1. Quadrat
2. Binance-Kontrakt-Gitter - 0.0.2v

Binance-Kontrakt-Gitter - 0.0.2v

Schriftsteller:XMaxZone, Datum: 2021-10-09 15:49:20
Tags:

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import time
import requests
import math
# import pandas as pd

InitPrice = 0
updateProfitTime = 0
assets = {}
tradeInfo = {}
accountAssets = {}
runtimeData = {}
Funding = 0   #账户资金  为0的时候自动获取
symbol = ''
Version = '0.0.1'
SuccessColor = '#5cb85c' #成功颜色
DangerColor = '#ff0000' #危险颜色
WrningColor = '#f0ad4e' #警告颜色

assets['USDT'] = {'unrealised_profit':0,'margin':0,'margin_balance':0,'total_balance':0,'leverage':0,'update_time':0,'margin_ratio':0,'init_balance':0,'profit':0}


if IsVirtual():
    Log('不能进行回测')
    exit()

if exchange.GetName() != 'Futures_Binance':
    Log('只支持币安期货交易所！')
    exit()

def init():
    initData()
    CancelOrder()
    exchangeInfo = requests.get('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo').json()
    if exchangeInfo is None:
        Log('无法连接币安网络，需要海外托管者')
        exit()
    for i in range(len(exchangeInfo['symbols'])):
        if exchangeInfo['symbols'][i]['symbol'] == symbol:
            assets[symbol] = {'amount': 0,'hold_price': 0,'value': 0,'bid_price': 0,'ask_price': 0,'realised_profit': 0,'margin': 0,'unrealised_profit': 0,
            'leverage': 20, 'positionInitialMargin': 0,  'liquidationPrice': 0 }
            tradeInfo[symbol] = {'minQty': float(exchangeInfo['symbols'][i]['filters'][1]['minQty']) ,
            'priceSize': int((math.log10(1.1/float(exchangeInfo['symbols'][i]['filters'][0]['tickSize'])))),'amountSize': int((math.log10(1.1/float(exchangeInfo['symbols'][i]['filters'][1]['stepSize']))))}

def CancelOrder():
    exchange.SetContractType('swap')
    #撤销所有未成交订单
    orders = exchange.GetOrders()
    for x in range(len(orders)):
        if orders[x]['Info']['symbol'] == symbol :
            exchange.CancelOrder(orders[x]['Id'])

def UpdateStatus():
    global Funding,updateProfitTime
    if Funding == 0 :
        Funding = float(FirstAccount()['Info']['totalWalletBalance'])   #获取初始资金
    # totalProfit = assets['USDT']['total_balance'] - Funding             #计算收益

    accountTable = {
        'type': "table",
        'title': "盈利统计",
        'cols': ["运行天数", "初始资金", "现有资金", "保证金余额", "已用保证金", "保证金比率",  "总收益", "预计年化", "预计月化", "平均日化"],
        'rows': []
    }
    table = {
        'type': 'table',
        'title': '交易对信息',
        'cols': ['编号', '[模式][倍数][持仓模式]', '币种信息', '开仓方向','初始价格', '开仓数量', '持仓价格', '当前价格', '强平价格', '持仓价值', '保证金', '未实现盈亏'],
        'rows': []
    }

    profitColors = DangerColor
    totalProfit = assets['USDT']['total_balance'] - Funding
    runday = runtimeData['dayDiff']
    if runday == 0:
        runday = 1
    if totalProfit > 0:
        profitColors = SuccessColor
    dayProfit = totalProfit / runday
    
    #Log('dayProfit:',dayProfit,'Funding:',Funding)
    dayRate = dayProfit / Funding * 100


    accountTable['rows'].append([
        runday,
        '$' + str(_N(Funding, 2)),
        '$' + str(assets['USDT']['total_balance']),
        '$' + str(assets['USDT']['margin_balance']),
        '$' + str(assets['USDT']['margin']),
        str(_N(assets['USDT']['margin_ratio'], 2)) + '%',
        str(_N(totalProfit / Funding * 100, 2)) + "% = $" + str(_N(totalProfit, 2)) + (profitColors),
        str(_N(dayRate * 365, 2)) + "% = $" + str(_N(dayProfit * 365, 2)) + (profitColors),
        str(_N(dayRate * 30, 2)) + "% = $" + str(_N(dayProfit * 30, 2)) + (profitColors),
        str(_N(dayRate, 2)) + "% = $" + str(_N(dayProfit, 2)) + (profitColors)
    ])


