EN
Eid	Börsen	Zum Beispiel: OKCoin_EN
rund	Preispräzision	Wenn wir 3 haben, dann ist der Preis in der zurückgegebenen Datenmenge multipliziert mit 1000.
Verwandt	Mengenpräzision	Wenn wir 2 haben, dann ist die Zahl in der zurückgegebenen Datenmenge multipliziert mit 100 und integriert.
Periode	Bar-Zyklus (milli Sekunden)	Zum Beispiel 60000 für eine Anfrage in Bar-Minuten.
Tiefe	Tiefenbilder	1-20
Handel	Ob Sie Daten aufteilen müssen	wahr/falsch
von	Startzeit	Unix-Zeitfenster
zu	Endzeit	Unix-Zeitfenster

Bitte beachten Sie:

round与vround是为了避免网络传输过程中浮点数的精度丢失设计的两个参数，价格数据和成交量、订单量数据都采用整型传输。

Ein Beispiel für die Daten, die zusammengefügt wurden:

http://customserver:80/data?symbol=BTC_USD_OKCoin_EN&eid=OKCoin_EN&round=3&vround=3&period=900000&from=1564315200&to=1567267200

Das zurückgegebene Format muss eines der folgenden zwei Formate sein (systems auto-recognition):

Normaler Bar-Level-Rückmessung

{
    "schema":["time","open","high","low","close","vol"],
    "data":[[1564315200000,9531300,9531300,9497060,9497060,787],[1564316100000,9495160,9495160,9474260,9489460,338]]
}

Tick-Level-Rücksichtsdaten (beinhaltet Tischtiefe-Informationen, Tiefe-Format ist [Preis, Menge], kann mehrere Tiefen haben, asks als Preissteigerung, bids als Preisrückgang)

{
    "schema":["time","asks", "bids","trades","close","vol"],
    "data":[[1564315200000,[[9531300,10]], [[9531300,10]],[[1564315200000,0,9531300,10]],9497060,787]]
}

Erläuterung

Feld	Erläuterung
Schema	Geben Sie die Eigenschaften für die Linien in der Datamatrix an, unterscheiden Sie sie in Groß und Klein und beschränken Sie sich auf time, open, high, low, close, vol, asks, bids
Daten	Eine Array, die nach dem Schema auf eine Datensammlung verweist

Datenformate

Feld	Erläuterung
Anträge/Angebote	[Preis, Menge,...]
Handel	[[Zeit, Richtung ((0: Kauf, 1: Verkauf), Preis, Menge],...]

Die Zahlen für die Kapitalquote: Bei einer Binance-Futures-Rückmeldung werden beispielsweise zusätzliche Kapitalraten-Daten benötigt, die von einer benutzerdefinierten Datenquelle bereitgestellt werden müssen. Die Datenstruktur für die bei einer Binance-Futures-Rückmeldung angeforderten Kapitalraten ist z. B. wie folgt aufgeführt.

{
	"detail": {},
	"symbol": "futures_binance.eth_usdt.funding",
	"schema": ["time", "open", "high", "low", "close", "vol"],
	"data": [
		[1582876800000, 25289, 25289, 25289, 25289, 0],
		[1582905600000, 30522, 30522, 30522, 30522, 0],
		[1582934400000, 40998, 40998, 40998, 40998, 0],
        ...
		[1626652800000, 198, 198, 198, 198, 0],
		[1626681600000, 691, 691, 691, 691, 0],                  // 相邻的周期间隔8小时
		[1626710400000, 310, 310, 310, 310, 0],                  // 币安资金费率8小时更新一次，资金费率数据为什么为310？
		[1626739200000, 310, 310, 310, 310, 0],                  // 因为和K线数据一样，为了避免网络传输过程中浮点数的精度丢，数据采用整型，所以需要根据round参数处理数据，处理后用于返回给回测系统的数据就为310
		[1626768000000, -41610, -41610, -41610, -41610, 0],      // 资金费率数据也可能为负值
		[1626796800000, -5125, -5125, -5125, -5125, 0],
        ...		
		[1627977600000, 10000, 10000, 10000, 10000, 0]
	]
}

Beispiele für Datenanfragen, die von Requestsystems ausgegeben werden, sind:

http://customserver:80/data?symbol=futures_binance.eth_usdt.funding&eid=Futures_Binance&round=8&vround=5&depth=20&trades=1&custom=0&period=3600000&from=1360771200&to=1628006400

Ein Beispiel für eine benutzerdefinierte Datenquelle:

