Pre-Market Breakout-Handelsstrategien
ChaoZhang
Diese Strategie konzentriert sich auf die Zeit vor dem Börsengang, kombiniert mit der Mittellinie und der Dynamik, um die kurzfristigen Trends zu beurteilen und in der Phase der hohen Dynamik einen Durchbruch zu erzielen. Diese Strategie gehört zu den typischen Short-Line-Argements.
Die Strategie:
Setzen Sie den Vorverkauf auf eine Stunde vor dem Start.
Berechnen Sie eine 50-Zyklus-EMA, um eine angemessene Preisspanne für den Großhandel zu ermitteln.
Ein Aufwärtskreuzung des SMI-Indikators bei regionalen Tiefstständen wird als Kaufsignal angesehen.
Ein Durchbruch der EMA-Mittellinie wird als Stop-Loss-Signal angesehen.
Setzen Sie einen festen Stopppunkt, um die Ziel-Short Line-Korrektur zu erreichen.
Die Vorteile der Strategie:
Ein Durchbruch der kurzfristigen EMA ist ein Hinweis auf die Richtung des Tages.
Der SMI-Wert bestätigt die Möglichkeit einer Umkehr in Überverkaufszonen.
Die Rückmeldparameter sind begrenzt und die Festplatte ist einfach zu bedienen.
Die Risiken dieser Strategie:
Ein Durchbruch kann zu einer Vorplatte führen.
Das Flugzeug wurde von der japanischen Luftwaffe in den letzten Tagen in den USA abgefeuert, und es wurde von der japanischen Luftwaffe in den nächsten Tagen in Japan abgefeuert.
Die Verlustmenge ist gering und die Anpassung ist unzureichend.
Zusammenfassend ist diese Strategie eine typische Short-Line-Strategie vor der Börse, bei der nach hohem Momentum durch EMA und SMI gesucht wird. Die Risiken vor der Börse sind jedoch hoch, und es ist notwendig, die Positionen zu kontrollieren und die Verluste zu stoppen.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_7",65]]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Trading_Bites
//@version=5
// strategy('Morning Scalp', overlay=false, pyramiding=2, initial_capital=3000, default_qty_value=0, commission_value=0.02, max_labels_count=500)
// Initial Inputs
StartDate = timestamp('15Aug 2022 14:00 +0000')
EndDate = timestamp('15Aug 2022 20:00 +0000')
testPeriodStart = input(StartDate, 'Start of trading')
testPeriodEnd = input(EndDate, 'End of trading')
QuantityOnLong = input(title="Quantity", defval=100, minval=1)
QuantityOnClose = QuantityOnLong
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//-- Time In Range
timeinrange(res, sess) =>
not na(time(res, sess))
//Market Open//
marketopen = '0930-1600'
MarketOpen = timeinrange(timeframe.period, marketopen)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Market Hour//
morning = '1000-1210'
Morning = timeinrange(timeframe.period, morning)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//STOCK MOMENTUM INDEX//
a = input(5, 'Percent K Length')
b = input(3, 'Percent D Length')
ovrsld = input.float(40, 'Over Bought')
ovrbgt = input(-40, 'Over Sold')
//lateleave = input(14, "Number of candles", type=input.integer)
// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh + ll) / 2
// Nested Moving Average for smoother curves
avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff, b), b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff, b), b)
// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? avgrel / (avgdiff / 2) * 100 : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI, b)
CrossoverIndex = ta.crossover(SMI, SMIsignal)
CrossunderIndex = ta.crossunder(SMI, SMIsignal)
plot1 = plot(SMI, color=color.new(color.aqua, 0), title='Stochastic Momentum Index', linewidth=1, style=plot.style_line)
plot2 = plot(SMIsignal, color=color.new(color.red, 0), title='SMI Signal Line', linewidth=1, style=plot.style_line)
hline = plot(ovrsld, color=color.new(color.red, 0), title='Over Bought')
lline = plot(ovrbgt, color=color.new(color.green, 0), title='Over Sold')
plot(CrossoverIndex ? close : na, color=color.new(color.aqua, 0), style=plot.style_cross, linewidth=2, title='RSICrossover')
mycol1 = SMIsignal > -ovrbgt ? color.red : na
mycol2 = SMIsignal < -ovrsld ? color.green : na
fill(plot1, hline, color=color.new(mycol1, 80))
fill(plot2, lline, color=color.new(mycol2, 80))
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Input EMA9 and EMA21
EMA50Len = input( 50 )
EMA50 = ta.ema(close, EMA50Len)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// -------- VWAP ----------//
vwapLine = ta.vwap(close)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//PROFIT TARGET//
longProfitPer = input(10.0, title='Take Profit %') / 100
TargetPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPer)
//plot (strategy.position_size > 0 ? TargetPrice : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Price Target")
//BUY STRATEGY CONDITION//
condentry = ta.crossover(SMI, SMIsignal) and SMI < 0
profittarget = TargetPrice
stoploss = close < EMA50
///////////////////////////STRATEGY BUILD//////////////////////////////////////
if MarketOpen
if close > EMA50
if (condentry) and Morning
strategy.entry('Long', strategy.long)
if profittarget and strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Long", limit=TargetPrice)
if stoploss
strategy.close('Long' )