Langfristige quantitative Strategie basierend auf der Umkehrung des Volatilitätsbands
In diesem Artikel wird eine Strategie beschrieben, die die Identifizierung von Schwankungsbändern für die Umkehrung von Long-Line-Quantitative-Trading verwendet. Diese Strategie erfolgt durch den Kauf von Kaufpreisen, die die Schwankungsbänder durchbrechen, um den Kurs zu verfolgen.
- Strategische Grundlagen
Der Kern der Strategie sind die Bandbreiten, die wie folgt berechnet werden:
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Berechnung der gleitenden Durchschnittslinie der mittleren, oberen und unteren Schienen;
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Wenn der Preis von unten nach oben brecht, wird ein Kaufsignal erzeugt.
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Wenn der Preis auf die Bahn geht, wird ein Verkaufssignal erzeugt.
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Die Ausfahrt kann bei Ausverkauf oder bei Überholung der Bahn eingestellt werden.
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Der Stop-Loss ist auf einen festen Prozentsatz eingestellt.
Auf diese Weise kann es gekauft werden, wenn der Preis in der Abwärtsphase ist und anschließend durch einen Stop-Loss oder einen Stop-Loss-Exit ausgetreten wird, um eine Umkehroperation zu ermöglichen.
- Strategische Vorteile
Der größte Vorteil dieser Strategie ist die Verwendung von Bandbreiten zur Identifizierung von Wendepunkten, eine eher ausgereifte Methode der technischen Analyse.
Ein weiterer Vorteil ist, dass ein Stop-Loss-Mechanismus eingerichtet ist, der das Risiko für einzelne Transaktionen kontrolliert.
Schließlich hilft der Bau von Lagerstätten in Teilen auch, nach der Umkehrung in Teilen zu profitieren.
- Potenzielle Risiken
Aber diese Strategie birgt auch einige potenzielle Probleme:
Zunächst einmal sind die Moving Average-Berechnungen im Rückstand und könnten die besten Kaufzeiten verpassen.
Zweitens müssen die Einstellungen für Stopps und Verlustpunkte sorgfältig getestet und optimiert werden.
Letztendlich muss die langfristige Haltung einen gewissen Druck auf die Rücknahme ertragen.
Vier Inhalte, Zusammenfassung
Dieser Artikel beschreibt detailliert eine Strategie zur Quantifizierung von Longlines, die die Umkehrung der Bandbreite nutzt. Sie ermöglicht die effektive Identifizierung von Preisumkehrmöglichkeiten und die Realisierung von Longline-Holdings. Sie erfordert jedoch auch die Kontrolle von Problemen wie der Verzögerung der Moving Average und die Optimierung der Stop-Loss-Punkte.
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//strategy logic has been borrowed from ceyhun and tweaked the settings for back testing- 1