Datenquelle und Adresse angegeben:http://xxx.xx.x.xx:9090/dataDie Daten-Server werden mit Golang geschrieben:

package main 
import (
    "fmt"
    "net/http"
    "encoding/json"
)

func Handle (w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    // e.g. set on backtest DataSourse: http://xxx.xx.x.xx:9090/data
    // r.URL: /data?depth=20&detail=true&eid=Binance&from=1566820800&period=900000&round=3&symbol=BTC_USDT_Binance&to=1569686400&trades=1&vround=5
    // response
    defer func() {
        // response data
        /* e.g. data
        {
            "schema":["time","open","high","low","close","vol"],
            "data":[
                [1564315200000,9531300,9531300,9497060,9497060,787],
                [1564316100000,9495160,9495160,9474260,9489460,338]
            ]
        }
        */
        ret := map[string]interface{}{
            "schema" : []string{"time","open","high","low","close","vol"},
            "data" : []interface{}{
                []int64{1564315200000,9531300,9531300,9497060,9497060,787},
                []int64{1564316100000,9495160,9495160,9474260,9489460,338},
            },
        }
        b, _ := json.Marshal(ret)
        w.Write(b)
    }()
}

func main () {
    fmt.Println("listen http://localhost:9090")
    http.HandleFunc("/data", Handle)
    http.ListenAndServe(":9090", nil)
}

Die Teststrategie:JavaScriptEin Beispiel:

/*backtest
start: 2019-07-28 00:00:00
end: 2019-07-29 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKX","currency":"BTC_USDT","feeder":"http://120.24.2.20:9090/data"}]
*/

function main() {
    var ticker = exchange.GetTicker()
    var records = exchange.GetRecords()
    Log(ticker)
    Log(records)
}

Die Daten, die im Retesting-System angepasst wurden, werden in folgenden Graphen dargestellt:

Die Strategie ist, Informationen zu drucken:

Einheimische Retest-Engine

Die FMZ-Quantitätshandelsplattform ist offenJavaScriptSprache undPythonNative Wiederholungs-Engine für Sprache, unterstützt Wiederholungs-EinstellungenUnteren K-Linien-Zyklus。

• JavaScript-Sprachen-Rückruf-Engine

• Die Python-Language Retrieval Engine

Schaltfläche zur Wiederholung der Seite

• Schaltfläche für die Schaltfläche der Strategie-Bearbeitungsseite und die Schaltfläche für die Strategie-Rücksicht.

  

  NutzungCtrl + ,Schaltfläche, Umschalt- und Richtlinienbearbeitungsseite, gedrücktCtrlNach der Taste drücken,Ich bin nicht derjenige, der das tut.

• Schaltfläche für die Speicherung der Strategie

  

  NutzungCtrl + sSchaltfläche, Speicher-Richtlinie.

• Schaltfläche, um die Wiederholung zu starten

  

  NutzungCtrl + bSchaltfläche, Start der Wiederholung.

Codebeschreibung

Eingabefunktionen

Funktionsnamen	Erläuterung
main()	Für die Eingabefunktion.
onexit()	Für die normalen Ausstiegs-Sweeptail-Funktionen, die eine maximale Ausführungszeit von 5 Minuten haben, kann nicht erklärt werden, wenn die Zeit überschritten wird, wird ein Fehler zurückgegebenUnterbrechenIch habe einen Fehler gemacht.
onerror()	Eine Funktion, die die Ausführung für einen Ausfall auslöst, hat eine maximale Ausführungszeit von 5 Minuten und kann nicht erklärt werden.PythonDie Sprache.C++Die in der Sprache geschriebene Politik unterstützt diese Funktion nicht.
init()	Für die Initiierung von Funktionen wird ein Politikprogramm zu Beginn der Ausführung automatisch zuerst aufgerufen, kann aber nicht erklärt werden.

• Erläuterung:
  • Nicht unterstütztonerror()Die Funktion.
  • Das ist ein sehr schwieriger Fall.onerror()Die Funktion wird nicht mehr ausgelöst.onexit()Die Funktion.

Ein Exit (((

onexit()Das Programm wird von den Benutzern durchgeführt, um die Schleusen zu bearbeiten, die bis zu 5 Minuten dauern.

function main(){
    Log("开始运行, 5秒后停止，并执行扫尾函数！")
    Sleep(1000 * 5)
}

// 扫尾函数实现
function onexit(){
    var beginTime = new Date().getTime()
    while(true){
        var nowTime = new Date().getTime()
        Log("程序停止倒计时..扫尾开始，已经过去：", (nowTime - beginTime) / 1000, "秒！")
        Sleep(1000)
    }
}

import time 
def main():
    Log("开始运行, 5秒后停止，并执行扫尾函数！")
    Sleep(1000 * 5)

def onexit():
    beginTime = time.time() * 1000
    while True:
        ts = time.time() * 1000
        Log("程序停止倒计时..扫尾开始，已经过去：", (ts - beginTime) / 1000, "秒！")
        Sleep(1000)

void main() {
    Log("开始运行, 5秒后停止，并执行扫尾函数！");
    Sleep(1000 * 5);
}

void onexit() {
    auto beginTime = Unix() * 1000;
    while(true) {
        auto ts = Unix() * 1000;
        Log("程序停止倒计时..扫尾开始，已经过去：", (ts - beginTime) / 1000, "秒！");
        Sleep(1000);
    }
}