    i = 1
    for x in list(symbol.split(',')):
        typestr = '多空持仓'
        if type == 1:
            typestr = '只持多仓'
        if type == 2:
            typestr = '只持空仓'
        direction = '空仓'
        margin = direction
        if assets[x]['amount'] != 0:
            direction = '做多' + SuccessColor if assets[symbol]['amount'] > 0 else '做空' + DangerColor
            margin = '全仓' if assets[symbol]['marginType'] == 'cross' else '逐仓'
        unrealised_profit_color = '#000000'
        if assets[symbol]['unrealised_profit'] > 0:
            unrealised_profit_color = SuccessColor
        if assets[symbol]['unrealised_profit'] < 0:
            unrealised_profit_color = DangerColor

        infoList = [
        i,
        '['+margin+']'+'['+str(assets[x]['leverage'])+']'+'['+typestr+']',
        x,
        direction,
        InitPrice,
        assets[x]['amount'],
        assets[x]['hold_price'],
        assets[x]['price'],
        assets[x]['liquidationPrice'],
        float(assets[x]['amount']) * float(assets[x]['price']),
        assets[x]['positionInitialMargin'],
        assets[x]['unrealised_profit'],
        ]
        table['rows'].append(infoList)

        retData = runtimeData['str'] + '\n' + "最后更新: " + _D() + '\n' + 'Version:' + Version  + '\n'
        LogStatus(retData+ '`' + json.dumps(accountTable) + '`\n'+ '`' + json.dumps(table) + '`\n')

    if int(time.time()*1000) - updateProfitTime > LogInterval * 1000:
        balance = assets['USDT']['total_balance']
        key = "initialAccount_" + exchange.GetLabel()
        initialAccount = _G(key)
        #Log('balance:',balance,'Funding:',Funding,'initialAccount:',initialAccount['Info']['totalWalletBalance'])
        if Show:
            balance = assets['USDT']['total_balance'] - Funding
        LogProfit(_N(balance, 3))
        updateProfitTime = int(time.time()*1000)
        Profit = _N(balance,0)


def UpdateAccount():
    # Log('UpdateAccount()')
    global accountAssets
    account = exchange.GetAccount()
    position = exchange.GetPosition()
    if account is None and position is None :
        Log('更新账户超时！！！')
        return
    accountAssets = account['Info']['assets']
    assets['USDT']['update_time'] = int(time.time()) * 1000  #秒转毫秒   同步更新账户时间
    for  i in range(len(account['Info']['positions'])) :
        if account['Info']['positions'][i]['symbol'] == symbol :
            #计算持仓保证金                                           初始保证金                +            维持保证金
            assets[symbol]['margin'] = float(account['Info']['positions'][i]['initialMargin']) + float(account['Info']['positions'][i]['maintMargin'])
            #未实现收益
            assets[symbol]['unrealised_profit'] = float(account['Info']['positions'][i]['unrealizedProfit'])
            assets[symbol]['positionInitialMargin'] = float(account['Info']['positions'][i]['positionInitialMargin'])
            assets[symbol]['leverage'] = account['Info']['positions'][i]['leverage']

    #计算持仓保证金总额
    assets['USDT']['margin'] = float(account['Info']['totalInitialMargin']) + float(account['Info']['totalMaintMargin'])
    assets['USDT']['margin_balance'] = float(account['Info']['totalMarginBalance'])
    assets['USDT']['total_balance'] = float(account['Info']['totalWalletBalance'])

    ps = json.loads(exchange.GetRawJSON())
    if len(ps) > 0 :
        for x in range(len(ps)):
            if ps[x]['symbol'] == symbol:
                assets[symbol]['hold_price'] = float(ps[x]['entryPrice'])
                assets[symbol]['amount'] = float(ps[x]['positionAmt'])
                assets[symbol]['unrealised_profit'] = float(ps[x]['unRealizedProfit'])
                assets[symbol]['liquidationPrice'] = float(ps[x]['liquidationPrice'])
                assets[symbol]['marginType'] = ps[x]['marginType']

def UpdateTick():
    global InitPrice
    res = _C(exchange.GetTicker)
    if res is None:
        Log("行情更新异常！！！")

    if target:
        InitPrice = target_price
        _G('InitPrice',InitPrice)
    else:
        if  _G('InitPrice') is None :
            InitPrice = res.Last
            _G('InitPrice',InitPrice)
        else:
            InitPrice = _G('InitPrice')

    assets[symbol]['price'] = res.Last

def Trade(direction,price,amount):
    if amount < 0:
        amount = -amount
    Log('amount:',amount,'minQty:',tradeInfo[symbol]['minQty'])
    if amount < tradeInfo[symbol]['minQty']:
        Log(symbol,'合约价值偏离或冰山委托设置的过小，达不到最小成交额，最小需要：', _N(tradeInfo[symbol]['minQty'] * price,4) + 1)
    else:
        para = ''
        url = '/fapi/v1/order'
        para += 'symbol='+ symbol
        para += '&side='+ direction
        para += '&type=LIMIT&timeInForce=GTC'
        para += '&quantity='+ str(amount)
        para += '&price='+ str(price)
        para += "&timestamp="+str(time.time() * 1000);
        go = exchange.Go("IO", "api", "POST", url, para)
        ret = go.wait()
        if ret  is not None:
            logType = LOG_TYPE_SELL
            if direction == 'BUY':
                logType =LOG_TYPE_BUY
            exchange.Log(logType,price,amount,symbol)

def batch(buy_price,sell_price):
    exchange.SetContractType('swap')
    #撤销所有未成交订单
    orders = exchange.GetOrders()
    if len(orders) < 2 :
        return True
    return False

def Process():
    amount = (1 - float(assets[symbol]['price']) / float(InitPrice)) / float(pct) * float(value) / float(assets[symbol]['price'])
    if abs(amount - assets[symbol]['amount']) > _N(value / float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['amountSize']):
        if amount > 0:
            if assets[symbol]['amount'] < amount:
                CancelOrder()
                Trade('BUY', round(float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['priceSize']), round(amount - float(assets[symbol]['amount']),tradeInfo[symbol]['amountSize']))
            if assets[symbol]['amount'] > amount:
                CancelOrder()
                Trade('SELL',  round(float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['priceSize']), round(amount - float(assets[symbol]['amount']),tradeInfo[symbol]['amountSize']))
        if amount < 0:
            if assets[symbol]['amount'] < amount:
                CancelOrder()
                Trade('BUY', round(float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['priceSize']), round(amount - float(assets[symbol]['amount']),tradeInfo[symbol]['amountSize']))
            if assets[symbol]['amount'] > amount:
                CancelOrder()
                Trade('SELL',  round(float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['priceSize']), round(amount - float(assets[symbol]['amount']),tradeInfo[symbol]['amountSize']))


    buy_price = (value / pct - value) / ((value / pct) / float(InitPrice) + assets[symbol]['amount'])
    sell_price = (value / pct + value) / ((value / pct) / float(InitPrice) + assets[symbol]['amount'])

    if float(buy_price) > float(assets[symbol]['price']) or float(sell_price) < float(assets[symbol]['price']) or batch(buy_price,sell_price):
        CancelOrder()
        Trade('BUY', _N(buy_price, tradeInfo[symbol]['priceSize']), _N(value / buy_price, tradeInfo[symbol]['amountSize']))
        Trade('SELL', _N(sell_price, tradeInfo[symbol]['priceSize']), (_N(value / sell_price, tradeInfo[symbol]['amountSize'])))

def FirstAccount():
    key = "initialAccount_" + exchange.GetLabel()
    initialAccount = _G(key)
    if initialAccount is None:
        initialAccount = exchange.GetAccount()
        _G(key, initialAccount)
    return initialAccount

def StartTime():
    StartTime = _G('StartTime')
    if StartTime is None:
        StartTime = _D()
        _G('StartTime',StartTime)
    return StartTime

def RunTime():
    ret = {}
    startTime = StartTime()
    nowTime = _D()
    dateDiff = (time.mktime(time.strptime(nowTime,'%Y-%m-%d %H:%M:%S')) - time.mktime(time.strptime(startTime,'%Y-%m-%d %H:%M:%S')) ) * 1000  #计算时间差
    dayDiff = math.floor(dateDiff / (24 * 3600 * 1000))
    lever1 = dateDiff % (24 * 3600 * 1000 )
    hours = math.floor(lever1 / (3600 * 1000))
    lever2 = lever1 % (3600 * 1000)
    minutes = math.floor(lever2 / (60 * 1000))

    ret['dayDiff'] = dayDiff
    ret['hours'] = hours
    ret['minutes'] = minutes
    ret['str'] = '运行时间：' + str(dayDiff) + '天' + str(hours) + '小时' + str(minutes) + '分钟'
    return ret

def initData():
    global symbol
    if _G('symbol') is None:
        symbol = exchange.GetCurrency().replace('_','')
        _G('symbol',symbol)
        Log('初始化币种：',symbol)
    else:
        symbol = _G('symbol')
        Log('交易币种：',symbol)

def main():
    exchange.SetContractType('swap')
    exchange.SetMarginLevel(10)
    SetErrorFilter("502:|503:|tcp|character|unexpected|network|timeout|WSARecv|Connect|GetAddr|no such|reset|http|received|EOF|reused|Unknown")
    global runtimeData

    while True:
        runtimeData = RunTime()
        #更新账户和持仓
        UpdateAccount()
        #更新行情
        UpdateTick()
        #策略主逻辑
        Process()
        #更新图表
        UpdateStatus()

