RSI Bollinger Bands Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie erzeugt ein Kauf- und Verkaufssignal, wenn der RSI-Indikator überkauft oder überkauft ist und die Bollinger-Band-Indikator mit dem Preis-Schock-Kanal zusammenarbeitet. Wenn der RSI-Indikator überkauft oder überkauft ist und der Bollinger-Band-Abschwung nahe kommt oder berührt wird, erzeugt die Strategie ein Kauf- und Verkaufssignal.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf zwei Indikatoren:
- Der RSI beurteilt Überkauf und Überverkauf
Berechnen Sie den relativ starken oder schwachen RSI innerhalb eines bestimmten Zeitraums anhand von voreingestellten Parametern, um zu beurteilen, ob er in eine Überkauf- oder Überverkaufszone gelangt, z. B. wenn die Obergrenze für die Überkaufszone auf 40 und die Untergrenze für die Obergrenze auf 45 festgelegt ist.
- Der Brin-Band-Indikator zeigt die Bandbreite der Preisschwankungen
Berechnen Sie die Brin-Band innerhalb eines bestimmten Zeitraums, durch deren oberen und unteren Bahn die Preiskanäle entstehen, und beschreiben Sie die Reichweite der Preisschwankungen.
Auf dieser Grundlage wurden die folgenden Handelsregeln festgelegt:
Wenn der RSI 45 durchschreitet und in die Überverkaufszone eintritt und der Preis die Bollinger Bands durchbricht, wird ein Kaufsignal erzeugt. Wenn der RSI unter 40 in die Überverkaufszone eintritt und der Preis unter dem Bollinger Band auf die Spur kommt, wird ein Verkaufssignal erzeugt.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert den RSI mit dem Bollinger Bands Index und bietet folgende Vorteile:
Der RSI beurteilt den Überkauf und der Blinker die Richtung der Preisentwicklung, die sich ergänzen.
Die Brin-Band kann als Stop-Loss-Position für die Risikokontrolle eingesetzt werden.
Die Parameter sind einfach einzustellen, leicht zu implementieren und zu erfassen.
Optimierung der RSI-Parameter zur Bestimmung des optimalen Überkauf-Überverkauf-Bereichs;
Es gibt verschiedene Preise für verschiedene Marktumgebungen.
Risiken und Lösungen
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Überbreitung der Brin-Bandbreite führte zu einer schlechteren Stop-Loss-Erwartung
- Richtige Anpassung der Brin-Bandbreitenparameter zur Optimierung der Stop-Loss-Range
Die RSI-Parameter sind falsch eingestellt, die Überkauf-Überverkauf-Bereichsberechnung ist falsch
- Optimierung der RSI-Parameter durch Rückmessung, um die optimale Handelsspanne zu ermitteln
Es ist unmöglich, den Trendwendepunkt genau zu bestimmen und es besteht die Gefahr, dass man ein Signal verpasst.
- Um Trendwechsel frühzeitig zu erfassen, verkürzen Sie die Brin-Band-Parameter entsprechend.
Unwirksame Verlustkontrolle und ein hohes Stop-Loss-Risiko durch Marktschläge
- Erhöhung der mobilen oder dynamischen Stop-Strategie und Optimierung der Stop-Methode
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimierung des RSI-Parameters, um die optimale Überkauf-Überverkauf-Bereich zu ermitteln
Optimierung der Brin-Bandbreitenparameter und Steuerung des Stop-Loss-Bereichs
Das ist der einzige Weg, um zu sehen, ob sich der Trend umkehrt, und nicht zu übersehen.
Maschinelle Lernalgorithmen zur Entscheidung, wann man kaufen oder verkaufen soll
Unterschiedliche Kombinationen von Parametern für verschiedene Marktumstände
Erhöhung der dynamischen Stop-Loss-Mechanismen
Automatische Optimierung von Entwicklungsparametern
Zusammenfassen
Insgesamt kann die Strategie durch die Kombination des RSI mit dem Brin-Band-Indikator eine stabilere Grundlage für Handelsentscheidungen bilden. Die Strategielogik ist einfach und klar und fördert die Risikokontrolle, aber es gibt auch einen gewissen Optimierungsraum. Die Strategiewirkung kann durch Parameteroptimierung, Stop-Loss-Optimierung und die Einführung von Algorithmen weiter verbessert werden, um sie besser an komplexe Marktumgebungen anzupassen.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mdemoio
//@version=4
strategy("Madri", shorttitle="Madri", overlay=true)
// Version 1.1
///////////// RSI
RSIlength = input(2,title="A")
RSIoverSold = 45
RSIoverBought = 40
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(150, minval=1,title="B")
BBmult = 2// input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
///////////// Colors
//switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
//switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
//TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
//barcolor(switch1?TrendColor:na)
//bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower, comment="Buy")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, comment="Sell")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)