Initial

init(), Benutzer implementieren die Initiierungsfunktioninit()Das Programm wird automatisch ausgeführt, wenn es ausgeführt wird.init()Funktionen, die die in der Strategie entworfenen Initialisierungsaufgaben erledigen.

function main(){
    Log("程序第一行代码执行！", "#FF0000")
    Log("退出！")
}

// 初始化函数
function init(){     
    Log("初始化！")
}

def main():
    Log("程序第一行代码执行！", "#FF0000")
    Log("退出！")

def init():
    Log("初始化！")

void main() {
    Log("程序第一行代码执行！", "#FF0000");
    Log("退出！");
}

void init() {
    Log("初始化！");
}

Ein Fehler.

onerror()Das ist eine Art "Straum", wenn es etwas Abweichendes gibt.onerror()Funktion ausgeführt, die nicht unterstützt wirdPython、C++Die Strategie der Sprache.

function main() {
    var arr = []
    Log(arr[6].Close)
}

function onerror() {
    Log("错误")
}

# python不支持

// C++不支持

Das klassische Strategie-Framework

In derJavaScript、Python、C++In einer Sprache, in der Strategien geschrieben werden, müssen sie in einem Strategie-Hauptzyklus aufgerufen werden.Sleep()Die Funktion wird verwendet, um die Rücklaufgeschwindigkeit zu steuern. Die Funktion wird verwendet, um die Zeitintervalle für die Strategieanfragen auf dem Festplattenplatz zu steuern, um die Anfragefrequenz für den Zugriff auf die API-Schnittstelle der Börse zu steuern.

• Ein Beispiel für ein grundlegendes Rahmenwerk für eine digitale Währungsstrategie:

  function onTick(){
      //在这里写策略逻辑，将会不断调用，例如打印行情信息
      Log(exchange.GetTicker())
  }
  
  function main(){
      while(true){
          onTick()
          // Sleep函数主要用于数字货币策略的轮询频率控制，防止访问交易所API接口过于频繁
          Sleep(60000)
      }
  }
  

  def onTick():
      Log(exchange.GetTicker())
  
  def main():
      while True:
          onTick()
          Sleep(60000)
  

  void onTick() {
      Log(exchange.GetTicker());
  }
  
  void main() {
      while(true) {
          onTick();
          Sleep(60000);
      }
  }
  

  Das einfachste Beispiel: Wenn ich alle 1 Sekunde auf einer Börse einen Preis von 100 und eine Anzahl von Zahlungen von 1 anzeigen möchte, kann man das so schreiben:

  function onTick(){
      // 这个仅仅是例子，回测或者实盘会很快把资金全部用于下单，实盘请勿使用
      exchange.Buy(100, 1)
  }
  
  function main(){
      while(true){
          onTick()
          // 暂停多久可自定义，单位为毫秒，1秒等于1000毫秒
          Sleep(1000)
      }
  }
  

  def onTick():
      exchange.Buy(100, 1)
  
  def main():
      while True:
          onTick()
          Sleep(1000)
  

  void onTick() {
      exchange.Buy(100, 1);
  }
  
  void main() {
      while(true) {
          onTick();
          Sleep(1000);
      }
  }
  

Die Template-Klasse-Datei

Die Template-Klasse-Dateiist ein Code-Modul, der in der FMZ-Quantitätshandelsplattform wiederverwendbar ist und eine Kategorie von Strategiekoden ist.Die Template-Klasse-DateiEine Vorlage-Klasse-Datei wird in der Konto-Politik-Datei erstellt, in der sich der Erfinder derzeit bei der Quantitative-Trading-Plattform angemeldet hat.

JavaScriptDas Modell-Klassikum für Sprachen:

PythonDas Modell-Klassikum für Sprachen:

C++Das Modell-Klassikum für Sprachen:

• Exportfunktionen für die Template-Klassenlibrary Die Export-Funktion ist eine Interface-Funktion für die Template-Klasse und kann anhand der Politik der Template-Klasse aufgerufen werden. Die Export-Funktion wird in der Template-Klasse erklärt und die Implementierungsbeispiele sind wie folgt:

  /*
  -- 策略引用该模板以后直接用 $.Test() 调用此方法
  -- main 函数在策略中不会触发, 只做为模板调试的入口
  */
  $.Test = function() {
      Log('Test')
  }
  
  function main() {
      $.Test()
  }
  

  def Test():
      Log("template call")
  
  # 导出Test函数, 主策略可以通过ext.Test()调用
  ext.Test = Test 
  

  // 策略引用该模板以后直接用 ext::Test() 调用此方法
  void Test() {
      Log("template call");
  }
  

• Parameter für die Template-Klassenlibrary Die Parameter der Template Bibliothek werden im Code der Template Bibliothek in Form von globalen Variablen verwendet.

  Die Parameter für die Template-Klassenlibrary:

  

  Code für die Template-Klasse:

  $.SetParam1 = function(p1) {
      param1 = p1
  }
  
  $.GetParam1 = function() {
      Log("param1:", param1)
      return param1
  }
  

  def SetParam1(p1):
      global param1
      param1 = p1
  
  def GetParam1():
      Log("param1:", param1)
      return param1
  
  ext.SetParam1 = SetParam1
  ext.GetParam1 = GetParam1
  

  void SetParam1(float p1) {
      param1 = p1;
  }
  
  float GetParam1() {
      Log("param1:", param1);
      return param1;
  }
  

  AusführungenDie Template-Klasse-DateiDas ist ein Beispiel für den Strategic Code:

  function main () {
      Log("调用$.GetParam1:", $.GetParam1())
      Log("调用$.SetParam1:", "#FF0000")
      $.SetParam1(20)
      Log("调用$.GetParam1:", $.GetParam1())
  }
  

  def main():
      Log("调用ext.GetParam1:", ext.GetParam1())
      Log("调用ext.SetParam1:", "#FF0000")
      ext.SetParam1(20)
      Log("调用ext.GetParam1:", ext.GetParam1())
  

  void main() {
      Log("调用ext::GetParam1:", ext::GetParam1());
      Log("调用ext::SetParam1:", "#FF0000");
      ext::SetParam1(20);
      Log("调用ext::GetParam1:", ext::GetParam1());
  }
  

  

• Verweisen auf die Template-Klasse

  Sie können die Politik speichern, nachdem Sie die Referenz in der Schablone "Policies Edit Page" ausgewählt haben.

  

Eingebettete Strukturen

Globale Variablen

Austausch

exchangeAls ein Austauschobjekt betrachtet, ist es der erste Austauschobjekt, der standardmäßig in den Strategieparametern hinzugefügt wird. Alle Interaktionen mit dem Austausch werden über die Funktionen in diesem Objekt durchgeführt.

• Überprüfen Sie das Hinzufügen von Exchange-Objekten

  

• Anzeige von Objekten auf der Festplatte

  

Das hinzugefügte Austauschobjekt entspricht dem Code.exchangeObjekt:

function main() {
    Log("实盘页面或者回测页面上，添加的第一个交易所对象名字：", exchange.GetName(), "，标签：", exchange.GetLabel())
}

def main():
    Log("实盘页面或者回测页面上，添加的第一个交易所对象名字：", exchange.GetName(), "，标签：", exchange.GetLabel())

void main() {
    Log("实盘页面或者回测页面上，添加的第一个交易所对象名字：", exchange.GetName(), "，标签：", exchange.GetLabel());
}

Umsätze

Das ist die gleiche Art von Speicherung.exchangeDie Arrays aller Exchange-Objekte können mehrere Exchange-Objekte enthalten.exchanges[0]Das heißtexchange。

Das hinzugefügte Austauschobjekt entspricht dem in der Strategiekode enthaltenenexchanges[0]、exchanges[1]、exchanges[2]Ich habe mich in meinem eigenen Land niedergelassen.

function main() {
    for(var i = 0; i < exchanges.length; i++) {
        Log("添加的交易所对象索引(第一个为0以此类推)：", i, "名称：", exchanges[i].GetName(), "标签：", exchanges[i].GetLabel())
    }
}

def main():
    for i in range(len(exchanges)):
        Log("添加的交易所对象索引(第一个为0以此类推)：", i, "名称：", exchanges[i].GetName(), "标签：", exchanges[i].GetLabel())

void main() {
    for(int i = 0; i < exchanges.size(); i++) {
        Log("添加的交易所对象索引(第一个为0以此类推)：", i, "名称：", exchanges[i].GetName(), "标签：", exchanges[i].GetLabel());
    }
}

Bestellstatus

OrderDie StrukturStatusEigenschaften.

Name der Konstante	Definition	Wert
Ausstehen des Auftrags	Unvollendet	0
- Das ist nicht der Fall.	Das ist erledigt.	1
- Das ist nicht der Fall.	Es wurde abgesagt.	2
- Das ist nicht der Fall.	Status unbekannt (anderer Status)	3

- Das ist nicht der Fall.Status kann aufgerufen werdenexchange.GetRawJSON()Erhalten Sie Informationen über den ursprünglichen Bestellstatus, wenden Sie sich an die Dokumentation der Börse und sehen Sie sich die Beschreibung an. Die Variablennamen in Tabellen können direkt in der Strategiecode verwendet werden undOrderDie StrukturStatusEigenschaftsvergleiche, Beurteilung der Gleichheit, um den Bestellstatus zu bestimmen.Name der KonstanteEntsprechendeWertDie folgenden anderen konstanten Namen sind nicht mehr beschrieben.

