ChaoZhang
本策略名称为“高点低点突破趋势追踪策略”。该策略通过识别价格创出新的高点和低点,判断趋势方向,并在突破最新高点或低点时进行趋势追踪。
具体交易逻辑如下:
计算一定周期(例如22天)内的最高价和最低价。
当价格突破最近一日的最高价时,产生买入信号,表明上涨趋势形成。
当价格跌破最近一日的最低价时,产生卖出信号,表明下跌趋势形成。
为过滤假信号,还需校验趋势方向。例如价格创新高但指标出现背离则不考虑买入。
只有当指标与价格趋势一致时,才在突破最新高点/低点时进行追踪。
该策略的优点是捕捉价格突破关键点位的时机,这常常伴随趋势的启动或加速。但需要防止在震荡盘整中产生过多无效信号。
总体而言,关注关键价格区域的突破是基本的趋势跟踪方法。但交易者还需要借助其他指标进行确认,根据实际情况调整参数,以发挥该策略最大效用。
策略源码
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=1
strategy(title="HIGHER HIGH LOWER LOW STRATEGY", shorttitle="HH LL STRATEGY", overlay=true, calc_on_order_fills=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, currency="USD", default_qty_value=100)
////
//Higher High or Lower Low Entry Inputs
price = input(hlc3)
LookBack = input(22)
Highest = highest(LookBack)
Lowest = lowest(LookBack)
long = price > Highest[1]
short = price < Lowest[1]
//Divergence Check Inputs
length = input(14)
High_Guard = highest(length)
Low_Guard = lowest(length)
length2 = input(2)
long1 = long == 1 and Highest[1] > High_Guard[length2]
short1 = short == 1 and Lowest[1] < Low_Guard[length2]
plot(long and long[1], color=green, style=line)
plot(short and short[1], color=red, style=line)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long1)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short1)