Der Strategienname lautet „Auf Binomialverteilung basierende Preis-Extremwert-Rückkehr-Strategie“. Diese Strategie nutzt die Binomialverteilungsfunktion, um die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende zu bestimmen, und setzt einen Doppel-EMA-Gleitmittellinien-Ansatz ein, um Handelssignale zu generieren.

Die Berechnungslogik der Strategie ist wie folgt:

1. Berechne die Anzahl der Schlusskursanstiege innerhalb der letzten 20 Kerzen und ermittle den Anteil p der Aufwärtszyklen innerhalb der letzten 100 Kerzen.

2. Setze die Anzahl der Aufwärtszyklen und die Wahrscheinlichkeit p in die Binomialverteilungsfunktion ein, um die kumulative Verteilungsfunktion (CDF) zu berechnen.

3. Berechne für die CDF jeweils den 10-Tage- und den 20-Tage-EMA. Wenn die schnellere Linie die langsamere Linie von unten nach oben durchbricht, wird eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Preis-Extremwert-Rückkehr angenommen, was ein Kaufsignal auslöst.

4. Wenn die schnellere Linie die langsamere Linie von oben nach unten durchbricht, könnte der Preis einen kurzfristigen Höchststand erreicht haben, was ein Verkaufssignal auslöst.

Der Vorteil dieser Strategie liegt darin, den Zeitpunkt einer Preis-Extremwert-Rückkehr mittels Wahrscheinlichkeitsmethoden zu bestimmen. Die Parameter müssen jedoch an den Markt angepasst werden, um zu viele Fehlsignale zu vermeiden.

Insgesamt helfen statistische Methoden dabei, objektiv Muster im Preisverhalten zu erkennen. Letztlich ist es jedoch weiterhin erforderlich, dass der Händler einen scharfen Blick für den Markt behält und technische Indikatoren als Hilfsmittel angemessen einsetzt.