Kauf- und Verkaufsaufträge

OrderDie StrukturTypeEigenschaften.

Name der Konstante	Definition	Wert
Der Wert des Zertifikats wird in der Liste aufgeführt.	Bezahlung	0
Der Wert des Zertifikats wird in der Liste aufgeführt.	Verkauf	1

Positionsart

PositionDie StrukturTypeEigenschaften.

Name der Konstante	Definition	Erläuterung	Anwendbar	Wert
PD_LONG	Zeigt mehrere Positionen an	Futures für digitale Währungenexchange.SetDirection("closebuy")Setzen Sie die Position Richtung, die Position dieser Art zu platzieren	Futures für digitale Währungen	0
PD_SHORT	Zeigt die Position der Leerzeichen an	Futures für digitale Währungenexchange.SetDirection("closesell")Setzen Sie die Position Richtung, die Position dieser Art zu platzieren	Futures für digitale Währungen	1

Futures auf dem Weg zum Ausgleich

OrderDie StrukturOffsetEigenschaften.

Name der Konstante	Definition	Wert
Die Ausgabe der Ausgabe wird in der Liste aufgeführt.	Eröffnung von Bestellungen	0
Die Ausgabe der Ausgabe wird von der Ausgabe der Ausgabe abgelehnt.	Bestellungen auf dem Lager	1

Strategieparameter

In der Strategiecode werden die Strategieparameter, die auf der Strategieoberfläche gesetzt werden, in Form von globalen Variablen dargestellt.JavaScriptIn der Sprache kann man direkt auf die Parameterwerte zugreifen oder sie ändern, die in der Policy-Schnittstelle festgelegt sind.PythonBenutzt, um globale Variablen in einer Funktion der Strategie zu ändernglobalSchlüsselwörter.

Parameterart:

Variablen	Beschreibung	Anmerkungen	Typ	Standardwert	Erläuterung
Zahl	Zahlenart	Anmerkungen	Zahl (number)	1	Die C++-Strategie ist floppend.
String	String	Anmerkungen	String (String)	Hallo FMZ.	Die Default-Werte werden ohne Anführungszeichen eingegeben und als String behandelt.
Verknüpfung	Ziehen	Anmerkungen	Zieh-unter-Rahmen ((selected))	1|2|3	Die combox-Variable selbst ist ein Zahlenwert, der den Zielführer für die Auswahl des Abzugsteuerungsteils darstellt, wobei der erste Abzugsteuerungsteil 1 enthält, dessen Indexwert 0 ist, und so weiter.
Boole	Auswahlmöglichkeiten	Anmerkungen	Die Bulle (true/false)	- Das stimmt.	Wenn es ausgewählt wird, ist die Variable bool wahr, wenn es nicht ausgewählt wird, ist die Variable bool falsch.
secretString	Verschlüsselungsstränge	Anmerkungen	Verschlüsselungsstring	Passwort	Die Verwendung ist die gleiche wie bei einem String. Die verschlüsselte String wird verschlüsselt gesendet und wird nicht mit offenem Text übertragen.

• Die Interface-Parameter, die unterhalb des Code-Editing-Bereichs für die Politik-Editing-Seite eingestellt werden.
• Die Interface-Parameter existieren in der Strategie-Code in der Form von globalen Variablen, d.h. die Interface-Parameter können im Code geändert werden.
• Interface-Parameter Variablennamen in der Strategie-Code: also in der Abbildung obennumber、string、combox、bool、secretString。
• Beschreibung der Option: Benutzeroberflächenparameter Namen in der Schaltfläche.
• Anmerkung: Eine detaillierte Beschreibung der Interface-Parameter, die dann angezeigt wird, wenn die Maus auf den Interface-Parametern bleibt.
• Typ-Optionen: Der Typ des Interfaceparameters.
• Default-Value-Option: Der Default-Value für die Parameter der Benutzeroberfläche.

Die Parameter hängen von den folgenden Einstellungen ab: Sie können einen Parameter so einstellen, dass ein anderer Parameter auf der Grundlage dieser Parameterwahl angezeigt und verborgen wird.numberA, ist ein Zahlentyp.numberADas ist ein Parameter:isShowADie falsche Entscheidung von (Bull-Typen)numberASie müssen sich anpassen, ob Sie sich an die Seite wenden oder nicht.numberADie Variablen werden in den Interface-Parametern so eingestellt:numberA@isShowA。

So wird nicht geklärt.isShowADie ParameternumberADie Parameter sind versteckt. Für die Parameter des Types des Dropdown-Controllers hängen die Parameter teilweise davon ab, ob sie einer Option des Dropdowns entsprechen.IndexwerteIch bin nicht derjenige, der das sagt.isShowAAls Beispiel für Parameter kann man bei Parameter-Variablen schreiben:numberA@combox==2。numberADie Parameter basieren aufcomboxOb die Parameter für die dritte Option angezeigt oder versteckt werden (Index 0 für die erste Option, Index 1 für die zweite Option, Index 2 für die dritte Option).

Strategie-Interface-Parameter, Interaktionssteuerelemente, Parametergruppen in Templates: Wir fügen nur die Beschreibung der Parameter an, mit denen wir anfangen zu gruppieren.(?第一组)Das ist ein Beispiel, wie es in der folgenden Abbildung zu sehen ist.

Die Strategie wird mit folgenden Parametern zusammengefasst:

Der Parameter wird als Default gespeichert: Die Politikparameter sind wie gezeigt, wenn Sie den Standardwert der Politikparameter beim Rückruf speichern möchten, können Sie darauf klicken, nachdem Sie die Politikparameter geändert haben.保存回测设置Die Schaltfläche.

Die eingestellten Politikparameter können in Codeform in der Politik gespeichert werden:

/*backtest
start: 2020-02-29 00:00:00
end: 2020-03-29 00:00:00
period: 1d
args: [["number",2],["string","Hello FMZ.COM"],["combox",2],["bool",false],["numberA@isShowA",666],["isShowA",true]]
*/

'''backtest
start: 2020-02-29 00:00:00
end: 2020-03-29 00:00:00
period: 1d
args: [["number",2],["string","Hello FMZ.COM"],["combox",2],["bool",false],["numberA@isShowA",666],["isShowA",true]]
'''

/*backtest
start: 2020-02-29 00:00:00
end: 2020-03-29 00:00:00
period: 1d
args: [["number",2],["string","Hello FMZ.COM"],["combox",2],["bool",false],["numberA@isShowA",666],["isShowA",true]]
*/

Datenstrukturen

Einige Funktionen werden mit der ursprünglichen Funktion versehen, die bei einem Aufruf angefordert wird.JSONDie Daten, die ursprünglichJSONDie Daten werden auf die zurückgegebenen Objekte gespeichert.InfoIn der Attribute.......................................InfoEigenschaften, hier sind die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen Datenstrukturen beschrieben.

Handel

Erhalten Sie alle Transaktionsgeschichten (ohne Ihre eigene) vonexchange.GetTrades()Die Funktion gibt zurück.

{
    Id      : 9585306,          // 交易记录ID，如果交易所接口没有提供订单ID则使用时间戳填充
    Time    : 1567736576000,    // 时间(Unix timestamp 毫秒)
    Price   : 1000,             // 价格
    Amount  : 1,                // 数量
    Type    : 0                 // 订单类型，参考常量里的订单类型，0即为ORDER_TYPE_BUY，ORDER_TYPE_BUY的值为0
}

Tickern

Der Markt wird vonexchange.GetTicker()Die Funktion gibt zurück.

{
    Info    : {...},             // 请求交易所接口后，交易所接口应答的原始数据，回测时无此属性
    High    : 1000,              // 最高价，如果交易所接口没有提供24小时最高价则使用卖一价格填充
    Low     : 500,               // 最低价，如果交易所接口没有提供24小时最低价则使用买一价格填充
    Sell    : 900,               // 卖一价
    Buy     : 899,               // 买一价
    Last    : 900,               // 最后成交价
    Volume  : 10000000,          // 最近成交量，原则上现货成交量单位为交易币种(baseCurrency)，期货成交量单位为合约张数。如果交易所接口没有提供此类数据则使用交易所接口现有的数据填充，例如可能为计价币（quoteCurrency）为单位的成交量
    Time    : 1567736576000      // 毫秒级别时间戳
}

Aufzeichnung

StandardOHLCStruktur, die für das Zeichnen von K-Linien und für die Berechnung von Indikatoren verwendet wird.exchange.GetRecords()Die Funktion kehrt die Array zurück, die diese Struktur hat.RecordDie Struktur stellt eine K-Linien-Säule dar, also eine K-Line.BAR。RecordEiner davonTimeFür diese K-Säulen-Zyklus-Anfangszeit.

