Bollinger-Bänder und Fibonacci-Handelsstrategien
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie kombiniert Brin-Band- und Fibonacci-Rücktritt-Indikatoren und ermöglicht den Handel mit einer Kombination aus mehreren Indikatoren. Sie ist eine typische Kombinationsstrategie. Die Strategie beurteilt die Richtung des Trends durch Brin-Bänder und Fibonacci-Rücktritte, um wichtige Unterstützungswiderstände zu ermitteln und somit ein Handelssignal zu erzeugen.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf zwei Indikatoren:
- Brin-Band
Berechnen Sie die oberen, mittleren und unteren Bahnen im Brin-Band. Bei einem Preisbruch unterhalb der Bahn werden mehrere Signale ausgegeben, bei einem Kursbruch oberhalb der Bahn wird ein Abbruchsignal ausgegeben.
- Fibonacci zieht sich zurück
Zwei wichtige Fibonacci-Rückzieher, die als wichtige Unterstützungs- und Widerstandspunkte dienen, werden berechnet: 0% und 100%, basierend auf historischen Höhen und Tiefen.
Die Transaktionslogik lautet wie folgt:
Mehr Signale: Preise über die Brin-Band und oberhalb von 0% Fibonacci-Unterstützung
Signal zum Abbruch: Preise unterhalb der Brin-Band und unterhalb von 100% Fibonacci-Widerstand
Die Plateposition wird auf die mittlere Bahn bezogen, wobei die Halte oder Verlust in der Nähe der mittleren Bahn erfolgt.
Strategische Vorteile
- Kombination von Brin-Band und Fibonacci
- Brin überlegt, wohin die Trends gehen, Fibonacci überlegt, wo die Schlüsselpunkte liegen
- Kombination der beiden Filter mit geringer Wahrscheinlichkeit von Fehlsignalen
- Bremsstopp in der Nähe der mittleren Bahn, Rückfahrkontrolle in Position
- Regeln für Ein- und Ausstieg sind klar und einfach zu handhaben
Strategisches Risiko
- Der Durchschnittswert liegt leicht hinter den besten Punkten.
- Die Reaktionen auf wichtige Ereignisse sind nicht schnell genug, nur aufgrund von Indikatoren.
- Doppelte Filterbedingungen beschränken die Häufigkeit der Transaktionen
- Die falsche Einstellung der Parameter beeinflusst die Brin-Band- und Rücknahmeeffekte
- Die Optimierungsparameter müssen für verschiedene Sorten getestet werden.
Das Risiko kann durch folgende Maßnahmen verringert werden:
- Optimierung von Parametern, die beste Kombination von Parametern finden
- Angemessene Erleichterungen bei den Zulassungsbedingungen, z. B. die Aufnahme der K-Linie-Form
- Optimierung von Stop-Loss-Mechanismen, z. B. Stop-Loss-Tracking
- Die besten Parameter für die Prüfung der verschiedenen Sorten
- Anpassung des Positionsmanagementsystems
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Optimierung der Brin-Band-Parameter
Suche nach dem optimalen Parameterverhältnis für die Berechnung von Auf- und Abfahrten
- Optimierung der Fibonacci-Widerrufsphase
Verschiedene Periodenparameter für die Berechnung von Testrückgängen
- Erleichterung der Zulassungsbedingungen
K-Linien zum Beispiel bei einem Brin-Band-Bruch
- Optimierung der Stop-Loss-Mechanismen
Erwägen Sie eine Schadensbegrenzung mit Tracking-Funktion
- Verschiedene Sorten getestet
Die Parameter für verschiedene Sorten sind unterschiedlich und müssen angepasst werden.
Zusammenfassen
Die Strategie verbessert die Qualität der Handelssignale durch die Kombination von Brin-Band- und Fibonacci-Rücktrittsindikatoren, indem sie ihre jeweiligen technischen Vorteile ausnutzt. Es gibt jedoch auch Probleme mit der Schwierigkeit, die Parameter zu optimieren, die Eintrittsbedingungen sind zu streng. Wir können das Strategie-System durch Optimierungsparameter, angemessene Erweiterung der Eintrittsbedingungen und Verbesserung der Stop-Loss-Mechanismen verbessern, um mehr Handelsmöglichkeiten zu erhalten, während wir unsere technische Vorteile bewahren.
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands & Fibonacci Strategy", shorttitle="BB & Fib Strategy", overlay=true)
// Initialize position variables
var bool long_position = false
var bool short_position = false
// Bollinger Bands settings
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
// Fibonacci retracement levels
fib_0 = input.float(0.0, title="Fibonacci 0% Level", minval=-100, maxval=100) / 100
fib_100 = input.float(1.0, title="Fibonacci 100% Level", minval=-100, maxval=100) / 100
// Plotting Bollinger Bands
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
// Calculate Fibonacci levels
fib_range = ta.highest(high, 50) - ta.lowest(low, 50)
fib_high = ta.highest(high, 50) - fib_range * fib_0
fib_low = ta.lowest(low, 50) + fib_range * fib_100
// Plot Fibonacci retracement levels
plot(fib_high, color=color.blue, title="Fibonacci High")
plot(fib_low, color=color.orange, title="Fibonacci Low")
// Entry conditions
long_condition = ta.crossover(close, upper_band) and low > fib_low
short_condition = ta.crossunder(close, lower_band) and high < fib_high
// Plot arrows on the chart
plotshape(series=long_condition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=short_condition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Entry and exit logic
if long_condition and not short_position
strategy.entry("Long", strategy.long)
long_position := true
short_position := false
if short_condition and not long_position
strategy.entry("Short", strategy.short)
short_position := true
long_position := false
// Exit conditions (you can customize these)
long_exit_condition = ta.crossunder(close, basis)
short_exit_condition = ta.crossover(close, basis)
if long_exit_condition
strategy.close("Long")
long_position := false
if short_exit_condition
strategy.close("Short")
short_position := false