Futures-Hauptkontrakte beziehen sich im Allgemeinen auf den Vertrag mit dem größten Bestand. Im Allgemeinen handeln die meisten Spekulanten mit Hauptkontrakten, um Liquidität zu gewährleisten und Schwankpunkte zu reduzieren. Die Preiskontinuität von Hauptkontrakten ist im Allgemeinen besser, daher wird empfohlen, Hauptkontrakte zu verwenden.
1. Versuchen Sie, die ursprüngliche Trading-Strategie Position nicht zu beeinflussen.
2. Versuchen Sie, den Monat zu wechseln, wenn die Preise stabil sind, um Verluste durch den schnellen Markt zu vermeiden.
3. Verringerung der Transaktionen während des Monatswechsels, nachdem sich die Marktverhaltensmuster geändert haben.
Der Wechsel der Hauptkraft hat auch einen Einfluss auf die Rückmessung: Da der Großteil der in der Futures-Software angebotenen Hauptschrittverträge die Spaltung der Hauptschritte von Monat zu Monat ist, gibt es eine große Schwachstelle bei der direkten Spaltung. Dieser Schwachpunkt ist für die Strategie mit Übernachtungslisten ein Risiko, dass die Spaltung bei der Rückprüfung ungenau ist.
Diese beiden Punkte sind nicht nur für Wertpapiermarktinvestoren fremd, sondern auch sehr ungewohnt. Für institutionelle Investoren ist ihre Investition sorgfältig geplant und die Regeln des Aktien-Futures- und des Wertpapiermarktes sind vor der Investition eingehend untersucht, so dass die Erhöhung und Verringerung der institutionellen Investoren unbedingt den Regeln des Marktes entsprechen. Der so genannte Hauptvertrag bezieht sich auf den Vertrag mit dem größten Bestand. Im Allgemeinen ist der Vertrag mit dem größten Bestand der Vertrag mit dem größten Handelsvolumen. Jeder Monat tritt jedoch eine kurze Phase auf, in der der Bestand kleinerer langfristiger Kontrakte größer ist als der des Hauptvertrags und bei dem die langfristige Bestandserhöhung und der Verlust des Hauptvertrags auftreten. Dieses Phänomen wird als Umstellung bezeichnet. Die Hauptrücklagerung erfolgt aus mehreren Gründen: erstens, dass die Futures-Kontrakte am letzten Handelstag existieren und alle nicht übertragenen Haltungen vor dem letzten Handelstag schrittweise ausgeglichen werden müssen. Zweitens, dass die Sicherheiten der Börse mit der Nähe des letzten Handelstages schrittweise erhöht werden, und dass die Hauptrücklagen aus Gründen der Betriebseffizienz der Mittel eher schrittweise auf langfristige Kontrakte mit niedrigeren Sicherheiten angepasst werden. Drittens, dass die Börse nicht nur den Anfang der Sicherheiten ein Monat vor dem Übertragungsmonat macht, sondern auch die Lagerhaltung nach unten anpasst. Wenn ein Vertrag nicht mehr als 150.000 Händen im Bestand hat, beträgt die maximale Haltbarkeit 7.500 Händen, während die Haltbarkeitsgrenze ab dem ersten Handelstag des Monats vor dem Monat der Übergabe drastisch auf 3.000 Händen sinkt. Dies zwingt die Institution dazu, die Herabsetzung zu berücksichtigen, wenn noch ein Monat vor dem Monat der Übergabe ist. Wenn die Zeit zu kurz ist, ist der Herabsetzungsprozess zu stark, was zu einem Anstieg der Umlagekosten führt. In der Phase der primären Verlagerung tritt häufig ein Phänomen auf, in dem der Preis des langfristigen Vertrags steigt und der Preis des primären Vertrags stagniert. Dies liegt daran, dass der Hauptvertreter in langfristigen Verträgen aktiv mehr Positionen eröffnet, der Einzelhändler, weil er nur auf den Hauptvertrag schaut und sieht, dass der Preis steigt, aber der Preis ist in einem kleinen Bereich schwankend und stagniert. Bis der Einzelhändler zum Kauf von langfristigen Verträgen wechselt, kehrt der unzumutbare Preisunterschied zwischen dem langfristigen und dem nahen Hauptvertrag wieder zu einem vernünftigen Preisunterschied zurück, entweder fällt er in der langfristigen Zeit oder ersetzt er in der nahen Zeit, die Stimmung der Einzelhändler wird schlechter, während die häufigen Käufer des primären Einzelhändlers mit Hilfe des Verkäufers ihr Ziel der strategischen Verlagerung erfüllen. Aktien-Futures haben keine Regelungen für die höchste Bestandsmenge nach dem letzten Handelstag, da die Cash-Delivery-Systeme für Aktien-Futures keine Lieferverletzungsprobleme mit Kommoditäts-Futures beinhalten, und die hohen Sicherungsbedürfnisse für Aktien-Futures erfordern auch, dass Spekulationshalten bis zum letzten Handelstag gehalten werden, ansonsten können die Sicherungsbedürfnisse des Sicherungshabers am letzten Handelstag nicht erfüllt werden.