{
    Time    : 1567736576000,     // 一个时间戳，精确到毫秒，与Javascript的new Date().getTime()得到的结果格式一样
    Open    : 1000,              // 开盘价
    High    : 1500,              // 最高价
    Low     : 900,               // 最低价
    Close   : 1200,              // 收盘价
    Volume  : 1000000            // 交易量，原则上现货成交量单位为交易币（baseCurrency），期货成交量单位为合约张数，如果交易所接口没有提供此类数据则使用交易所接口现有的数据填充，例如可能为计价币（quoteCurrency）为单位的成交量
}

Aufordnung

Die Bestellstruktur kann vonexchange.GetOrder()、exchange.GetOrders()Die Funktion gibt zurück.exchange.GetOrders()Die zurückgegebene Array ist die Array der Struktur oder die leere Array, wenn keineBestellungen, die noch nicht abgeschlossen sindZurück[], das ist eine leere Array) ◄

{
    Info        : {...},         // 请求交易所接口后，交易所接口应答的原始数据，回测时无此属性
    Id          : 123456,        // 交易单唯一标识
    Price       : 1000,          // 下单价格，注意市价单的该属性可能为0或者-1
    Amount      : 10,            // 下单数量，注意市价单的该属性可能为金额并非币数
    DealAmount  : 10,            // 成交数量，如果交易所接口不提供该数据则可能使用0填充
    AvgPrice    : 1000,          // 成交均价，注意有些交易所不提供该数据。不提供、也无法计算得出的情况该属性设置为0
    Status      : 1,             // 订单状态，参考常量里的订单状态，例如：ORDER_STATE_CLOSED
    Type        : 0,             // 订单类型，参考常量里的订单类型，例如：ORDER_TYPE_BUY
    Offset      : 0              // 数字货币期货的订单数据中订单的开平仓方向。ORDER_OFFSET_OPEN为开仓方向，ORDER_OFFSET_CLOSE为平仓方向
    ContractType : ""            // 现货订单中该属性为""即空字符串，期货订单该属性为具体的合约代码
}

Marktbestellung

Der Markt ist tief.exchange.GetDepth()Die Funktion kehrt in die Datenstruktur zurückAngebote、Er fragt.Datenstruktur der Elemente in der Array.

{
    Price   : 1000,              // 价格
    Amount  : 1                  // 数量
}

Tiefe

Die Markttiefe wird vonexchange.GetDepth()Die Funktion gibt zurück.

{
    Asks    : [...],             // 卖单数组，MarketOrder数组,按价格从低向高排序
    Bids    : [...],             // 买单数组，MarketOrder数组,按价格从高向低排序
    Time    : 1567736576000      // 毫秒级别时间戳
}

Abrechnung

Kontoinformationen vonexchange.GetAccount()Die Funktion gibt zurück. Die Daten in der zurückgegebenen Struktur beziehen sich auf die aktuell eingestellten Paare und den eingestellten Vertragskode.

{
    Info            : {...},     // 请求交易所接口后，交易所接口应答的原始数据，回测时无此属性
    Balance         : 1000,      // 可用计价币数量，现货中如果交易对是BTC_USDT，Balance指的是当前可用USDT数量。U本位期货合约中Balance指的是可用保证金USDT的数量
    FrozenBalance   : 0,         // Balance表示的资产用于挂单的冻结数量
    Stocks          : 1,         // 可用交易币数量，现货中如果交易对是BTC_USDT，Stocks指的是当前可用BTC数量。币本位期货合约中Stocks指的是可用保证金的币（baseCurrency）的数量
    FrozenStocks    : 0          // Stocks表示的资产用于挂单的冻结数量
}

Position

Die Informationen über Positionen, die in Futures gehalten werden, werden vonexchange.GetPosition()Die Funktion kommt hierher.PositionDie StrukturArithmetische Gruppen。

{
    Info            : {...},     // 请求交易所接口后，交易所接口应答的原始数据，回测时无此属性
    MarginLevel     : 10,        // 持仓杆杠大小，如果交易所接口没有提供该数据则通过计算填充，可能会有误差
    Amount          : 100,       // 持仓量，持仓合约张数，通常是正整数。注意每个交易所的合约乘数、价值等合约规格可能不一样，下单规则也可能不一样，例如币安合约可以0.1张下单
    FrozenAmount    : 0,         // 仓位冻结量，用于平仓挂单时的临时冻结仓位数量
    Price           : 10000,     // 持仓均价，原则上该属性为仓位总体的平均价格（不参与结算），如果交易所接口没有提供该数据则用交易所接口现有的持仓均价填充（参与结算）
    Profit          : 0,         // 持仓浮动盈亏，原则上为持仓的未实现盈亏，如果交易所接口没有提供该数据则用交易所接口其它盈亏数据填充，盈亏数值的单位和当前合约保证金的单位相同
    Type            : 0,         // PD_LONG为多头仓位，PD_SHORT为空头仓位
    ContractType    : "quarter", // 合约代码，具体可以参看SetContractType函数描述中传入的参数
    Margin          : 1          // 仓位占用的保证金，如果交易所接口没有提供该数据则使用0填充
}

Es ist wichtig zu beachten, dass die digitalen Währungs-Futures nicht nur für die digitalen Währungen verwendet werden, sondern auch für die digitalen Währungen.exchange.GetPosition()Die Funktion wird zurückgegebenPositionStruktur-Array.FrozenAmount、Profit、MarginEigenschaften, weil die Daten, die von den Börsen bereitgestellt werden, nicht einheitlich sind, werden von verschiedenen Börsenobjekten aufgerufenexchange.GetPosition()Die Definition der Daten, die bei der Schnittstelle zurückgegeben werden, kann unterschiedlich sein. Zum Beispiel haben einige Börsen keine Position in den Lagerdaten eingefroren.FrozenAmountFür 0; kann verwendet werden, wenn bestimmte Daten berechnet werden müssenInfoDie Analyse der ursprünglichen Daten in der Eigenschaft.

