Handelsstrategie für die Fusion von Bollinger-Band-Fliessdurchschnitten

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-09-18 16:08:43
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert gleitende Durchschnitte und Bollinger-Bänder für die Validierung von Doppelindikatorsignalen, um Trends zu bestimmen und zu handeln.

Strategie Logik

Bei der Berechnung der Bollinger Bands werden die schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte berechnet. Wenn die schnelle Linie über die langsame Linie geht, wird ein langes Signal erzeugt. Unten gibt es ein kurzes Signal. Auch die oberen und unteren Banden der Bollinger Bands werden berechnet.

Vorteile

Doppelindikatorvalidierung vermeidet falsche Signale
Die gleitenden Durchschnitte bestimmen die Haupttrendrichtung
Bollinger Bands bestätigen die Qualität des Breakouts
Die Fähigkeit, sowohl lang als auch kurz zu gehen, bietet Flexibilität

Risiken

Bewegliche Durchschnitte und Bollinger Bands haben eine Verzögerung
Doppelbedingte Bedingungen begrenzen die Frequenz des Handels, die für den Hochfrequenzhandel ungeeignet ist
Genaue Umkehrpunkte lassen sich nicht genau bestimmen
Schlechte Einstellung der Parameter führt zu fehlenden Chancen

Die Risiken können durch Verkürzung der gleitenden Durchschnitts- und Bollinger-Perioden oder durch Optimierung der Parameterkombinationen verwaltet werden.

Verbesserungen

Verschiedene Kombinationen von gleitenden Durchschnitten und Bollinger-Parameter testen
Erwägen Sie, Stop-Loss-Strategien zur Verlustkontrolle hinzuzufügen
Optimierung der Logikregeln für die doppelte Validierung
Versuchsrobustheit für verschiedene Produkte

Schlussfolgerung

Diese Strategie validiert Signale mit doppelten Indikatoren, um falsche Signale zu reduzieren, geeignet für mittelfristige/langfristige Halte.

/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)

ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)

entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long) 


BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev

source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)


vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
    if (entry_bb[i])
        vs_entry :=  true
    if (exit_bb[i])
        vs_exit :=  true
        

entry = entry_ma and vs_entry
exit =  exit_ma and vs_exit

strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)

strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)

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