Aktuelle Situation und empfohlene Anwendung der Finanzierungsrate-Strategie

Im letzten Kampf der Binance Thousand League veröffentlichte FMZ eine Finanzierungsrate-Strategie:https://www.fmz.com/bbs-topic/9276. Diese Strategie wird von vielen Nutzern verwendet. In diesem Bullenmarkt überstieg die jährliche Rate zu einem bestimmten Zeitpunkt 100% und es gab mehrere Möglichkeiten, Positionen mit einer großen negativen Prämie zu schließen. Was den Gesamtgewinn betrifft, ist es eine solide Arbitrage-Strategie. Jedoch wird der Markt effizienter, wenn die Arbitrager und das Kapital zunehmen, und die Situation, mit der die Strategie konfrontiert ist, hat sich irgendwie geändert:

• 1.Die erste ist, dass die positive Prämie im Allgemeinen immer niedriger wird.Am Anfang betrug die offene Prämie im Allgemeinen 5/1000.
• 2. Die negative Prämie wird reduziert. Es stellt sich heraus, dass mit dem schnellen Rückgang des Marktes die negative Prämie sehr übertrieben sein wird, und sogar eine -20%-Prämie aufgetreten ist. Zu diesem Zeitpunkt ist der Gewinn aus dem Schließen von Positionen sehr beträchtlich. Aber die aktuellen Rückgänge sind tendenziell langsam, mit kleinen negativen Prämien.
• 3. Der Slippoint steigt. Wenn die Strategie erstmals veröffentlicht wird, kann sie Positionen mit einer Prämie von 3/1000 eröffnen und mit einer Prämie von 3/1000 schließen. Solange die Gebühr gedeckt werden kann, können Sie von jedem Trade einen kleinen Gewinn erzielen, wodurch der Arbitragegewinn erhöht wird. Derzeit verschwindet die Gelegenheit oft schnell, selbst wenn Sie eine Prämie sehen, und es ist wahrscheinlich, dass Sie einen Verlust machen, wenn Sie die Gelegenheit ergreifen, und es ist grundsätzlich unmöglich, eine Prämie zu verdienen.
• 4. Die jährliche Förderquote wird reduziert. Die jährliche Förderrate von mehr als 100% ist seit langem nicht mehr zu sehen, und die Rate wird in Zukunft immer niedriger sein. Selbst wenn der Markt weiter wächst, sollte es schwierig sein, eine hohe jährliche Rate zu sehen.

Natürlich ist die oben erwähnte Änderung in der Erwartung, denn die Finanzierungssatz-Arbitrage ist eine öffentliche Methode, so daß der zusätzliche Gewinn nicht lange aufrechterhalten werden kann.

Die FTX-Plattform verfügt auch über ewige Verträge, die stündlich berechnet werden. Erhalte die Historiedaten durch Crawling und konvertiere auf 8-Stunden-Berechnung. Nur die Finanzierungssätze einiger Währungssymbole sind hoch; im Vergleich zur jüngsten Finanzierungssatz von Binance perpetual contract gibt es keinen großen Unterschied.

Binance Status der jüngsten Finanzierungsquote (2. Dezember 2021):

Für den Spot können Sie nahtlos und direkt verkaufen und kurz machen, indem Sie Währungen leihen, und dann das Darlehen automatisch nach dem Kauf zurückzahlen, so dass es bequemer ist, Negativzins-Arbitrage zu machen.

Wenn Sie sich trotzdem für einen dauerhaften Vertrag für die Finanzierungsquote-Arbitrage entscheiden, hier sind einige Vorschläge:

• 1.Von dezentralen Positionen zu einer kleinen Anzahl von Positionen mit hohem Zinssatz haben die ursprünglichen dezentralen Positionen die Risiken reduziert, aber gleichzeitig auch die Vorteile zerstreut.
• 2. Mehrere Plattformen und Mainstream-Plattformen haben grundsätzlich dauerhafte Verträge, was die Handelsmöglichkeiten weiter erhöht.
• 3. Nutzen Sie die Gelegenheit einer extremen Förderquote, wie zum Beispiel bei der jüngsten OMG-Flugveranstaltung, bei der eine extreme Förderquote von -5,4% erzielt wurde.

Kürzlich wurde ein kleines Strategie-Tool zur Berechnung der Förderraten von sechs Mainstream-Plattformen veröffentlicht, die auf der Grundlage der Berechnung weiter verbessert werden können.

Öffentliche Ansprache zur Strategie:https://www.fmz.com/strategy/333315Adresse des Bots:https://www.fmz.com/robot/406857