Umfassende Strategie zur Vermögensbildung
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie ist eine umfassende Handelsstrategie, die darauf abzielt, in der mittleren und kurzen Zeit zu profitieren. Sie integriert die 123 Reversal-Strategie und die Magic Oscillator-Strategie, um die Vorteile beider zu nutzen und zuverlässigere Handelssignale zu erhalten.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus zwei Teilen:
123 Umkehrung
Dieser Teil der Strategie basiert auf der Umkehrstrategie, die in dem Buch “Wie ich mein Kapital dreimal erhöhen kann” auf Seite 183 beschrieben wird. Es macht mehr, wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge höher ist als der Schlusskurs des Vortages und die 9. zufällige Langleiste unter 50 ist; es macht leer, wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge niedriger ist als der Schlusskurs des Vortages und die 9. zufällige Schnellleiste über 50 ist.
Die Strategie der magischen Schwingung
Dieser Teil der Strategie verwendet den magischen Oszillator-Indikator, der den aktuellen AO-Wert mit dem Wert der vorherigen Periode vergleicht. Wenn der aktuelle AO-Wert höher ist als der der vorherigen Periode, wird er als für eine Überschuldung angesehen und in blau angezeigt; wenn der aktuelle AO-Wert nicht höher ist als der der vorherigen Periode, wird er als für eine Unterbrechung angesehen und in rot angezeigt.
Die Regeln für die Erzeugung eines kombinierten Signals lauten: Wenn die 123-Umkehr-Strategie und die Magie-Oscillator-Strategie gleichzeitig ein Kaufsignal auslösen, wird eine Mehr-Strategie ausgeführt; wenn beide gleichzeitig ein Verkaufsignal auslösen, wird eine Leer-Strategie ausgeführt.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser kombinierten Strategie besteht darin, dass die Vorteile von zwei verschiedenen Arten von Strategien integriert werden, um die Zuverlässigkeit und Stabilität des Signals zu verbessern.
Insbesondere ist die 123-Umkehrstrategie in der mittleren und kurzen Zeit besser geeignet, um Umkehrmöglichkeiten zu erfassen. Die Magical Oscillator-Strategie konzentriert sich jedoch auf kurzfristige Trends und ist empfindlicher. Beide ergänzen sich und filtern einige falsche Signale aus, während gleichzeitig in verschiedenen Phasen gute Einstiegsmöglichkeiten erfasst werden können.
Außerdem nutzt die Strategie K-Line-Informationen und Oszillator-Indikatoren, um die Informationen über die Preisentwicklung selbst und die Preis-/Mengenbeziehungen zu berücksichtigen.
Risikoanalyse
Die größte Gefahr dieser Strategie besteht darin, dass die Integration mehrerer Strategien auch ihre eigenen Risiken beinhaltet.
Die Umkehrstrategie allein vermeidet nicht vollständig das Risiko, in einem wackligen Markt gefangen zu sein. Die Magie-Oscillator-Strategie ist auch sehr empfindlich auf kurzfristige Marktschwankungen. Wenn beide falsche Signale senden, ist das doppelt so schlimm.
Außerdem beeinflussen die Parameter-Einstellungen die Effektivität der Strategie. Sie müssen wiederholt getestet und optimiert werden, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
Um Risiken zu vermeiden, kann die Strategie der Positionsgröße entsprechend angepasst werden, um die Risikothek für einzelne Geschäfte zu senken. Außerdem kann eine Stop-Loss-Linie gesetzt werden, um zu verhindern, dass die Verluste weiter ausgeweitet werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:
Testen und Optimieren von Parametern, um optimale Kombinationen zu finden
Hinzufügen weiterer Kennzahlen oder Filterbedingungen, um die Signalqualität weiter zu verbessern
Optimierung für mehrere Zeiträume in Kombination mit verschiedenen Zeitzyklen
Erhöhung der dynamischen Stop-Loss-Strategie und bessere Risikokontrolle
Berücksichtigung der tatsächlichen Transaktionskosten und Ein- und Ausstiegsbedingungen
Es ist wichtig, die Richtung der großen Trends zu berücksichtigen, um Gegenwirkung zu vermeiden.
Zusammenfassen
Diese Strategie kombiniert die Vorteile der beiden Strategien 123 Reversal und Magic Oscillator und bietet eine gewisse Flexibilität und Sensibilität für Marktveränderungen bei gleichzeitiger Verbesserung der Signalzuverlässigkeit. Es ist jedoch erforderlich, die Parameter weiter zu optimieren und die Risiken streng zu kontrollieren, um einen stabilen Gewinn im realen Markt zu erzielen.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 09/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes
// periods suited for buying and red . for selling. If the current value
// of AO (Awesome Oscillator) is above previous, the period is considered
// suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not
// above previous, the period is considered suited for selling and the
// indicator marks it as red.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BWAC(nLengthSlow,nLengthFast) =>
pos = 0.0
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
pos:= iff(nRes > nRes[1], 1,
iff(nRes < nRes[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Awesome Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Awesome Oscillator (AC) ----")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBWAC = BWAC(nLengthSlow,nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBWAC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBWAC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )