Dual Thrust-Strategie in MyLanguage-Version

Common strategy

Created: 2019-10-08 17:22:00

Last modified: 5 years ago

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Grundprinzip

Bei Handelsschluss am aktuellen Tag werden zwei Werte berechnet: Höchstkurs minus Schlusskurs und Schlusskurs minus Tiefstkurs. Der größere dieser beiden Werte wird mit dem k-Wert multipliziert, das Ergebnis wird als Auslösewert bezeichnet.
Zu Handelsbeginn am nächsten Tag wird der Eröffnungskurs notiert. Sobald der Kurs (Eröffnung + Auslösewert) übersteigt, wird sofort gekauft, oder sobald der Kurs (Eröffnung – Auslösewert) unterschreitet, wird sofort leerverkauft.
Dieses System ist ein Umkehrsystem ohne separaten Stop-Loss. Das bedeutet, dass das umgekehrte Signal gleichzeitig das Schließungssignal ist.

Die Dual-Thrust-Strategie enthält eine vollständige Chartdarstellung, dynamische Chartaktualisierung, Vorlagenreferenzen usw. und kann als Lernvorlage verwendet werden.

Ausführliche Beschreibung der Strategie: http://xueqiu.com/5256769224/32429363

Hauptchart
Obere Schiene: Formel: UPTRACK^^O+KSRG;
Untere Schiene: Formel: DOWNTRACK^^O-KXRG;
Nebenchart:
Keine

Source

MyLang


HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);

Strategy parameters

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