Markt

Marktinformationen über Handelssorten werden vonexchange.GetMarkets()Die Funktion gibt das zurück.MarketDie StrukturWörterbuch。

{
    Symbol          : "btcusdt",       // 该交易品种在交易所的原始名称
    BaseAsset       : "BTC",           // baseCurrency 交易币，统一大写
    QuoteAsset      : "USDT",          // quoteCurrency 计价币，统一大写
    TickSize        : 0.01,            // 价格最小变动数值
    AmountSize      : 0.01,            // 下单量最小变动数值
    PricePrecision  : 2,               // 价格精度，表示价格精确到2位小数
    AmountPrecision : 3,               // 下单量精度，表示下单量精确到3位小数
    MinQty          : 0.001,           // 最小下单量
    MaxQty          : 1000,            // 最大下单量
    MinNotional     : 5,               // 最小下单金额
    MaxNotional     : 9999999,         // 最大下单金额
    CtVal           : 100,             // 合约价值
    Info            : {...}            // 交易所该品种的原始数据
}

Da die Unterstützung von Marktinformationsdaten bei den verschiedenen Börsen unterschiedlich ist, werden die nicht unterstützten Felder ignoriert. Alle oben genannten Datenfelder stammen aus den Rohdaten der Interface der Börse.InfoDer Inhalt des Feldes.

Globale Funktionen

Ausgabe ((()

Version(), die aktuelle Version des Systems zurückgibt.

Schlaf (Millisekunde)

Sleep(Millisecond), eine Ruhezustandfunktion, die das Programm für eine Weile pausiert.MillisecondAls Zahlenwerttyp. Die Parameter sind Millisekunden, z. B.:Sleep(1000)Ein Sekunde Ruhe. Unterstützt Operationen mit einer Ruhezustandzeit von weniger als 1 Millisekunde, z. B. EinstellungenSleep(0.1)◎ Unterstützt die minimale Parameter:0.000001, Nanosekunden-Schlaf. 1 Nanosekunde entspricht1e-6Ich bin nicht derjenige, der das sagt.

Bitte beachten: In GebrauchPythonBei der Erstellung von Sprachstrategien sollten Bewegungen wie Abstand, Wartezeit und Abfragen verwendet werden.Sleep(Millisecond)Funktionen. Nicht empfohlenPythonDietimeDie Küchetime.sleep(second)Funktionen. Weil sie in Strategien verwendet werdentime.sleep(second)Eine Funktion, die bei der Wiederholung die Politiker tatsächlich auf eine bestimmte Anzahl von Sekunden warten lässt.secondDie Parameter werden für die Anzahl der Sekunden festgelegt, in denen sie unterbrochen werden), was zu einer sehr langsamen Wiederholung der Strategie führt.

Ist virtuell?

IsVirtual(), um zu beurteilen, ob die aktuelle Strategie für die analoge Rückprüfung ausgeführt wird. Analog-Rückruf-Zustand zurücktrueDie Echtplatte kehrt zurück.false。

Nachrichten ((...)

Mail(smtpServer, smtpUsername, smtpPassword, mailTo, title, body), Senden einer E-Mail-Funktion << Parameterwert: Alle Parameter sind String-Typen << Rückgabewert: Bull-Typ, Senden erfolgreich zurückgegebentrue。 smtpServerUm die E-Mails zu versendensmtpDas ist nicht wahr.smtpUsernameIch habe die E-Mail-Accounts nicht benutzt.smtpPasswordDas SMTP-Code für die E-Mail-Box (nicht das Login-Code für die E-Mail-Box)mailToIch habe die E-Mail-Adresse von meinem Freund und ich habe die E-Mail-Adresse von meinem Freund und ich habe die E-Mail-Adresse von meinem Freund.titleDie Überschrift der E-Mails, die gesendet werden, wird von der Website des E-Mail-Nachrichtendienstes verbreitet.bodyDer Inhalt der E-Mails, zum Beispiel:

function main(){
    Mail("smtp.163.com", "asdf@163.com", "password", "111@163.com", "title", "body")
}

def main():
    Mail("smtp.163.com", "asdf@163.com", "password", "111@163.com", "title", "body")

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