Überwachung der Differenz zwischen Futures und Bargeld für digitale Währungen

Schriftsteller:Kleine Träume, Datum: 2019-09-02 14:31:14
Tags:WerkzeugStudium

Überwachung der Differenz zwischen Futures und Bargeld für digitale Währungen

Diese Strategie ist eine Strategie zur Differenzüberwachung zwischen einer Futures- und einer Spot-Börse. Die Grafik wird mit einer statistischen Differenz von 10 Sekunden auf dem Diagramm gezeichnet. Die erste Börse, die hinzugefügt wurde, war die Futures-Börse. Die zweite Börse, die hinzugefügt wurde, ist die Bargeldbörse.

Der Test kann mit dem BTC_USDT-Paar durchgeführt werden. Die Standard-Futures-Börsen verwenden Token DM-Kontrakte als Quartalsverträge, die als:quarterDas ist nicht wahr. Die Testbörse verwendet BIT-Z und setzt BTC_USDT auf.

Test-Demonstrationen, Lehrverwendungen.

function main () {
    LogReset(1)
    
    exchanges[0].SetContractType(ContractType)
    
    var lastPlotTime = 0
    while(true) {
        var ticker_futures = exchanges[0].GetTicker()
        var ticker_spot = exchanges[1].GetTicker()
        var diff = ticker_futures.Last - ticker_spot.Last
        
        LogStatus(_D(), "期货-现货，差价：", diff)
        var cmd = GetCommand()
        if (cmd) {
            Log("接收到命令：", cmd, "可以对该命令内容解析，触发自定义的函数执行！#FF0000")
        }
        
        var ts = new Date().getTime()
        if (ts - lastPlotTime > 1000 * 10) {
            $.PlotLine("差价(期货-现货)", diff)
            lastPlotTime = ts
        }
        
        Sleep(500)
    }
}

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