        Sleep(1000 * Interval)

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• Die Strategie der doppelten Gleichlinien-Kernpunkte für digitale Währungs-Futures (Teaching)
• Ein einfaches und gleichwertiges Netz
• Die Strategie zur Ausgleichung des Bruttoinlandsindex v1.1 (war schon eine Weile in Betrieb, jetzt scheint es ein Bug zu geben, weil es nicht mehr funktioniert, muss geändert werden)
• Erhalten Sie den vollständigen Namen der Währungen für den USDT-Vertrag
• Binance websocket Abonnement für dauerhafte Verträge
• Die Börse für die neue Währung
• Einer von ihnen schaltete sich in die andere Richtung, als er aufbrach.
• Automatisierte Erfassung von Binance-Permanenten-Kontrakte-Transaktionen mit Präzision und Mindestöffnungszeit (abgelehnt)
• Einheitlicher Marktpreis für dauerhafte Verträge
• Strategie zur Bereitschaftsbilanz - 0.0.1v
• Indikatorische Absicherung (Schwerpunkt) 0.0.1
• Binance-Kontrakt-Netzwerk - Basisversion - 0.0.1
• Dynamische Ausgleichsstrategien
• BTCUSDT-Quantifizierungstransaktionsvollstrecker
• Trendstrategie V1.0 (öffentlich)
• Binance hat einmalig Zugriff auf alle Aufschlusslisten (U-Bit-Vertrag)
• Anschluss an die Anschluss- und Anschluss-Schnittstelle (U-Platz-Kontrakt)
• Einheitliche Dummkopfversion
• FMZ erweiterte API-Klassenlibrary
• Boll Dummkopf Version

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UnendlichKann die Logik für den Kauf und Verkauf der nächsten 250 oder 251 Linien detailliert dargestellt werden, obwohl die einfache Sicht darauf ist, dass je mehr Positionen, desto niedriger ist der Kaufpreis, aber die innere Logik sieht aus, als ob man es nicht versteht.

Ich bin loyal.Ich habe die 185 Zeilen falsch gelesen und verstehe Python nicht so gut. Ich habe es auf res = requests.get geändert und es läuft.

60KBitte, können Sie mir einen freien, freien Knopf hinzufügen?

ChaoZhangDie Unterstützung sieht ein wenig wie das offizielle Netz aus.

- Ich weiß.Fehler GetOrders: 400: {"Code":-1021, "msg":"Timestamp for this request is outside of the recvWindow"}

Qyf666Ich habe zwei Probleme mit der Realität. 1. Bei der Ausführung von ETH-Kontrakten wird die Strategie angedeutet, dass der Preis des Vertrags zu niedrig ist, um eine Position zu eröffnen, wenn die Position unter 1 ETH liegt. 2. Bei einem Fehler bei Futures_Binance Futures OP4:400:{""ode"":-2019""msg"":""Margin is insufficient.""} wird die Strategie alle 0.03 Sekunden unbegrenzt aufgehängt, und dann ändert sich die Lagermenge in einem Augenblick.

XMaxZoneEine niedrigere Python-Version kann f-Formatierung nicht unterstützen

XMaxZoneJa, ich denke genauso.

XMaxZonehttps://www.fmz.com/robot/367613 Dies ist die Adresse für die Festplattenprüfung

XMaxZoneDa Sie keine Pandas-Packung auf Ihrem Server installiert haben, löschen Sie diese Zeile, die für die Forschungsumgebung verwendet wird, hier vergessen Sie zu löschen import pandas as pd

Qyf666Die Replikation funktioniert nicht. Fehler: Traceback (most recent call last): Datei "", line 999, in __init_ctx__ Datei "", line 5, in ModuleNotFoundError: Kein Modul namens 'pandas'

XMaxZoneDie Version 0.0.2v wurde repariert und kopiert, und zu der Zeit, als die Tests stattfanden, wurde trx verwendet, ohne die Probleme mit der Präzision großer Währungen zu berücksichtigen.