Quantitative Handelsstrategie basierend auf Multiindikator-Verifizierung
ChaoZhang
In diesem Artikel wird eine quantitative Strategie beschrieben, die Handelssignale durch Multi-Indicator-Verifizierung erzeugt. Die Strategie verwendet mehrere Indikatoren, um die Zuverlässigkeit des Signals zu erhöhen.
- Strategische Grundlagen
Die Strategie basiert auf zwei Trading-Technologien:
(I) 123 Strategie zur Umkehrung
Berechnung der Schlusskostenbeziehungen der K-Linie, um mögliche Bottom- und Top-Formen zu bestimmen;
Vermeidung von Fehlsignalen, die in Kombination mit zufälligen Indikatoren ein Umkehrsignal ermitteln;
(ii) Glatterung der Luftmenge
Berechnung der Leerstandsmesswerte und ihrer Moving Averages;
Trends in Abweichungen von Indikatoren und Gleichungen;
Das endgültige Handelssignal wird nur erzeugt, wenn die beiden Techniken übereinstimmen.
Auf diese Weise kann durch mehrfache Validierung ein bestimmtes Falschsignal gefiltert und die Signalgenauigkeit verbessert werden.
- Strategische Vorteile
Der größte Vorteil dieser Strategie ist die Validierung von Mehrindikator-Kombinationen, die die Einschränkungen eines einzelnen Indikators vermeiden und die Stabilität des Signals erhöhen.
Ein weiterer Vorteil ist die Kombination von zwei verschiedenen Arten von Technologien, die die Vollständigkeit der Beurteilung weiter verbessern.
Schließlich bietet die Kombination auch mehr Parameterraum für Optimierungstests.
- Potenzielle Risiken
Aber es gibt auch Probleme mit dieser Strategie:
Erstens erhöht die Kombination von mehreren Kennzahlen die Schwierigkeit der Parameteroptimierung, und eine falsche Einstellung kann zu einer Überoptimierung führen.
Zweitens kann es zu Unterschieden zwischen den beiden technischen Signalen kommen und es müssen klare Regeln für die Beurteilung festgelegt werden.
Schließlich sind einige Indikatoren, wie z. B. die Zufallsindikatoren, noch hinterher.
Vier Inhalte, Zusammenfassung
Dieser Artikel beschreibt eine Strategie zur Quantifizierung von Transaktionen durch Multi-Indicator-Verifizierung. Sie verbessert die Signalqualität durch die Kombination von Indikatoren, muss aber auch auf die Schwierigkeit der Parameteroptimierung und die Verzögerung der Indikatoren achten. Insgesamt bietet die Strategie eine relativ robuste Handelsmethode.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 21/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
// Distribution of the security is indicated when the security is making
// a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
// Accumulation of the security is indicated when the security is making
// a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SWAD(Length) =>
pos = 0.0
xWAD = 0.0
xPrice = close
xWAD:= iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1],
iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
xWADMA = sma(xWAD, Length)
pos:= iff(xWAD > xWADMA, 1,
iff(xWAD < xWADMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed Williams AD", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed Williams AD ----")
LengthWillAD = input(14, step = 1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSWAD = SWAD(LengthWillAD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSWAD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSWAD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )